华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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华 安 安康 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月二十 日华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投 资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安安 康保 本混 合
基金主 代码 002363
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,425,462,085.76 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基 于VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整固 定收 益类 资产与 权益 类资 产的 投资 比例，
以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某
一目标 价值 ，从 而实 现投 资组合 的保 本增 值目 标。 同时，
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响证 券市场华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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的重要 因素 的研 究和 预测 ， 分析 和比 较不 同证 券子 市场和
不同金 融工 具的 收益 及风 险特征 ， 确 定具 体的 投资 券种选
择，积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银
行或存 款类 金融 机构 ， 保 本基金 在极 端情 况下 仍然 存在本
金损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安安 康保 本混 合 A 华安安 康保 本混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002363 002364
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
2,891,392,014.50 份 534,070,071.26 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
华安安 康保 本混 合 A 华安安 康保 本混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 7,751,354.49 679,569.25
2. 本期 利润 12,630,973.36 1,481,712.41
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0041 0.0026
4. 期末 基金 资产 净值 2,952,926,816.36 541,169,492.10
5. 期末 基金 份额 净值 1.021 1.013 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安安康保本混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.39% 0.07% 0.69% 0.01% -0.30% 0.06%
2、 华安安康保本混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.30% 0.07% 0.69% 0.01% -0.39% 0.06%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安安 康保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 2 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日)
1． 华 安安 康保 本混 合 A ： 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2． 华 安安 康保 本混 合 C ：
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业 说明 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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限 年限
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理，
固定收
益部助
理总监
2016-02-01 - 15 年
硕士研究生，15 年证券基金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月起同时担任华安安心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金的基金经理。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 基金 的基 金经理；
2015 年 12 月起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。2016 年 4
月起， 同 时担 任华 安安 禧保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 10 月 起， 同时 担任 华安 安润灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年 2 月 起， 同时担华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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任 华 安 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。2017 年 3
月起， 同 时担 任华 安现 金宝 货币市
场基金 的基 金经 理。
石雨欣
本基金
的基金
经理
2016-02-01 - 10 年
硕士研究生，10 年相关行业从业
经验， 曾 任联 合资 信评 估有 限公司
高级分 析师 。2008 年 1 月 加入华
安基金 管理 有限 公司， 任固 定收益
部信用 分析 师。2015 年 7 月起担
任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 7 月至
2017 年 6 月 ，担 任华 安信 用四季
红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 2 月 起担 任本 基金的
基金经 理。2016 年 8 月起 同时担
任华安 聚利 18 个 月定 期开 放债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 12 月 起， 同时 担任 华安 新恒利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华
安 新 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2017 年 1 月
起， 同时 担任 华安 新安 平灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
王嘉
本基金
的基金
经理
2016-02-18 - 13 年
硕士，13 年金融、证券行业从业
经验。 曾 任上 海市 思也 企业 咨询有
限公司 研究 员、 上 海市 新理 益投资
管理有 限公 司研 究员、 莫尼 塔投资
咨询有 限公 司研 究员、 元大 京华证
券上海 代表 处研 究员、 兴业 证券研
究发展 中心 研究 员。2010 年 5 月
加入华 安基 金， 现 任基 金投 资部基
金经理 。2015 年 7 月 起担 任华安
国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月 起 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券投资 基金、 华安 安康 保本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年二 季度 国内 经济 平 稳运行 ， 工业 产出 保持 平 稳增长 ， 但由 于价 格回 落 ， 企 业补 库意 愿
有所降低 ，PPI 指数 冲高 回落，工 业企 业盈利 也出 现拐点。 受地 方债务 整顿 及房地 产调控 不断升
级的影 响， 基建 、房 地产 均出现 一定 下滑 。随 着国 外经济 复苏 的带 动， 出口 保持良 好增 长态 势 ，
一定程 度上 弥补 了基 建和 房 地产 下滑 对经 济的 拖累 。二季 度由 于食 品价 格开 始反弹 以及 非食 品 价
格的持 续上 涨，CPI 同比 出现回 升， 但总 体仍 处于 处于相 对温 和的 水平 。货 币政策 继续 保持 稳 健
中性， 并未 跟随 美联 储加 息而上 调货 币政 策工 具利 率，但 由于 资金 面总 体处 于紧平 衡状 态， 资 金
利率中 枢有 所上 移。4 月 份开始 一行 三会 的监 管进 一步升 级， 资金 面也 呈现 持续紧 张局 面， 不 断
推升短 端收 益率 大幅 上行 ；中长 端在 经济 基本 面有 下行压 力的 制约 下上 行幅 度相对 有限 ，导 致 收
益率曲 线一 度出 现倒 挂。6 月中 上旬 随着 监管 节奏 的放缓 以及 央行 对资 金面 的呵护 ，债 市收 益 率
出现下 行， 债券 收益 率得 到修复 。 因 此， 二季 度债 市整体 以震 荡行 情为 主， 债券收 益率 总体 表 现
为震荡 上行 ， 中 债综 合全 价( 总值) 指数 下跌 0.88% 。 经济的 企稳 ， 利 率的 回升 ， 使得 股票 市场 在二
季度走 出了 剧烈 分化 的行 情，白 马价 值股 、消 费板 块、金 融板 块都 表现 良好 ，而成 长股 的估 值 则
大幅修 正。
本基金 二季 度继 续保 持对 高等级 信用 债和 同业 存单 等投资 为主 ，严 格控 制信 用风险 ，期 内 进
一步降 低基 金久 期； 权益 部分继 续保 持一 定股 票仓 位，参 与结 构性 行情 ，期 内组合 表现 一般 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华安安 康保 本混 合 A 份 额 净值 为 1.021 元， C 份额 净 值为 1.013 元；
华安安 康保 本混 合 A 份 额 净值增 长率 为 0.39% ， C 份额净 值增 长率 为 0.30% ， 同期业 绩比 较基 准华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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增长率 为 0.69% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年三 季度， 在房 地产走 低的 影响 下， 工业 品价格 出现 明显 回调 ， 企 业去库 存周 期已
经接近 尾声 ，经 济存 在一 定下行 压力 。通 胀水 平三 季度可 能略 有回 升， 但总 体仍处 于相 对温 和 的
水平 。 虽 然近 期 6 月份 由于 季节性 因素 ， 央行 加大 了对 市场的 投放 力度 ， 但从 近期 央行表 态来 看，
中性的 货币 政策 取向 并未 发生转 变， 金融 防风 险的 进程还 未结 束， 货币 政策 难言大 幅放 松。 从 收
益率绝 对水 平来 看， 基本 已经回 到 2015 年初 水平， 相对于 同期 限银 行贷 款也 有一定 安全 边际 ， 债
市调整 可以 带来 一定 的配 置机会 。预 计下 半年 股票 市场估 值的 分化 将会 收窄 ，业绩 的预 期差 将 决
定股价 的相 对表 现。
本基金 三季 度计 划保 持高 等级信 用债 和同 业存 单的 投资为 主， 把握 市场 机会 适度提 高杠 杆 操
作，控 制基 金久 期风 险、 严格防 范信 用风 险。 对权 益部分 继续 保持 一定 股票 仓位， 增厚 组合 收 益
水平。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 127,832,896.70 3.64
其中： 股票 127,832,896.70 3.64
2 固定收 益投 资 2,865,654,757.20 81.69
其中： 债券 2,865,654,757.20 81.69
资产支 持证 券 - - 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
11
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 109,080,294.54 3.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 384,245,308.46 10.95
7 其他各 项资 产 20,939,588.95 0.60
8 合计 3,507,752,845.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
96,898,952.44 2.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
30,926,304.64 0.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
12
S 综合
- -
合计
127,832,896.70 3.66
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002366 台海核 电 801,635 37,604,697.85 1.08
2 300285 国瓷材 料 1,725,334 33,989,079.80 0.97
3 600693 东百集 团 2,510,252 30,926,304.64 0.89
4 002694 顾地科 技 682,090 14,876,382.90 0.43
5 300225 金力泰 682,680 10,206,066.00 0.29
6 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
7 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
8 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
9 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
10 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 210,115,000.00 6.01
其中： 政策 性金 融债 210,115,000.00 6.01
4 企业债 券 20,182,000.00 0.58
5 企业短 期融 资 券 550,909,000.00 15.77
6 中期票 据 331,183,000.00 9.48
7 可转债 （可 交换 债） 38,214,757.20 1.09
8 同业存 单 1,715,051,000.00 49.08
9 其他 - -
10 合计 2,865,654,757.20 82.01
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
13
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 111716134
17 上 海银 行
CD134
1,700,000 168,130,000.00 4.81
2 111799843
17 宁 波银 行
CD106
1,500,000 148,320,000.00 4.24
3 111714179
17 江 苏银 行
CD179
1,400,000 138,460,000.00 3.96
4 011751024
17 邮政
SCP001
1,000,000 100,250,000.00 2.87
5 111711189
17 平 安银 行
CD189
1,000,000 98,910,000.00 2.83
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃 的
股指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市场总 体行 情的 判断 和组 合风险 收益 的 分
析确定 投资 时机 以及 套期 保值的 类型 （多 头套 期保 值 或空头 套期 保值 ） ， 并 根据 权益类 资产 投资 （或
拟投资 ）的 总体 规模 和风 险系数 决定 股指 期货 的投 资比例 ；其 次， 本基 金将 在综合 考虑 证券 市 场
和期货 市场 运行 趋势 以及 股指期 货流 动性 、收 益性 、风险 特征 和估 值水 平的 基础上 进行 投资 品 种
选择， 以对 冲权 益类 资产 组合的 系统 性风 险和 流动 性风险 。此 外， 基金 管理 人还将 建立 股指 期 货
交易决 策部 门或 小组 ，授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审 批事 项， 同时针 对股 指期 货 交华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
14
易制定 投 资 决策 流程 和风 险控制 等制 度并 报董 事会 批准。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 98,592.85
2 应收证 券清 算款 43,074.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,794,271.06
5 应收申 购款 3,650.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,939,588.95
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.01 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
15
2 113010 江南转 债 698,302.20 0.02
3 127003 海印转 债 900,619.00 0.03
4 132006 16 皖新 EB 23,832,262.40 0.68
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
(%)
流通受 限情 况说
明
1 002694 顾地科 技 14,876,382.90 0.43 重大事 项停 牌
2 002879 长缆科 技 23,660.26 0.00 新股未 上市
3 002882 金龙羽 18,389.20 0.00 新股未 上市
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 康保 本混 合A 华安安 康保 本混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,245,014,998.54 622,812,427.09
报告期 基金 总申 购份 额 143,132.09 58,820.22
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 353,766,116.13 88,801,176.05
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,891,392,014.50 534,070,071.26
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无 。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录 华安安康保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
16
1 、 《华 安安 康保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安安 康保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安安 康保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年七月二十 日
