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海富100(162307)

海富100:2017年第二季度报告查看PDF公告

海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 
2017 年第 2 季 度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 七 月 二十 日海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 
第 2 页共 14 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 海富通中证 100 指数(LOF ) 场内简称 海富 100 基金主代码 162307 交易代码 162307 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日 报告期末基金份额总额 89,120,089.76 份 投资目标 采用指数化投资 方式,通过有效的投资程序约束和数 量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比 较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股 构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指 数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证 100 指数× 95%+活期存款利率(税后)×5 % 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投 资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 3 页共 14 页 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -624,627.43 2.本期利润 8,999,087.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0991 4.期末基金资产净值 102,648,962.23 5.期末基金份额净值 1.152 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 9.51% 0.60% 9.26% 0.62% 0.25% -0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 10 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日) 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 4 页共 14 页 注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今, 本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 (二) 、 (七) 规定的比例限制及本基金投资 组合的比例范围。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘璎 本基 金的 基金 经理; 海富 通上 证周 期 ETF 基金 经理; 海富 通上 2012-01-20 - 16 年 管 理 学 硕 士 , 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 先 后 任 职 于 交 通 银 行 、 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 华 安 上 证 180ETF 基金经理助理;2007 年 3 月至 2010 年 6 月担任 华安上证 180ETF 基金 经理,2008 年 4 月至 2010 年 6 月担任华安中 国 A 股 增 强 指 数 基 金 经理。2010 年 6 月加入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 5 页共 14 页 证周 期 ETF 联接 基金 经理; 海富 通上 证非 周期 ETF 基金 经理; 海富 通上 证非 周期 ETF 联接 基金 经理; 海富 通中 证内 地低 碳指 数基 金经 理; 指 数投 资部 指数 投资 负责 人 司。 2010 年 11 月起任海 富通上证周期 ETF 及海 富通上证周期 ETF 联接 基金经理。2011 年 4 月 起 任 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 及海富通上证非周 期 ETF 联 接基金经理。 2012 年 1 月起兼任海富 通中证 100 指数 (LOF ) 基金经理。2012 年 5 月 起 兼 任 海 富 通 中 证 内 地 低碳指数基金经理。 2013 年 10 月起任指 数 投资部指数投资负责 人。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出 决定之日。


2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律法 规、 基 金合 同的 规 定, 本着 诚 实信 用、 勤 勉尽 职的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ,海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 6 页共 14 页 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研 究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公 司 建立 了严 格 的投 资交 易 行为 监控 制 度, 公司 投 资交 易行 为 监控 体系 由 交易 室、 投 资 部、 监察 稽 核部 和风 险 管理 部组 成 ,各 部门 各 司其 职, 对 投资 交易 行 为进 行事 前 、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信 区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日 不同循环期 内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投 资策略和运 作分析 二季度市场呈现先抑后扬的走势,以白马股为代表的上证 50 指数一路高歌猛进, 而创业板以及次新股则出现明显调整。 市场呈现明显的 “ 一九行情 ” , 风格偏大盘, 且格 局向龙头聚拢。最终上证综指收于 3192 点,微跌 0.93% ;深证成指报 10529 点,小幅 上涨 0.97% ;中小板后半程奋起直追收涨 2.98% ;而创业板持续惨淡,跌幅达 4.68% 。 具体来看,4 月初始, “ 雄安新区 ” 横空出世引发市场高度关注, 大盘在相关概念股 的带领下持续上攻, 上证综指最高上冲至 3295 点。 但好景不长, 随后监管层频频出招, 引 发 委外 资金 大 规模 赎回 , 资金 面一 度 趋紧 。加 之 海外 局势 震 荡, 市场 恐 慌情 绪蔓 延 , 对投资者风险偏好形成较大冲击,仅数个交易日,上证综指一度刺破 3100 点关口。上 证综指、深证成指、中小板、创业板全月分别下挫 2.11% 、1.86% 、1.56% 和 2.97% 。5 月市场整体情绪较为低迷, 受金融监管继续升级、 经济基本面见顶回落预期的影响, 投 资者风险偏好持续下滑, 市场热点涣散, “ 雄安 ” 主题开始冲高回落, A 股市场整体下跌。 5 月中旬经历短暂的反弹后开启二次回调, 直至月末, 在减持新规的刺激下, 市场才重 拾信心进一步上扬。全月行业板块持续分化,其中以上证 50 为代表的白马蓝筹股全月海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 7 页共 14 页 表现亮眼, 月涨幅达 5.62% ; 部分中小创个股损失惨重, 中小板、 创业板分别录得 2.94% 和 4.70% 的跌幅。6 月 A 股市场继续上攻, 金融 “ 去杠杆” 阶段性放缓, 且 6 月季末资金 紧张状况好于预期, 使得市场迎来修复性反弹。 期间美联储如期加息、A 股纳入 MSCI 也进一步提振了市场信心。6 月市场风格有所切换, 周期板块表现不俗。 最终各大指数 借助 6 月 官方 制造业 PMI 超预期回升的利好,顶住全球股市普跌压力而完美收官。上 证综指收于 3192 点, 月涨幅 2.41% ; 深证成指、 中小板和创业板纷纷收获 6.74% 、 7.78% 和 3.08% 的涨幅。 市场行业板块表现分化, 29 个中信一级行业分类中, 白马股聚集的家电 (14.39%)、 食品饮料(9.19% ) 、非银行金融(8.68% )板块领涨;国 防军工(-14.93% ) 、农林牧渔 (-11.65% ) 、机械(-10.02% )跌幅居前。 报告期间, 本基金完成了年中的指数成份股调整。 作为指数基金, 在操作上我们严 格遵守基金合同, 应用指数复制策 略和数量化手段提高组合与指数的拟合度, 降低跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 报告期内,本基金净值增长率为 9.51% ,同期业绩比较基准收益率为 9.26% 。 4.6 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 宏观经济在 2017 年上半年呈现冲高回落的走势。PPI 、 固定资产 投资、 工业 增加值 等经济指标分别在 2-3 月达到高点, 随后温和 回落; 市场 对经济的预期也经历了一个从 乐观到悲观的过程。 展望三季度, 我们认为中国经济的韧性较强, 并没有市场之前预期 的那么悲观。 进出口贸易数据始终维持在较高水平; 6 月份 PMI 指数在淡季回升至 51.7% , 超过市场预期; 挖掘机、 重卡销量增长的持续性也高于市场预期。 预计宏观经济以稳中 分化为主, 地产、 基建等有小幅的下行压力, 消费稳中升级, 而进出口贸易、 制造业 投 资等呈现温和复苏的态势;同时,物价方面总体平稳,PPI 缓慢下行,CPI 维持低位。 相较于上半年的偏紧、 波动, 货币金融市场在三季度预计更为稳健。 目前金融监管 措 施 已有 一定 成 效, 维持 当 前的 监管 强 度和 资金 利 率水 平有 望 实现 温和 去 杠杆 的效 果 ; 同时, 当前中美资金利差有所扩大, 人民币短期无显著贬值压力, 这使得我们面临的外 围环境有所改善。因此,我们 预计三季度资金利率有望实现 “ 不紧不松 ” 的状态。 股票市场在 2017 年上半年呈现出明显的价值偏好,预计三季度关注企业竞争力、 业绩增长、 估值合理的价值投资风格仍将延续。 国内经济总量稳中波动、 结构小幅分化 的态势不会有大的变化; 大部分行业的发展和竞争格局日益稳定, 互联网、 电子信息等 近五年崛起的新兴行业也开始进入寡头竞争时代; 强监管、 金融去杠杆政策延续, 国内 资本市场日益开放, 机构投资者话语权不断提升。 这些都决定了以价值评估为主、 结合 基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。 考虑到三季度经济韧性较强、 资金 利率更为平 稳, 预计业绩稳健、 估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值, 而且对龙头海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 8 页共 14 页 蓝 筹 的选 择不 必 拘泥 于消 费 、周 期、 成 长等 行业 属 性限 制。 同 时, 经过 一 年多 的股 价 、 估 值 调整 ,越 来 越多 的成 长 股开 始进 入 估值 合理 区 间; 今、 明 年的 业绩 增 长依 然较 好 , 行业发展、 公司竞争力也值得肯定, 这样的潜力成长股也是三季度可以积极挖掘、 择机 布局的方向。 未来, 本基金将继续严格按照基金合同的要求, 秉承指数化投资策略, 提高组合与 指数的拟合度。 4.7 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 95,746,458.84 92.48 其中:股票 95,746,458.84 92.48 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,608,948.97 7.35 7 其他资产 177,674.88 0.17 8 合计 103,533,082.69 100.00 5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 9 页共 14 页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,807,496.80 2.74 C 制造业 29,845,092.07 29.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,882,240.69 2.81 E 建筑业 5,426,621.89 5.29 F 批发和零售业 598,151.25 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 2,024,504.39 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,168,892.50 2.11 J 金融业 43,746,862.73 42.62 K 房地产业 5,390,135.70 5.25 L 租赁和商务服务业 219,527.04 0.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 455,174.76 0.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 181,759.02 0.18 S 综合 - - 合计 95,746,458.84 93.28 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 股票投资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 10 页共 14 页 值比例(%) 1 601318 中国平安 148,016 7,343,073.76 7.15 2 600519 贵州茅台 7,847 3,702,606.95 3.61 3 600036 招商银行 148,724 3,555,990.84 3.46 4 000651 格力电器 71,222 2,932,209.74 2.86 5 601166 兴业银行 172,688 2,911,519.68 2.84 6 000333 美的集团 65,407 2,815,117.28 2.74 7 600016 民生银行 322,156 2,648,122.32 2.58 8 000002 万


科A 95,996 2,397,020.12 2.34 9 601328 交通银行 388,495 2,393,129.20 2.33 10 601668 中国建筑 234,474 2,269,708.32 2.21 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 11 页共 14 页 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投 资 组 合 报 告 附注 5.11.1 报告期内本基金投资的民生银行 (600016) 的发行人于2016 年7月25日公告称, 中 国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书(中基协处分〔2016〕5号), 加银资管部分 资产管理计划违规开展资金池业务, 违反了中国证监会 《关于进一步加强 基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》 和 《证券期货经 营机构落实资产管理业务 “ 八条底线 ” 禁止行为细则(2015年3月版)》等相关规定。公 司于2017年4月28日公告称,在贯彻银监会 “ 三违反” 检查中,公司北京分行根据客户反 映的信息排查发现, 航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章, 骗取客户的 理财资金。 公司已向公安部门报案, 公安部门于4月 13日将张颖带走调查取证。 4月 14 日公安部门对张颖执行拘留,予以立案调查。公司于2017年5月22 日公告称,因未按证 监会及上交所相关规定聘任独立董事, 导致独立董事成员比例及独立董事任职时间均不 符合相关规则的要求; 公司未及时披露关联交易关键生效条款并充分揭示风险, 关联交 易后续进展披露不完整等, 违反了 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定, 公 司 和时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。 对该证券的投资决策程序的说明: 本基金系指数型基金, 对该证券的投资均系被动按照 指数成分股进行复制。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 12 页共 14 页 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,582.64 2 应收证券清算款 94,791.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,464.33 5 应收申购款 34,836.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,674.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 92,762,913.02 本报告期基金总申购份额 1,891,168.46 减:本报告期基金总赎回份额 5,533,991.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 89,120,089.76 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 13 页共 14 页 § 7


基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的 其他重要信 息 8.1 报 告 期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过20% 的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 8.2 影 响 投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。 截至 2017 年6 月30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2017 年6 月30 日, 投资咨询及海外业务规模超过 224 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 6 月 30 日, 海富通为近80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2017 年6 月 30 日, 海富通管理的 特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年12 月, 海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月, 海富通全资子公 司 ——海富通资产管理 (香港) 有 限公司获得证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外 机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月, 海富通资产管理(香港)有限公司已募集 发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月 ,中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。 2016 年12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 第 14 页共 14 页 老保险基金投资管理人。 2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固 定收益投资金牛基金公司 ”大奖。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一) 中国证 监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 的文件


( 二) 海富通 中证 100 指数证券投资基金(LOF )基金合同


( 三) 海富通 中证 100 指数证券投资基金(LOF )招募说明书


( 四) 海富通 中证 100 指数证券投资基金(LOF )托管协议


( 五) 中国证 监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


( 六) 报告期 内海富通中证 100 指数 证券投资基金(LOF ) 在指定报刊上披露的各项 公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东 亚银行金融大厦 36 -37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富 通 基 金管 理 有 限 公司 二 〇 一 七 年七 月 二 十 日