华 宝 兴 业 中证 全 指 证 券公 司 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司 ETF
场内简 称 券商ETF
基金主 代码 512000
交易代 码 512000
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 170,717,683.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略 以
更好的 跟踪 标的 指数 ,实 现基金 投资 目标 。
1、组 合复 制策 略
本基金 主要 采取 复制 法, 即按照 标的 指数 成份 股及 其权
重构建 基金 的股 票投 资组 合, 并 根据 标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。
2、替 代性 策略
对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股
被限制 投资 等情 况, 导致 本基金 无法 获得 足够 数量 的股
票时, 基金 管理 人将 通过 投资成 份股 、 非 成份 股、 成份
股个股 衍生 品等 进行 替代 。
3、债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将投 资于
国债 、 金 融债 等期 限在 一 年期以 下的 债券 , 债券 投 资的
目的是 保证 基金 资产 流动 性, 有效 利用 基金 资产 , 提高
基金资 产的 投资 收益 。
4、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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在法律 法规 许可 的前 提下 , 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用
权证、 股指 期货 等相 关金 融衍生 工具 对基 金投 资组 合进
行管理 , 以提 高投 资效 率, 管理基 金投 资组 合风 险水 平,
降低跟 踪误 差, 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 主要 选择
流动性 好 、 交 易活 跃的 股 指期货 合约 。 本基 金力 争 利用
股指期 货的 杠杆 作用 , 降 低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成
本。
本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行
研究, 结合 期权 定价 模型 和我国 证券 市场 的交 易制 度估
计权证 价值 , 主 要考 虑运 用的策 略包 括: 杠杆 策略 、 价
值挖掘 策略、 获利 保护 策 略、 价差 策略、 双向 权证 策 略、
卖空有 保护 的认 购权 证策 略、 买 入保 护性 的认 沽权 证策
略等。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金 , 属 于 高风
险、高 收益 的开 放式 基金 。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 主要 采用 组合
复制策 略 , 跟 踪中 证全 指 证券公 司指 数 , 其 风险 收 益特
征与标 的指 数所 表征 的市 场组合 的风 险收 益特 征相 似 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
1.本期 已实 现收 益 -2,995,969.13
2.本期 利润
1,103,709.00
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0070
4.期末 基金 资产 净值 163,767,098.22
5.期末 基金 份额 净值 0.9593
注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.20% 0.85% -1.15% 0.86% 1.35% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2016 年 8 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日)
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2016 年8 月 30 日, 截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2、 按照 基金 合同 的约 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截至 2017 年2 月28 日 ,本基 金已 达到 合同 规定 的资产 配置 比例 。 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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任职日 期 离任日 期 限
丰晨成
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
价值ETF 、
华 宝 兴 业
上证 180
价值 ETF
联 接 基 金
经理
2016 年8 月
30 日
- 8 年
硕士 。 2009 年 加入 华宝 兴 业
基金管 理有 限公 司 , 先 后 担
任助理 产品 经理 , 数量 分 析
师, 投 资经 理助 理, 投 资 经
理等职 务。2015 年11 月任
华宝兴 业上 证180 价值 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、 华宝 兴业 上证180 价值
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 。
2016 年 8 月 兼任 华宝 兴 业
中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法 》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同 》
和其他相关法 律法规的 规 定、监管部门 的相关规 定 ,依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用
基金资产,在 控制投资 风 险的基础上, 为基金份 额 持有人谋取最 大利益, 没 有损害基金份 额持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 基金管理人 通过严格执行 投资决策委 员会议事规则 、公司股票 库管理制度 、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投资 绩效评
价等机制,确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ,基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的相 关规定
和公司内部制 度要求, 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资类 别(股
票、债券)的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差; 分析结
果未发 现异 常 情 况。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 基金管理人 未发生所有投 资组合参与 的交易所公开 竞价同日反 向交易成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 主流 指数 的振 幅基 本维持 在 10% 左 右, 两市 成交量 除了 四月 初较 高外 ,大部 分时 间维
持在四 千亿 左右 。券 商股 自二季 度初 一路 走低 ,五 月下旬 开始 伴随 着蓝 筹股 行情有 所回 升。 整体
上看券 商股 的行 情依 然需 要有外 部市 场环 境或 政策 环境的 刺激 。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期, 在操 作中 ,我 们严 格遵守 基金 合同 ,坚 持既 定的指 数化 投资
策略, 在指 数权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ,应 用指 数复制 和数 量化 技术 降低 冲击成 本和 减少 跟踪
误差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 , 本 基金 份额净 值 为0.9593 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 0.20%,同
期业绩 比较 基准 收益 率为-1.15% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内, 本基金不存 在连续二十个 工作日基金 份额持有人低 于二百人或 基金资产净 值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%)
1 权益投 资 162,019,017.57 98.16
其中: 股票 162,019,017.57 98.16
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - - 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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其中: 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,380,636.39 1.44
8 其他资 产 662,122.57 0.40
9 合计 165,061,776.53 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 505,905.00 0.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 161,250,735.24 98.46
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 161,756,640.24 98.77
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 223,599.09 0.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 - - 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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产和供 应业
E 建筑业 38,778.24 0.02
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 262,377.33 0.16
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600030 中信证 券 1,260,600 21,455,412.00 13.10
2 600837 海通证 券 1,299,400 19,296,090.00 11.78
3 601211 国泰君 安 724,938 14,868,478.38 9.08
4 601688 华泰证 券 523,800 9,376,020.00 5.73
5 000776 广发证 券 470,600 8,117,850.00 4.96
6 600958 东方证 券 499,900 6,953,609.00 4.25
7 601901 方正证 券 661,400 6,567,702.00 4.01
8 600999 招商证 券 353,792 6,092,298.24 3.72
9 601377 兴业证 券 750,900 5,579,187.00 3.41 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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10 000166 申万宏 源 959,000 5,370,400.00 3.28
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03
2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03
3 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.02
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02
5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
券商ETF 基 金截 至2017 年6 月30 日前 十名 证券 中 的海通 证券 (600837)于 2016 年11 月 25
收到中国证监 会处罚决 定 。因公司未按 照有关规 定 对客户的身份 信息进行 审 查和了解,对 海通证
券责令 改正 ,给 予警 告, 没收违 法所 得 约2,865 万 元,并 处以 约 8,595 万元 罚款。
海通证 券(600837)于 2017 年 1 月 18 日收 到云 南 证监局 《对 海通 证券 股份 有限公 司晋 宁昆
阳街证 券营 业部 采取 责令 改正措 施的 决定 》 。 因 营业 部未及 时到 证监 局换 领经 营证券 期货 业务 许 可
证,未在许可 证到期前 向 证监局提交换 领许可证 的 相关申请文件 ,内控管 理 不完 善,决定 对营业
部采取 责令 改正 的监 督管 理措施 。
海通证 券(600837)于 2017 年 3 月 10 日收 到全 国 中小企 业股 份转 让系 统的 整改通 知。 因海
通证券在推荐 天元宠物 挂 牌过程中,未 披露天元 宠 物资金往来事 项,未披 露 关联交易事项 ,决定
对海通 证券 股份 有限 公司 采取要 求提 交书 面承 诺的 自律监 管措 施。
海通证 券(600837)于 2017 年 5 月 25 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。因 海通 证券涉 嫌违 法违
规, 依据 《 证券 公司 监督 管 理条例 》 拟决 定责 令海 通证 券改正 , 给予 警告 , 没收 违 法所 得 509,653.15华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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元,并 处罚 款2,548,265.75 元。
券商 ETF 基 金截 至 2017 年 6 月 30 日前 十名 证券 中 的中信 证券 (600030 )于 2016 年 8 月 23
日收到全国中 小企业股 份 转让系统《关 于对中信 证 券股份有限公 司釆取出 具 责令改正自律 监管措
施的决 定》 。 在投 资者 适当 性管理 过程 中, 未依 据委 托代理 协议 签署 日前 一交 易日日 终的 投资 者 名
下证券 类资产 市值判断 适 当性,而是错 误根据投 资 者临拒办理业 务权限开 通 手续时点的实 时资产
市值, 为 506 户 不符 合要 求的投 资者 账户 开通 全国 股转系 统合 格投 资者 权限 ,违反 了《 全国 中 小
企业股 份转 让系 统投 资者 适当性 管理 细则 (试 行) 》 第五条 关于 自然 人投 资者 证券 类 资产 市值 计 算
时点要 求的 规定 。决 定对 公司釆 取责 令改 正的 自律 监管措 施。
中信证 券(600030)于 2017 年 5 月 25 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。在 客户 开户未 满半 年的
情况下 为其 开立 信用 账户 , 提 供融 资融 券服 务 , 违 反了 《证 券公 司融 资融 券 业务管 理办 法》 。 责令
中信证 券改 正, 给予 警告 , 没收 违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 , 并 处人 民币 308,279,248.90
元罚款 。
券商 ETF 基金 截至2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 国泰 君安 (601211) 于 2016 年 7 月
26 日 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会上 海监 管局 整 改 通知 。 因 其作 为国 泰君 安 新利 6 号集 合资 产管
理计划的资产 管理人, 投 资决策和交易 执行环节 控 制存在不足, 发生相关 异 常交易。公司 未能切
实履行勤勉尽 责的管理 人 义务,未能采 取有效措 施 防范利益冲突 ,责令公 司 增加内部合规 检查次
数,并 及时 提交 合规 检查 报告。
国泰君 安 (601211) 于2016 年8 月 26 日 收到 中国 证 监会警 告。 因其 国泰 君安 在保荐 金徽 酒首
发项目 过程 中, 向中 国证 监会提 交的 会后 事项 承诺 函中未 如实 说明 发行 人2015 年 利润 分配 情况 ,
对发行人实施 分红事项 , 未主动向我会 履行告知 义 务,对国泰君 安采取了 出 具警示函的行 政监管
措施。
国泰君 安(601211) 于 2016 年 12 月 27 日收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 整改 通知。 因其 内核
机构履 职的 独立 性存 在缺 陷, 未在 规定 时间 内完 成 并报送 《 持续 督导 现场 检 查工作 报告 》 。 并且 在
推荐企业进入 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌过 程 中,对企业关 键业务流 程 、购销情况的 核查不
充分。 拟责 令公 司改 正、 增加内 部合 规检 查次 数并 提交合 规检 查报 告。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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券商 ETF 基金 截至2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 华泰 证券 (601688) 于 2016 年 8 月
23 日 收到 全国 股转 公司 警 示函。 因公 司在 投资 者适 当性管 理过 程中 存在 违规 事实, 决定 对 公 司采
取出具 警示 函 、 责令 改正 的自律 监管 措施 。
华泰证 券 (601688) 于2017 年1 月 20 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会整 改通 知。 因 公司 营业
部及资产管理 子公司分 别 利用同名微信 公众号、 官 方网站向不特 定对象公 开 宣传推介私募 资产管
理产品 ,违 反相 关法 规。 决定对 公司 采取 责令 改正 的行政 监督 管理 措施 。
华泰证 券 (601688) 于2017 年3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华 泰证
券作为主办券 商未核实 对 禹州源衡水处 理有限公 司 《行政处罚决 定书》的 内 容差异,导致 公开转
让说明书披露 的处罚金 额 为叁万元整与 上述《行 政 处罚决定书》 金额不符 。 决定 对华泰证 券股份
有限公 司采 取要 求提 交书 面承诺 的自 律监 管措 施。
华泰证 券 (601688) 于2017 年3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华 泰证
券未勤勉履行 补充核查 义 务,现决定华 泰证券股 份 有限公司采取 要求提交 书 面承诺的自律 监管措
施。
华泰证 券(601688) 于 2017 年 4 月 7 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华 泰证
券未能在知悉 或者应当 知 悉挂牌公司发 生违规对 外 担保之日起十 五个转让 日 内对其进行现 场检查,
违反了《全国 中小企业 股 份转让系统主 办券商持 续 督导工作指引 (试 行)》 , 未能勤勉尽责 地履行
持续督 导义 务。 决定 对华 泰证券 股份 有限 公司 采取 要求提 交书 面承 诺的 自律 监管措 施。
华泰证 券 (601688) 于2017 年6 月 13 日 收到 天津 证 监局警 告。 因华 泰证 券营 业部员 工刘 某蕾
代客户在《融 资融券交 易 风险揭示书》 上抄写 “ 以 上《融资融券 交易风险 揭 示书》的全部 内容,
本人确认已阅 读并完全 理 解,愿意承担 融资融券 交 易的风险和损 失 ”的内 容 。决定对营业 部采取
出具警 示函 的监 督管 理措 施。
券商 ETF 基金 截至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名 证券中 的广 发证 券(000776) 于 2016 年 11
月24 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 辽宁 监管 局整 改通知 。 因公 司营 口学 府路 证券营 业部 在代 销华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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宝盈新 动 力3、7、15 号 产 品过程 中, 未能 全面、 公 正、 准 确地 介绍金 融产 品 有关信 息, 充分说 明
金融产品的主 要风险特 征 ,未能保证金 融产品营 销 人员充分了解 所负责推 介 金融产品的信 息,营
业部在产品销 售过程中 的 风险揭示不到 位,对广 发 证券股份有限 公司营口 学 府路证券营业 部采取
责令改 正的 措施 。
广发证 券(000776) 于 2016 年 11 月 28 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。因 公司 在未采 集上 述客
户身份识别信 息的情况 下 ,未实施有效 的了解客 户 身份的回访、 检查等程 序 。对广发 证券 责 令改
正,给 予警 告, 没收 违法 所得 6,805,135.75 元, 并 处以 20,415,407.25 元罚 款。
券商 ETF 基金 截至2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 招商 证券 (600999) 于 2017 年 4 月
28 日 收到 深圳 证监 局整 改 通知。 由于 公司 在为 客户 开立 PB 系统 账户 的时 候 ,对客 户的 尽职 调查
不完整,违反 了《证券 公 司监督管理条 例》的有 关 规定。现决定 对公司采 取 责令改正并暂 停新开
立 PB 系 统账 户 3 个 月的 行 政监管 措施 。同 时要 求公 司应 对 PB 系 统相 关业 务开 展情况 进行 全面 自
查,并 自收 到决 定书 之日 起 30 日内 向深 圳证 监局 提 交自 查 整改 报告。
券商 ETF 基金 截至2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 兴业 证券 (601377) 于 2016 年 7 月
9 日收到中国 证券监督 管 理委员会处罚 决定。因 公 司涉嫌未按规 定履行法 定 职责,根据《 中华人
民共和 国证 券法 》的 有关 规定, 对公 司给 予警 告, 没收保 荐业 务收 入 1,200 万元, 并处 以 2,400
万元罚 款; 没收 承销 股票 违法所 得 2,078 万元 ,并 处以 60 万 元罚 款。
券商 ETF 基金 截至2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 方正 证券(601901) 于 2016 年 7 月
22 日 收到 湖南 证监 局整 改 通知。 因公 司在 股票 质押 式 回购交 易中 , 未 对 资 金融 出 方进行 前端 控制 ,
造成客 户金 瓯 17 号 定向 资 产管理 计划 账户 出现 大额 透支 。 决 定对 公司 采取 责令 增加内 部合 规检 查
次数的 监督 管理 措施 。
方正证 券(601901) 于 2016 年 10 月 25 日收 到湖 南 证监局 警告 。因 公司 研究 所员工 廖蕾 以公
司名义通过视 频播报方 式 向投资者推荐 中兴通讯 股 票,公司未对 发布研究 报 告相关人员的 资格进
行合规审查。 同时,此 次 发布行为未由 公司集中 统 一管理,公司 也未履行 相 关质量控制和 合规审
查义务 。决 定对 公司 采取 出具警 示函 的监 督管 理措 施。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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方正证 券(601901) 于 2016 年 11 月 24 日收 到湖 南 证监局 警告 。因 方正 证券 邵阳邵 水西 路证
券营业部未将 电脑纳入 异 常交易监控范 围,同时 未 能按公司制度 要求妥善 处 理客户投诉。 湖南证
监局决 定对 方正 证券 邵阳 邵水西 路证 券营 业部 采取 责令增 加内 部合 规检 查次 数的监 督管 理措 施。
方正证 券(601901) 于 2016 年 11 月 25 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。因 公司 未按规 定对 客户
的身份 信息 进行 审查 和了 解, 违反 了 《证 券公 司监 督管理 条例 》 第 28 条第 1 款规定 。 对方 正证 券
责令改 正, 给予 警告 ,没 收违法 所得 约786 万 元, 并处以 约 1,572 万元 罚款 。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月9 日 收到 湖南 证 监局整 改通 知 。 因 营业 部融 资融券 业务 审
荐人建议客户 通过卖出 股 票偿还负债的 方式将信 用 账户维持担保 比例提升 至 重点关注线, 该建议
与营业部关于 融资融券 业 务的内部流程 不相符, 对 客户的交易构 成误导。 决 定对营业部采 取责令
增加内 部合 规检 查次 数的 监督管 理措 施。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 15 日收 到全 国 中小企 业股 份转 让系 统警 告。因 公司 在首
次信息 披露 日已 知悉 公司 存在资 金占 用事 项 , 却 仍然 组织公 司进 行首 次信 息披 露及后 续挂 牌工 作 ,
未能履行勤勉 尽责义务 , 未能保证申请 挂牌文件 信 息披露的真实 、准确、 完 整。对方正证 券给 予
出具警 示函 的自 律监 管措 施。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 20 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。因 公司 在信息 披露 上存
在问题 ,对 方正 证券 责令 改正, 给予 警告 ,并 处 以60 万 元罚 款。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 20 日收 到湖 南 证监局 公开 谴责 。因 公司 在信息 披露 上存
在问题 ,对 方正 证券 责令 改正, 给予 警告 ,并 处 以60 万 元罚 款。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 30 日收 到湖 南 证监局 公开 谴责 。因 为部 分营业 部客 户佣
金管理不规范 ,佣金调 整 无客户确认记 录。在向 客 户提供证券 投 资顾问服 务 并收取服务费 用的情
况下,未按要 求与客户 签 订证券投资顾 问协议。 决 定对公司采取 责令限期 改 正,同时对公 司给予
谴责。
方正证 券(601901) 于 2017 年 5 月 5 日 收到 中国 证 监会处 罚决 定。 因为 在信 息披露 违法 案件华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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中, 方 正证 券自IPO 开始 并延续 多年 未如 实披 露控 股股东 与其 他股 东的 关联 关系, 违法 情节 严重 。
对其处 以 60 万 元罚 款。
本基金为交易 型开放式指 数证券投资基 金,采用完 全复制法进行 指数化投资 ,按照成份 股 在
中证全指证券 公司指数 中 的基准权重构 建指数化 投 资组合。基金 管理人对 上 述股票的投资 决策程
序符合相关法 律法规 和 公 司制度的要求 。本报告 期 内,本基金投 资的前十 名 证券的其余两 名证券
的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或在 本报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 27,001.61
2 应收证 券清 算款 634,556.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 564.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 662,122.57
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告 期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告 期末 积极投 资前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位: 份
报告期 期初 基金 份额 总额 145,217,683.00 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 114,300,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 88,800,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-"
填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额 170,717,683.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;
华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同;
华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 ;
华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议;
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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