对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华润富时中国A50(000835)

华润富时中国A50:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
华 润 元 大 富时 中 国 A50 指数型 
证 券 投 资 基金 2017 年第 2 季 度 报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 
 
 
 华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华润元 大富 时中 国A50 指数 交易代 码 000835 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 66,772,524.88 份 投资目 标 本基金 采用 被动 式投 资策 略,通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化 风险管 理手 段, 力争 控制 本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 表 现相当 ,以 便为 投资 者带 来长期 收益 。 投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法来 跟踪富 时中 国A50 指 数, 按照个 股在 标 的指数 中的 基准 权重 构建 股票组 合, 并根 据标 的指 数成份 股及 其 权重的 变动 进行 相应 调整 。 当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时, 以及因 基金 的申 购和 赎回 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来 影响时 , 基金 管理 人会 对 投资组 合进 行适 当调 整 , 降低跟 踪误 差。 如有因 受股 票停 牌、 股票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场 因素的 限制 ,使 基金 管理 人无法 依指 数权 重购 买成 份股, 基金 管 理人可 以根 据市 场情 况, 结合经 验判 断, 对投 资组 合进行 适当 调 整,以 获得 更接 近标 的指 数的收 益率 。 定期调 整: 本基 金股 票组 合根据 所跟 踪的 富时 中 国A50 指 数对 其 成份股 的调 整而 进行 相应 的定期 跟踪 调整 。 不定期 调整 :根 据指 数编 制规则 ,富 时中 国A50 指 数成份 股因 增 发、送 配等 股权 变动 而需 进行成 份股 权重 新调 整时 ,本基 金将 根 据富时 中 国A50 指数 在股 权变动 公告 日次 日发 布的 临时调 整决 定华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页


及其需 调整 的权 重比 例, 进行相 应调 整。 本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足 安全性 和保 证流 动性 的基 础上, 本基 金将 结合 宏观 分析和 微观 分 析制定 投资 策略 ,有 效利 用基金 资产 ,更 好地 实现 跟踪标 的指 数 的投资 目标 。同 时, 根据 本基金 的申 购和 赎回 情况 ,对股 票投 资 组合进 行调 整, 从而 有效 跟踪标 的指 数。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品,以 提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金的 投资 目标 。本基 金在 股 指期货 投资 中将 根据 风险 管理的 原则 ,以 套期 保值 为目的 ,在 风 险可控 的前 提下 ,本 着谨 慎原则 ,参 与股 指期 货的 投资, 以管 理 投资组 合的 系统 性风 险, 改善组 合的 风险 收益 特性 。此外 ,本 基 金还将 运用 股指 期货 来对 冲特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效 的现金 管理 ,如 预期 大额 申购赎 回、 大量 分红 等, 以及对 冲因 其 他原因 导致 无法 有效 跟踪 标的指 数的 风险 。 在正常 市场 情况 下, 本基 金力争 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.3% ,年 跟踪 误 差不超 过 4% 。 业绩比 较基 准 富时中 国A50 指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 收益 率 ( 税后 ) ×5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 中等 预期风 险、 中 等预期 收益 的投 资品 种。 一般情 况下 ,其 预期 风险 和预期 收益 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金。 基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 679,923.81 2.本期 利润


9,600,652.82 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1405 4.期末 基金 资产 净值 99,023,203.41 5.期末 基金 份额 净值 1.483 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。


华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 10.51% 0.68% 9.60% 0.69% 0.91% -0.01% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 石武斌 华润元大富时中 国 A50 指 数型 证 券投资基金基金 经理、华润元大 2016 年4 月 22 日 - 5 年 曾 任 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 资 产 管 理 分 公 司 量 化 投 资研究 员 , 2016 年 4 月 22 日 起 担 任 华 润 元 大 富 时 中 国华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


医疗保健量化混 合型证券投资基 金基金 经理 A50 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,2016 年 8 月 5 日起 担 任 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 中 国 , 中 国 人 民 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 硕 士 , 具 有 基金从 业资 格。 注:1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日; 担任新 成立 基金 的基 金经理 ,即 基金 的首 任基 金经理 ,其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定, 在投 资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ,公 平交 易制 度执行 情况 良好 ,未 发生 违反公 平交 易制 度的 行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年第 二季 度股 票市 场 依然较 为分 化, 大盘 蓝筹 板块上 涨, 而创 业板 下跌 。其中 富 时 A50 指数上 涨10.12% , 创业 板 指数下 跌 4.68% 。当 前IPO 常态 化, 并购 重组 制度 、定向 增发 制度 、减 持制度 等相 继推 出, 这些 股市根 本制 度的 改变 ,均 对市场 回归 价值 投资 、理 性投资 起到 较大 的引 导作用 ,在 这投 资逻 辑逐 步回归 的过 程中 ,低 估值 的大盘 蓝筹 将是 资金 的重 要选项 。 本基金 作为 被动 指数 型基 金, 报 告期 内, 本基 金采 用 完全复 制法 紧密 跟踪 富时 中国 A50 指 数, 少数关 联方 股票 用同 行业 的大盘 绩优 价值 股做 替代 ,同时 进行 新股 申购 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为10.51% ,业 绩 比较基 准收 益率 为 9.60% 。 华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 93,476,416.44 93.84 其中: 股票


93,476,416.44 93.84 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


3,991,600.00 4.01 其中: 债券


3,991,600.00 4.01








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,968,381.83 1.98 8 其他资 产


171,436.09 0.17 9 合计





99,607,834.36





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,890,984.09 2.92 C 制造业 22,253,928.78 22.47 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 1,967,172.43 1.99 E 建筑业 4,932,132.92 4.98 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 409,925.38 0.41 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,375,227.00 1.39 J 金融业 56,265,083.48 56.82 K 房地产 业 2,201,684.60 2.22 L 租赁和 商务 服务 业 1,180,277.76 1.19 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 93,476,416.44 94.40 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 197,870 9,816,330.70 9.91 2 601166 兴业银 行 377,200 6,359,592.00 6.42 3 600036 招商银 行 251,858 6,021,924.78 6.08 4 600519 贵州茅 台 9,700 4,576,945.00 4.62 5 600016 民生银 行 496,110 4,078,024.20 4.12 6 601398 工商银 行 722,701 3,794,180.25 3.83 7 600000 浦发银 行 295,926 3,743,463.90 3.78 8 000333 美的集 团 75,900 3,266,736.00 3.30 9 600030 中信证 券 166,926 2,841,080.52 2.87 10 601328 交通银 行 430,122 2,649,551.52 2.68 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,991,600.00 4.03 其中: 政策 性金 融债 3,991,600.00 4.03 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,991,600.00 4.03 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 108601 国开 1703 40,000 3,991,600.00 4.03 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有 1 只债 券。


华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告期内本 基金投资 的 前十名证券中 没有出现 发 行主体被监管 部门立案 调 查,或在报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.11.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 4,621.53 华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,344.64 5 应收申 购款 138,469.92 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 171,436.09 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 70,738,400.36 报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,325,511.71 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,291,387.19 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 66,772,524.88 注:本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额, 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额, 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变 动。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 华润元大富时中国 A50 指数 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。 9.3 查 阅方 式 基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。 华润元大基金管理有限公司 2017 年7 月20 日