浦银 安盛 中证 锐联 沪港 深基 本面 100 指数
证券 投资 基金 （LOF ）
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 7 月 20 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年7 月 18 复核了 本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月27 日起至6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 浦银安盛沪港深基本面 LOF
场内简称 沪港深 F
基金主代码 166402
交易代码 166402
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月27 日
报告期末基金份额总额 134,452,193.96 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略， 紧密跟踪中证锐联沪港
深基本面 100 指数。 在正 常市场情况下， 力争将基金
的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度绝对值控制在 0.40% 以 内， 年跟踪误差控制在 5% 以
内。
投资策略
本基金以紧密跟踪标的指数， 获取指数长期增长的稳
定收益为宗旨， 在降低跟踪误差和控制流动性风险的
条件下，构建指数化的投资组合。
业绩比较基准
中证锐联沪港深基本面 100 指数收 益率 ×95% ＋ 银行
人民币活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金， 其预
期的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、 混
合型基金， 为证券投资基金中的较高风险、 较高收益
品种。 本基金将投资港股通标的股票， 需承担汇率风
险以及境外市场的风险。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2017 年4 月27 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 2,011,334.08
2. 本期利润 1,972,740.66
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0069
4. 期末基金 资产净值 135,924,476.88
5. 期末基金 份额净值 1.0110
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额。
3 、本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、本基金《 基金合同》生效日为 2017 年4 月27 日，至报告期末未满一 季度。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.10% 0.25% 3.54% 0.48% -2.44% -0.23%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 本基金合同生效日为 2017 年4 月27 日， 基金合同生效日至本报告期末， 本基金运作时间
未满 1 年。
2 、 根据基金合同规定： 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 本基金建仓期为 2017 年4 月27 日至 2017 年 10 月 26 日。 截止本报告期
末，本基金建仓期尚未结束。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈士俊
本公司金
融工程部
总监，公
司职工监
事，公司
旗下浦银
安盛沪深
300 指数
基金、浦
银安盛中
证锐联基
本面 400
指数基金
基金经
理、浦银
安盛中证
锐联沪港
深基本面
100 指数
基金
（LOF）基
金经理
2017 年 4 月
27 日
- 16
陈 士 俊 先 生 ， 清 华 大
学管理学博士。2001
年至2003 年 间曾在国
泰 君 安 证 券 有 限 公 司
研 究 所 担 任 金 融 工 程
研究员 2 年；2003 年
至 2007 年 10 月在银
河 基 金 管 理 有 限 公 司
工作 4 年， 先后担任
金 融 工 程 部 研 究 员 、
研究部主管。2007 年
10 月加入浦 银安盛基
金 管 理 有 限 公 司 ， 任
本 公 司 金 融 工 程 部 总
监，并于 2010 年 12
月 起 兼 任 浦 银 安 盛 沪
深 300 指数 基金基金
经理。2012 年 3 月兼
任 本 公 司 职 工 监 事 。
2012 年 5 月 起，兼任
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 基
本面 400 指 数基金基
金经理。2017 年 4 月
起 ， 兼 任 浦 银 安 盛 中
证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
100 指数基 金（LOF ）
基金经理。
注：1 、述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度 ，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发 生的不同组合
对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对
相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一
方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问 题进
行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2007 年第 2 季度， 中国经济平稳运行， 制造业 PMI 指标持续 景气， 一些周期性行业公司的业
绩改善非常明显。 同时，金融监管政策升级，引发市场短期波动，A 股 投资者对市场保持相对谨
慎的态度，针对蓝筹价值型股票的抱团取暖成为当前市场的一大特点。雄安新区的设立和 A 股成
功进入MSCI 指数体系等事件为A 股市 场提供了新的动能和增长空间， 但是 短期来看影响比较有限。
港股市场在企业利润增长驱动和南下资金涌入的共同作用下快速上涨。二季度，中证锐联沪港深
F100 指数上 涨 4.18% 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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本报告期内，本基金于 2017 年4 月27 日成立，成 立后基金稳步建仓，并于 6 月底前 完成建
仓过程，实现对标的指数的有效跟踪。本基金在开放申购赎回后，遭遇大额赎回， 本基金合理配
置资产，降低了赎回对组合业绩的影响。由于建仓期内，标的指数快速上涨，而本基金股票组合
投资比例逐步提升，因此，组合表现落后于同期业绩比较基准。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期内，本基金净值增长率为 1.10% ，同期 业绩比较基准收益率为 3.54% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
1 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 128,301,544.25 88.07
其中：股票
128,301,544.25 88.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
12,950,846.94 8.89
8 其他资产
4,434,021.72 3.04
9 合计
145,686,412.91
100.00
注：1. 其中 港股通股票投资（81,921,632.2 元） 占总资产比例 56.23% 。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
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5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 2,354,948.00 1.73
C 制造业 8,371,368.00 6.16
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
1,696,604.00 1.25
E 建筑业 6,049,021.00 4.45
F 批发和零售业 354,375.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 995,715.00 0.73
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 24,293,159.05 17.87
K
房地产业
2,264,722.00 1.67
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 46,379,912.05 34.12
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非 必需品 1,142,946.49 0.84
C 消费者常 用品 848,061.99 0.62
D 能源 9,095,671.42 6.69
E 金融 47,207,067.09 34.73
F 医疗保健 - -
G 工业 4,961,273.75 3.65
H 信息技术 1,963,339.19 1.44
I 电信服务 6,548,603.94 4.82
J 公用事业 2,824,385.26 2.08
K 房地产 7,330,283.07 5.39
合计 81,921,632.20 60.27 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 00005 汇丰控股 208,800 13,165,756.21 9.69
2 00939 建设银行 1,797,000 9,435,896.05 6.94
3 01398 工商银行 1,271,000 5,813,475.71 4.28
4 00941 中国移动 65,000 4,673,966.18 3.44
5 03988 中国银行 1,343,000 4,464,311.42 3.28
6 00386
中国石油化工
股份
692,000 3,657,657.90 2.69
7 601318 中国平安 70,485 3,496,760.85 2.57
8 02888 渣打集团 47,050 3,209,680.99 2.36
9 600016 民生银行 337,300 2,772,606.00 2.04
10 601668 中国建筑 279,200 2,702,656.00 1.99
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
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5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期末未持有股 指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库范围的情况。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证金 20,765.39
2 应收证券清算款 3,746,521.41
3 应收股利 655,555.00
4 应收利息 10,530.70
5 应收申购款 649.22 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,434,021.72
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （ 2017 年 4 月27 日 ） 基金份
额总额
344,633,224.79
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
671,171.81
减: 基金合同 生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
210,852,202.64
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额（份额减少以"-" 填 列）
-
报告期期末基金份额总额 134,452,193.96
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金 投资本基金。
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7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：本 基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
2017 年 4 月26 日， 谢伟 先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长， 详见本公司于 2017 年
4 月28 日发 布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、
中国证 监会批准基金募集的文件
2 、
浦银安 盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同
3 、
浦银安 盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书
4 、
浦银安 盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议
5 、
基金管 理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、
基金托 管人业务资格批件和营业执照
7 、
本报告 期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、
中国证 监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中 环广场 38 楼基金管理人办公场所
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9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银 安 盛 基金 管 理 有 限公 司
2017 年 7 月 20 日
