嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017年6 月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 7 月20日 嘉实新添瑞混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年 7月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年4 月1日起至2017年6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实新添瑞混合
基金主代码 004116
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 21 日
报告期末基金份额总额 499,314,876.29 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产
配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角
度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本
基金在股票、 债券、 现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动
态调整。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相
结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的
基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，
精选价值被低估的投资品种。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50% +中债综合财富指数收益
率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高
风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 20,216,824.43
2.本期利润 26,401,110.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0529
4.期末基金资产净值 538,755,865.70
5.期末基金份额净值 1.0790
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.16% 0.20% 3.15% 0.32% 2.01% -0.12%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图：嘉实新添瑞混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016 年 12 月21日至 2017 年6月 30 日）
注：本基金基金合同生效日 2016年12月21日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
曲扬 本基金、嘉实债券、 2016年12 - 13 年 曾任中信基金任债券嘉实新添瑞混合 2017 年第 2 季度报告
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嘉实丰益纯债定期
债券、嘉实稳固收
益债券、嘉实纯债
债券、嘉实中证中
期企业债指数
(LOF)、嘉实中证中
期国债 ETF 及其联
接、嘉实新财富混
合、嘉实新起航混
合、嘉实稳瑞纯债
债券、嘉实稳祥纯
债债券、嘉实新常
态混合、嘉实新优
选混合、嘉实新思
路混合、嘉实稳丰
纯债债券、嘉实稳
鑫纯债债券、嘉实
安益混合、嘉实策
略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉
实价值增强混合、
嘉实稳泽纯债债
券、嘉实新添程混
合、嘉实稳元纯债
债券、嘉实稳熙纯
债债券、嘉实稳怡
债券基金经理
月21日 研究员和债券交易
员、光大银行债券自
营投资业务副主管，
2010 年 6 月加入嘉实
基金管理有限公司任
基金经理助理，现任
职于固定收益业务体
系全回报策略组。硕
士研究生，具有基金
从业资格，中国国籍。
刘宁
本基金、嘉实如意
宝定期债券、嘉实
丰益信用定期债
券、嘉实新起点混
合、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混
合、嘉实稳荣债券、
嘉实增强信用定期
债券、嘉实新添程
混合、嘉实新添华
定期混合、嘉实新
添泽定期混合基金
经理
2017 年 1
月7 日
- 13 年
经济学硕士，2004 年
5 月加入嘉实基金管
理有限公司，在公司
多个业务部门工作，
2005 年开始从事投资
相关工作，曾任债券
专职交易员、年金组
合组合控制员、投资
经理助理、机构投资
部投资经理。
注： （1）基金经理曲扬任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理刘宁任职日期是指公司
作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计4次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，债券市场先上后下波动较大。4月中旬开始，基本面数据总体向好，监管发力明
显，银监会两周内连发7文，目标直指表外理财和同业监管。政策收紧叠加市场对委外资金大规
模赎回的担忧，债市出现大幅调整；5月尽管基本面数据略有见顶回落之势，但流动性方面，监
管压力继续加强，使得银行自身流动性压力进一步增大，非银机构赎回压力上升。整体看，4-5
月利率债上行 30-50bp，信用债上行 60-90bp，信用利差扩大。5月下旬开始，央行出面稳定市场
预期，通过MLF续作等方式维稳 6 月资金面，市场对监管的恐慌有所修复，结合基本面出现颓势，
绝对收益率较高的品种收益率大幅下行，配置盘陆续涌现，利率绝对水平回落至4月中下旬水平，
信用利差大幅压缩。 嘉实新添瑞混合 2017 年第 2 季度报告
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报告期内本基金本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为
主，配置上选择中短久期、中高评级品种，同时增加新工具的无风险套利，提高组合预期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0790元；本报告期基金份额净值增长率为 5.16%，业绩
比较基准收益率为3.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 148,820,031.93 20.12
其中：股票
148,820,031.93 20.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
576,546,996.40 77.96
其中：债券
576,546,996.40 77.96
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,540,454.56 0.34
8 其他资产
11,646,598.59 1.57
9 合计
739,554,081.48
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 91,064,810.93 16.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - - 嘉实新添瑞混合 2017 年第 2 季度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 38,208,475.00 7.09
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 19,546,746.00 3.63
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 148,820,031.93 27.62
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000513 丽珠集团 262,500 17,876,250.00 3.32
2 600019 宝钢股份 2,439,900 16,371,729.00 3.04
3 601988 中国银行 3,883,900 14,370,430.00 2.67
4 000069 华侨城Ａ 1,409,100 14,175,546.00 2.63
5 601288 农业银行 3,904,200 13,742,784.00 2.55
6 000651 格力电器 318,300 13,104,411.00 2.43
7 002311 海大集团 637,449 11,646,193.23 2.16
8 000895 双汇发展 378,600 8,991,750.00 1.67
9 600282 南钢股份 2,213,200 8,210,972.00 1.52
10 601398 工商银行 1,230,200 6,458,550.00 1.20
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,662,966.30 0.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,813,000.00 9.25
其中：政策性金融债 49,813,000.00 9.25
4 企业债券 56,427,591.00 10.47
5 企业短期融资券 150,056,000.00 27.85
6 中期票据 130,558,000.00 24.23
7 可转债（可交换债） 836,439.10 0.16
8 同业存单 185,193,000.00 34.37 嘉实新添瑞混合 2017 年第 2 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 576,546,996.40 107.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 041754018
17 沪城建
CP001
400,000 39,932,000.00 7.41
2 111617243
16 光大
CD243
400,000 38,700,000.00 7.18
3 101764018
17 大横琴
MTN001
300,000 30,237,000.00 5.61
4 011758017
17 京能洁
能 SCP001
300,000 30,060,000.00 5.58
5 101761002
17 光大集
团 MTN001
300,000 30,042,000.00 5.58
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 69,374.68
2 应收证券清算款 5,215,576.57
3 应收股利 -
4 应收利息 6,361,347.78
5 应收申购款 299.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,646,598.59
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 499,283,615.63
报告期期间基金总申购份额 31,326.87
减:报告期期间基金总赎回份额 66.21
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 499,314,876.29
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机构 1
2017/04/01 至
2017/06/30
499,249,872.81 - - 499,249,872.81 99.99
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份
额净值产生一定的影响； 极端情况下可能引发基金的流动性风险， 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
（1）北京市建国门北大街 8号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部
9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
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2017 年 7月 20日
