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华安安润灵活配置混合A(002153)

华安安润灵活配置混合:2017年第二季度报告查看PDF公告

华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
华 安 安润 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年七 月二十 日华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 7 月 18 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作 出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 华安安 润灵 活配 置混 合 基金主 代码 002153 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,000,061,648.17 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 通 过大 类资 产的 优化配 置和高 安全 边际 的证 券精 选, 追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。 投资策 略 本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 , 通 过将 基金 资产在 权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置, 并适 当借 用金融 衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大 类资产 配置 过程 中, 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研 究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能 影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 , 结 合使 用公司华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3 自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模型 、 基 于投 资时 钟理论 的资产 配置 模型 等经 济模 型, 分 析和 比较 股票 、 债 券等市 场和不 同金 融工 具的 风险 收益特 征, 确定 合适 的资 产配置 比例, 动态 优化 投资 组合 。 业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指 数 收 益 率 +50%× 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金, 属于 证券 投资基 金中的 中高 风险 投资 品种 。 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 下属分 级 基 金的 基金 简称 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 下属 分 级基 金的 交易 代码 002153 002154 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 1,000,035,816.54 份 25,831.63 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 1. 本期 已实 现收 益 2,113,432.38 47.82 2. 本期 利润 13,067,863.89 331.21 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0131 0.0129 4. 期末 基金 资产 净值 1,030,588,644.89 26,603.79 5. 期末 基金 份额 净值 1.031 1.030 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣金, 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) , 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 华安安润灵活配 置混 合 A 类: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 1.38% 0.10% 1.03% 0.35% 0.35% -0.25% 2、 华安安润灵活配 置混 合 C 类: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 1.28% 0.10% 1.03% 0.35% 0.25% -0.25% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 10 月 31 日 至 2017 年 6 月 30 日) 1. 华 安安 润灵 活配 置混 合 A 类 : 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5 2. 华 安安 润灵 活配 置混 合 C 类: § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业 说明 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 6 限 年限 任职日 期 离任日 期 郑可成 本基金 的基金 经理, 固定收 益部助 理总监 2016-10-31 - 15 年 硕士研究生,15 年证券基金从业 经历。2001 年 7 月至 2004 年 12 月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 研 究 员 , 从 事 债 券 研 究 及 投 资 , 2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建 儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员, 2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益 民基金 管理 有限 公司 任基 金经理, 2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010 年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012 年 9 月起同时担任华安安心收益 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日 鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日 鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、 华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资基金的基金经理。2015 年 3 月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机 遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 11 月起, 同 时担 任华 安安 益保 本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2015 年 12 月 起, 同时 担任 华安 乐惠保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2016 年 2 月 起, 同时 担任华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2016 年 4 月 起,同 时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2016 年 10 月 起 , 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理。2017 年 2 月 起, 同时 担任华华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 7 安 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2017 年 3 月起 , 同 时 担 任 华 安 现 金 宝 货 币 市 场 基 金的基 金经 理。 孙丽娜 本基金 的基金 经理 2016-10-31 - 6 年 硕士研 究生 ,6 年债 券、 基 金行业 从业经 验。 曾 任上 海国 际货 币经纪 公司债 券经 纪人 。2010 年 8 月加 入华安 基金 管理 有限 公司, 先后担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2014 年 8 月 起担 任华 安日 日鑫货 币 市 场 基 金 及 华 安 汇 财 通 货 币 市 场基金、 华安 七日 鑫短 期理 财债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014 年 10 月 起同 时担 任华 安现 金富利 投资基金的基金经理。2015 年 2 月 起 担 任 华 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2016 年 10 月 起, 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2016 年 12 月 起, 同时 担任 华安 新丰利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。2017 年 3 月起 ,同时 担 任 华 安 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在 控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 8 组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 : 在 研究环 节 , 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 , 使 用晨 会发 言、 发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机 会。在 投资 环节 ,公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ,制 定并严 格执 行交 易 决 策规则 ,以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总 监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ,投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策, 超过 投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ,公司 实行 强制 公平 交易 机制, 确保 各投 资 组 合享有 公平 的交 易执 行机 会。 (1 ) 交易 所二 级市 场 业务, 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 (2) 交 易所 一 级市场 业务 , 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ,则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。 若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 , 且 以公 司名 义 获得, 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 , 进行公 平协 商分 配。 (3 ) 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则, 先到 先询 价的控 制原 则。 通过 内部共 同 的 iwind 群 ,发 布询价 需求 和结 果, 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投 标,则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ,交 易员以 此进 行投 标 , 以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配, 且以 公 司 名 义获 得, 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下, 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环 节,公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外 的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日 的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控; 风险管 理部 根据 市 场 公认的 第三 方信 息 ( 如: 中 债登的 债券 估值 ) , 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易 价格公 允性 进行 审查 ,对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银 行间的 同日 反向 交易 控制 规则, 并在 投资 系统 中进 行了设 置, 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强 了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查; 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分 析系统 ,对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控, 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ,除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ,出现 同日 反向 交 易华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 9 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次, 未出 现异 常交易 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 二季度 ,美 国经 济复 苏放 缓,川 普政 策推 行进 度不 达预期 ,美 元指 数大 幅回 落。与 此同 时 , 欧洲经 济在 持续 宽松 的货 币政策 刺激 下 , 复 苏较 为稳 健。 国内 方面 , 二 季度 在金 融监管 的疑 云下 , 实体经 济依 然保 持了 较强 的韧性 。这 种韧 性主 要源 于消费 需求 的稳 定增 长。 货币政 策继 续温 和 去 杠杆挤 泡沫 ,流 动性 紧平 衡,资 金利 率中 枢逐 步抬 升。中 美利 差大 幅走 阔, 同时逆 周期 调节 因 子 被引入 ,总 体汇 率压 力可 控。债 券市 场在 流动 性和 金融监 管的 双重 施压 下, 收益率 震荡 上行 , 收 益率曲 线平 坦化 , 标 杆 10 年国债 收益 率较 一季 度末 上行 26BP 至 3.56% 。 信用 债收益 率上 行, 净 融资额 减少 ,信 用利 差较 一季度 全面 走阔 。 本基金 二季 度配 置了 短期 信用债 和利 率债 , 组 合保 持 了较低 久期 和适 度杠 杆操 作。 权 益方 面, 组合以 低估 值蓝 筹股 为主 , 着眼 EPS 增长 的持 续性 , 分散化 投资 提升 股票 仓 位, 并且 积极 参与 新 股申购 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 华 安安 润灵 活配 置混 合 A 份额净 值 为 1.031 元, C 份 额净值 为 1.030 元;华 安安 润灵 活配 置混 合 A 份 额净 值增 长率为 1.38% ,C 份额 净值 增长 率 为 1.28% ,同 期业 绩 比较基 准增 长率 为 1.03% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望三 季度 ,美 欧经 济稳 步复苏 ,美 联储 或将 在三 季度启 动缩 表进 程。 国内 方面, 投资 回 落 将对国 内经 济表 现有 所拖 累, 但在 消费 和出 口需 求 支撑下 ,GDP 增速 回落 幅 度有限 。 金融 去杠 杆 初见成 效但 并未 结束 ,同 业存单 发行 量继 续创 新高 。货币 政策 中性 稳健 ,相 机抉择 ,实 际力 度 相 较于上 半年 更为 温和 ,人 民币汇 率形 成机 制改 革, 贬值预 期降 低, 外汇 占款 有所恢 复, 为国 内 流 动性提 供改 善空 间。 债券 市场三 季度 预期 维持 震荡 格局, 收益 率曲 线依 然较 平坦。 超预 期信 用 风 险下降 ,但 在融 资环 境趋 紧、严 监管 挤泡 沫的 大环 境下, 信用 风险 仍需 高度 警惕, 尤其 是对 于 信 用资质 较差 的民 企。 转债 市场我 们仍 将关 注一 级申 购机会 ,存 量券 精挑 细选 ,关注 低吸 机会 。 股 票市场 大涨 和大 跌的 概率 也较小 ,业 绩确 定性 高、 符合政 策和 产业 升级 方 向 的个股 将有 较好 的 表 现。 本基金 将继 续积 极参 与新 股申购 ,同 时保 持适 中的 债券仓 位和 较低 的久 期。 组合将 严格 控 制华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 10 个券筛 选, 配置 利率 债和 高等级 信用 债。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 139,374,264.27 13.51 其中: 股票 139,374,264.27 13.51 2 固定收 益投 资 586,268,449.30 56.83 其中: 债券 586,268,449.30 56.83 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 286,020,869.03 27.73 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,161,689.43 1.08 7 其他各 项资 产 8,751,062.21 0.85 8 合计 1,031,576,334.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 11 B 采矿业 983.62 0.00 C 制造业 49,173,521.70 4.77 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 26,557,221.08 2.58 E 建筑业 3,932,411.22 0.38 F 批发和 零售 业 10,770,750.00 1.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,348,000.00 1.97 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,000,933.16 1.55 J 金融业 12,590,443.49 1.22 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 139,374,264.27 13.52 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601006 大秦铁 路 1,500,000 12,585,000.00 1.22 2 601318 中国平 安 250,000 12,402,500.00 1.20 3 002230 科大讯 飞 300,000 11,970,000.00 1.16 4 002024 苏宁云 商 957,400 10,770,750.00 1.05 5 600900 长江电 力 698,731 10,746,482.78 1.04 6 601985 中国核 电 1,300,000 10,153,000.00 0.99 7 300146 汤臣倍 健 612,024 8,409,209.76 0.82 8 000651 格力电 器 200,000 8,234,000.00 0.80 9 600987 航民股 份 562,700 7,292,592.00 0.71 10 000089 深圳机 场 700,000 6,545,000.00 0.64 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 12 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 69,986,000.00 6.79 其中: 政策 性金 融债 69,986,000.00 6.79 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 511,030,000.00 49.58 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 5,252,449.30 0.51 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 586,268,449.30 56.89 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 011751026 17 中船 SCP001 1,000,000 100,260,000.0 0 9.73 2 041652022 16 鄂 能源 CP001 900,000 90,180,000.00 8.75 3 160212 16 国开 12 700,000 69,986,000.00 6.79 4 011756004 17 平 安租 赁 SCP001 500,000 50,180,000.00 4.87 5 011760033 17 徐工 SCP002 500,000 50,125,000.00 4.86 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 13 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃 的 股指期 货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 首先 将基 于对 证券 市场总 体行 情的 判断 和组 合风险 收益 的 分 析确定 投资 时机 以及 套期 保值的 类型 (多 头套 期保 值或空 头套 期保 值) , 并根 据风险 资产 投资 (或 拟投资 )的 总体 规模 和风 险系数 决定 股指 期货 的投 资比例 ;其 次, 本基 金将 在综合 考虑 证券 市 场 和期货 市场 运行 趋势 以及 股指期 货流 动性 、收 益性 、风险 特征 和估 值水 平的 基础上 进行 投资 品 种 选择, 以对 冲风 险资 产组 合的系 统性 风险 和流 动性 风险。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 无。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的 国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内, 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的,也 没有 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 81,811.45 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 14 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,669,250.76 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,751,062.21 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,000,050,823.54 25,638.63 报告期 基金 总申 购份 额 - 200.00 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 15,007.00 7.00 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,000,035,816.54 25,831.63 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 无 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 15 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 无 § 8 影响投资者决策的其他 重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170401-201706 30 999,99 9,000. 00 - - 999,999,000 .00 99.99% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 《华 安安 润灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 2 、 《华 安安 润灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 3 、 《华 安安 润灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 9.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 , 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。 9.3 查阅方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公 场所免 费查 阅。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年七月二十 日