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华安新希望灵活配置混合A(002037)

华安新希望灵活配置混合:2017年第二季度报告查看PDF公告

华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
华 安 新希 望 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年七 月二十 日华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 华安新 希望 灵活 配置 混合 基金主 代码 002037 基金运 作方 式 契约开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 11 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 400,002,212.79 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 通 过大 类资 产的 优化配 置和高 安全 边际 的证 券精 选, 追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。 投资策 略 本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 , 通 过将 基金 资产在 权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置, 并适 当借 用金融 衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大 类资产 配置 过程 中, 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研 究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能 影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 , 结 合使 用公司华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 3 自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模型 、 基 于投 资时 钟理论 的资产 配置 模型 等经 济 模 型, 分 析和 比较 股票 、 债 券等市 场和不 同金 融工 具的 风险 收益特 征, 确定 合适 的资 产配置 比例, 动态 优化 投资 组合 。 业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数 收益 率 +50%× 中 国债 券总 指数 收 益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金, 属于 证券 投资基 金中的 中高 风险 投资 品种 。 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 华安新 希望 灵活 配置 混 合 A 华安新 希望 灵活 配置 混 合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 002037 002038 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 400,001,022.76 份 1,190.03 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 华安新 希望 灵活 配置 混 合 A 华安新 希望 灵活 配置 混 合 C 1. 本期 已实 现收 益 7,218,681.37 35.27 2. 本期 利润 11,130,574.69 51.24 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0193 0.0176 4. 期末 基金 资产 净值 413,219,163.60 1,228.19 5. 期末 基金 份额 净值 1.033 1.032 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 华安新希望灵活 配置混 合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去 3 个月 2.08% 0.08% 1.02% 0.35% 1.06% -0.27% 2、 华安新希望灵活 配置混 合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去 3 个月 1.98% 0.09% 1.02% 0.35% 0.96% -0.26% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 11 月 18 日至 2017 年 6 月 30 日) 1.华 安新 希望 灵活 配置 混 合 A : 2.华 安新 希望 灵活 配置 混 合 C : 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 5 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的基金 经理、 固定收 益部总 监 2016-11-19 - 19 年 金融学硕士(金融工程方 向) ,19 年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华 安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、 债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投 资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。2011 年 6 月起 同时担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 2012 年 12 月 至 2017 年 6 月担 任华 安信 用增强 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2013 年 6 月 起同 时担 任华 安双债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理、 固定 收益 部助 理总 监。 2013 年 8 月 起担 任固 定收 益部 副总监。 2013 年 10 月 起同 时担 任华 安月安华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 6 鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、 华安现 金富 利投 资基 金、 华 安月月 鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投资基金的基金经理。2014 年 7 月 起 同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场基金 的基 金经 理。2015 年 2 月 至 2017 年 6 月担 任华 安年 年盈定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2015 年 5 月 起担 任固定 收益部 总监 。2015 年 5 月 起担任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金的基金经理。2015 年 9 月 起 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015 年 12 月 起, 同时 担任 华安 乐惠保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2016 年 2 月 起, 同时 担任华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2016 年 7 月 起同时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016 年 11 月 起, 同时 担任 华安 睿享定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金、 本 基金 的基 金经 理。 2017 年 2 月起, 同 时担 任华 安新 活力 灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 朱才敏 本基金 的基金 经理 2016-11-19 - 9 年 金融工 程硕 士, 具 有基 金从 业资格 证 书 ,9 年 基 金 行 业 从 业 经 历 。 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、 基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11 月 起 同 时 担 任 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财债券 型证 券投 资基 金、 华 安汇财 通货币 市场 基金、 华安 月月 鑫短期 理财债 券型 证券 投资 基金、 华安双 债添利 债券 型证 券投 资基 金、 华安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2015 年 5 月起 同 时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 4 月 起, 同时 担任 华安安华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 7 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2016 年 9 月 起, 同时担 任 华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金的基金经理。2016 年 11 月起, 同时担任 本基金的基 金 经理;2016 年 12 月 起, 同 时担任 华 安 新 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金的基金经理。2017 年 3 月起, 同 时担 任华 安睿 安定 期开放 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规 守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在 控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资 组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 : 在 研究环 节 , 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 , 使 用晨 会发 言、 发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机 会。在 投资 环节 ,公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ,制 定并严 格执 行交 易 决 策规则 ,以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总 监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ,投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策, 超过 投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ,公司 实行 强制 公平 交易 机制, 确保 各投 资 组 合享有 公平 的交 易执 行机 会。 (1 ) 交易 所二 级市 场 业务, 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 (2) 交 易所 一 级市场 业务 , 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 8 若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ,则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。 若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 , 且 以公 司名 义 获得, 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 , 进行公 平协 商分 配。 (3 ) 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则, 先到 先询 价的控 制原 则。 通过 内部共 同 的 iwind 群 ,发 布询价 需求 和结 果, 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投 标,则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ,交 易员以 此进 行投 标 , 以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配, 且以 公 司 名 义获 得, 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下, 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环 节,公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外 的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日 的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控; 风险管 理部 根据 市 场 公认的 第三 方信 息 ( 如: 中 债登的 债券 估值 ) , 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易 价格公 允性 进行 审查 ,对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银 行间的 同日 反向 交易 控制 规则, 并在 投资 系统 中进 行了设 置, 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强 了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查; 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分 析系统 ,对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控, 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ,除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ,出现 同日 反向 交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次, 未出 现异 常交易 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 二季度 美国 经济 保持 充分 就业状 态 , 美 联储 启动 年内 第二次 加息 , 并向 市场 传递 缩表预 期 。 “ 特 朗普 ” 交易 有所 退潮, 美元 弱势、 美债 收益 率回 落。 欧洲经 济略 好于 预期 , 法 国大选 有惊 无险 , 欧 元解体 风险 减小 ,欧 元兑 美元走 强, 季末 欧央 行开 始讨论 退出 量宽 。中 国经 济稳中 向好 ,人 民 币 兑美元贬值 预期逐步 消退 。 季初,银 监会防控 金融 风险的相关 监管措施 升级 、围绕 “ 三三四 ” 开展 行业自 查, 金融 市场 大幅 扰动, 债券 收益 率大 幅上 升,信 用债 收益 率普 遍超 过同期 限贷 款利 率 , 股票市场短炒 “ 雄安” 、 “大湾 ” 主题后幅回落。5 月中下旬,一行三会强调监管协调,市场预期逐华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 9 步稳定 ,6 月份 初资 金价 格脉冲 上行 ,央 进行 大力 度的资 金投 放, 且未 跟随 美国加 息调 动相 关 利 率,市 场资 金价 格一 路走 低,季 末流 动性 超常 充裕 ,债券 收益 率加 速回 落。A 股 被纳入 MSCI 指 数, 白 马股 走强 , 漂 亮 50 行情蔓 延至 二线 蓝筹 股, 各行业 龙头 股估 值不 断抬 升, 代 表消 费升 级的 新能源 汽车 、人 工智 能等 相关行 业个 股也 有资 金流 入。季 末大 宗商 品反 弹, 且围绕 中报 业绩 确 定 性,A 股 维持 “ 价值 ” 风格 。转债 市场 二季 度表 现良 好,估 值调 整过 后出 现明 显的投 资价 值, 且 为 投资者 带来 了丰 厚的 收益 。多只 可转 债触 发强 制赎 回条款 ,转 债赚 钱效 应明 显并带 动转 债市 场 估 值的提 升。 本基金 维持 短久 期高 信用 等级的 债券 组合 ,以 沪市 白马股 为主 要标 的, 分散 持仓配 置, 积 极 参与新 股申 购。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日 , 华安新 希望 灵活 配 置 A 份 额净值 为 1.033 元, C 份 额净值 为 1.032 元;华 安新 希望 灵活 配置 A 份 额净值 增长 率为 2.08% ,同 期业 绩比 较基 准增 长率为 1.02% ,C 份 额净值 增长 率 为 1.98% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.02% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望下 阶段 ,美 联储 可能 正式启 动缩 表操 作、 欧央 行货币 政策 也逐 步回 归中 性,另 随着 减 税 政策可能的 落地,需 当心 “ 特朗普交易 ” 卷 土重来 。国 内经济短期 内大体处 于均 衡状态,通 胀和通 缩的风 险都 不大 ,监 管协 调有利 于市 场预 期的 稳定 ,且金 融市 场的 紧缩 效应 已经开 始向 实体 经 济 传导,预计 短期内货 币和 监管政策将 进入观望 期, “ 不送不紧、 削峰填谷 ” ,进 一步收紧或 升级的 概率不 大。预计 3 季度 上 证综指 维持 区间 震荡 格局 ,整体 市场 活跃 度会 有所 提升, “ 二 八现 象 ” 将 有所改 善, 成长 和价 值风 格将有 所均 衡。 计划 在 3 季度将 本基 金仓 位总 体控 制在中 性偏 高水 平 , 积极参 与新 股申 购。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 10 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 69,728,286.18 16.85 其中: 股票 69,728,286.18 16.85 2 固定收 益投 资 288,357,000.00 69.69 其中: 债券 288,357,000.00 69.69 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 49,982,474.97 12.08 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,425,014.36 1.07 7 其他各 项资 产 1,270,484.11 0.31 8 合计 413,763,259.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,902,833.70 0.94 C 制造业 11,400,537.59 2.76 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,808,191.00 2.37 E 建筑业 2,323,200.00 0.56 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,342,331.00 3.23 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 11 J 金融业 26,220,508.89 6.35 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,730,684.00 0.66 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 69,728,286.18 16.87 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601318 中国平 安 57,100 2,832,731.00 0.69 2 600009 上海机 场 74,900 2,794,519.00 0.68 3 000858 五 粮 液 50,000 2,783,000.00 0.67 4 601888 中国国 旅 90,600 2,730,684.00 0.66 5 601985 中国核 电 343,200 2,680,392.00 0.65 6 600519 贵州茅 台 5,500 2,595,175.00 0.63 7 600104 上汽集 团 81,700 2,536,785.00 0.61 8 601006 大秦铁 路 294,100 2,467,499.00 0.60 9 600900 长江电 力 159,250 2,449,265.00 0.59 10 601398 工商银 行 453,900 2,382,975.00 0.58 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,000,000.00 9.68 其中: 政策 性金 融债 40,000,000.00 9.68 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 12 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 248,357,000.00 60.10 9 其他 - - 10 合计 288,357,000.00 69.78 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111709223 17 浦 发银 行 CD223 800,000 79,104,000.00 19.14 2 111707144 17 招 商银 行 CD144 500,000 49,825,000.00 12.06 3 111711253 17 平 安银 行 CD253 500,000 49,825,000.00 12.06 4 111710296 17 兴 业银 行 CD296 500,000 49,825,000.00 12.06 5 130401 13 农发 01 400,000 40,000,000.00 9.68 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 13 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ,本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 , 以套期 保值 为主 要目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的 期货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 , 通过 资产 配置 、 品 种选 择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内, 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的,也 没有 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 46,601.02 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,223,883.09 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 14 9 合计 1,270,484.11 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安新 希望 灵活 配置 混 合A 华安新 希望 灵活 配置 混 合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 600,000,013.00 2,999.21 报告期 基金 总申 购份 额 9.76 200.00 减:报 告期 基金 总赎 回份 额 199,999,000.00 2,009.18 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 400,001,022.76 1,190.03 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 无。 § 8 影响投资者决策的其他 重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 15 20% 的 时间 区间 机构 1 20170401-201706 30 199,99 9,000. 00 - - 199,999,000 .00 50.00% 2 20170401-201706 30 199,99 9,000. 00 - - 199,999,000 .00 50.00% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 《华 安新 希望 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 2 、 《华 安新 希望 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 3 、 《华 安新 希望 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 9.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 , 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。 9.3 查阅方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公 场所免 费查 阅。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年七月二十 日