华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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华 安 双债 添 利债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年七 月二十 日华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安双 债添 利债 券
基金主 代码 000149
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 265,949,782.97 份
投资目 标
在合理 控制 风险 的前 提下 ， 通过 主动 管理 充分 捕捉 可转债
和信用 债市 场投 资机 会， 力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增
值。
投资策 略
本基金 主要 捕捉 可转 债和 信用债 市场 中的 投资 机会 。 基于
此目标 ， 本 基金 将充 分发 挥基金 管理 人的 研究 优势 ， 将规
范的宏 观研 究、 严谨 的个 券分析 与积 极主 动的 投资 风格相
结合， 在分 析和 判断 宏观 经济运 行状 况和 金融 市场 运行趋
势的基 础上 ， 动 态调 整固 定收益 类资 产配 置比 例， 自上而
下决定 债券 组合 久期 及债 券类属 配置 ； 在 严谨 深入 的基本华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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面分析 和信 用分 析基 础上 ，综合 考量 可转 债的 内在 价值、
信用债 的信 用评 级， 以及 各类债 券的 流动 性、 供求 关系和
收益率 水平 等， 自下 而上 地精选 个券 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率× 40% ＋中债企业债总指数收益率
× 40% ＋中 债国 债总 指数 收 益率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中中 等风 险的品
种， 其 预期 的风 险收 益水 平低于 股票 基金 和混 合基 金， 高
于货币 市场 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000149 000150
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
229,904,469.80 份 36,045,313.17 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
1. 本期 已实 现收 益 34,099.04 -103,570.53
2. 本期 利润 1,373,993.93 -170,683.65
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0053 -0.0028
4. 期末 基金 资产 净值 251,698,707.90 38,992,913.60
5. 期末 基金 份额 净值 1.095 1.082
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安双债添利债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.74% 0.09% -0.96% 0.20% 1.70% -0.11%
2、 华安双债添利债 券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.56% 0.09% -0.96% 0.20% 1.52% -0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日)
1．华 安双 债添 利债 券 A ： 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2．华 安双 债添 利债 券 C ：
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业 说明 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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限 年限
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2013-06-14 - 19 年
金融学硕士（金融工程方 向） ，19
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月至
2017 年 6 月 担任 华安 信用 增强债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2013 年 8 月起 担任固
定收益 部副 总监 。 2013 年 10 月起
同 时 担 任 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债
券型证 券投 资基 金、 华 安季 季鑫短
期理财 债券 型证 券投 资 基 金、 华安
月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安现 金富 利投 资基 金的基
金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任
华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月
担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 5 月起担任固定收益部总监。
2015 年 5 月 起担 任华 安新 回报灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 9 月 起担 任华安
新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 12 月 起， 同
时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。2016 年 2
月起， 同 时担 任华 安安 华保 本混合
型证券 投资 基金 的 基 金经 理。 2016
年 7 月起同时担任华安安进保本
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 11 月 起， 同时担
任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起
式证券 投资 基金、 华安 新希 望灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 2 月起 ，同 时担任华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2014-11-20 - 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证 书 ，9 年 基 金 行 业 从 业 经 历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 ， 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同 时担 任本 基金、 华安 月月鑫
短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基
金、 华安 月安 鑫短 期理 财债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月 起 同 时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 4 月 起， 同时 担任华
安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 9 月 起，同
时 担 任 华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 11 月 起， 同时 担任 华安 新希望
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理；2016 年 12 月 起 ， 同时
担 任 华 安 新 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 3 月 起， 同 时担 任华 安睿 安定期
开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名 义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
二季度 ，美 国经 济复 苏放 缓，失 业率 继续 下降 ，通 胀水平 持续 下降 ，联 储 于 6 月再 次加 息并
提出了 缩表 计划 ，特 朗普 新政继 续低 于预 期， 美元 指数震 荡下 行， 中长 期国 债收益 率窄 幅震 荡 。
欧元区 经济 继续 改善 ， 失 业率继 续下 降， 通胀 水平 有所走 低， 欧元 继续 走强 。 国内经 济小 幅回 落，
对外贸 易稳 中略 降， 固定 资产投 资小 幅下 滑， 其中 制造业 投资 企稳 回升 、房 地产投 资和 基建 投 资
继续下 滑， 消费 保持 稳定 ，工业 生产 保持 稳定 ，补 库存周 期进 入尾 声； 通胀 方面， 蔬菜 价格 环 比
继续走 低， 猪肉 价格 继续 回落， 非食 品价 格环 比小 幅上升 ，带 动 CPI 同 比低 位回升 ，PPI 同比 增
速高位 回落 。人 民币 兑美 元继续 升值 ，外 汇占 款流 出缓解 ，央 行继 续通 过公 开市场 和 MLF 操作
对市场 流动 性进 行调 节， “ 削峰填 谷 ” ，在 美联 储 6 月 加息后 ，并 未上 调目 标利 率，坚 持不 松不 紧
的节奏 ，继 续引 导金 融机 构去杠 杆。 二季 度货 币市 场继续 保持 紧平 衡、 波动 略有减 小。 监管 机 构
在二季 度出 密集 出台 监管 政策， 利率 债收 益率 一路 走高， 直至 季末 央行 维稳 资金面 带动 下， 收 益
率小幅 回落 ，信 用债 收益 率跟随 利率 债大 起大 落； 转债指 数跟 随股 市先 跌后 涨，估 值在 近期 明 显
压缩， 过半 转债 录得 正收 益。
本基金 在报 告期 内积 极调 整组合 持 仓 结构 ，维 持组 合中等 久期 ，维 持中 高等 级信用 策略 ， 积
极参与 转债 市场 操作 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华 安双债 添利 债 券 A 份额 净 值为 1.095 元， C 份额 净值 为 1.082 元；
华安双 债添 利债 券 A 份额 净值增 长率 为 0.74% ，C 份额净 值增 长率 为 0.56% ，同期 业绩 比较 基准
增长率 为-0.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望三 季度 ，美 国经 济温 和复苏 ，劳 动力 市场 继续 改善， 失业 率维 持低 位， 通胀低 位平 稳 ，
预计联 储在 年内 仍 有 1 次 加息， 并最 晚于 今年 12 月 开启缩 表计 划； 欧洲 经济 继续走 强， 政治 不确
定性大 幅减 小， 各国 货币 政策边 际趋 紧。 国内 经济 短期有 一定 的下 行压 力， 但幅度 可控 ，房 地 产
投 资 继 续面 临下 行 压力 ，制 造 业 投资 企稳 回 升， 出口 和 消 费保 持平 稳 ，CPI 或 将 低位 回 升，PPI华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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继续高 位回 落； 人民 币汇 率保持 平稳 ，外 汇占 款有 望转正 ，国 内货 币政 策继 续维持 中性 ，央 行 将
继续 “ 削峰填谷” ，预计资 金面波动会 继续减小 ；监 管方面，近 期金融去 杠杆 已初见成效 ，后续 还
将出台 细化 后的 监管 文件 ，但预 计会 协调 监管 并考 虑对市 场的 冲击 。综 合上 述多空 因素 ，预 计 利
率债收 益率 在三 季度 将震 荡小幅 下行 ，中 高等 级信 用债具 备一 定的 配 置 价值 、预计 其收 益率 会 继
续下行 。股 票市 场在 三季 度仍有 结构 性机 会， 转债 供给增 多。 本基 金将 维持 适度杠 杆水 平， 动 态
调整组 合久 期， 维持 中高 等级信 用策 略， 择机 进行 转债操 作。 本基 金将 秉承 稳健、 专业 的投 资 理
念，勤 勉尽 责地 维护 持有 人利益 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 11,413,246.24 2.99
其中： 股票 11,413,246.24 2.99
2 固定收 益投 资 358,405,227.70 94.01
其中： 债券 358,405,227.70 94.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,413,588.35 0.90
7 其他各 项资 产 8,023,279.20 2.10 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
11
8 合计 381,255,341.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
3,459,179.04 1.19
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,461,000.00 2.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
1,493,067.20 0.51
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
11,413,246.24 3.93
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600004 白云机 场 350,000 6,461,000.00 2.22
2 002241 歌尔股 份 179,418 3,459,179.04 1.19 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
12
3 601336 新华保 险 29,048 1,493,067.20 0.51
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,871,000.00 10.28
其中： 政策 性金 融债 29,871,000.00 10.28
4 企业债 券 214,444,311.70 73.77
5 企业短 期融 资券 90,194,000.00 31.03
6 中期票 据 20,222,000.00 6.96
7 可转债 （可 交换 债） 3,673,916.00 1.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 358,405,227.70 123.29
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 170204 17 国开 04 300,000 29,871,000.00 10.28
2 136336 16 宏 泰债 300,000 28,371,000.00 9.76
3 112272 15 金科 01 270,000 26,943,300.00 9.27
4 124399 PR 郴高 科 270,000 22,364,100.00 7.69
5 112260 15 阳房 01 210,000 20,712,300.00 7.13
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 48,681.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,971,918.96
5 应收申 购款 2,679.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
14
8 其他 -
9 合计 8,023,279.20
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110032 三一转 债 2,376,000.00 0.82
2 120001 16 以岭 EB 1,086,036.00 0.37
3 132006 16 皖新 EB 211,880.00 0.07
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安双 债添 利债 券A 华安双 债添 利债 券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 294,890,576.53 84,819,483.36
报告期 基金 总申 购份 额 785,805.89 792,029.47
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 65,771,912.62 49,566,199.66
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,904,469.80 36,045,313.17
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170401-201706
30
151,17
0,068.
02
-
25,585,0
34.01
125,585,034
.01
47.22%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年七月二十 日
