鹏华 中证 A 股 资源 产业 指数 分级 证券 投资
基金
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 7 月 20 日 鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华资源分级
场内简称 中证资源
基金主代码 160620
交易代码 160620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月27 日
报告期末基金份额总 额 246,820,364.20 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 力 争 将 日
均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内,年 跟踪误差控制在 4%以内 。
投资策略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化进行相应调整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ,
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 资 源 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均跟踪偏离度不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4%。如因指数 编制
规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证 A 股 资 源 产 业 指 数 收 益 率 ×95 % + 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
×5% 鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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风险收益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 、 较 高
预期收益的品种。 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现,
具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金 的基金简
称
鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
下属分级基金场内简称 鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
下属分级基金 的交易代
码
160620 150100 150101
报告期末 下属分 级基金
的份额总额
74,192,306.20 份 86,314,029.00 份 86,314,029.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 , 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 , 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 预 期
风 险 、 较 高 预 期 收 益
的 品 种 。 同 时 本 基 金
为 指 数 基 金 , 通 过 跟
踪 标 的 指 数 表 现 , 具
有 与 标 的 指 数 以 及 标
的 指 数 所 代 表 的 公 司
相 似 的 风 险 收 益 特
征。
鹏华资源 A 份额为稳
健 收 益 类 份 额 , 具 有
低 风 险 且 预 期 收 益 相
对较低的特征。
鹏华资源 B 份额为
积极收益类份额, 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益相对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 -9,912,716.81
2. 本期利润
-19,296,571.00
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0628
4. 期末基金 资产净值 287,774,905.54
5. 期末基金 份额净值 1.166
注:1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开 放式基金的申购赎回费、鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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基金转换费等) ,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.35% 1.16% -2.53% 1.11% 0.18% 0.05%
注:业绩比较基准= 中证A 股资源产业 指数收益率 ×95 %+银 行活期存款利率(税后) ×5 %
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益率变 动 的比 较
注:1 、本基 金基金合同于 2012 年9 月 27 日生效 。
2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
崔俊杰
本 基 金 基
金经理
2014 年 12
月 6 日
- 9
崔俊杰先生, 国籍中国, 管
理学硕士,9 年证券从业经
验。 2008 年7 月加盟鹏华基
金管理有限公司, 历任产 品
规划部产品设计师、 量化 投
资部量化研究员, 先后从 事
产品设计、量化研究工作,
2013 年 3 月 起担任鹏华深
证民营ETF 基 金及其联接基
金基金经理, 2013 年 3 月起
兼任鹏华上证民企50ETF 基
金及其联接基金基金经理,
2013 年 7 月 起兼任鹏华沪
深 300ETF 基 金基金经理,
2014 年 12 月 起兼任鹏华资
源分级基金基金经理,2014
年 12 月起兼 任鹏华传媒分
级基金基金经理,2015 年 4
月 起 兼 任 鹏 华 银 行 分 级 基
金基金经理, 2015 年 8 月至
2016 年 7 月 兼任鹏华医药
分级 (2016 年 7 月已转 型为
鹏华中证医药卫生(LOF))
基金基金经理,2016 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 中 证 医 药 卫
生(LOF ) 基 金 基 金 经 理 ,
2016 年 11 月 起兼任鹏华香
港 银 行 指 数 (LOF ) 基 金 基
金经理, 现同 时担任量化及
衍生品投资部副总经理。 崔
俊 杰 先 生 具 备 基 金 从 业 资
格。 本报告期 内本基金基金
经理未发生变动。
注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行 为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年 2 季 度, 整个 A 股市场先抑后扬, 风格偏向大盘蓝筹股, 呈现震荡上行走势, 波动率
和成交量环比持平 。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数
收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
2017 年 2 季 度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,
我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末,本基金份额净值为 1.166 元,累计净 值 0.822 元 ,资源 A 净 值为 1.022 元,资源
B 净值为1.310 元。本报 告期基金份额净值增长率为-2.35% 。
报告期内, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.004%, 年化跟踪 误差 2.115%, 完成了跟踪目标。
对本基金而言,本期间跟踪误差的主要来源主要有两个方面:一是基金申购赎回的现金流转
导致实际持仓与基金比较基准之间的差异;二是目前的份额净值计算精度(基金份额净值的计算
保留到小数点后 3 位 , 小数点后第 4 位四舍五入 ) 所带来的跟踪误差, 是本期跟踪误差的主要来鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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源之一。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 272,946,831.16 94.02
其中:股票 272,946,831.16 94.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,858,328.84 5.46
8 其他资产 1,496,658.42 0.52
9 合计 290,301,818.42 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 152,628,341.89 53.04
C 制造业 115,011,573.28 39.97
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,561,863.76 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- - 鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 272,201,778.93 94.59
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 522,293.60 0.18
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
34,815.14 0.01
J 金融业 187,943.49 0.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 745,052.23 0.26
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注:无。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600673 东阳光科 1,623,380 10,616,905.20 3.69
2 600490 鹏欣资源 1,170,618 9,025,464.78 3.14
3 002128 露天煤业 1,032,000 8,431,440.00 2.93
4 000693 ST 华泽 551,704 7,668,685.60 2.66
5 601088 中国神华 310,550 6,922,159.50 2.41
6 603799 华友钴业 110,000 6,685,800.00 2.32
7 600516 方大炭素 423,655 6,024,374.10 2.09
8 002466 天齐锂业 106,000 5,761,100.00 2.00
9 603993 洛阳钼业 1,119,057 5,662,428.42 1.97
10 002340 格林美 912,716 5,521,931.80 1.92
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.07
2 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.03
3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
4 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
5 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:无。
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:无。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:无。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注:无。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前 十名证券之一的成都华泽钴镍材料股份有限公司 (以下简称 “st 华泽”)于
2016 年 6 月 29 日接 到中国证券监督管理委员会调查通知书 (编号: 成稽调查通字 16032 号 ) ,
因 st 华泽关 联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》 的有 关
规定,中国证监会决定对 st 华泽立 案调查。
St 华泽于 2016 年 7 月 8 日收到由深圳证券交易所(以下简称 “深交所”)送达的《关于对
成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》 (文号: 深证上【2016】
433 号,以 下 简称“ 《处 分决定 》 ” ) , 主要内容如下:
1 、公司与关 联方发生巨额非经营性资金往来,未履行审议程序和信息披露 义务
2 、业绩预告 存在重大差异未及时修正
3 、存在前期 重大会计差错
4 、关联交易 未及时履行审批程序和信息披露义务 鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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St 华泽的上 述行为, 违反了深交所 《股票上市规则 (2014 年修订) 》 第 1.4 条、 第 2.1 条、
第 10.2.5 条、 第 11.3.3 条以及深 交所 《主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订) 》 第 2.1.4
条的规定。 公司实际控制人兼时任董事长王涛、实际控制人兼时任董事王辉、实 际控制 人兼 副
董事长王应虎违反了深交所 《股票上市规则 (2014 年修订) 》 第 1.4 条、 第 2.2 条、 第 2.3 条、
第 3.1.5 条 和深交所 《主板上市公司规范运作指引 (2015 年修 订) 》 第 4.1.1 条、 第 4.2.11 条
和 4.2.12 条的规定,对 st 华泽上 述违规行为负有主要责任。 关联方 星王集团作为资金直接占
用方, 违反了深交所 《股票上市规则 (2014 年 修订) 》 第 1.4 条和深交 所 《主板上市公司规范运
作指引 (2015 年修订 ) 》 第 4.1.1 条 的规定。 公司董事陈健, 董事、 时任副总 经理朱若甫, 独立
董事雷华锋、赵守国、宁连珠,监事朱小卫、阎建明、芦丽娜,总经理、时任副总经理赵强,副
总经理金涛,时任总经理陈胜利,时任副总经理兼时任财务总监郭立红,未能恪尽职守、履行诚
信勤勉义务,违反了深交所《股票上市规则(2014 年修订 ) 》第 1.4 条 和第 3.1.5 条的规定,
对 st 华泽上 述违规行为负有责任。公司时任董事、董事会秘书吴 锋未 能恪尽职守、履行诚信勤
勉义务,违反了《股票上市规则(2014 年修订 ) 》 第 1.4 条、第 3.1.5 条和第 3.2.2 条的规
定,对 st 华 泽上述违规行为负 有责任。 鉴于上 述违规 事实及情节,依据深交所《股票上市规则
(2014 年修 订) 》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条以及 《主板上市公司公开谴责标准》第
四条、第五条 和第六条 的规定,经深交所纪律处分委员会审议通过,深交所作出如下处分决定:
1 、对成都华 泽钴镍材料股份有限公司予以公开谴责处分;
2 、对成都华 泽钴镍材料股份有限公司实际控制人兼时任董事长王涛、实际 控制人 兼时任董
事王辉、实际控制人兼副董事长王应虎和关联方陕西星王企业集 团有 限公司予以公开谴责处分;
3 、对公司董 事陈健,董事、时任副 总经理朱若甫,独立董事雷 华锋、赵守 国、宁 连珠,监
事朱小卫、阎建明、芦丽娜,总经理、时任副总经理赵强,副总 经理 金涛,时任总经理陈胜利,
时任副总经理兼时任财务总监郭立红,时任董事 兼董事会 秘书吴锋予以公开谴责处分。
对于成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和深交所给予的处分,深
交所将记入上市公司诚信档案,并向社会公布。
St 华泽于 2016 年 11 月 10 日 收到 中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称 “四
川监管局” )行政监管措施决定书([2016]26 号) 《关于对 成都华泽钴 镍材料股份有限公司采取
责令改正措施的决定》 , 主要内容如下:
1 、2016 年 4 月 29 日st 华泽公告:2015 年 11 月 16 日,st 华泽子公司 陕西华泽镍钴
金属有限公司(以下简称陕西华泽)开具 3 亿 元商业承兑汇票,为关联方陕西星王企业集团有限
公司提供担保,承兑人为 st 华泽。 该担保事项属于为实际控制人的关联方提供的担保,st 华泽鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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公告该事项未经董事会、股东大会审批通过。
2 、2016 年6 月8 日st 华泽公告,2015 年 st 华 泽为实际控制人王涛的 3500 万元债务 及利
息承担连带责任担保。 该担保事项属 于为实际控制人提供的担保,st 华泽公告该事项未履行相关
审批程序。
3 、2016 年 9 月 27 日st 华泽公告,st 华泽为平 安鑫海资源开发有限公司 7000 万元 银行
贷款提供连带责任担保。该担保事项属于 st 华 泽对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%
以后提供的担保,但 st 华泽公告无需将该事项提交股东大 会审议。 四、2016 年 9 月 30 日 st
华泽公告,st 华泽为陕西 华泽新增 5 亿元连带责任保证担保。陕西华泽资产负债率超过 70% ,该
笔担保金额超过 st 华泽 最近一期经审计净资产的 10% ,该担 保还属于 st 华泽对外担保总额超过
最近一期经审计 净资产 50% 以后提供 的担保, 但 st 华泽公告该 担保事项无需提交董事会和股东大
会审 议。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号) 第 一条、 《 公司法 》
第十六条、st 华泽章程等 相关规定, 上述担保事项均属于应由股东大会审批的担保事项, 必须经
董事会审议通过后,提交股东大会审批。根据 《上市公司股东大会规则》第四十八条,现对 st
华泽采取责令改正的措施,st 华泽 应在收到本决定书之日起 30 个工 作日之内整改, 并向四川监
管局报送整改报告。
对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数 基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪
误差, 对该证 券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置, 符合指数基金的管理规定, 后来该证
券长期停牌并在停牌期间被指数公司调出成分股,我们会在该股票复牌后卖出,对该证券的投资
已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
基金投资的前十名证券中的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 115,509.20
2 应收证券清算款 1,276,146.09
3 应收股利 - 鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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4 应收利息 2,774.12
5 应收申购款 102,229.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,496,658.42
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:无。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 600673 东阳光科 10,616,905.20 3.69 重大事项
2 600490 鹏欣资源 9,025,464.78 3.14 重大事项
3 002128 露天煤业 8,431,440.00 2.93 重大事项
4 000693 ST 华泽 7,668,685.60 2.66 重大事项
5 601088 中国神华 6,922,159.50 2.41 重大事项
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注:无。
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组 合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
报告期期初基金份额总额 163,764,695.50 120,592,235.00 120,592,235.00
报告期期间基金总申购份额 10,788,116.27 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 168,916,917.57 - -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以"-" 填列)
68,556,412.00 -34,278,206.00 -34,278,206.00
报告期期末基金份额总额 74,192,306.20 86,314,029.00 86,314,029.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有 基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基
金情况
序号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20170414~20170511 76,285,377.51 - 76,285,377.51 - 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有 风 险
基金份额 持 有人持有 的 基金份额 所 占比例过 于 集中时, 可 能会因某 单 一基金份 额 持有人大 额赎 回
而引起基 金 净值剧烈 波 动, 甚至可 能引发基 金 流动性风 险 , 基金管理 人可能无 法 及时变现 基 金 资
产以应对 基 金份额持 有 人的赎回 申 请,基金 份 额持有人 可 能无法及 时 赎回持有 的 全部基金 份额 。
注:1 、 申购份额包含基金申购份额、 基金转换入份额、 场内买入份额、 指数分级基金合并份额和红利
再投;
2 、赎回份额 包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金折分份额。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
注:无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
(一)《鹏华中证 A 股 资源产业指数分级证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华中证 A 股 资源产业指数分级证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华中证 A 股 资源产业指数分级证券 投资基金 2017 年第2 季度 报告》(原文)。
鹏华资源分级 2017 年第 2 季度 报告
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9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http ://www.phfund.com ) 查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 7 月 20 日