汇 丰 晋 信 货币 市 场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 汇丰晋信货币 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇丰晋 信货 币
交易代 码 540011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,966,500,152.32 份
投资目 标
在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取 获 得
超过基 金业 绩比 较基 准的 收益率 。
投资策 略
1.整体 资产 配置 策略
整体资产配置策略 主要包 括两个方面：1 ） 根据 宏 观
经济形 势、 央 行货 币政 策 、 短 期资 金市 场状 况等 因 素
对短期利率走势进 行综合 判断；2 ） 根 据 前 述判 断 形
成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
限。
2.类属 配置 策略
基金组 合在 国债 、 央 行票 据、 债 券回 购、 金 融债 、 短
期融资 券及 现金 等投 资品 种之间 的配 置比 例。
3.个券 选择 策略
在个券 选择 层面， 将首 先 考虑安 全性 因素 ， 优先 选 择
央票、 短期 国债 等高 信用 等级的 债券 品种 以规 避 违 约
风险。
4.回购 策略
1 ）息差放大策略： 该策略 是指利用回购利率 低于债
券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益
的投资 策略 。
2 ）逆回购策略：基 金管理 人将密切关注由于 新股申
购等原 因导 致短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购汇丰晋信货币 2017 年第 2 季度 报告
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的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
5.流动 性管 理策 略
由于货 币市 场基 金要 保持 高流 动 性的 特性 ， 本 基 金 会
紧密关注申购/ 赎 回现 金 流情 况 、 季 节 性 资 金流 动 、
日历效 应等， 建立 组合 流 动性预 警指 标 ， 实 现对 基 金
资产的 结构 化管 理， 并 结 合持续 性投 资的 方法 ， 将 回
购/ 债 券 到 期 日 进 行均 衡 等量 配 置 ， 以 确 保 基金 资 产
的整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 540011 541011
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 12,507,201.28 份 4,953,992,951.04 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
1. 本期已 实现 收益 106,091.26 39,160,668.75
2．本 期利 润 106,091.26 39,160,668.75
3．期 末基 金资 产净 值 12,507,201.28 4,953,992,951.04
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 为 “ 每 日分配 、按 月支 付 ” 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇丰晋信货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④ 汇丰晋信货币 2017 年第 2 季度 报告
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过去三 个
月
0.7634% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.4268% 0.0011%
汇丰晋信货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8239% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.4873% 0.0011%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月2 日至 2017 年6 月30 日）
1、汇丰晋信货币 A
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （含 1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报告期 内本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ） 。 汇丰晋信货币 2017 年第 2 季度 报告
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2、汇丰晋信货币 B
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
3. 报告期 内本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李媛媛
投资部固
定收益副
总监、 本基
金、 汇 丰晋
信平稳增
利债券型
证券投资
基金基金
经理
2011 年 11
月 12 日
- 12
李媛媛 女士， 曾任 广东 发展 银
行上海 分行 国际 部交 易员、 法
国巴黎 银行 （中 国） 有 限公 司
资金部 交易 员、 比 利时 富通 银
行上海分行环球市场部交易
员和汇丰晋信基金管理有限
公司投 资经 理。 现 任汇 丰晋 信
平稳增利债券型证券投资基
金和汇丰晋信货币市场基金
基金经 理、 投 资部 固定 收益 副
总监。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 李媛 媛女 士担 任本基 金基 金经 理的 日期 ； 汇丰晋信货币 2017 年第 2 季度 报告
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2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规
定和基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ，充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益，
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金管 理公 司管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 ，制 定了《 汇丰 晋信 基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。
《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 ：在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资
组合， 严禁 直接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度 》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析、 投资决 策、 交易 执行 、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期 内， 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以
及交易 活动 。同 时， 我公 司切实 履行 了各 项公 平交 易行为 监控 、分 析评 估及 报告义 务， 并建 立了
相关记 录。
报告期 内， 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ，或 直接 或者 通过与 第三 方的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加 强防 范不同 投资 组 合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
报告期 内， 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《汇 丰晋信 基金 管理
有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 的规 定， 对同 一投资 组合 以及 不同 投资 组合中 的交 易行 为进
行了监 控分 析， 未发 现异 常交易 行为 。
报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年二 季度 ， 经 济 增长在 二季 度前 两个 月略 显乏力 ， 4-6 月中 采PMI 分 别为 51.2 ， 51.2
和51.7 ，6 月份 的中 采 PMI 有所 反弹 ，主 要是 因为 制造业 景气 度短 期反 弹。5 月份 的工 业增 加值
从3 月份的 7.6% 下 降至6.5% 。 5 月 份， 发电 量增 速 降至 5% ， 显示 出制 造业 PMI 和发 电耗 煤出 现
背离。4、5 月 的地 产销 售 面积增 速回 落 至 10% 左右 ，5 月 份的 地产 投资 增速 从10% 降至7%， 均意
味着经 济增 速已 经见 顶回 落。我 们仍 然维 持对 中国 经济前 高后 低的 判断 。从 物价走 势来 看， 今年
1 月份 的CPI 高达 2.5% ，2 月PPI 高达 7.8% ， 但到 了 5 月 份，CPI 已经 降至1.5%，而 PPI 也 大幅
回落 至5.5% ， 意味 着通 胀 也出现 下行 拐点 。2017 年 ， 全 球经 济延 续复 苏趋 势 ， 对 中国 的出 口构 成
有力支 撑。 外汇 方面 ，人 民币汇 率基 本保 持稳 定， 随着美 国加 息靴 子落 地， 美元阶 段性 走弱 ，人
民币保 持相 对强 势， 外汇 储备企 稳回 升， 资金 流出 状况大 为改 善。CFETS 人 民币汇 率指 数单 季上
涨0.39%。
海外方 面， 美联 储如 市场 预期加 息， 完全 忽 略5 月 非农就 业数 据远 逊预 期的 事实。 同时 ，零
售销售 连续 三个 月下 滑， 消费支 出下 滑， 通胀 水平 进一步 下降 ，增 加了 市场 对美国 经济 进一 步复
苏的担 忧 ，9 月 加息 的概 率大幅 下降 。
欧洲方 面， 欧洲 经济 表现 比市场 预期 要强 劲， 欧元 区制造 业与 服务 业持 续扩 张。 制造 业PMI
连续9 个月 上行 。德 国失 业率跌 至记 录低 位， 表明 德国这 个欧 洲 最 大的 经济 体依旧 具有 较强 的动
能，受 国内 需求 和全 球贸 易增长 强劲 推动 ，德 国经 济增长 稳健 ，因 此也 提振 了个人 需求 。德 国今
年一季 度GDP 增长 0.6% ， 且德国 央行 预计 ， 未 来几 个月 GDP 增 速将 显著 提升 ， 从而 促进 就业 和 私
人支出 。欧 元区 综 合PMI 稳居6 年高 位， 欧洲 央行 已经在 讨论 退出 刺激 ，欧 元区的 经济 信心 目前
处于 10 年 以来 的最 高水 平 。作为 欧元 区第 一大 经济 体德 国 是欧 元区 经济 的主 要推动 力。
货币市 场方 面， 回 顾 2017 年第二 季度 ，央 行的 货币 市场操 作相 对较 谨慎 。4 月，由 于缴 税 、
缴准 和MLF 到期 以及 银监 会对各 家银 行进 行现 场检 查，金 融监 管 不 断升 级等 等的影 响， 资金 面基
本维持 在紧 平衡 的局 面。5 月， 资金 面总 体处 于平 衡的局 面。 央行 续作 的6 个月期 和 1 年期 MLF
利率分 别持 平 在3.05% 和3.20% 。 月中 央行 又进 行了800 亿 元的 三个 月期 国库 现 金招标 ， 中 标利 率
4.50% ， 相较 上次4.20% 上 行了 30 个 基点 （3 月 16 日 ） ， 给债 券市 场造 成了 一定 扰动 。 进 入 6 月，
由于跨 季末 、半 年末 ，叠 加 MPA 的考 核， 和金 融监 管检查 ，市 场相 对谨 慎， 对资金 的需 求增 加，
流动性 随着 进入 月中 逐渐 紧张。 央行 适时 扩大 了公 开市场 操作 的规 模， 有效 地缓解 了资 金紧 张的
局面。6 月 末平 稳度 过， 超出市 场预 期。
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回顾2017 年第 二季 度债 券 市场的 走势 ，4 月的 债市， 市场波 动依 旧较 大， 国内 经济数 据超 预
期，市 场传 言委 外大 幅赎 回、银 监会 对各 家银 行进 行现场 检查 ，金 融监 管全 面升级 ，叠 加流 动性
相对紧 张等 多重 因素 的影 响，债 券市 场下 跌明 显。5 月的 债市,债 券市 场的 走 势依然 较疲 弱, 债券
收益率 高位 盘整, 由 于对 监管风 暴的 影响 无法 预估, 对后期 的较 悲观 ，操 作都 相对谨 慎。 进 入 6
月，债 券市 场由 于多 重的 因素， 涨势 喜人 ， 主要 是 因为：1）6 月 份美 联储 加 息后， 中国 的央 行
并没有 像之 前 美 联储 3 月 份加息 那样 跟随 美联 储的 脚步上 调国 内的 相应 的操 作利率 ，给 市 场 提振
了一定 的信 心 。2 ） 前 期的 金融去 杆杠 已经 初显 成效 ， 银 监会 放宽 了银 行自 查 报告提 示的 时限 ， 金
融监管 的压 力似 乎告 一段 落。央 行和 银监 会也 在公 开场合 多次 强调 在金 融去 杠杆的 过程 中不 能太
过激进 ，需 要平 稳过 渡。 3）6 月以 来， 央行 维稳 资 金面的 意图 较为 明显 ，临 近月末 公开 市场 操
作投放 了大 量的 资金 ，资 金面相 对平 稳， 并没 有如 之前市 场预 期的 那样 ，6 月底之 前出 现资 金极
度紧张 的局 面。 中债 新综 合全价 （总 值） 指 数6 月 单月上 涨 0.90% ，中 债新 综合全 价（ 总值 ）指
数单季 下 跌0.88%
回顾2017 年二 季度 货币 基 金的操 作， 本基 金总 体的 原则是 在管 理好 流动 性的 前提下 ， 根 据市
场资金 面的 变化 ，抓 住关 键时机 选择 合适 的资 产配 置比例 。在 临近 季末 ，流 动性阶 段紧 张时 ，货
币基金 多配 置交 易所 回购 ，享受 较高 的收 益， 同时 加大了 线下 长期 限同 存尤 其是三 个月 定存 的配
置，努 力提 高组 合的 收益 率
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为0.7634% ，同 期业 绩比 较基 准收 益 率为 0.3366% ；
本基 金B 类 份额 净值 增长 率为 0.8239% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.3366% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,647,949,496.45 32.64
其中： 债券 1,647,949,496.45 32.64
资产支 持证 券
-
- 汇丰晋信货币 2017 年第 2 季度 报告
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2 买入返 售金 融资 产
1,827,000,534.00
36.19
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,549,910,583.24 30.70
4 其他资 产 23,445,809.00 0.46
5 合计 5,048,306,422.69 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占基 金资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 本 报告期 内及 本报 告期 末本 基金不 存在 债券 回购 融资 情况。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 60.44
1.60
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 6.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 17.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
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4 90 天( 含)-120 天 2.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 14.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.17 1.60
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 限超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 700,406,402.07 14.10
其中： 政策 性金 融债 700,406,402.07 14.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 579,710,613.42 11.67
6 中期票 据 30,101,530.18 0.61
7 同业存 单 337,730,950.78 6.80
8 其他 - -
8 合计 1,647,949,496.45 33.18
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011754030 17 浙 能源SCP001 1,400,000 139,990,929.97 2.82
2 011751035 17 中 电投SCP008 1,000,000 99,948,519.16 2.01
3 041652025 16 三峡 CP001 1,000,000 99,865,569.78 2.01
4 150201 15 国开 01 900,000 90,223,210.48 1.82
5 170204 17 国开 04 800,000 79,681,443.12 1.60
6 150207 15 国开 07 600,000 60,296,293.09 1.21
7 150406 15 农发 06 600,000 60,147,341.78 1.21
8 170203 17 国开 03 600,000 59,963,114.95 1.21
9 111703057 17 农 业银 行 CD057 600,000 59,377,162.71 1.20
10 150417 15 农发 17 500,000 50,019,416.36 1.01
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0018%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0435%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0224%
注：以 上数 据按 交易 日统 计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金采用固定份额 净值 ，基金份额账面净值 始终 保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余 成本 法， 即估值对象以买 入成 本列示， 按实际利率 并考 虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余 期限 内平均摊销，每日计 提收 益或损失。
5.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 本期 没有出现被监管部门 立案 调查， 或在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 22,927,625.79
4 应收申 购款 518,183.21
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,445,809.00
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 13,838,153.20 4,742,126,471.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,686,493.31 3,910,880,763.65
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 18,017,445.23 3,699,014,284.05
报告期 期末 基金 份额 总额 12,507,201.28 4,953,992,951.04
注：红 利再 投资 和基 金转 换转入 作为 本期 申购 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 申购份 额， 基金 转换
转出作 为本 期赎 回资 金的 来源， 统一 计入 本期 总赎 回份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信货币 市场 基金 设立 的文 件
2) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 基金合 同
3) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 招募说 明书
4) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 托管协 议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8) 报 告期 内汇 丰晋 信货 币 市场基 金在 指定 媒体 上披 露的各 项公 告 汇丰晋信货币 2017 年第 2 季度 报告
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9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇 丰晋 信基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
