对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实主题(070010)

嘉实主题:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实主题精选混合型证券投资基金 
2017 年第 2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实主 题混 合 基金主 代码 070010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 7 月21 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,430,672,913.57 份 投资目 标 充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 , 谋 求基 金资 产 长期稳 定增 值。 投资策 略 采 用 “ 主 题 投 资 策 略 ” , 从 主 题 发 掘 、 主 题 配 置 和 个 股精选 三个 层面 构建 股票 投资组 合, 并优 先考 虑股 票 类资产 的配 置, 剩余 资产 配置于 固定 收益 类和 现金 类 等大类 资产 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95 % +同业 存款 收益 率 × 5% 风险收 益特 征 较高风 险, 较高 收益 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现





3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -87,081,469.58 2.本期 利润 -72,440,372.05 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0293 4.期末 基金 资产 净值 3,700,748,399.41 5.期末 基金 份额 净值 1.523 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.87% 0.41% 5.80% 0.59% -7.67% -0.18%


嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图:嘉 实主 题混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年7 月 21 日至 2017 年6 月 30 日 ) 注:按 基金 合同 约定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各 项投资比例 符合基金 合同 第十四条( ( 二)投资 范围 、 (八)2.投 资组合比 例限 制)约定: (1 )资 产配置 范围 为: 股票 资 产30%~95% , 债 券0~70%, 权证 0 ~3% , 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%;( 2) 持 有一 家上 市公司 的股 票, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%;( 3 ) 本 基 金 与基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基金 持 有一 家 公 司 发 行 的 证券 总 和, 不 超 过 该 证 券的 10%;( 4 ) 在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 , 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的千分 之五 ; (5)持 有的全 部权 证, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%;( 6 ) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。


嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 邹唯 本基金 、 嘉实 主 题 增 强 混 合 基 金经理 2013 年10 月 29 日 - 15 年 曾任职于长城证券研 究发展中心;嘉实基 金管理有限公司研究 部,先后任嘉实浦安 保本、 嘉实 稳健 混合、 嘉实策略混合和嘉实 主题混合基金经理; 上海磐信投资管理有 限公司,任董事总经 理。2013 年 7 月 加入 嘉实基金管理有限公 司,硕士研究生,具 有基金从业资格,中 国国籍 。 注: (1 )任 职日 期、 离任 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日; (2) 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定, 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 , 合 计4 次 , 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 , 与 其他 组合发 生反 向交 易, 不存 在利益 输送 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 我们对 今年 的行 情比 较谨 慎,在 二季 度继 续进 行了 减仓操 作。 主要 原因 一是 认为经 济在 一季 度补库 存周 期之 后正 常回 落,二 是金 融去 杠杆 和强 监管下 的流 动性 收紧 。从 企业盈 利、 利率 环境 和风险 偏好 的角 度都 不支 持股市 有大 幅上 涨的 驱动 力。但 股市 的表 现目 前看 的确超 出了 我们 的预 期,主 要还 是蓝 筹股 的 集 中上涨 形成 了趋 势, 我们 认为目 前蓝 筹股 已经 没有 明显估 值优 势, 甚至 部分已 被高 估, 因此 将继 续坚持 优质 成长 个股 的策 略,同 时考 虑到 流动 性环 境的整 体趋 紧, 以及 下半年 美联 储将 大概 率开 始缩表 ,还 将继 续维 持较 低仓位 操作 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.523 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.87% , 业绩 比较基 准收 益率 为5.80% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,394,501,867.18 37.57 其中: 股票


1,394,501,867.18 37.57 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


249,850,000.00 6.73 其中: 债券


249,850,000.00 6.73 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


1,852,000,000.00 49.89 嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


208,068,741.42 5.61 8 其他资 产


7,541,648.25 0.20 9 合计





3,711,962,256.85





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,783,000.00 0.08 C 制造业 972,381,959.18 26.28 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 36,060,320.00 0.97 F 批发和 零售 业 131,952,360.00 3.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 52,005,160.00 1.41 J 金融业 117,253,370.00 3.17 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 137,600.00 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 12,135,000.00 0.33 R 文化、 体育 和娱 乐业 69,793,098.00 1.89 S 综合 - - 合计 1,394,501,867.18 37.68


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002048 宁波华 翔 12,445,526 259,613,672.36 7.02 2 000525 红 太 阳 13,823,858 257,261,997.38 6.95 3 002617 露笑科 技 11,522,282 173,179,898.46 4.68 4 000028 国药一 致 1,356,200 109,716,580.00 2.96 嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


5 601398 工商银 行 15,411,900 80,912,475.00 2.19 6 600529 山东药 玻 3,089,100 75,899,187.00 2.05 7 002618 丹邦科 技 5,751,765 68,848,627.05 1.86 8 002343 慈文传 媒 1,757,500 66,538,950.00 1.80 9 002175 东方网 络 3,640,500 51,913,530.00 1.40 10 300055 万邦达 1,959,800 36,060,320.00 0.97 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 9,918,000.00 0.27 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 239,932,000.00 6.48 其中: 政策 性金 融债 239,932,000.00 6.48 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 249,850,000.00 6.75 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150417 15 农发 17 2,000,000 200,020,000.00 5.40 2 150201 15 国开 01 200,000 19,998,000.00 0.54 3 170204 17 国开 04 200,000 19,914,000.00 0.54 4 080025 08 国债 25 100,000 9,918,000.00 0.27 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 4 支债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 760,609.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,655,036.91 5 应收申 购款 126,001.69 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,541,648.25 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002175 东方网 络 51,913,530.00 1.40 重大事 项停 牌


嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,515,842,474.90 报告期 期间 基金 总申 购份 额 41,345,908.80 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 126,515,470.13 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,430,672,913.57 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ;基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ; (2) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》; (3) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (4) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 主题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。 嘉实主题混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 20 日