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华安黄金易ETF联接A(000216)

华安黄金易ETF联接:2017年第二季度报告查看PDF公告

华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
华 安 易富 黄 金交 易 型开 放 式证 券 投资 基 金联 接 基金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年七 月二十 日华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简 称 华安黄 金易 (ETF 联接) 基金主 代码 000216 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 8 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,629,685,322.37 份 投资目 标 本基金 的投 资目 标主 要通 过对目 标 ETF 基金份 额的 投资, 紧密跟 踪中 国黄 金现 货价 格的表 现。 投资策 略 本基金 根据 投资 人申 购、 赎回的 现金 流情 况, 本基 金将综 合目 标 ETF 的流动性 、 折 溢价率 等因 素分 析, 对投 资组合 进行监 控和 调整 ,密 切跟 踪国内 黄金 现货 价格 的表 现。 其中本 基金 参与 目 标 ETF 二级市 场交 易将 基于 基金 管理 人对一 二级 市场 折溢 价率 、二级 市场 流动 性、 综合 成本、 上海黄 金交 易所 市场 交易 特征等 研究 和分 析制 定适 当的华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 3 交易策 略。 本基金 还将 适度 参与 目 标 ETF 基金份 额交 易和 申购 、赎 回的组 合套 利, 以增 强基 金收益 。 业绩比 较基 准 国内黄 金现 货价 格收 益率× 95% + 人民 币活 期存 款税 后利 率× 5% 风险收 益特 征 本基金 是目 标 ETF 的联接 基金, 目 标 ETF 为黄金 ETF , 因此本 基金 的风 险收 益特 征与国 内黄 金现 货价 格的 风险 收益特 征相 似, 不同于 股 票基金 、 混 合基 金、 债 券 基金和 货币市 场基 金。 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C 下属 分 级基 金的 交易 代码 000216 000217 报告期 末下 属 分 级基 金的 份 额总额 2,100,643,563.64 份 529,041,758.73 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 基金主 代码 518880 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF) 基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2013 年 7 月 29 日 基金管 理人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 2.1.2 目标基金产品说明 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 4 投资目 标 本基金 的投 资目 标主 要是 紧密跟 踪国 内黄 金现 货价 格的表 现。 投资策 略 本基金 通过 将绝 大部 分基 金财产 投资 并持 有上 海黄 金交易 所挂盘 交易 的黄 金现 货合 约等黄 金品 种, 来实 现跟 踪国内 黄 金现货 价格 表现 的目 标。 若因特 殊情 况( 如 上海 黄金 交易所 市场流 动性 不足、 黄金 现 货合约 存量 不足 、 法律 法 规禁止 或 限制等) 导致 无法 获得 足够 数量的 黄金 现货 合约 时, 基金管 理人将 采用 合理 方法 进行 替代投 资, 以达 到跟 踪国 内黄金 现 货价格 的目 的。 业绩比 较基 准 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可以 适当 参与 流动 性好 、 交 易活跃 的黄 金现 货延 期交 收合约 和黄 金远 期。 在风 险可控 的 前提下 , 本 基金 本着 审慎 原则, 主要 以提 高投 资效 率、 降 低 交易成 本、 风险 管理 等为 目的, 而非 用于 投机 。 风险收 益特 征 本基金 的业 绩比 较基 准为 国内黄 金现 货价 格收 益率 。 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C 1. 本期 已实 现收 益 49,426,040.80 8,876,665.51 2. 本期 利润 -13,455,962.25 -11,215,078.13 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0055 -0.0215 4. 期末 基金 资产 净值 2,131,219,615.43 534,180,647.17 5. 期末 基金 份额 净值 1.0146 1.0097 注: 1、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 5 1、 华安黄金易(ETF 联接) A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -2.00% 0.52% -1.61% 0.50% -0.39% 0.02% 2、 华安黄金易(ETF 联接) C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -2.09% 0.52% -1.61% 0.50% -0.48% 0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2013 年 8 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日) 1.华 安黄 金易(ETF 联接) A : 2.华 安黄 金易(ETF 联接) C : 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 6 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 许之彦 本基金 的基金 经理, 指数与 量化投 资事业 总部高 级总监 2013-08-22 - 13 年 理学博士,13 年证券、基金从业 经验,CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在广发证券和中山 大学经 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金 融工程工作,2005 年 加入华安 基 金管理 有限 公司, 曾任 研究 发展部 数量策 略分 析师 ,2008 年 4 月至 2012 年 12 月 担任 华 安 MSCI 中国 A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理,2009 年 9 月起 同时担 任上 证 180 交易型开 放式指数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金的基 金经 理。2011 年 9 月起同 时担任华安深 证 300 指数证券 投华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 7 资基金 (LOF ) 的基金 经理 。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总 监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起 同时担 任本 基金 的基 金经 理。 2014 年 11 月至 2015 年 12 月担 任华安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指数分 级证 券投 资基 金、 华 安中证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2015 年 7 月 起担 任华安 创业板 50 指 数分 级证 券投 资基金 的基金 经理 。2016 年 6 月 起担任 华安创 业板 50 交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金的 基金 经理 。 徐宜宜 本基金 的基金 经理 2013-08-22 - 11 年 管理学 硕士 , CFA (国 际金 融分析 师 ) ,FRM( 金 融 风 险管 理师 ) ,11 年证券 、 基 金行 业从 业经 历, 具 有 基金从 业资 格。 曾 在美 国道 富全球 投资管 理公 司担 任对 冲基 金助理、 量 化 分 析 师 和 风 险 管 理 师 等 职 。 2011 年 1 月 加入 华安 基金 管理有 限 公 司 被 动 投 资 部 从 事 海 外 被 动 投资的 研究 工作 。2011 年 5 月至 2012 年 12 月 担任 上证 龙头 企业交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其联接 基金 的基 金经 理职 务。 2012 年 3 月起同时担任华安 标普全球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2013 年 7 月 起同 时担 任华安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起 同 时 担 任 本 基 金 及 华 安 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2013 年 12 月至 2016 年 9 月 同 时 担 任 华 安 中 证 细 分 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2014 年 8 月 起同 时担任 华 安 国 际 龙 头 (DAX ) 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基金的 基金 经理 。 2017 年 4 月起 , 同 时 担 任 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 8 指数证 券投 资基 金 (LOF ) 的基金 经理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在 控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资 组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 : 在 研究环 节 , 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 , 使 用晨 会发 言、 发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机 会。在 投资 环节 ,公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ,制 定并严 格执 行交 易 决 策规则 ,以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总 监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ,投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策, 超过 投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ,公司 实行 强制 公平 交易 机制, 确保 各投 资 组 合享有 公平 的交 易执 行机 会。 (1 ) 交易 所二 级市 场 业务, 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 (2) 交 易所 一 级市场 业务 , 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ,则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。 若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 , 且 以公 司名 义 获得, 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 , 进行公 平协 商分 配。 (3 ) 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则, 先到 先询 价的控 制原 则。 通过 内部共 同 的 iwind 群 ,发 布询价 需求 和结 果, 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投 标,则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ,交 易员以 此进 行投 标 , 以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配, 且以 公 司华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 9 名 义获 得, 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下, 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环 节,公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外 的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日 的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控; 风险管 理部 根据 市 场 公认的 第三 方信 息 ( 如: 中 债登的 债券 估值 ) , 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易 价格公 允性 进行 审查 ,对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银 行间的 同日 反向 交易 控制 规则, 并在 投资 系统 中进 行了设 置, 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强 了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查; 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分 析系统 ,对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控, 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ,除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ,出现 同日 反向 交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次, 未出 现异 常交易 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2017 年第 二季 度现 货黄 金 开盘 价 1251.9 美元/ 盎 司 , 最高 价 1298.8 美元/ 盎 司 , 最低 价 1214.3 美元/ 盎 司, 截 止 6 月 30 日 收盘价 1242.3 美元/ 盎 司, 整个季 度下 跌 10.5 美元/ 盎 司, 跌 幅为 0.78% 。 上海黄 金交 易所 产品 黄金 T+D 开 盘价 280.31 元/ 克 , 最高价 288.67 元/ 克 ,最 低 价 272.52 元/克, 截止 6 月 30 日收 盘价 272.81 元/ 克 ,整 个季 度下 跌 7.5 元/ 克, 跌幅 为 2.03% 。 黄金价 格受 到如 下 因素影 响:1) 美 国经 济复 苏及美 联储 加息 决议 。美 联储在 6 月 FOMC 会 议利 率决议 中通 过加 息 决定, 导致 黄金 价格 承压 。2) 特朗 普减 税政 策或 不 及预期 ,利 好黄 金。3) 地 缘政治 问题 愈演 愈 烈, 全球 政治 环境 恶化 , 导致投 资者 风险 偏好 下降 , 利 好黄 金 。4 ) 展 望三 季 度, 随着 美国 在叙 利 亚和朝 鲜问 题上 的态 度略 显强硬 ,可 能导 致投 资者 的风险 偏好 继续 下降 ,利 好黄金 ,但 美联 储 缩 表和各 国央 行的 鹰派 倾向 对金价 构 成 压力 。 总 体来 看, 我 们认 为 2017 年 三季 度黄金 将震 荡, 但不 改长期 向上 的趋 势。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 华 安黄金 易 (ETF 联接) A 份 额净值 为 1.0146 元, C 份 额 净值 为 1.0097华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 10 元; 华安 黄金 易 (ETF 联接)A 份额 净值 增长 率为-2.00% , C 份 额净 值增 长 率为-2.09% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率为-1.61% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 影响黄 金价 格的 正面 因素 包括楼 市债 市资 金流 出、 全球经 济的 不确 定性 、特 朗普政 策的 不 确 定性、 全球 负利 率扩 散以 及黄金 价格 本身 技术 上的 反弹。 此外 ,地 缘政 治的 不确定 性在 全球 范 围 内均有 所加 强, 而金 融体 系在未 来加 息的 预期 下仍 然存在 不稳 定的 因素 。这 些因素 均构 成了 对 黄 金作为 避险 工具 的实 质性 利好。 我们 预计 黄金 价格 在 2017 年 全年 将保 持稳 定 向上的 态势 。 中 长期 看, 强 势美 元并 不一 定意 味 着黄金 价格 将在 目前 的水 平下继 续下 跌, 且在 17 年 3 月与 17 年 6 月, 美元已 经两 度加 息, 加息 靴子已 经落 地, 美国 经济 也并没 有前 几轮 的复 苏那 么强劲 ,这 都为 后 续 的黄金 投资 提供 支撑 。 最近 地缘政 治烽 烟又 起 , 导 致全 球的政 治环 境动 荡 , 投 资者 风险偏 好下 降。 建议投 资者 更加 关注 避险 情绪 的 提升 带来 的阶 段性 机会。 作为黄 金 ETF 联接基 金的 管理人 , 我们 继续 坚持 积 极将基 金回 报与 指数 相拟 合的原 则 , 降 低 跟踪偏 离和 跟踪 误差 ,勤 勉尽责 ,为 投资 者获 得长 期稳定 的回 报。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 2,517,898,737.65 94.00 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 11 4 贵金属 投资 204,825.00 0.01 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 139,753,389.22 5.22 8 其他各 项资 产 20,774,037.73 0.78 9 合计 2,678,630,989.60 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 华安易 富 黄金交 易 型开放 式 证券投 资 基金 黄金 ETF 交易型 、 开 放式 华安基 金 管理有 限 公司 2,517,898,7 37.65 94.47 5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3.2 报告 期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 12 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 序号 贵金属 代码 贵金属 名称 数量( 份) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 AU9999 AU9999 750 204,825.00 0.01 5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 5.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本报 告期 内, 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 的, 也没 有 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。 5.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 11,119,483.65 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 13 2 应收证 券清 算款 1,549.98 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,902.89 5 应收申 购款 9,634,101.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,774,037.73 5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,323,776,907.84 526,272,373.26 报告期 基金 总申 购份 额 322,501,248.21 270,509,540.81 减:报 告期 基金 总赎 回份 额 1,545,634,592.41 267,740,155.34 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,100,643,563.64 529,041,758.73 § 7


基金管理人运用固有 资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 单位: 份 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 14 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 19,343,263.37 报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 - 报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 19,343,263.37 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 (% ) 0.74 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 无。 §8 影响投资者决策的其他 重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170401-201706 30 2,805, 190,76 8.99 - 1,130,00 0,000.00 1,675,190,7 68.99 63.70% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 《华 安易 富黄 金交 易型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 2 、 《华 安易 富黄 金交 易型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金招 募说 明书 》 3 、 《华 安易 富黄 金交 易型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金托 管协 议》 9.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 , 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。 9.3 查阅方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公 场所免 费查 阅。 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 15 华安基金管理有限公 司 二〇一七年七月二十 日