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华商强债A(630003)

华商强债:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
华 商 收 益 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华商收 益增 强债 券 基金主 代码 630003 交易代 码 630003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年1 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 626,847,995.91 份 投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产稳 定增值 的基 础上 ,力 求获 得高 于业绩 比较 基准 的投 资收 益。 投资策 略 自上而 下确 定投 资策 略和 自下而 上个 券选 择策 略相 互结 合,构 建和 管理 投资 组合 。具体 投资 策略 主要 包括 利率 策略、 信用 策略 、相 对价 值策略 、债 券组 合构 建及 调整 策略、 可转 债投 资策 略、 资产支 持证 券投 资策 略等 。同 时,通 过对 首次 发行 和增 发公司 的内 在价 值与 一级 市场 申购收 益率 的细 致分 析, 积极参 与一 级市 场申 购, 在保 证基金 资产 安全 的前 提下 提升组 合的 回报 率。 本基金 将根 据国 内外 宏观 经济形 势、 市场 利率 走势 和资 金供求 情况 分析 ,预 测债 券市场 利率 走势 ,并 结合 各类 固定收 益产 品收 益率 、流 动性、 信用 风险 、久 期、 税收 和利率 敏感 性分 析, 评定 各类产 品的 投资 价 值 ,在 严格 控制风 险的 前提 下 , 主 动 构建及 调整 固定 收益 投资 组合, 力争获 取超 额收 益。 此外 ,通过 对首 次发 行和 增发 股票 内在价 值和 申购 收益 率的 综合分 析, 积极 参与 一级 市场 申购, 获得 较为 安全 的新 股申购 收益 。 业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,在 证券投 资基 金中 属于 中等 风险 的品种 ,其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。 基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华商收 益增 强债 券 A 华商收 益增 强债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 630003 630103 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 379,934,802.79 份 246,913,193.12 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 华商收 益增 强债 券 A 华商收 益增 强债 券 B 1. 本 期已 实现 收益 -1,451,136.48 -313,486.50 2.本 期利 润 -8,470,448.42 -1,046,525.50 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0164 -0.0098 4.期 末基 金资 产净 值 482,311,359.86 306,190,213.25 5.期 末基 金份 额净 值 1.269 1.240 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华商收 益增 强债 券 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.63% 0.25% 0.26% 0.06% -0.89% 0.19% 华商收 益增 强债 券 B 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.72% 0.25% 0.26% 0.06% -0.98% 0.19%


华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:① 本基 金合 同生 效日 为 2009 年1 月23 日。 ②根据 《华 商收 益增 强债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ,本 基金 主要 投资于 固定 收益 类金融 工具 , 包 括国 债、 金融债 、 企 业 ( 公司 ) 债 等, 上 述资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 80% ; 本基金 可参 与投 资一 级市 场股票 首发 及增 发, 持有 因可转 债转 股所 形成 的股 票等资 产。 对非 债券 类资产 的投 资比 例不 高于 基金资 产 的20% ;本 基金 持有现 金或 现金 等价 物不 低于基 金资 产净 值的 5%。根 据基 金合 同的 规定 ,自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内基 金各 项资 产配 置比例 需符 合基 金合 同要求 。本 基金 在建 仓期 结束时 ,各 项资 产 配 置比 例符合 基金 合同 有关 投资 比例的 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 梁伟泓 基金经 理 , 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 , 投 资 管 理 部 副总经 2012 年9 月 14 日 - 13 男,中国籍 ,工商管理硕士, 具 有基金 从业 资格 。1998 年7 月至 2001 年 7 月, 就职 于中 国 工商银 行广东省分 行,任财务分析师 ; 2003 年 7 月至 2004 年 4 月,就 职于海科创 业投资公司,任投 资 专员;2004 年 4 月至 2006 年 3华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


理 , 投 资 决 策 委 员 会委员 月,就职于 平安资产管理公司 , 任投资 组合 经理 ;2006 年3 月至 2008 年 12 月 ,就 职于 生 命人寿 保险公 司 , 任 固定 收益 部总 经理; 2008 年 12 月至2010 年6 月, 就 职 于 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 任投 资经 理;2010 年6 月至 2011 年 12 月 ,就 职于 中 国国际 金融有限公 司,任 资管部副总 经 理;2011 年 12 月 加入 华 商基金 管理 有限公司;2012 年 2 月至 2012 年9 月担 任华 商收 益 增强债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理;2014 年 1 月 28 日 起 至今担 任华商双债 丰利债券型证券投 资 基金基 金经 理;2015 年 6 月 16 日起至今担 任华商双翼平衡混 合 型证券 投资基金基金经理;2016 年5 月17 日起 至今 担任 华 商保本 1 号混合型 证券投资基金基金 经 理;2016 年 6 月 24 日 起 至今担 任华商稳定 增利债券型证券投 资 基金基 金经 理。 李丹 基金经 理 2016 年8 月 25 日 - 6 女,中国籍 ,管理学硕士,具 有 基金 从业资格。2007 年 7 月至 2008 年 8 月, 就职 于领 锐 资产管 理股份 有限 公司 , 任 研究 员 ; 2008 年 9 月至 2012 年 5 月, 就 职于昆 仑健康保险 股份有限公司,任 固 定收益 研究 员 ;2012 年 5 月加入 华商基金管 理有限公司,曾任 债 券研究 员;2015 年 7 月 21 日至 2016 年 8 月 24 日 担任 华 商收益 增强债券型 证券投资基金基金 经 理助理 ;2016 年 8 月 11 日起至 今担任华商 现金增利货币市场 基 金基金 经理 ;2017 年 1 月 25 日 起至今担任 华商元亨灵活配置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司内部 公平 交易 制度 ,在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节, 公平 对待旗 下所 有投 资组 合。 公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等, 建立 健全 投资 授权制 度, 确保 各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。 针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ,通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序, 对于 不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ,报 告期 内, 系统的 公平 交易 程序 运作良 好, 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务,公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易 执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在 各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ,场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ,未 出现 异常 情况。 公司 对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期 内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 为规范 投资 行为 ,公 平对 待投资 组合 ,公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》, 对包括 可能 显著 影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防 范、控 制措 施。 报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ,未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指 数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易, 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现 的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 市场 受政 策冲 击较 大,三 会主 导金 融去 杠杆 ,力度 远超 市场 预期 ,叠 加 4 月 份央 行公 开市场 回笼 , 资 金成 本上 升, 推 动债 券市 场持 续下 跌至 6 月份 方企 稳反 弹。 其中,10 年国 开收 益 率一度 高 达4.4% , 信用 利 差有所 加大 ,收 益率 曲线 呈熊平 。政 策方 面, 负面 消息不 断, 保监 会、 银监会 、证 监会 轮番 政策 调控, 存单 、杠 杆一 一受 到限制 ,委 外赎 回压 力较 大,短 端债 券收 益率 跟随同 业存 单一 起大 幅上 升,上 行幅 度远 高于 长端 ,整体 收益 率曲 线熊 市平 坦。6 月上 旬, 监管华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


趋缓预 期和 央行 公开 市场 净投放 下市 场情 绪得 到一 定的修 复, 交易 盘带 动债 券市场 出现 一轮 “抢 跑”行 情,10 年国 开收 益 率从 4.36% 的高 点最 低下 行至 4.14% ,之 后随 着获 利盘兑 现收 益, 季末 收益率 再度 上行 至4.20% 。


股票市 场结 构分 化明 显, 安防、 家电、 白酒 、 医 药 、 保险 等 “漂 亮 50 ” 持 续 上涨并 不断 创出 新高 , 而 以创 业板 为代 表 的高估 值 、 中 小市 值股 票 连续下 跌 , 很 多品 种股 价 已跌 破 2016 年 初熔 断 时的位 置。 展望未 来, 我们 对债 券市 场持谨 慎乐 观态 度, 债券 绝对收 益率 较高 ,甚 至高 于企业 可比 贷款 成本, 配置 价值 突出 。监 管风险 随时 间推 移和 政策 明确, 将逐 步缓 和; 地产 调控和 基建 投资 喜爱 半年逐 步回 落, 经济 增速 稳中趋 降, 还有 债券 通的 开启, 利好 债券 。但 考虑 到债券 供给 较多 ,海 外货币 紧缩 ,将 抑制 债券 涨幅。 本基金 二季 度主 要持 有相 对价值 较高 的上 市公 司债 券,通 过优 化品 种, 保障 流动性 并增 持了 转债。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年6 月30 日, 华商收 益增 强债 券型 证券 投资基 金A 类份 额净 值 为1.269 元, 份额 累计净 值 为1.794 元 , 基 金份额 净值 增长 率为-0.63% , 同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率 为0.26% , 本类基 金份 额净 值增 长率 低于业 绩比 较基 准收 益 率0.89 个百 分点 ;华 商收 益 增强债 券型 基 金B 类份额 净值 为1.240 元, 份额累 计净 值 为 1.746 元 ,基金 份额 净值 增长 率为-0.72% ,同 期基 金业 绩比较 基准 的收 益率 为0.26% , 本 类基 金份 额净 值增 长率低 于业 绩比 较基 准收 益率0.98 个百 分点 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 48,482,578.62 4.97 其中: 股票


48,482,578.62 4.97 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


764,951,174.50 78.46 其中: 债券


764,951,174.50 78.46 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


54,000,000.00 5.54 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


22,309,837.39 2.29 8 其他资 产


85,222,752.28 8.74 9 合计





974,966,342.79





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,482,578.62 6.15 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 48,482,578.62 6.15


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600356 恒丰纸 业 4,877,523 48,482,578.62 6.15 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,906,000.00 2.52 其中: 政策 性金 融债 19,906,000.00 2.52 4 企业债 券 446,939,092.60 56.68 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 80,112,000.00 10.16 7 可转债 (可 交换 债) 217,994,081.90 27.65 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 764,951,174.50 97.01


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 128010 顺昌转 债 467,329 54,747,592.35 6.94 2 101555033 15 北 大荒MTN002 500,000 50,150,000.00 6.36 3 127003 海印转 债 460,625 46,822,531.25 5.94 4 113008 电气转 债 424,010 44,037,678.60 5.58 5 136016 15 赛 轮债 441,000 43,910,370.00 5.57


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 的基 金合 同约 定,本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查, 且在 本报 告编制 日前 一年 内未受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 84,046.19 2 应收证 券清 算款 62,842,765.86 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,250,913.48 5 应收申 购款 1,187,026.75 6 其他应 收款 6,858,000.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 85,222,752.28


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 128010 顺昌转 债 54,747,592.35 6.94 2 127003 海印转 债 46,822,531.25 5.94 3 113008 电气转 债 44,037,678.60 5.58 4 113010 江南转 债 42,795,800.00 5.43 5 110034 九州转 债 28,497,794.50 3.61 6 120001 16 以岭 EB 1,092,685.20 0.14


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华商收 益增 强债 券 A 华商收 益增 强债 券 B 报告期 期初 基金 份额 总额 700,191,906.41 107,284,663.01 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,691,402.42 175,998,210.38 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 329,948,506.04 36,369,680.27 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 379,934,802.79 246,913,193.12 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 内基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 (% ) 机构 1 2017 年 4 月 1 日至 2017 年5 月2 日 173,851,284.25 - 173,851,284.25 - - 2 2017 年 4 月 1 日至 2017 年6 月30 日 262,740,966.55 - 77,338,747.10 185,402,219.45 29.58 产品特 有风 险 本基金 存在 单一 投资 者持 有基金 份额 比例 超 过 20% 及以上 的情 况, 由于 持有 人相对 集中 , 本 基金 可能 面临基 金净 值 大 幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险,且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面 临转换 运作 方式 、与 其他 基金合 并或 者终 止基 金合 同的风 险。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1. 中国 证监 会批 准华 商收 益增强 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2. 《华 商收 益增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3. 《华 商收 益增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4. 《华 商收 益增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照; 6. 报告 期内 华商 收益 增强 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 的原稿 。 华商收益增强债券 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 基金管 理人 办公 地址 :北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层 基金托 管人 地址 :北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。 客户服 务中 心电 话:4007008880 (免 长途 费) ,010 -58573300


基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2017 年7 月20 日