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华安媒体(001071)

华安媒体:2017年第二季度报告查看PDF公告

华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
华 安 媒体 互 联网 混 合型 证 券投 资 基金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年七 月二十 日华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年7 月18 日复核 了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容, 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 华安媒 体互 联网 混合 基金主 代码 001071 交易代 码 001071 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 954,957,144.23 份 投资目 标 本基金 重点 投资 于与 媒体 与互联 网相 关的 子行 业或 企业, 在严格 控制 风险 的前 提下 , 力争 把握 该主 题投 资机 会实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 为主 题投 资型 混合 基金, 将主 要运 用战 略资 产配置 的方法 来确 定投 资组 合中 的资产 类别 和权 重, 辅以 战术资 产配置 来动 态优 化投 资组 合中各 类资 产的 配置 比例 。 在具 体投资 品种 选择 方面 , 本 基金将 综合 运用 定量 分析 和定性华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3 分析手 段, 精选 出具 有内 在价值 和成 长潜 力的 媒体 互联网 类股票 来构 建权 益类 投资 组合。 在研 究分 析宏 观经 济和利 率趋势 等因 素的 基础 上, 选择那 些流 动性 较好 、 风 险水平 合理、 到期 收益 率与 信用 质 量相 对较 高的 债券 品种 。 业绩比 较基 准 50%× 中证800 指 数收 益率 + 50% × 中 国债 券总 指数 收 益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金和 货币 市场 基金 , 低 于股票 型基 金, 属于 证券 投资基 金中的 中高 风险 投资 品种 。 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年6 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 -62,974,372.55 2. 本期 利润 -72,309,294.34 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0764 4. 期末 基金 资产 净值 874,801,504.82 5. 期末 基金 份额 净值 0.916 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交 易佣金 ,开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 3.2 基金 净值表 现 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -7.94% 1.53% 1.03% 0.35% -8.97% 1.18% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 华安媒 体互 联网 混合 型证 券投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2015 年5 月 15 日 至 2017 年6 月 30 日) §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 胡宜斌 本基金 的基金 2015-11-26 - 5 年 硕士研 究生 ,5 年 证券 、 基 金 行 业 从 业 经 验 。 曾 任 杭 州 核华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5 经理 新 同 花 顺 股 份 有 限 公 司 产 品 经 理 、 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 、 上 投 摩 根 基 金 管 理有限 公司 研究 员,2015 年 5 月加 入华 安基 金 , 担 任基 金 投 资 部 基 金 经 理 助 理 。2015 年11 月 起担 任本 基金 的基 金 经理。2016 年 1 月起 担任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理。2016 年11 月 起 , 同 时 担 任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 注: 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 , 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风 险的 前提 下 , 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 , 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金 合同承 诺的 情形 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ,公 司制定 了《华 安 基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ,将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组 合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。 控制措 施包 括 : 在 研究 环 节, 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议 过程中 , 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 , 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和 投资策略 ,制定并 严格执 行交易决 策规则 , 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。 同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 , 投 资 组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 , 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环 节,公司 实行强 制公平交 易机制, 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 (1) 交易 所华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 6 二级市 场业 务 , 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 , 实 现同 一时 间 下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 (2) 交易所一 级市场 业务,投 资组合经 理 按 意愿独 立进 行业 务申 报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进 行申报 与中 签 , 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法 合理进 行比 例分 配 , 且 以 公司名 义获 得 , 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进行 公平 协 商分配。 (3 ) 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则,先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部 共同 的iwind 群 , 发布 询 价需求 和结 果 , 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投 标, 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 , 交 易员以 此进 行投 标,以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 , 且以公司 名 义获得 ,则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下, 进行公平 协商分 配。交易 监控 、 分析与 评估 环节 , 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投 资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资 组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进 行监控; 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息( 如:中债 登的债券 估值) , 定期对各 投 资 组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 , 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同 向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内,公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良 好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ,公 司合规 监察稽 核 部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在 交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 , 并在 投 资系统 中进 行了 设置 , 实 现了完 全的 系统 控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ; 风 险管 理 部开发 了同 向交 易分 析系 统, 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 , 并 定期 对 组合间 的同 向交 易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 , 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交易 中, 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0 次,未 出现 异常 交易 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 二季度几 大指数 涨 跌出现分化 ,价值 、周期 风格表现相 对较好 ,而成 长风格表华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 7 现较为 疲弱 , 并在6 月 后 表现差 异相 对收 敛 。 板 块 方面与 一季 度差 异较 小 , 以中游 周期 和消 费品位 代表 的板 块普 遍跑 赢市场 , 成长 风格 下仅 电 子和新 能源 汽车 表现 突出 , 板 块内 个股 分 化也较 大, 内生 增长 优秀 、受益 于 MSCI 成分 股的 个 股跑赢 所在 板块 的幅 度较 大。本 基金 在 合同范 围内 努力 寻找 了一 批内生 增长 相对 优秀 的个 股, 积极 配置 消费 电子 、 新 能源汽 车等 行 业基本 面优 异的 板块 , 适 当参与 周期 中游 和上 游的 个股 , 继 续回 避纯 主题 、 依赖资 本外 延运 作的公 司和 标的 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值 为0.916 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为-7.94% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.03% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 未来一 段时 间 , 经 济呈 现 持续温 和复 苏的 概率 较大 , 货 币政 策可 能会 主动 适 应经济 复苏 的强度 , 市场 整体 呈现 出 在周期 和价 值成 长之 间的 博弈和 切换 , 指数 整体 呈 现平稳 向上 。 部 分内生 增长 优异 的个 股将 继续跑 赢市 场并 获得 绝对 收益 , 本 基金 将继 续在 景 气度 、 业 绩改 善 明显的 领域 ,如 中游 制造 、新能 源汽 车和 消费 电子 等进行 重点 配置 。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 817,799,847.80 92.77 其中: 股票 817,799,847.80 92.77 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 8 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,295,443.82 7.07 7 其他各 项资 产 1,413,659.99 0.16 8 合计 881,508,951.61 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 521,742,386.17 59.64 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 38,778.24 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 112,810,052.52 12.90 J 金融业 116,909,328.69 13.36 K 房地产 业 8,683,828.40 0.99 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,277.60 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 9 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 57,604,196.18 6.58 合计 817,799,847.80 93.48 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 300365 恒华科 技 2,285,699 81,599,454.30 9.33 2 000662 天夏智 慧 4,525,127 78,510,953.45 8.97 3 600030 中信证 券 3,621,500 61,637,930.00 7.05 4 300619 金银河 1,481,648 61,473,575.52 7.03 5 300007 汉威电 子 3,068,575 59,100,754.50 6.76 6 600603 广汇物 流 4,877,578 57,604,196.18 6.58 7 600360 华微电 子 7,782,525 56,501,131.50 6.46 8 600549 厦门钨 业 2,583,996 55,530,074.04 6.35 9 601688 华泰证 券 3,077,288 55,083,455.20 6.30 10 002185 华天科 技 6,358,200 46,033,368.00 5.26 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 10 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活 跃的股 指期 货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益 的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型( 多头套 期保值或 空头套期 保值) , 并根据风 险 资 产投资 ( 或拟 投资 ) 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ; 其 次 , 本 基金 将在 综 合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的 基础上 进行 投资 品种 选择 ,以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 无。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 无。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.12017 年5 月 24 日, 中信证券股份有限公司收到中国证监会 《行政处罚事 先告知书》 (处罚字 [2017]57 号) , 原因为公司在融资融券业务开展过程中违反 《证券公司监督管理条例》 第八十四条 “未按照规定与客户签订业务合同 ”的规 定, 被证监会责令改正、 给予警告, 没收违法 所得人民币 61,655,849.78 元, 并 处人民币 308,279,248.90 元罚款。本报告期内,本基金投资的前十名其他证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 11 5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外的股票。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,266,398.82 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,854.68 5 应收申 购款 134,406.49 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,413,659.99 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000662 天夏智 慧 78,510,953.45 8.97 重大资 产重 组停 牌 2 600603 广汇物 流 57,604,196.18 6.58 重大资 产重 组停 牌 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 994,309,208.18 报告期 基金 总申 购份 额 72,069,154.59 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 111,421,218.54 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 12 本报告 期期 末基 金份 额总 额 954,957,144.23 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 无 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1、 《华 安媒 体互 联网 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 2、 《华 安媒 体互 联网 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 3、 《华 安媒 体互 联网 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 8.2 存放 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 。 8.3 查阅 方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的 办公场 所免 费查 阅。 华 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年七 月二 十日