华 润 元 大 润泰 双 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日
华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大双 鑫债 券
交易代 码 003680
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 55,126,448.26 份
投资目 标
本基金 在合 理控 制风 险的 基础上 ，力 求超 越业 绩比 较基准 的投 资
回报， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 以宏 观经 济及 货币 政策研 究为 导向 ，分 析不 同类别 资产 的
市场变 化， 进而 采取 积极 的主动 投资 管理 策略 ，自 上而下 确定 大
类资产 配置 和信 用债 券类 金融工 具的 类属 配置 比例 ，动态 调整 固
定收益 类证 券组 合久 期和 信用债 券的 结构 ，并 根据 股票市 场的 趋
势研判 及新 股申 购收 益率 预测， 适度 参与 一级 市场 新股与 增发 新
股的申 购， 力求 提高 基金 收益率 。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 策略
在分析 宏观 经济 指标 和财 政、货 币政 策等 的基 础上 ，对未 来较 长
的一段 时间 内的 市场 利率 变化趋 势进 行预 测， 决定 组合的 久期 ，
并通过 不同 债券 剩余 期限 的合理 分布 ，有 效地 控制 利率波 动对 基
金净值 波动 的影 响， 并尽 可能提 高基 金收 益率 。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 策略 是基 于对 收益率 曲线 变化 特征 的分 析，预 测收 益
率曲线 的变 化趋 势， 并据 此进行 投资 组合 的构 建。 收益率 曲线 策华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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略有两 方面 的内 容， 一是 收益率 曲线 本身 的变 化， 根据收 益率 曲
线可能 向上 移动 或向 下移 动，降 低或 加长 整个 投资 组合的 平均 剩
余期限 。二 是根 据收 益率 曲线上 不同 年限 收益 率的 息差特 征， 通
过骑乘 策略 ，投 资于 最有 投资价 值的 债券 。
（3） 可转 换公 司债 投资 策 略
由于可 转债 兼具 债性 和股 性，其 投资 风险 和收 益介 于股票 和债 券
之间， 可转 债相 对价 值分 析策略 通过 分析 不同 市场 环境下 其股 性
和债性 的相 对价 值， 把握 可转债 的价 值走 向， 选择 相应券 种， 从
而获取 较高 投资 收益 。可 转债相 对价 值分 析策 略首 先从可 转债 的
债性和 股性 分析 两方 面入 手。本 基金 用可 转债 的底 价溢价 率和 可
转债的 到期 收益 率来 衡量 可转债 的债 性特 征。 本基 金用可 转债 的
平价溢 价率 和可 转债 的 Delta 系 数来 衡量 可转 债的 股性特 征。
此外， 在进 行可 转债 筛选 时，本 基金 还对 可转 债自 身的基 本面 要
素进行 综合 分析 。这 些基 本面要 素包 括股 性特 征、 债性特 征、 摊
薄率、 流动 性等 。本 基金 还会充 分借 鉴基 金管 理人 股票分 析团 队
的研究 成果 ，对 可转 债的 基础股 票的 基本 面进 行 分 析，形 成对 基
础股票 的价 值评 估。 将可 转债自 身的 基本 面评 分和 其基础 股票 的
基本面 评分 结合 在一 起， 最终确 定投 资的 品种 。
（4） 个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ，首 先将 考虑安 全性 ，优 先选 择高 信用等 级的 债
券品种 以规 避违 约风 险。 除考虑 安全 性因 素外 ，在 具体的 券种 选
择上， 基金 管理 人将 在正 确拟合 收益 率曲 线的 基础 上，找 出收 益
率明显 偏高 的券 种， 并客 观分析 收益 率出 现偏 离的 原因。 若出 现
因市场 原因 所导 致的 收益 率高于 公允 水平 ，则 该券 种价格 出现 低
估，本 基金 将对 此类 低估 值品种 进行 重点 关注 。此 外，鉴 于收 益
率曲线 可以 判断 出定 价偏 高或偏 低的 期限 段， 从 而 指导相 对价 值
投资， 这也 可以 帮助 基金 管理人 选择 投资 于定 价低 估的短 期债 券
品种。
（5） 资产 支持 证券 投资 策 略
当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化 产品 为主（ 包括 以
银行贷 款资 产、 住房 抵押 贷款等 作为 基础 资产 ） ， 仍 处于创 新试 点
阶段。 产品 投资 关键 在于 对基础 资产 质量 及未 来现 金流的 分析 ，
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 采用基 本面 分
析和数 量化 模型 相结 合， 对个券 进行 风险 分析 和价 值评估 后进 行
投资。 本基 金将 严格 控制 资产支 持证 券的 总体 投资 规模并 进行 分
散投资 ，以 降低 流动 性风 险。
（6） 流动 性 管 理策 略
本基金 管理 人将 在流 动性 优先的 前提 下， 综合 平衡 基金资 产在 流
动性资 产和 收益 性资 产之 间的配 置比 例， 通过 现金 留存、 持有 高
流动性 债券 种、 正回 购、 降低组 合久 期等 方式 提高 基金资 产整 体
的流动 性。 同时 ，基 金管 理人将 密切 关注 投资 者大 额申购 和赎 回
的需求 变化 规律 ，提 前做 好资金 准备 。
（7） 国债 期货 投资 策略
本基金 管理 人可 运用 国债 期货， 以提 高投 资效 率， 更好地 达到 本
基金的 投资 目的 。 本基 金 在国债 期货 投资 中根 据风 险管理 的原 则，华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，本 着谨 慎原则 ，参 与
国债期 货的 投资 ，以 管理 投资组 合的 利率 风险 ，改 善组合 的风 险
收 益特 性。
3、股 票投 资策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 和“自 下而 上” 相结 合的 策略， 适当 参
与股票 投资 ，以 增强 组合 的获利 能力 ，提 高预 期收 益率。
本基金 将根 据对 宏观 经济 、行业 特性 、行 业竞 争结 构、行 业商 业
模式等 方面 的分 析， 综合 判断行 业景 气度 和行 业估 值水平 ，自 上
而下确 定本 基金 行业 投资 比例， 避免 行业 集中 度过 高的风 险。
4、权 证投 资策 略
本基金 不直 接购 买权 证等 衍生品 资产 ，但 有可 能持 有所持 股票 所
派发的 权证 或因 投资 分离 交易可 转债 而产 生的 权证 等。本 基金 管
理人将 以价 值分 析为 基础 ，在采 用权 证定 价模 型分 析其合 理定 价
的基础 上， 结合 权证 的溢 价率、 隐含 波动 率等 指标 选择权 证的 卖
出时机 。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中低 风险品 种， 预
期风险 和预 期收 益高 于货 币市场 基金 ，低 于股 票型 基金和 混合 型
基金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华润元 大双 鑫债 券A 华润元 大双 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003680 003723
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
53,808,630.00 份 1,317,818.26 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 901,543.72 246,349.83
2．本 期利 润 1,052,993.60 249,946.01
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0097 0.0080
4．期 末基 金资 产净 值 54,420,492.48 1,336,583.51
5．期 末基 金份 额净 值 1.0114 1.0142
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大双鑫债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2017 年2
季度
1.09% 0.02% 0.22% 0.08% 0.87% -0.06%
华润元大双鑫债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2017 年2
季度
1.37% 0.05% 0.22% 0.08% 1.15% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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注：本 基金 合同 于2017 年 3 月24 日生 效， 截至 报 告期末 ，本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。 按基
金合同 规定 ，本 基金 的建 仓期为 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月。 本报 告期 结束 时，本 基金 仍处 于建
仓期内 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张俊杰
华 润 元 大 稳 健
收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 华 润
元 大 润 泰 双 鑫
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 华 润 元 大
现 金 收 益 货 币
2017 年4 月
14 日
- 10 年
曾任平安证券有限责任公
司衍生产品部金融工程研
究员、 固 定收 益事 业部 高 级
经理 、 高 级债 券研 究员 ， 金
鹰基金管理有限公司固定
收 益 部 基 金 经 理 。2016 年
12 月 27 日起 担任 华润 元 大
稳健收益债券型证券投资
基金基 金经 理 ， 2017 年 4 月华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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市 场 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 现 金 通 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 润 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理
14 日 起 担 任 华 润 元 大 润 泰
双鑫债券型证券投资基金
基金经 理，2017 年 4 月 14
日起担任华润元大现金收
益货币 市场 基金 基金 经理 ，
2017 年 4 月 14 日 起担 任 华
润元大现金通货币市场基
金基金 经理 ，2017 年 4 月
14 日 起 担 任 华 润 元 大 润 鑫
债券型证券投资基金基金
经理 。 中 国， 厦门 大学 金 融
工程硕 士， 具 有基 金从 业 资
格。
尹华龙
原 华 润 元 大 现
金 收 益 货 币 市
场 基 金 基 金 经
理 、 原 华 润 元
大 稳 健 收 益 债
券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 原 华 润 元
大 现 金 通 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 原 华 润
元 大 润 鑫 债 券
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、
原 华 润 元 大 润
泰 双 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理
2017 年3 月
24 日
2017 年 4
月 19 日
4 年
曾任信达澳银基金管理有
限公司 债券 研究 员 。 2016 年
4 月 11 日起 至 2017 年 4 月
19 日 担 任 华 润 元 大 现 金 收
益货币 市场 基金 基金 经理 ，
2016 年4 月11 日起至2017
年 4 月 19 日 担任 华润 元 大
稳健收益债券型证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 7 月
27 日起至2017 年4 月19 日
担任华润元大现金通货币
市场基 金基 金经 理 ， 2016 年
10 月17 日起至2017 年4 月
19 日 担 任 华 润 元 大 润 鑫 债
券型证券投资基金基金经
理，2017 年 3 月 24 日起至
2017 年 4 月 19 日 担任 华 润
元大润泰双鑫债券型证券
投资基 金基 金经 理。 中国 ，
中山大 学经 济学 硕士， 具 有
基金从 业资 格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 ，国 内经 济 总体保 持平 稳态 势。 制造 业 PMI 虽略 低于 一季 度， 但仍处 于 51 以
上，显 示制 造业 景气 度依 然较高 ，企 业经 营活 动向 好。4-5 月 份固 定资 产投 资增速 较一 季度 略有
回落， 但房 地产 投资 增速 仍较一 季度 有所 上升 。消 费和出 口则 保持 平稳 ， 显 示经济 基本 面较 为稳
定。从 通胀 来看 ，CPI 虽 然有所 回升 ，但 仍 在 2.0% 以内， 显示 总体 通胀 水平 仍然较 低。PPI 在一
季度达 到7.8% 的高 点之 后 ，二季 度大 幅回 落， 在原 油等大 宗商 品价 格走 弱的 情况下 ，PPI 下 行的
概率较 大 。 海 外方 面 ， 美 国经济 数据 虽然 有所 走弱 ， 但 美联 储 在6 月 份如 期 上调基 准利 率 ， 同 时，
市场预 期9 月份 美联 储继 续加息 概率 下降 。
2017 年二 季度 ， 央 行货 币 政策未 有进 一步 收紧 ， 但 一行三 会监 管政 策不 断， 金融去 杠杆 在路
上。市 场对 金融 监管 压力 以及 6 月末 MPA 考核 担忧 使得 4-5 月 份市 场利 率上 行，直 至 6 月上 旬。
随后短 端利 率 显 著回 落， 长端利 率下 行幅 度也 较为 明显。6 月 中下 旬资 金面 保持宽 松。 股市 二季
度先跌 后震 荡回 升， 上证 指数二 季度 下 跌0.93% 。
2017 年二 季度 宏观 经济 和 监管政 策均 对债 券市 场不 利， 本 基金 在投 资上 采取 了防御 性的 投资
策略 ， 缩 短资 产久 期 ， 降 低杠杆 ， 并在 市场 出现 大 幅调整 后 ， 积 极把 握长 端 利率债 的交 易性 机会 ，
提高组 合收 益。6 月 上旬 ，在信 用债 配置 上， 我们 逐步提 高信 用债 仓位 ，同 时对发 行人 资质 和市
场流动 性进 行严 格筛 选， 积极防 范和 控制 信用 风险 。本基 金二 季度 在股 票投 资上较 为谨 慎， 未持
有股票 仓位 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级 基金 的净 值收益 率 为 1.09% ，C 级 基 金的净 值收 益率 为 1.37% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为0.22% 。 华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
19,399,479.43 31.20
其中： 债券
19,399,479.43 31.20
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
25,000,130.00 40.21
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,369,687.34 27.94
8 其他资 产
398,949.40 0.64
9 合计
62,168,246.17
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,795,820.00 6.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 15,603,659.43 27.99
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,399,479.43 34.79
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480325 14 襄高 投债 65,000 5,412,550.00 9.71
2 124723 PR 启东 02 50,000 4,247,500.00 7.62
3 019546 16 国债 18 38,000 3,795,820.00 6.81
4 122549 PR 邳 润城 50,000 3,076,500.00 5.52
5 124921 14 浏 阳债 20,000 2,114,600.00 3.79
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
-
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
-
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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5.10.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 385.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 398,462.20
5 应收申 购款 102.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 398,949.40
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 181,985,224.42 93,283,490.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 112,086.48 20,198,954.17
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 128,288,680.90 112,164,626.02
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 53,808,630.00 1,317,818.26
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大双鑫债券 2017 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
华润元 大双 鑫债 券 A
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
华润元 大双 鑫债 券 C
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2017 年7 月20 日
