华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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华 安 安进 保 本混 合 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月二十 日华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年7 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安安 进保 本混 合
基金主 代码 002768
交易代 码 002768
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,824,663,559.84 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基于VaR 的风 险乘数 全程 可变的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整固 定收 益类 资产与 权益 类资 产的 投资 比例，
以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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一目标 价值 ，从 而实 现投 资组合 的保 本增 值目 标。 同时，
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响证 券市场
的重要 因素 的研 究和 预测 ， 分析 和比 较不 同证 券子 市场和
不同金 融工 具的 收益 及风 险特征 ， 确 定具 体的 投资 券种选
择，积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存 款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银
行或存 款类 金融 机构 ， 保 本基金 在极 端情 况下 仍然 存在本
金损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 13,266,757.19
2. 本期 利润 17,086,056.75
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0094
4. 期末 基金 资产 净值 1,858,648,370.81
5. 期末 基金 份额 净值 1.019
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.99% 0.06% 0.69% 0.01% 0.30% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 7 月 5 日至2017 年 6 月 30 日)
华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2016-07-05 - 19 年
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，19 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月至 2017
年6 月担 任华 安信 用增 强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2013 年6 月 起同 时 担
任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 固
定 收 益 部 助 理 总 监 。2013
年8 月起 担任 固定 收益 部 副
总监。2013 年10 月起 同 时
担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基
金、 华安 月月 鑫短 期理 财 债
券型证 券投 资基 金、 华 安 季
季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券
投资基 金、 华 安月 安鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2014 年 7 月起
同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币
市场基 金的 基金 经理。2015
年 2 月至 2017 年 6 月担任
华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2015 年 5 月起 担任 固 定
收益部 总监 。 2015 年 5 月起
担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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金经理 。 2015 年 9 月起 担 任
华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 12 月 起， 同时 担 任
华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2016
年2 月 起， 同 时担 任华 安 安
华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2016 年 7
月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基
金经理 。2016 年 11 月起，
同 时 担 任 华 安 睿 享 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金、 华 安新 希望 灵活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年2 月 起， 同
时 担 任 华 安 新 活 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
廖发达
本基金
的基金
经理
2016-08-15 - 15 年
博士研 究生 ， 15 年 金融 行 业
从业经 验， 曾 任上 海证 大 投
资管理 有限 公司 副经 理、 金
鹰基金 研究 员、 中 国人 寿 资
产管理 研究 员、 太 平洋 资 产
管 理 投 资 经 理 。2015 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公司 ， 2015 年8 月 起担 任 华
安 创 新 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2016 年 2 月起 担 任
华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2016
年8 月起 同时 担任 本基 金 的
基金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度 美国 经济 保持 充分 就业状 态 ， 美 联储 启动 年 内第二 次加 息 ， 并 向市 场 传递缩 表预
期。 “ 特 朗普 ”交 易有 所 退潮 ， 美 元弱 势 、 美 债收 益率回 落 。 欧 洲经 济略 好 于预期 ， 法国 大
选有惊 无险 ， 欧元 解体 风 险减小 ， 欧元 兑美 元走 强 ， 季 末欧 央行 开始 讨论 退 出量宽 。 中国 经
济稳中 向好 ， 人民 币兑 美 元贬值 预期 逐步 消退 。 季 初， 银监 会防 控金 融风 险 的相关 监管 措施
升级 、 围 绕 “ 三三 四 ” 开 展行业 自查 ， 金融 市场 大 幅扰动 ， 债券 收益 率大 幅 上升 ， 信 用债 收
益率普 遍超 过同 期限 贷款 利率， 股票 市场 短炒 “雄安 ”、 “大湾 ” 主题 后幅 回落。5 月中下
旬， 一 行三 会强 调监 管协 调， 市 场预 期逐 步稳 定，6 月份初 资金 价格 脉冲 上行 ， 央进 行大 力
度的资 金投 放 ， 且 未跟 随 美国加 息调 动相 关利 率 ， 市场资 金价 格一 路走 低 ， 季末流 动性 超常
充裕， 债券 收益 率加 速回 落。A 股被 纳入MSCI 指数 ， 白马 股走 强， 漂 亮 50 行 情蔓延 至二 线
蓝筹股 ， 各行 业龙 头股 估 值不断 抬升 ， 代表 消费 升 级的新 能源 汽车 、 人工 智 能等相 关行 业个
股也有 资金 流入 。 季 末大 宗商品 反弹 ， 且 围绕 中报 业绩确 定性 ，A 股维 持 “ 价值 ” 风格 。 转
债市场 二季 度表 现良 好 ， 估 值调整 过后 出现 明显 的投 资价值 ， 且为 投资 者带 来了 丰厚的 收益 。
多只可 转债 触发 强制 赎 回 条款， 转债 赚钱 效应 明显 并带动 转债 市场 估值 的提 升。
本基金债 券组合维 持高等 级短久期 策略，积 极把握 季末利率 走高时机 进行再 投资操作 。
股票以 绝对 收益 思路,通 过 组合的 动态 调整,实 现基 金 业绩的 持续 、稳 健增 长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本 基金份 额净 值 为1.019 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.99% ，华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 阶段 ， 美联 储可 能 正式启 动缩 表操 作 、 欧 央 行货币 政策 也逐 步回 归中 性， 另随 着
减税政 策可 能的 落地 ， 需 当 心 “ 特朗 普交易 ” 卷土 重来 。 国 内经 济短期 内大 体处 于 均衡状 态，
通胀和 通缩 的风 险都 不大 ， 监 管协 调有 利于 市场 预 期的稳 定 ， 且 金融 市场 的 紧缩效 应已 经开
始向实 体经 济传 导 ， 预 计 短期内 货币 和监 管政 策将 进入观 望期 ， “ 不送 不紧 、 削峰填 谷” ， 进
一步收紧 或升级的 概率不 大。2017 年是 经济金融 去 杠杆、控 风险、稳 中求进 ，货币政 策稳
健中性 的一 年。 随着 沪港 通、 深 港通 的开 通，A 股市 场与港 股市 场在 联动 性、 投资理 念上 的
相互影 响将 显著 增强 。 中 国后工 业化 时代 的环 保硬 约束 、 供 给侧 改革 、 寡 头 定价权 等使 得行
业龙头 的竞 争力 和盈 利能 力显著 提升 。 微 信时 代的 信 息快速 传递 和机 构配 置的 流动性 要求 等
使得龙头 股溢价效 应逐步 显现。 供 给侧改 革受益的 行业龙头 将继续受 益。估 值低、业 绩 稳
健增长 的消 费服 务类 个股 以及内 生增 长良 好的 优质 成长股 龙头 ， 以 及新 能源 汽 车产业 链的 核
心环节 龙头 股将 具有 良好 投资机 会 。 估 值过 高、 大 小非减 持 、 可 能的 商誉 减 值等将 继续 成为
大部分 中小 票上 涨的 制约 。 经 过2 年半 大幅 下跌 ， 风险大 部分 释放 、 可能 面 临政策 拐点 催化
的国防军 工行业下 半年可 能有显著 投资机会 。下阶 段, 本基金 将采取 相对审慎 、相对均 衡 的
配置策略, 自 上而 下 与 自 下而 上 相 结 合, 积极 寻 找 结 构性 机 会 。 在 操作 上, 以绝对 收益思路,
通过组 合的 动态 调整,在 控 制回撤 的条 件下 ，实 现基 金业绩 的持 续、 稳健 增长 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 为发 起式 证券 投资 基金， 报告 期内 不存 在基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 77,053,800.38 4.14
其中： 股票 77,053,800.38 4.14
2 固定收 益投 资 1,578,545,000.00 84.77 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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其中： 债券 1,578,545,000.00 84.77
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 140,780,640.39 7.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,965,032.02 2.15
7 其他各 项资 产 25,831,367.81 1.39
8 合计 1,862,175,840.60 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
3,710,370.00 0.20
B 采矿业
-
-
C 制造业
14,393,995.38 0.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
8,724,142.00 0.47
F 批发和 零售 业
27,895,182.00 1.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,263,694.00 0.18
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
139,160.00 0.01
J 金融业
16,910,497.00 0.91
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,016,760.00 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
11
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
77,053,800.38 4.15
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600153 建发股 份 2,157,400 27,895,182.00 1.50
2 601398 工商银 行 2,144,600 11,259,150.00 0.61
3 600477 杭萧钢 构 571,700 8,724,142.00 0.47
4 601601 中国太 保 166,100 5,625,807.00 0.30
5 300083 劲胜精 密 571,400 5,279,736.00 0.28
6 000400 许继电 气 212,000 3,807,520.00 0.20
7 000998 隆平高 科 168,500 3,710,370.00 0.20
8 600183 生益科 技 294,100 3,629,194.00 0.20
9 000905 厦门港 务 249,900 3,263,694.00 0.18
10 000888 峨眉山 Ａ 158,800 2,016,760.00 0.11
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,510,000.00 5.35
其中： 政策 性金 融债 99,510,000.00 5.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 521,510,000.00 28.06
6 中期票 据 20,190,000.00 1.09
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 937,335,000.00 50.43
9 其他 - - 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
12
10 合计 1,578,545,000.00 84.93
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 111720117
17 广 发银
行 CD117
2,000,000
197,840,000.0
0
10.64
2 111710270
17 兴 业银
行 CD270
2,000,000
197,780,000.0
0
10.64
3 111714170
17 江 苏银
行 CD170
1,500,000
146,730,000.0
0
7.89
4 011698824
16 联通
SCP005
1,000,000
100,210,000.0
0
5.39
5 111712124
17 北 京银
行 CD124
1,000,000 98,890,000.00 5.32
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
13
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 340,436.45
2 应收证 券清 算款 12,632,389.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,858,542.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
14
9 合计 25,831,367.81
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无.
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,825,038,510.05
报告期 基金 总申 购份 额 9.85
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 374,960.06
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,824,663,559.84
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,001,350.14
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,001,350.14
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
0.55
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无. 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§8
报告期 末发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,001,3
50.14
0.55%
10,001,3
50.14
0.55% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,001,3
50.14
0.55%
10,001,3
50.14
0.55% -
§9 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
9.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170401-201706
30
800,43
1,000.
00
- -
800,431,000
.00
43.87%
2
20170401-201706
30
499,99
8,800.
00
- -
499,998,800
.00
27.40%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
§10 备查文 件目 录
10.1备查 文件 目录
1、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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10.2存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
10.3查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十日
