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证券股A(150301)

证券股A:2017年第二季度报告查看PDF公告

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 
第 1 页共 17 页 
 
 
 
 
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 
2017 年第2 季 度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 华 安 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报告送 出 日期 : 二 〇 一七 年 七 月 二十 日华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 华安中证全指证券公司指数分级 场内简称 证券股基 基金主代码 160419 交易代码 160419 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年6 月9 日 报告期末基金份额总额 140,780,057.78 份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的 指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的 指数的方法跟踪标的指数 (本基金的标的指数为中 证全指证券公司指数) , 即按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 3 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特 殊情况 (如市场流动性不足、 个别成份股被限制投 资、 法律法规禁止或限制投资等) 导致无法获得足 够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重持 有成份股, 基金管理人将采用合理方法替代等指数 投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允许 的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有 效控制基金的跟踪误差, 追求尽 可能贴近标的指数 的表现, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过4%。 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管 理的前提下, 将适度运用股指期货。 本基金利用股 指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行 及时、 有效地调整和优化, 并提高投资组合的运作 效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购 时, 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与 跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回 时, 可运用股指期货控制基金较大 幅度减仓时可能 存在的冲击成本, 从而确保投资组合对指数跟踪的 效果。 业绩比较基准 95 %×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收 益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安中证证 券 A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 4 华安中证证券 B 份额具有高风险、 高预期收益的特 征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分级 A 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分级B 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分级 下属分级基金的场内简 称 证券股 A 证券股B 证券股基 下属分级基金的交易代 码 150301 150302 160419 报告期末下属分级基金 的份额总额 39,321,685.00 份 39,321,685.00 份 62,136,687.78 份 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年4 月1 日-2017 年6 月30 日) 1.本期已实现收益 -5,911,921.15 2.本期利润 -1,652,168.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0108 4.期末基金资产净值 144,450,505.76 5.期末基金份额净值 1.0261 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封 闭式基金交易佣金, 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 5 值变动收益。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去3 个 月 -0.67% 0.81% -1.09% 0.82% 0.42% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年6 月9 日至2017 年6 月30 日) §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基 金的 基金 经理, 指数 与量 化投 资事 业总 部高 级总 监 2015-06- 09 - 13 年 理学博士,13 年证券、 基金从 业经验,CQF(国际数量金融工 程师) 。 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经 济 管 理 学 院 博 士 后 流 动站从事金融工程工作,2005 年 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾任研究发展部数量策略 分析师,2008 年 4 月至 2012 年12 月担任华安MSCI 中国A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的基金经理, 2009 年9 月起同 时担任上证180 交易型开放式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基金的基金经理。2010 年 11 月至2012 年12 月担 任上证龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基金经理。 2011 年9 月起同时 担任华安深证300 指数证券投 资 基 金 (LOF ) 的 基 金 经 理 。 2013 年 6 月起担任指数投资 部高级总监。 2013 年7 月起同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 2013 年8 月起同时担任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金经理。2014 年11 月至2015 年 12 月担任华安中证高分红 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经理。 2015 年6 月起同时 担任本基金、 华安中证银行指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 2015 年7 月起担任华安 创业板 50 指数分级证券投资 基金的基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的基金经理。 钱晶 本基 2015-06- - 5 年 硕士,5 年证券、基金行业从华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 7 金的 基金 经理 09 业 经 验 , 曾 任 国 信 证 券 分 析 师。2014 年12 月加入华安基 金 , 任 指 数 投 资 部 量 化 分 析 师。 2015 年5 月起担任华安沪 深300 指数分级证券投资基金 的基金经理。 2015 年6 月起同 时担任本基金、 华安中证银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理。 2015 年7 月起担任华 安创业板 50 指数分级证券投 资基金的基金经理。2015 年8 月 起 担 任 华 安 中 证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理。2016 年8 月起, 同时担任 华安创业板 50 交易型开放式 指数证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利 益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制 定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 , 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管 理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 , 使 用晨 会 发 言 、发 送 邮 件 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 8 获 取 机 会 。在 投 资 环 节, 公 司 各 投资 组 合 经 理根 据 投 资 组合 的 风 格 和投 资 策 略 , 制 定 并 严 格执 行 交 易 决策 规 则 , 以保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权 机制, 投资组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序。 在交易环节, 公司实行强制公平交易机制, 确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。 (1) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比 例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上 的公平性。 (2) 交易 所一级市场业务, 投资组合经理按意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该 业务以公司名义进行申报与中签, 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理 进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行 公平协商分配。 (3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控 制原则。 通过内部共同的 iwind 群, 发布询价需求和结果, 做到信息公开。 若是 多个投资组合进行一级市场投标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向, 交易员以此进行投标, 以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名 义获得, 则投资 部门在风控部门的监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估环节, 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的异常交易行为进行监控; 风险管理部根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登 的债券估值) , 定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查, 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司合 规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债 券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统 中进行了设置, 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 9 交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相 关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 出 现 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 超 过 该证 券 当 日 成交 量 的 5%的次数为 0 次,未出现异常交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 上 半 年 , 国 内经 济 保 持 平稳 。 工 业 企业 利 润 总 额同 比 增 速 在一 季 度 反弹至高点后,4 月份虽有所回落, 但 5 月份的数据已经有小幅回升, 经济表现 出较强的韧性。从 PMI 数据来看, 6 月制造业 PMI 为 51.7 ,较上月上升 0.5 个 百分点,连续 11 个月 保持在荣枯线之上;非制造业 PMI 商务活 动指数为 54.9, 维持高位。 制造业和非制造业均维持较高的景气度, 不排除下半年经济增长存在 超预期的可能性。 在经济回暖的背景下, 上半年A 股市场整体略有上涨, 上证综指涨幅2.86%。 同时, 市场结构分化十分明显。 代表蓝筹股的沪深 300 指数一季度上涨 10.78%, 而代表新兴成长的创业板指同期下跌 7.34%。 投资管理上, 基金采取完全复制的管理方法跟踪指数, 并利用量化工具进行 精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2017 年 6 月 30 日,本基金份额 净值为 1.0261 元,本报告期份额净值 增长率为-0.67%,同期业绩比较基准增长率-1.09%。 4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 2017 年上半年,A 股日均成交金额 4500 亿 元左右,较去年减少了约 15%, 券商经纪业务收入依旧维持下滑趋势。 投行业务方面, IPO 节奏虽然较去年加快, 但再融资受限、 债券发行规模收缩, 综合来看, 投行业务增减相抵。 至于自营业华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 10 务、 资本中介业务和资管业务, 预计今年会实现小幅增长。 证券板块年初以来整 体表现不佳,证券公司指数下跌 4.67%。总的来看,券商板块当前市盈率 20 倍 左右,估值不高,且向上有弹性,可以适当配置。 作为基金管理人, 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则, 降低 跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 136,561,650.18 94.22 其中:股票 136,561,650.18 94.22 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,357,207.81 5.77 7 其他各项资产 18,981.60 0.01 8 合计 144,937,839.59 100.00 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 11 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 52,967.70 0.04 C 制造业 542,438.45 0.38 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建筑业 38,778.24 0.03 F 批发和零售业 417,517.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,138.16 0.03 J 金融业 4,538,819.00 3.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.04 S 综合 - - 合计 5,680,481.15 3.93 5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 12 C 制造业 - - D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 130,881,169.03 90.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 130,881,169.03 90.61 5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600030 中信证券 1,054,55 0 17,948,441.00 12.43 2 600837 海通证券 1,084,16 8 16,099,894.80 11.15 3 601211 国泰君安 604,273 12,393,639.23 8.58 4 601688 华泰证券 437,780 7,836,262.00 5.42 5 000776 广发证券 396,701 6,843,092.25 4.74 6 600958 东方证券 417,294 5,804,559.54 4.02 7 601901 方正证券 551,573 5,477,119.89 3.79 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 13 8 600999 招商证券 306,583 5,279,359.26 3.65 9 601377 兴业证券 628,135 4,667,043.05 3.23 10 000166 申万宏源 806,258 4,515,044.80 3.13 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600909 华安证券 145,700 1,470,113.00 1.02 2 601375 中原证券 107,600 1,082,456.00 0.75 3 601881 中国银河 86,500 1,025,890.00 0.71 4 002670 国盛金控 60,400 960,360.00 0.66 5 000987 越秀金控 35,900 417,517.00 0.29 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 14 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 将适度运用 股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投 资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指 期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距; 在本基金发生大额净赎 回时, 可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本, 从而确保 投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策 无。 5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细 基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价 无。 5.11投 资组合 报 告 附 注 5.11.12016 年 11 月 28 日,海通证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚 决定书》 ([2016]127 号) , 原因为未按规定审查、 了解客户真实身份, 被中国 证监会责令改正, 给予警告, 没收违法所得 28,653,000 元, 并处以 85,959,000 元罚款;2017 年5 月23 日, 海通证券股份有限公司收到中国证监会 《行政处罚 事先告知书》 (处罚字 【2017 】59 号) , 原因为公司在融资融券业务开展过程 中违反 《证券公司监督管理条例》 第八十四条 “未按照规定与客户签订业务合同 ” 的规定, 被证监会责令改正、 给予警告, 没收违法所得 509,653.15 元, 并处罚 款 2,548,265.75 元;2017 年 5 月24 日, 中信证券股份有限公司收到中国证监 会 《行政处罚事先告知书》 (处罚 字 [2017]57 号) , 原 因为公司在融资融券业华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 15 务开展过程中违反 《证券公司监督管理条例》 第八十四条 “未按照规定与客户 签 订 业 务 合 同 ” 的 规 定 , 被 证 监 会 责 令 改 正 、 给 予 警 告 , 没 收 违 法 所 得 人 民 币 61,655,849.78 元, 并处人民币 308,279,248.90 元罚款;2016 年 11 月 26 日, 广 发 证 券 股份 有 限 公 司收 到 中 国 证监 会 《 行 政处 罚 决 定 书》 ([2016]128 号 ) , 被中国证监会处以责令改正,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处 以20,415,407.25 元罚款的处罚, 原因为公司存在未能按规定审查、 了解客户身 份等违法违规行为;2016 年7 月27 日, 兴业证券股份有限公司收到中国证监会 《 行 政 处 罚决 定 书 》 (〔2016 〕91 号 ) , 原因 为 公 司 在推 荐 欣 泰 电气 申 请 首 次 公开发行股票并在创业板上市过程中, 未遵守业务规则和行业规范, 未勤勉尽责 地 对 欣 泰 电气 IPO 申请 文 件 进 行审 慎 核 查 ,被 证 监 会 给予 警 告 , 没收 保 荐 业 务 收入1,200 万元、 并处以2,400 万元罚款, 没收承销股票违法所得 2,078 万元、 并处以 60 万元罚款。 报告期内, 基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被 监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 本 基 金 投 资 的前 十 名 股 票中 , 不 存 在投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票 库之外的股票。 5.11.3 其 他资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,866.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,619.94 5 应收申购款 4,495.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,981.60 5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 16 5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开 放 式基 金 份 额 变动 单位:份 项目 华安中证全指证券公 司指数分级A 华安中证全指证券公 司指数分级B 华安中证全指证 券公司指数分级 本报告期期初 基金份额总额 47,878,883.00 47,878,883.00 71,839,067.45 报告期基金总 申购份额 - - 4,670,012.56 减:报告期基 金总赎回份额 - - 31,486,788.23 报告期基金拆 分变动份额 -8,557,198.00 -8,557,198.00 17,114,396.00 本报告期期末 基金份额总额 39,321,685.00 39,321,685.00 62,136,687.78 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 无 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 无。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 17 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1、 《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 2、 《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》 3、 《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》 8.2 存 放 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查 阅 方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。


华 安 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年七 月 二 十 日