华 泰 柏 瑞 货币 市 场 证 券投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 华泰柏瑞货币 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产， 但 不保 证基 金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞货 币
交易代 码 460006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年5 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 31,515,281,914.74 份
投资目 标
在有效 保持 基金 资产 安全 和高流 动性 的前 提下 ， 追 求
超过业 绩基 准的 稳健 投资 收益。
投资策 略
本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工
具进行 投资 ， 在 投资 中将 充分利 用现 代金 融工 程 理 论
以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理
性， 在保 证基 金资 产的 安 全性和 流动 性的 基础 上 ， 获
得稳健 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 当期银 行活 期存 款税 后收 益率
风险收 益特 征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率都 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华泰柏 瑞货 币 A 华泰柏 瑞货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 460006 460106
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,869,611,323.23 份 27,645,670,591.51 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
华泰柏 瑞货 币 A 华泰柏 瑞货 币 B
1. 本期已 实现 收益 3,825,104.36 148,537,135.03
2．本 期利 润 3,825,104.36 148,537,135.03
3．期 末基 金资 产净 值 3,869,611,323.23 27,645,670,591.51
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华泰柏瑞货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8934% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.8049% 0.0010%
华泰柏瑞货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9517% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.8632% 0.0010%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱向临
本基金的
基金经 理
2016 年7 月
19 日
- 5
北京大 学计 算数 学硕 士。 2012
年 10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管
理有限 公司， 历任 固定 收益 部
研究员 、 基 金经 理助 理。2016
年 7 月起任华泰柏瑞货币市
场证券投资基金和华泰柏瑞
交易型货币市场证券投资基
金的基 金经 理。
郑青
固定收益
部副总 监、
本基金的
基金经 理
2012 年6 月
29 日
- 12 年
12 年 证券 （ 基金 ） 从 业经 验，
经济学 硕士。 曾任 职于 国信 证
券股份 有限 公司、 平安 资产 管
理 有 限 责 任 公 司 ，2008 年 3
月至 2010 年 4 月 任中 海基 金
管 理 有 限 公 司 交 易 员 ，2010华泰柏瑞货币 2017 年第 2 季度 报告
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年加入华泰柏瑞基金管理有
限公司 ， 任 债券 研究 员。2012
年 6 月起任华泰柏瑞货币市
场证券投资基金基金经理，
2013 年 7 月 起任 华泰 柏瑞 信
用增利债券型证券投资基金
基金经 理，2015 年 1 月起 任
固定收 益部 副总 监。 2015 年7
月起任华泰柏瑞交易型货币
市场证券投资基金的基金经
理。2016 年 9 月 起任 华泰 柏
瑞天添宝货币市场证券投资
基金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
进入二 季度 之后 央行 并未 在公开 市场 操作 中再 次加 息，但 是配 合监 管的 驱严 ，在日 常的 操作
中以平 衡略 偏紧 为主 。在 四月初 银行 间利 率下 行、3 个月 期股 份制 银行 同业 存单利 率降 低 到 4.3%
附近之 后， 利率 逐渐 上行 。伴随 着 对6 月 末资 金面 的悲观 预期 ，非 银机 构纷 纷降低 久期 和杠 杆，华泰柏瑞货币 2017 年第 2 季度 报告
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进一步 引起 信用 债和 存单 利率的 上行 。但 是央 行 在6 月份 采取 了偏 宽松 的操 作，前 半月 合计 净投
放了 约5000 亿 ， 叠 加银 行 和非银 机构 为二 季末 做的 充分准 备 ， 季 末非 常宽 松 ， 同 业存 单利 率从 高
点下行 超 过50BP 。 在此 期 间，货 币基 金大 比例 配置 同业存 单和 逆回 购， 并适 当加杠 杆。
展望后 市， 不排 除央 行在 公开市 场继 续加 息， 以及 缩紧信 贷条 件。 目前 ，虽 然地产 销售 数据
下滑， 但是 发电 量数 据和 商品期 货等 数据 依然 表现 较好， 未来 经济 是否 会下 行有待 持续 观察 ，短
期宏观 基本 面出 现大 幅度 变化可 能性 很小 。对 债券 市场而 言， 监管 政策 和货 币政策 会起 到决 定性
的作用 ， 市 场普遍 预期 是 7 月份开 始央 行会 再次 逐渐 收紧， 因此1 年以 内的 收益 率曲线 出现 增 陡 ，
表现 为3 个 月以 内的 利率 大幅度 下行 ，但 是 3 个月 到 1 年 期的 利率 较为 稳定 。货币 基金 会适 当参
与6 个月到 1 年 期的 同业 存单以 及短 融， 提高 短期 逆回购 的 比 例。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金A 类和B 类 分别 上涨0.8934%和 0.9517%， 同 期本 基金 的业绩 比较 基
准上 涨0.0885% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 10,364,072,082.85 31.38
其中： 债券 10,364,072,082.85 31.38
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
12,236,442,144.53
37.05
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
1,192,365,388.39 3.61
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
8,815,995,110.64 26.69
4 其他资 产 1,612,886,519.98 4.88
5 合计 33,029,395,858.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.76
其中： 买断 式回 购融 资 - 华泰柏瑞货币 2017 年第 2 季度 报告
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序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 949,624,825.61 3.01
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的基 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 45
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 50.30
4.60
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.54 -
2 30 天( 含)-60 天 21.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 8.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 97.07 4.60
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,146,356,716.95 3.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 605,652,349.12 1.92
其中： 政策 性金 融债 605,652,349.12 1.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,129,312,853.79 3.58
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,482,750,162.99 23.74
8 其他 - -
9 合计 10,364,072,082.85 32.89
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
169,472,486.67 0.54
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720124
17 广发 银行
CD124
5,000,000 498,333,602.26 1.58
2 111780377
17 厦门 国际
银行CD097
5,000,000 494,574,357.50 1.57
3 111780386
17 贵阳 银行
CD089
5,000,000 494,513,730.90 1.57
4 111780365
17 盛京 银行
CD135
4,000,000 398,614,453.10 1.26
5 111780395
17 西安 银行
CD020
3,500,000 346,159,611.63 1.10
6 179921
17 贴现 国债
21
3,100,000 309,042,171.70 0.98
7 111714131
17 江苏 银行
CD131
3,000,000 298,825,432.78 0.95
8 111711192
17 平安 银行
CD192
3,000,000 298,644,854.40 0.95
9 111696086
16 广州 银行
CD064
2,500,000 248,677,146.49 0.79
10 111696827
16 河北 银行
CD037
2,500,000 247,931,085.76 0.7
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0218%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0144%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0052%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
本基金 通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方 式， 使基 金份额 资产 净值 保持 在人 民币 1.00 元。
5.8.2
本基金 本报 告期 内不 存在 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊
余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
5.8.3
本基金 本报 告期 内不 存在 投资的 前十 名证 券的 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,742.23
2 应收证 券清 算款 164,748,415.38
3 应收利 息 53,864,339.91
4 应收申 购款 1,394,264,022.46
5 其他应 收款 - 华泰柏瑞货币 2017 年第 2 季度 报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,612,886,519.98
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华泰柏 瑞货 币A 华泰柏 瑞货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 232,740,807.74 8,190,526,133.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,362,899,532.47 41,581,057,540.45
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 726,029,016.98 22,125,913,082.82
报告期 期末 基金 份额 总额 3,869,611,323.23 27,645,670,591.51
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回 2017 年4 月12 日 9,900,000.00 9,900,000.00 -
2 申购 2017 年4 月12 日 30,000,000.00 30,000,000.00 -
合计
39,900,000.00 39,900,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
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6 、本 基金 的的 公告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
