嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实丰 益纯 债定 期债 券
基金主 代码 000116
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,339,763,328.84 份
投资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下， 力争 当期 总
回报最 大化 ，以 谋求 长期 保值增 值。
投资策 略
本基金 通过 密切 关注 经济 运行趋 势， 深入 分析 财政 及
货币政 策对 经济 运行 的影 响， 结 合各 大类 资产 的预 期
收益率 、 波 动性 及流 动性 等方面 因素 ， 做 出最 佳的 资
产配置 ， 并 定期 对投 资组 合类属 资产 进行 最优 化配 置
和调整 。 在 规避 基金 组合 风险的 同时 进一 步增 强基 金
组合收 益。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 低于 股
票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 19,669,082.05
2.本期 利润 16,902,294.45
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0072
4.期末 基金 资产 净值 2,329,756,346.80
5.期末 基金 份额 净值 0.996
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.81% 0.06% 0.50% 0.01% 0.31% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实丰 益纯 债定 期债 券基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2013 年5 月 21 日至 2017 年6 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同 “第十 二 部分（二）投 资范围和 （ 四）投资限 制 ”的有
关约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本 基 金 、
嘉实债
券 、 嘉 实
2013 年 5 月
21 日
- 13 年
曾任中信基金任债券
研 究 员 和 债 券 交 易
员、光大银行债券自嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告
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纯债债
券 、 嘉 实
稳 固 收 益
债 券 、 嘉
实 中 证 中
期 企 业 债
指数
(LOF)、嘉
实 中 证 中
期国债
ETF、 嘉实
中 证 金 边
中 期 国 债
ETF 联 接、
嘉 实 新 财
富 混 合 、
嘉 实 新 起
航 混 合 、
嘉 实 稳 瑞
纯债债
券 、 嘉 实
稳 祥 纯 债
债 券 、 嘉
实 新 常 态
混 合 、 嘉
实 新 优 选
混 合 、 嘉
实 新 思 路
混 合 、 嘉
实 稳 丰 纯
债 债 券 、
嘉 实 稳 鑫
纯债债
券 、 嘉 实
安益混
合 、 嘉 实
稳 泽 纯 债
债 券 、 嘉
实 策 略 优
选 混 合 、
嘉 实 主 题
增强混
合 、 嘉 实
价 值 增 强
混 合 、 嘉
营投资业务副主管，
2010 年 6 月 加入 嘉实
基金管理有限公司任
基金经理助理，现任
职于固定收益业务体
系全回报策略组。硕
士研究生，具有基金
从业资 格， 中国 国籍 。 嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告
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实 新 添 瑞
混 合 、 嘉
实 新 添 程
混 合 、 嘉
实 稳 元 纯
债 债 券 、
嘉 实 稳 熙
纯债债
券 、 嘉 实
稳 怡 债 券
基金经 理
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 丰益 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求
最大利 益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 债券 市场 经历 了较 大的波 动。4 月 中旬 开始 ，基本 面数 据总 体向 好， 银监会 两周 内连嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告
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发7 文 ，目 标直 指表 外理 财和同 业监 管。 政策 明显 收紧， 市场 谨慎 情绪 浓重 ，而在 对委 外资 金大
规模赎 回的 担忧 中， 债市 出现大 幅调 整；5 月 尽管 基本面 数据 略有 见顶 回落 之势， 但流 动性 方面 ，
监管压 力继 续加 强 ， 使 得 银行自 身流 动性 压力 进一 步增大 ， 非银 机构 赎回 压 力上升 。 整体 看 ，4-5
月利率 债上 行 30-50bp ， 信用债 上 行 60-90bp ， 信 用利差 扩大 。5 月下 旬开 始， 央 行出 面稳 定市 场
预期 ， 通 过MLF 续 作等 方 式维 稳 6 月 资金 面 ， 市 场 对监管 的恐 慌有 所修 复 ， 结合基 本 面 出现 颓势 ，
绝对收 益率 较高 的品 种收 益率大 幅下 行， 配置 盘陆 续涌现 ， 利 率绝 对水 平回 落至4 月中 下旬 水平 ，
信用利 差大 幅压 缩。
报告 期内 本基 金本 着稳 健 投资原 则， 在风 险和 收益 之间进 行平 衡。 因报 告期 内本基 金处 于封
闭期， 在获 取绝 对回 报为 主的前 提下 ，大 类资 产配 置上以 利率 债和 高等 级信 用债投 资为 主， 保持
组合中 性杠 杆和 中等 久期 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.996 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.81% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.50% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,305,134,457.21 97.46
其中： 债券
3,305,134,457.21 97.46
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
22,868,970.07 0.67
8 其他资 产
63,187,894.18 1.86
9 合计
3,391,191,321.46
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 28,002,632.40 1.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,334,186,178.80 57.27
其中： 政策 性金 融债 1,334,186,178.80 57.27
4 企业债 券 699,702,646.01 30.03
5 企业短 期融 资券 731,897,000.00 31.42
6 中期票 据 462,356,000.00 19.85
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 48,990,000.00 2.10
10 合计 3,305,134,457.21 141.87
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150317 15 进出 17 2,400,000 237,240,000.00 10.18
2 150223 15 国开 23 2,400,000 236,784,000.00 10.16
3 160402 16 农发 02 2,200,000 215,908,000.00 9.27
4 130238 13 国开 38 1,500,000 151,125,000.00 6.49
5 080418 08 农发 18 850,000 84,677,000.00 3.63
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 20,338.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 63,167,555.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 63,187,894.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,339,763,328.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,339,763,328.84
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机构 1
2017/04/01 至
2017/06/30
2,272,727,272.72 - - 2,272,727,272.72 97.13
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未来本基 金如果 出现巨 额 赎回甚至 集中赎 回， 基 金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 ， 可能 对基
金份额净 值产生 一定的 影 响； 极 端情况下 可能引 发 基金的流 动性风 险， 发 生 暂停赎回 或延缓 支付
赎回款项 ； 若 个别投 资者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 丰益纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《嘉 实丰 益纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（3） 《嘉 实丰 益纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
（4） 《嘉 实丰 益纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 丰益 纯债定 期开 放债 券型 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。
9.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告
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9.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
