华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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华 安 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月二十 日华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年7 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 回报 混合
基金主 代码 001311
交易代 码 001311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 695,300,671.14 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
在具体 大类 资产 配置 过程 中， 本 基金 将使 用定 量与 定性相华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国 家政 策、 资金 面和 市场情
绪等可 能影 响证 券市 场的 重要因 素进 行研 究和 预测 ， 结合
使用公 司自 主研 发的 多因 子动态 资产 配置 模型 、 基 于投资
时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 ，分 析和 比较 股票、
债券等 市场 和不 同金 融工 具的风 险收 益特 征， 确定 合适的
资产配 置比 例， 动态 优化 投资组 合。
在 个 股 投 资 方 面 本 基 金 将 主 要 采 用 “ 自 下而上 ” 的 个 股
选择方 法， 在拟 配置 的行 业内部 通过 定量 与定 性相 结合的
分析方 法选 筛选 个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 9,755,442.66
2. 本期 利润 14,751,467.68
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0167
4. 期末 基金 资产 净值 756,035,871.88
5. 期末 基金 份额 净值 1.087
注： 1、 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用 （例 如 ： 封 闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.59% 0.14% 1.05% 0.01% 0.54% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年5 月 19 日 至 2017 年6 月 30 日)
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2015-05-19 - 19 年
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，19 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月至 2017
年6 月担 任华 安信 用增 强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2013 年6 月 起同 时 担
任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 固
定 收 益 部 助 理 总 监 。2013
年8 月起 担任 固定 收益 部 副
总监。2013 年10 月起 同 时
担 任 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财
债券型 证 券 投资 基金、 华 安
现金富 利投 资基 金、 华 安 季
季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券
投资基 金、 华 安月 安鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2014 年 7 月起
同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币
市场基 金的 基金 经理。2015
年 2 月至 2017 年 6 月担任
华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2015 年 5 月起 担任 固 定
收益部 总监 。 2015 年 5 月起
担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 9 月 起担 任华 安 新华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。2015 年
12 月 起， 同时 担任 华安 乐 惠
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 2 月
起， 同时 担任 华安 安华 保 本
混合型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2016 年 7 月起 同 时
担 任 华 安 安 进 保 本 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 11 月起，
同 时 担 任 华 安 睿 享 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金、 华 安新 希望 灵活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年2 月 起， 同
时 担 任 华 安 新 活 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2015-05-19 - 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金 从
业资格 证书 ，9 年 基金 行 业
从业经 历 。 2007 年7 月应届
生毕业 进入 华安 基金， 历 任
金融工 程部 风险 管理 员、 产
品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究
员、基 金经 理助 理等 职务 。
2014 年 11 月 起同 时担 任 华
安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证券投 资基 金、 华 安汇 财 通
货币市 场基 金、 华 安季 季 鑫
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安双 债添 利债 券 型
证券投 资基 金、 华 安月 安 鑫
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2015 年5
月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基
金经理 。2016 年4 月 起， 同
时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年9 月 起， 同 时 担
任 华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年11 月起 ， 同
时 担 任 华 安 新 希 望 灵 活 配华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ； 2016 年12 月起 ，
同 时 担 任 华 安 新 泰 利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2017 年 3 月
起， 同时 担任 华安 睿安 定 期
开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度 ， 美国 经济 复苏 放 缓， 失业 率继 续下 降， 通 胀水平 持续 下降 ， 联储 于6 月再 次加
息并提 出了 缩表 计划 ， 特 朗普新 政继 续低 于预 期 ， 美元指 数震 荡下 行 ， 中 长 期国债 收益 率窄
幅震荡 。 欧元 区经 济继 续 改善 ， 失 业率 继续 下降 ， 通胀水 平有 所走 低 ， 欧 元 继续走 强 。 国 内
经济小 幅回 落 ， 对 外贸 易 稳中略 降 ， 固 定资 产投 资 小幅下 滑 ， 其 中制 造业 投 资企稳 回升 、 房华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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地产投资 和基建投 资继续 下滑，消 费保持稳 定，工 业生产保 持稳定， 补库存 周期进入 尾声 ；
通胀方面，蔬菜价格 环比 继续走低，猪肉价格 继续 回落，非食品价格环 比小 幅上升，带动
CPI 同比 低位 回升 ，PPI 同 比增速 高位 回落 。人 民币 兑美元 继续 升值 ，外 汇占 款流出 缓解 ，
央行继 续通 过公 开市 场 和MLF 操 作对 市场 流动 性进 行调节 ， “削 峰填 谷 ” ， 在 美联 储 6 月加
息后 ， 并 未上 调目 标利 率 ， 坚 持不 松不 紧的 节奏 ， 继续引 导金 融机 构去 杠杆 。 二 季度 货币 市
场继续 保持 紧平 衡 、 波 动 略有减 小 。 监 管机 构在 二 季度出 密集 出台 监管 政策 ， 利 率债 收益 率
一路走 高 ， 直 至季 末央 行 维稳资 金面 带动 下 ， 收 益 率小幅 回落 ， 信用 债收 益 率跟随 利率 债大
起大落 。A 股 市场 震荡 分 化， 周期 、 消费 龙头 、 白 马电子 、 优质 金融 保险 轮 番上涨 ， 而绩 差
股继续 疲软 。
本基金 在报 告期 内维 持组 合短久 期操 作， 维持 中高 等级信 用策 略， 积极 参与 新 股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本 基金份 额净 值为1.087 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为1.59% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.05% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三 季度 ， 美国 经济 温 和复苏 ， 劳动 力市 场继 续 改善 ， 失 业率 维持 低位 ， 通胀低 位平
稳， 预 计联 储在 年内 仍有1 次加息 ， 并 最晚 于今 年 12 月开启 缩表 计划 ； 欧 洲经 济 继续走 强，
政治不 确定 性大 幅减 小 ， 各国货 币政 策边 际趋 紧 。 国内经 济短 期有 一定 的下 行压力 ， 但幅 度
可控， 房地 产投 资继 续面 临下行 压力 ， 制 造业 投资 企稳回 升， 出口 和消 费保 持平稳 ，CPI 或
将低位 回升 ，PPI 继 续高 位回落 ； 人 民币 汇率 保持 平稳， 外汇 占款 有望 转正 ， 国内 货币 政策
继续维持 中性，央 行将继 续“削峰 填谷” ， 预计资金 面波动会 继续减小 ；监管 方面，近 期 金
融去杠 杆已 初见 成效 ， 后 续还将 出台 细化 后的 监管 文件 ， 但 预计 会协 调监 管 并考虑 对市 场的
冲击 。 综 合上 述多 空因 素 ， 预 计利 率债 收益 率在 三 季度将 震荡 小幅 下行 ， 中 高等级 信用 债具
备一定 的配 置价 值 、 预 计 其收益 率会 继续 下行 。 股 票市场 将继 续呈 现结 构性 行情 ， 优 势企 业
盈利继 续改 善 、 市 场份 额 提升 ， 这 些公 司的 股票 如 果估值 合理 ， 则股 价仍 有 稳定上 扬的 中期
趋势 ； 与 此同 时， 没有 核 心竞争 力 、 不 适应 转型 的 传统行 业公 司 ， 以 及新 兴 行业中 竞争 力不
足、股 票估 值泡 沫仍 很明 显的公 司， 将随 着时 间的 流逝而 被证 伪， 股价 震荡 下行。
本基金 将动 态调 整组 合久 期， 维持 中高 等级 信用 策 略， 积极 参与 新股 申购 。 本基金 将秉
承稳健 、专 业的 投资 理念 ，勤勉 尽责 地维 护持 有人 利益。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 126,766,426.23 13.26
其中： 股票 126,766,426.23 13.26
2 固定收 益投 资 701,635,023.90 73.39
其中： 债券 701,635,023.90 73.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,230.00 2.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,259,415.56 3.06
7 其他各 项资 产 78,410,542.85 8.20
8 合计 956,071,638.54 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,095,189.00
0.54
C 制造业
48,597,693.18 6.43 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
10,676,788.00 1.41
E 建筑业
4,252,647.60 0.56
F 批发和 零售 业
4,554,551.00 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
14,938,152.44 1.98
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
33,151,635.39 4.38
K 房地产 业
2,117,570.00 0.28
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,374,560.00 0.58
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
126,766,426.23 16.77
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000858 五 粮 液 80,000 4,452,800.00 0.59
2 600276 恒瑞医 药 60,000 3,035,400.00 0.40
3 000651 格力电 器 61,200 2,519,604.00 0.33
4 300146 汤臣倍 健 180,000 2,473,200.00 0.33
5 601318 中国平 安 49,500 2,455,695.00 0.32
6 600036 招商银 行 100,000 2,391,000.00 0.32
7 000501 鄂武商 Ａ 129,350 2,387,801.00 0.32
8 000069 华侨城 Ａ 234,500 2,359,070.00 0.31
9 002142 宁波银 行 117,197 2,261,902.10 0.30
10 002572 索菲亚 55,100 2,259,100.00 0.30
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％) 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,856,000.00 5.27
其中： 政策 性金 融债 39,856,000.00 5.27
4 企业债 券 196,891,023.90 26.04
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 19,858,000.00 2.63
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 445,030,000.00 58.86
9 其他 - -
10 合计 701,635,023.90 92.80
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 111716134
17 上 海银
行 CD134
1,000,000 98,900,000.00 13.08
2 111780017
17 宁 波银
行 CD113
1,000,000 98,900,000.00 13.08
3 111709229
17 浦 发银
行 CD229
1,000,000 98,890,000.00 13.08
4 111720105
17 广 发银
行 CD105
1,000,000 98,890,000.00 13.08
5 111714179
17 江 苏银
行 CD179
500,000 49,450,000.00 6.54
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
13
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 114,361.20
2 应收证 券清 算款 70,151,641.69 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,143,042.21
5 应收申 购款 1,497.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 78,410,542.85
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 955,030,034.91
报告期 基金 总申 购份 额 140,107.95
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 259,869,471.72
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 695,300,671.14
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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无。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170401-201706
30
499,99
9,000.
00
- -
499,999,000
.00
71.91%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十日
