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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:2017年第二季度报告

 
 
嘉实快线货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 
 
 
 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2017 年 7 月 17 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 自2017 年2 月22 日 起, 本基金 名称 由 “ 嘉实 机构 快线货 币市 场基 金 ” 变更 为 “嘉 实快 线货 币市场 基金 ”。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期自 2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实快 线货 币 场内简 称 嘉实快 线( 嘉实 快 线H 类 份额场 内简 称) 基金主 代码 000917 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 24,980,666,983.18 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过业绩 比较 基准 的 稳定收 益。 投资策 略 本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化, 结 合宏 观和 微观研 究制 定投 资策 略, 谋求在 满足 安全 性、 流动 性需要 的基 础上, 实现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合型基 金、 债券 型基 金。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属 分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 场内 简称 下属分 级基 金的 交 易代码 报告期 末下属 分 级基 金 的份额 总额 嘉实快 线货 币A - 000917 24,978,683,589.54 份 嘉实快 线货 币B - 000918 0.00 份 嘉实快 线货 币C - 000919 0.00 份 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 17 页


嘉实快 线货 币H 嘉实快 线 511960 1,983,393.64 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标


1.本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3.期 末基 金资 产净 值 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 嘉实快 线 货币 A 76,023,093.00 76,023,093.00 24,978,683,589.54 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月20 日 ) 嘉实快 线 货币 B 47,034,080.34 47,034,080.34 - 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月20 日 ) 嘉实快 线 货币 C 150,901,038.83 150,901,038.83 - 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 嘉实快 线 货币 H 2,600,142.95 2,600,142.95 198,339,363.56 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 (3)自2015 年 12 月31 日 起,本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 “每日 分配 、 按 日支 付 ”。( 4)自 2017 年 6 月21 日 起, 注 册登 记机 构 将本基 金每 一 份B 类 基金 份额合 并为 一 份 A 类 基金 份额, 将本 基金 每一 份C 类基金 份额 合并 为一 份A 类 基金 份额 , 注 销B 类、C 类两 类基金 份额 。H 类基金 份额 设置 保持 不变 。 份额 合并 后, 嘉 实 快线货 币A 和嘉 实快 线货 币 H 适 用不 同的 销售 费率 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实快线货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.9927% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.9056% 0.0008%


嘉实快线货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 17 页


报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 20 日 ) 0.8807% 0.0014% 0.0785% 0.0000% 0.8022% 0.0014%


嘉实快线货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 20 日 ) 0.8873% 0.0014% 0.0785% 0.0000% 0.8088% 0.0014%


嘉实快线货币 H 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.9831% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.8960% 0.0008%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1: 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年6 月 30 日) 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 17 页


图2: 嘉实 快线 货币B 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年6 月 20 日) 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 17 页


图3: 嘉实 快线 货币C 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年6 月 20 日) 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 17 页


图4: 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2017 年6 月 30 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金 、嘉 实宝 A/B 、 嘉 实活 钱包 货 币、嘉 实3 个月 理 财债券 、嘉 实活 期 宝货币 、 嘉实 货币 、 嘉实薪 金宝 货币 、 嘉实现 金添 利货 币、嘉 实6 个月 理 2015 年6 月25 日 - 16 年 曾任职 于中 国农 业银 行黑 龙 江省分 行及 深圳 发展 银行 的 国际业 务部 , 南 方基 金固 定 收 益部总 监助 理、 首席 宏观 研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第一创 业证 券资 产管 理总 部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证 券资 产管 理事 业部 总嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 17 页


财债券 基金 经理 , 公司固 定收 益业 务 体系短 端alpha 策 略组组 长 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司 , 现 任固 定收 益 业 务体系 短 端alpha 策 略组 组 长,中 国国 籍。 张文玥 本基金 、嘉 实安 心 货币、 嘉实 货币 、 嘉实 宝A/B 、 嘉实 理 财宝7 天债 券、 嘉 实1 个月 理财 债券 、 嘉实3 个月 理财 债 券、嘉 实现 金宝 货 币、嘉 实定 期 宝 6 个月理 财债 券基 金 经理 2015 年7 月14 日 - 9 年 曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司金 融市 场部 货币 市 场交易 员及 债券 投资 经理 。 2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司 , 现 任职 于固 定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕士 , 具 有基 金从 业资 格。 李金灿 本基金 、嘉 实超 短 债债券 、嘉 实宝 A/B 、 嘉 实薪 金宝 货 币、嘉 实理 财 宝 7 天债券 、嘉 实安 心 货币、 嘉实 增益 宝 货币、 嘉实 活期 宝 货币、 嘉 实1 个月 理财债 券、 嘉实 活 钱包货 币、 嘉 实 3 个月理 财债 券、 嘉 实现金 宝货 币、 嘉 实定期 宝6 个月 理 财债券 、嘉 实现 金 添利货 币、 嘉 实 6 个月理 财债 券基 金 经理 2016 年2 月5 日 - 7 年 曾任 FutexTradingLtd 期货 交易员 、 北 京首 创期 货有 限 责 任公司 研究 员、 建信 基金 管 理 有限公 司债 券交 易员 。2012 年 8 月 加入 嘉实 基金 管理 有 限公司 , 曾任 债券 交易 员 , 现 任职于 固定 收益 业务 体系 短 端 alpha 策 略组 。硕 士研 究 生,具 有基 金从 业资 格。 李曈 本基金 、嘉 实安 心 货币、 嘉实 活钱 包 货币 、 嘉 实理 财宝7 天债券 、 嘉实 货币 、 嘉实活 期宝 货币 、 嘉实现 金宝 货币 、 嘉实超 短债 债券 、 嘉实 宝A/B 、 嘉实 增 益宝货 币、 嘉实 定 期宝6 个月 理财 债 券、嘉 实现 金添 利 货币基 金经 理 2016 年4 月21 日 - 8 年 曾任中 国建 设银 行金 融市 场 部、机 构业 务部 业务 经理 。 2014 年12 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司 , 现 任职 于固 定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕士 研究 生 , 具 有基 金 从 业资格 。 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 17 页


注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出 决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 ; (3 ) 本 基金 基金 经理张 文玥 女士 因休 产假 超过 30 日 , 在其 休假 期间, 本基 金暂 由共 同管 理的基 金经 理万 晓西 先生 、李金 灿先 生及 李曈 先生 代为履 行基 金经 理职 责。该 事项 已 于2017 年7 月5 日 在《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》上 进行 了 披 露 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实快线 货币 市场 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 全球 经济 继续 呈现温 和复 苏的 态势 ,全 球主要 经济 体贸 易回 暖, 美联储 进行 年内 第二次 加息 ,英 法两 国大 选扰动 欧洲 市场 ,日 本经 济持续 复苏 ,与 此同 时, 包括美 联储 “缩 表” 带来的 风险 对全 球经 济产 生新的 不确 定性 。IMF 提 出, 全 球经 济自2016 年第 四季度 开始 加速 , 这 一势头 一直 在持 续。 因此, 不久 前IMF 将 全球 经济 增 长预期 从2016 年的3.1% 上 升至2017 年的3.5% 和2018 年的 3.6% , 持续 看好经 济增 长形 势。 报告期 内, 国内 经济 平稳 增长, 工业 、 投 资和 出口 等月度 指标 大部 分表 现平 稳。2017 年4 月 至5 月 , 我国 规模 以上 工 业增加 值同 比实 际增 长6.5% , 比一 季度 低0.45 个 百 分点 ;4 至 5 月 固定 资产投 资同 比增 速 为8.75% , 比一 季度 低0.3 个 百分 点;4 至5 月社会 消费 品零 售总额 同比 增速 为 10.7% , 比一 季度 高出0.5 个百分 点; 4 至5 月出 口金 额同比 增速 均值 为8.35% , 好于一 季度 的7.4% 。 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 17 页


具体来 看, 投资 增速 出现 略有回 落; 消费 表现 略有 回升; 受国 家促 进外 贸回 稳政策 措施 效果 逐渐显 现等 影响 ,出 口表 现略有 好转 。在 投资 、消 费和出 口这 三架 马车 中, 投资对 拉动 经济 需继 续发挥 关键 作用 ,但 是房 地产投 资和 民间 投资 的基 础不牢 固, 作为 稳增 长主 要抓手 的基 建投 资受 财政收 入新 增乏 力制 约。 报告期 内, 在岸 人民 币汇 率升 值 1.62% , 离岸 人民 币汇率 升 值 1.34% ,4-5 月 央行外 汇资 产 下 降713 亿元 ,跨 境资 金波 动继续 收敛 。 进入二 季度 以来 ,受 同业 监管政 策趋 严影 响, 利率 波动频 率增 强、 波动 幅度 扩大, 汇率 贬值 速度放 缓, 跨境 资金 波动 收敛。 央行 二季 度货 币政 策前紧 后松 ,资 金利 率整 体处于 相对 高位 ,抑 制金融 杠杆 水平 ,市 场利 率中枢 平稳 向上 ,市 场流 动性整 体处 于紧 平衡 。 在此期 间, 我们 紧跟 央行 政策风 向和 操作 节奏 ,合 理应对 缴税 和节 假日 等时 点因素 和人 民币 汇率阶 段性 波动 ,保 证流 动性安 全的 同时 ,把 握时 点性收 益相 对高 点, 积极 调整组 合, 保持 了 基 金的流 动性 安全 和收 益平 稳增长 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实快 线货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为0.9927% , 本报 告期 嘉实 快 线货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为0.8807% , 本 报告 期嘉 实快 线货 币C 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.8873% , 本 报 告期嘉 实快 线货 币H 的基 金份额 净值 收益 率 为 0.9831% , 嘉实 快线 货币A 与 嘉 实快线 货 币 H 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0871% ,嘉 实快 线货 币B 与 嘉实快 线货 币 C 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.0785% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 6,772,982,379.68 23.75 其中: 债券 6,672,982,379.68 23.40 资产支 持证 券 100,000,000.00


0.35 2 买入返 售金 融资 产 11,523,757,803.63 40.41 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,138,415,255.16 35.55 4 其他资 产 80,709,530.42 0.28 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 17 页


5 合计 28,515,864,968.89 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.13 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,330,718,494.64 5.29 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 35 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 35 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 16 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 78.79 13.23 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 10.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 11.17 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 11.00 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 1.47 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 112.94 13.23


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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 496,880,737.34 1.97 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,010,506,828.17 4.01 其中: 政策 性金 融债 1,010,506,828.17 4.01 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 599,779,490.47 2.38 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 4,565,815,323.70 18.13 8 其他 - - 9 合计 6,672,982,379.68 26.50 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111799846 17 宁 波银 行CD108 5,000,000 498,910,062.03 1.98 2 111720124 17 广 发银 行CD124 5,000,000 498,332,104.95 1.98 3 111780173 17 宁 波银 行CD115 5,000,000 494,594,730.05 1.96 4 120230 12 国开 30 4,900,000 490,074,742.10 1.95 5 179926 17 贴 现国 债26 4,200,000 417,431,705.72 1.66 6 111799901 17 成 都银 行CD104 3,000,000 299,248,051.59 1.19 7 111780042 17 天 津银 行CD116 3,000,000 299,189,051.70 1.19 8 111780113 17 青 岛银 行CD091 3,000,000 299,108,401.87 1.19 9 111780017 17 宁 波银 行CD113 3,000,000 296,834,450.43 1.18 10 111780219 17 徽 商银 行CD096 3,000,000 296,747,263.52 1.18 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0159% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0025% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0050%


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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.40


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 , 嘉 实快 线货 币A 、B、C 类 基金份 额账 面净 值始 终保 持为 1.00 人民 币元, 嘉实 快线 货币H 类 基金份 额账 面净 值始 终保 持为 100.00 人 民币 元。 本 基金估 值采 用摊 余 成 本法, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按票 面利 率或 商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 平均 摊销 ,每 日计提 收益 或损 失。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 78,643,031.25 4 应收申 购款 1,986,499.17 5 其他应 收款 80,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 80,709,530.42 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 15 页 共 17 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 报告期 期初 基金 份额总 额 报告期 期间 基金 总申购 份额 报告期 期间 基金 总赎回 份额 报告期 期末 基金 份额总 额 嘉 实 快 线 货币A 4,454,792,660.68 66,676,219,858.56 46,152,328,929.70 24,978,683,589.54 嘉 实 快 线 货币B 2,234,511,449.85 30,431,386,736.09 32,665,898,185.94 - 嘉 实 快 线 货币C 9,681,360,431.45 21,928,693,818.69 31,610,054,250.14 - 嘉 实 快 线 货币H 3,393,612.06 71,545.43 1,481,763.85 1,983,393.64 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额; 基金 总赎 回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 赎回 2017 年6 月30 日 -230,000,000.00


-230,371,114.94


- 2 赎回 2017 年6 月22 日


-60,000,000.00


-60,000,000.00


- 3 红利再 投资 2017 年6 月15 日


27,321.73


-





- 4 红利再 投资 2017 年6 月15 日


2,753,626.45


-





- 5 申购 2017 年6 月13 日


130,000,000.00


130,000,000.00


- 6 赎回 2017 年5 月26 日


-20,163,152.33


-20,187,763.05


- 7 赎回 2017 年5 月26 日


-79,836,847.67


-79,836,847.67


- 8 红利再 投资 2017 年5 月15 日


163,152.33


-





- 9 红利再 投资 2017 年5 月15 日


2,681,735.00


-





- 10 赎回 2017 年5 月15 日 -200,000,000.00


-200,000,000.00


- 11 赎回 2017 年5 月11 日 -110,000,000.00


-110,000,000.00


- 12 申购 2017 年5 月9 日


330,000,000.00


330,000,000.00


- 13 赎回 2017 年5 月4 日


-50,000,000.00


-50,000,000.00


- 14 赎回 2017 年4 月26 日 -300,000,000.00


-300,223,908.04


- 15 红利再 投资 2017 年4 月17 日


561,722.72


-





- 16 红利再 投资 2017 年4 月17 日


2,472,728.72


-





- 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 16 页 共 17 页


17 赎回 2017 年4 月17 日 -150,000,000.00


-150,000,000.00


- 18 申购 2017 年4 月11 日


250,000,000.00


250,000,000.00


- 19 申购 2017 年4 月10 日


180,000,000.00


180,000,000.00


- 20 申购 2017 年4 月7 日


300,000,000.00


300,000,000.00


- 21 赎回 2017 年6 月28 日


-400,000.00


-400,000.00


- 22 红利再 投资 2017 年6 月15 日


51,348.20


-





- 23 赎回 2017 年5 月24 日


-2,800,000.00


-2,800,000.00


- 24 红利再 投资 2017 年5 月15 日


50,614.57


-





- 25 红利再 投资 2017 年4 月17 日


62,795.05


-





- 26 基金转 换出 2017 年4 月12 日


-30,000,000.00


-30,000,000.00


- 合计





-34,374,955.23


-43,819,633.70





§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 2017/06/29 至 2017/06/30 - 5,000,000,000.00 - 5,000,000,000.00 20.02 产品特 有风 险 报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。 未来本 基金 如果 出现 巨额 赎回甚 至集 中赎 回 , 基 金 管理人 可能 无法 及时 变现 基金资 产 , 可 能对 基金 份 额净值 产生 一定 的影 响 ; 极 端情况 下可 能引 发基 金的 流动性 风险 , 发生 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回 款项 ; 若个别 投资 者巨 额赎 回后 本基金 出现 连续 六十 个工 作日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元, 还可 能面 临转 换运作 方式 、与 其他 基金 合并或 者终 止基 金合 同等 情形。 嘉实快线货币 4 级 2017 年第 2 季度报告 第 17 页 共 17 页





§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会关 于准 予 嘉实机 构快 线货 币市 场基 金注册 的批 复文 件;


(2) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金基 金合 同》 ;


(3) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ;


(4) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金基 金托 管协 议》 ;


(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


(6) 报告 期内 嘉实 快线 货币市 场基 金公 告的 各项 原稿。 9.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 9.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 20 日