华富中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 、投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富中 证100 指数
基金主 代码 410008
交易代 码 410008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 79,172,718.64 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资约 束和
数量化 风险 控制 ， 力 争控 制净值 增长 率与 业绩 比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% 和年 跟踪
误差不 超 过 4% ，以 实现 对 中证100 指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 本 基 金 的 标 的 指 数 为 中 证
100 指 数。 本 基金 原则 上采 用完全 复制 指数 的投 资策 略，
即按照 标的 指数 成份 股及 其权重 构建 股票 组合 ， 并 根据
标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 ， 力 争净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 跟踪 误差 最小 化。
业绩比 较基 准
中证 100 指 数收 益率 ×95 % ＋一 年期 银行 定期 存款 收 益
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 属于 较高 风险 、 较高
收益的 投资 品种 。 一般 情 况下 ， 其 风险 和收 益高 于 混合
型基金 、债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,203,217.59
2.本期 利润
8,877,011.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1110
4.期末 基金 资产 净值 91,546,213.29
5.期末 基金 份额 净值 1.1563
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.65% 0.61% 9.27% 0.62% 1.38% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金资 产投 资于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证 100 指
数的成份股及 其备选成 份 股、新股、现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 等。其中，本 基金投
资于中 证100 指 数的 成份 股及其 备选 成份 股的 比例 为基金 资产 的 90% ～95% ， 基金保 留的 现金 以 及
投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 建仓 期 为 2009
年12 月30 日至 2010 年6 月30 日， 建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 本报 告期 内，
本基金 严格 执行 了《 华富 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》的 相关 规定 。
3.3 其 他指 标
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华 富 中 证
100 指数
基 金 基 金
经 理 、 华
富 量 子 生
命 力 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 中 小
板 指 数 增
强 型 基 金
基金经 理
2012 年 12
月19 日
- 十年
上 海 交 通 大 学 安 泰 管 理 学
院 会 计 学 硕 士 、 研 究 生 学
历， 曾担 任平 安资 产管 理 有
限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 投
资经理 助理 ，2009 年11 月
进 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司，曾 任金 融工 程研 究员 、
产品设 计经 理。
注：这里的任 职日期指 公 司作出决定之 日，证券 从 业年限的计算 标准上， 证 券从业的含义 遵从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人认真遵循《 中华人民共 和国证券投资 基金法》及 相关法律法 规 ，
对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金的 交易行
为合法合规， 未发现异 常 情况；相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时； 基 金各种账户类 、申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国证 监会《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》等相关 法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理环 节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度和 流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基金 存在异常交易 行为。本基 金报告期内不 存在参与的 交易所公开 竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来， 政策 监管 有所 加强， 对资 本市 场有 显著 影响。 四月 份以 来， 金融 监管政 策频 繁出
台，影 子银 行收 缩明 显， 金融去 杠杆 初见 成效 。五 月份以 来， 为了 对冲 年中 各种流 动性 缺口 ，货
币政策 出现 放松 迹象 。2017 年二 季度 ， 市 场先 抑后 扬， 价 值白 马股 表现 好于 成长股 。 沪 深 300 指
数上 涨6.10% ， 中小 板指 数上 涨 2.98% 。 其中 ，表 现最好 的三 个行 业分 别为 家用电 器、 非银 金 融 、
食品饮 料， 表现 最差 的三 个行业 分别 为国 防军 工、 农林牧 渔、 综合 。
本基金 是完 全复 制的 指数 基金， 为投 资者 提供 有效 跟踪市 场的 投资 工具 ，通 过严格 的投 资约
束和数 量化 风险 控制 ，力 争实现 对业 绩基 准的 有效 跟踪。 我们 将恪 守基 金合 同的规 定， 保持 对基
准的紧 密跟 踪， 使投 资者 分享中 国经 济长 期快 速增 长的成 果。
进入下 半年 ， 前 期对 市场 影响较 大的 监管 及政 策因 素， 将 由 “紧 货币+严 监管 ” 逐渐 转向 “ 严
监管+ 稳货 币” 。 监管 政策 在一定 程度 上与 杠杆 变化 密切相 关 ， 而 杠杆 变化 与 企业盈 利有 关 ， 因 此，
严监管 对EPS 不 利。 同时 ，货币 政策 在很 大程 度上 与无风 险利 率相 关， 进而 对股票 估值 有显 著影
响，所 以紧 货币 对 PE 不利。
6 月份 市场 整体 虽然 出现 反弹， 但热 点扩 散， 成交 低迷。 市场 整体 资金 净流 出缩减 ，未 来进
一步缩 减空 间有 限 。 上 证 50 指 数 上行 力度 减弱 ， 强势 行业中 家电 、 食品 饮料 呈 加速上 涨 ， 银 行上
行减弱 且资 金转 为净 流出 。 三 季度 市场 继续 回落 的 概率较 大 ， 配 置方 面， 本 基金将 谨慎 控制 仓位 ；
策略方 面， 本基 金增 加了 打新策 略， 在严 格控 制基 金跟踪 误差 的前 提下 ，适 当优化 基金 的成 本收
益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2009 年 12 月 30 日正式 成立 。截 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金份 额 净值为 1.1563
元，累 计基 金份 额净 值 为 1.1563 元 。本 基金 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 10.65% ，同 期业 绩比 较
基准收 益率 为9.27% 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内， 本基金不存 在连续二十个 工作日出现 基金份额持有 人数量不满 二百人或基 金 资
产净值 低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 84,496,119.68 88.05
其中： 股票 84,496,119.68 88.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 5,081,306.80 5.30
其中： 债券 5,081,306.80 5.30
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 5,600,000.00 5.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 521,583.59 0.54
8 其他资 产 264,260.42 0.28
9 合计 95,963,270.49 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,528,292.54 2.76
C 制造业 24,639,182.83 26.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,612,590.38 2.85
E 建筑业 4,471,553.25 4.88
F 批发和 零售 业 540,843.75 0.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,811,905.83 1.98
H 住宿和 餐饮 业 - - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,214,826.55 2.42
J 金融业 39,992,379.46 43.69
K 房地产 业 4,610,787.06 5.04
L 租赁和 商务 服务 业 105,952.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 422,791.62 0.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 307,196.19 0.34
S 综合 - -
合计 84,258,301.46 92.04
注： 本 基金 本报 告期 指数 投资部 分含 拟 于2017 年7 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请查阅中 证指数有 限 公司相关公告 。因成份 股 停牌、流动性 不足或法 律 法规中的投资 比例限
制等因 素使 得本 基金 无法 购买中证 100 指 数某 成份 股或者 无法 按照 中证 100 指数某 成份 股的 权 重
购买足够数量 的该成份 股 时，本基金可 以根据市 场 情况，买入该 成份股的 替 代股票，以维 持该成
份股在 本基 金股 票资 产中 的配置 比例 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 237,818.22 0.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 237,818.22 0.26
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 132,125 6,554,721.25 7.16
2 600036 招商银 行 124,162 2,968,713.42 3.24
3 600519 贵州茅 台 6,059 2,858,939.15 3.12
4 601166 兴业银 行 150,115 2,530,938.90 2.76
5 000651 格力电 器 60,121 2,475,181.57 2.70
6 600016 民生银 行 284,723 2,340,423.06 2.56
7 600000 浦发银 行 174,203 2,203,667.95 2.41
8 000002 万
科Ａ 87,478 2,184,325.66 2.39
9 000333 美的集 团 49,015 2,109,605.60 2.30
10 601288 农业银 行 574,311 2,021,574.72 2.21
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.05
2 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.04
3 603043 广州酒 家 1,267 32,017.09 0.03
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.03
5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.02
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,081,306.80 5.55
其中： 政策 性金 融债 5,081,306.80 5.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,081,306.80 5.55
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108601 国开1703 50,920 5,081,306.80 5.55
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期未出现被 监管部门立案 调查，或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 21,972.65
2 应收证 券清 算款 84,596.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,404.12
5 应收申 购款 109,287.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 264,260.42
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 期末 指数 投资 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 80,306,445.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,768,744.10 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告
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减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,902,470.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 79,172,718.64
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 4.1-6.30 47,910,118.82 0.00 0.00 47,910,118.82 60.51%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
无
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富中 证100 指 数证 券 投资基 金基 金合 同
2 、华 富中 证100 指 数证 券 投资基 金托 管协 议
3 、华 富中 证100 指 数证 券 投资基 金招 募说 明书
4 、报 告期 内华 富中 证 100 指数证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
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