华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月二十 日华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决 策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 224,504,446.68 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离
交易可 转债 ）品 种， 在控 制风险 和保 持流 动性 的基 础上，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种， 一方 面通 过利 用可 转债的
债券特 性， 强调 收益 的安 全性与 稳定 性， 另一 方面 利用可
转债的 股票 特性 （内含 股 票期权 ） ， 分 享股 市上 涨 所产生
的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率× 60% ＋中证综合债券指数收益率
× 30% ＋沪 深 300 指 数收 益 率× 10% 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要
低于股 票基 金、 混合基 金 ， 高于 货币 市场 基金， 属 于证券
投资基 金中 的中 等风 险和 中等收 益的 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
97,250,017.42 份 127,254,429.26 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
1. 本期 已实 现收 益 -2,719,178.82 -4,229,320.86
2. 本期 利润 1,639,169.09 2,459,595.70
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0190 0.0193
4. 期末 基金 资产 净值 112,723,007.27 144,024,740.60
5. 期末 基金 份额 净值 1.159 1.132
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安可转债债券 A 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 1.76% 0.59% 1.87% 0.29% -0.11% 0.30%
2、 华安可转债债券 B 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 1.71% 0.58% 1.87% 0.29% -0.16% 0.29%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日 至 2017 年 6 月 30 日)
1． 华 安可 转债 债券 A 类 ：
2． 华 安可 转债 债券 B 类： 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2011-06-22 - 19 年
金融学硕士（金融工程方 向） ，19
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2012 年 12 月至 2017
年 6 月担任华安信用增强债券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 6 月起同时担任华安双债添利
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理、
固定收益部助理总监。2013 年 8
月起担 任固 定收 益部 副总 监。 2013
年 10 月 起同 时担 任华 安月 月鑫短
期理财 债券 型证 券投 资基 金、 华安华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安月 安鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安现 金富 利投资
基金的 基金 经理 。2014 年 7 月起
同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基
金的基 金经 理。 2015 年 2 月至 2017
年 6 月担任华安年年盈定期开放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 5 月 起担 任固 定收 益 部总
监。2015 年 5 月 起担 任华 安新回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 9 月 起担任
华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2015 年 12 月 起，
同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月起， 同 时担 任华 安安 华保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 7 月起同时担任华安安进保本
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 11 月 起， 同时担
任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起
式证券 投资 基金、 华安 新希 望灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 2 月起 ，同 时担任
华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的 交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易 行 为进行 了重 点分 析 。华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
二季度 美国 经济 保持 充分 就业状 态 ， 美 联储 启动 年内 第二次 加息 ， 并向 市场 传递 缩表预 期 。 “ 特
朗普 ” 交易 有所 退潮， 美元 弱势、 美债 收益 率回 落。 欧洲经 济略 好于 预期 ， 法 国大选 有惊 无险 ， 欧
元解体 风险 减小 ，欧 元兑 美元走 强， 季末 欧央 行开 始讨论 退出 量宽 。中 国经 济稳中 向好 ，人 民 币
兑美元贬值 预期逐步 消退 。季初，银 监会防控 金融 风险的相关 监管措施 升级 、围绕 “ 三三四 ” 开展
行业自 查， 金融 市场 大幅 扰动， 债券 收益 率大 幅上 升，信 用债 收益 率普 遍超 过同期 限贷 款利 率 ，
股票市场短炒 “ 雄安” 、 “大湾 ” 主题后幅回落。5 月中下旬，一行三会强调监管协调，市场预期逐
步稳定 ，6 月份 初资 金价 格脉冲 上行 ，央 进行 大力 度的资 金投 放， 且未 跟随 美国加 息调 动相 关 利
率，市 场资 金价 格一 路走 低，季 末流 动性 超常 充裕 ，债券 收益 率加 速回 落。A 股 被纳入 MSCI 指
数， 白 马股 走强 ， 漂 亮 50 行情蔓 延至 二线 蓝筹 股， 各行业 龙头 股估 值不 断抬 升， 代 表消 费升 级的
新能源 汽车 、人 工智 能等 相关行 业个 股也 有资 金流 入。季 末大 宗商 品反 弹， 且围绕 中报 业绩 确 定
性，A 股 维持 “ 价值 ” 风格 。转债 市场 二季 度表 现良 好，估 值调 整过 后出 现明 显的投 资价 值， 且 为
投资者 带来 了丰 厚的 收益 。多只 可转 债触 发强 制赎 回条款 ，转 债赚 钱效 应明 显并带 动转 债市 场 估
值的提 升。
本基金 采取 相对 均衡 的策 略对偏 股型 转债 进行 均匀 配置， 积极 参与 转股 套利 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华安可 转债 债券 A 份 额净 值为 1.159 元，B 份 额净 值为 1.132 元；
华安可 转债 债 券 A 份额 净 值增长 率 为 1.76% ， B 份 额净值 增长 率 为 1.71% ， 同 期业绩 比较 基准 增
长率 为 1.87% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望下 阶段 ，美 联储 可能 正式启 动缩 表操 作、 欧央 行货币 政策 也逐 步回 归中 性，另 随着 减 税
政策可能的 落地，需 当心 “ 特朗普交易 ” 卷 土重来 。国 内经济短期 内大体处 于均 衡状态，通 胀和通
缩的风 险都 不大 ，监 管协 调有利 于市 场预 期的 稳定 ，且金 融市 场的 紧缩 效应 已经开 始向 实体 经 济
传导，预计 短期内货 币和 监管政策将 进入观望 期， “ 不送不紧、 削峰填谷 ” ，进 一步收紧或 升级的
概率不 大。 股票 市场 或将 维持构 性牛 市， 三季 度供 给将逐 渐增 加， 对于 存量 转债的 估值 形成 一 定华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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压力 ， 同 时品 种的 增加 带 来新的 投资 主题 ， 总体 来 说三季 度转 债投 资机 会值 得关注 。 下阶 段,本基
金关注 偏股 型转 债的 同时 ，将加 大对 新发 转债 的研 究，择 机择 券配 置。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 37,743,659.39 14.46
其中： 股票 37,743,659.39 14.46
2 固定收 益投 资 213,733,496.64 81.90
其中： 债券 213,733,496.64 81.90
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,983,520.03 3.06
7 其他各 项资 产 1,495,026.71 0.57
8 合计 260,955,702.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,783,000.00 1.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
9,051,807.57 3.53
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
25,908,851.82 10.09
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
37,743,659.39 14.70
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600004 白云机 场 1,194,267 22,046,168.82 8.59
2 600018 上港集 团 600,000 3,804,000.00 1.48
3 600068 葛洲坝 250,000 2,810,000.00 1.09
4 000858 五 粮 液 50,000 2,783,000.00 1.08
5 601668 中国建 筑 280,000 2,710,400.00 1.06
6 601800 中国交 建 160,000 2,542,400.00 0.99
7 002051 中工国 际 47,709 989,007.57 0.39
8 600270 外运发 展 3,100 58,683.00 0.02
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
11
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 9,913,077.00 3.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,992,000.00 3.89
其中： 政策 性金 融债 9,992,000.00 3.89
4 企业债 券 10,913,798.70 4.25
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 182,914,620.94 71.24
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 213,733,496.64 83.25
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 110033 国贸转 债 160,000 18,947,200.00 7.38
2 128011 汽模转 债 144,982 18,704,127.82 7.29
3 110032 三一转 债 150,000 17,820,000.00 6.94
4 132004 15 国盛 EB 187,310 17,535,962.20 6.83
5 113011 光大转 债 151,210 15,887,634.70 6.19
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 91,675.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 766,815.20
5 应收申 购款 636,535.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,495,026.71 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
13
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110033 国贸转 债 18,947,200.00 7.38
2 128011 汽模转 债 18,704,127.82 7.29
3 110032 三一转 债 17,820,000.00 6.94
4 132004 15 国盛 EB 17,535,962.20 6.83
5 120001 16 以岭 EB 14,136,864.12 5.51
6 110030 格力转 债 13,628,400.00 5.31
7 113009 广汽转 债 12,365,000.00 4.82
8 132003 15 清控 EB 10,363,346.00 4.04
9 110031 航信转 债 10,344,000.00 4.03
10 132002 15 天集 EB 8,042,254.50 3.13
11 113010 江南转 债 6,262,800.00 2.44
12 132005 15 国资 EB 3,138,035.00 1.22
13 110034 九州转 债 2,939,756.50 1.14
14 128013 洪涛转 债 2,203,275.00 0.86
15 128010 顺昌转 债 917,284.50 0.36
16 123001 蓝标转 债 341,680.60 0.13
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,292,723.08 129,309,957.03
报告期 基金 总申 购份 额 16,003,987.05 23,757,165.84
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 6,046,692.71 25,812,693.61
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,250,017.42 127,254,429.26
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
14
无
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年七月二十 日
