深证 基本 面 60 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 7 月 20 日 深 F60ETF2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 深 F60ETF
场内简称 深 F60
基金主代码 159916
交易代码 159916
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月8 日
报告期末基 金份额总额 33,566,039.00 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，
即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金
股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重的变
动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金， 其风险和预期收益高于货币市场
基金、 债券基金、 混合基金。 本基金为指数型基金， 具
有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征，
属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 7,829,357.36
2. 本期利润
13,240,770.66
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.3624
4. 期末基金 资产净值 109,555,299.60
5. 期末基金 份额净值 3.2639
1 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.72% 0.95% 12.28% 0.96% 0.44% -0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
路龙凯
本 基 金 的
基金经理
2016 年4 月
11 日
- 7
硕士。2008 年 8 月至 2011
年 11 月在中 国人民健康保
险 股 份 有 限 公 司 从 事 保 险
精算工作， 历任主办、 主管；
2011 年 11 月至 2012 年 4
月 在 中 诚 信 国 际 信 用 评 级
有限公司工作， 任结构融 资
分析师； 2012 年5 月至2015深 F60ETF2017 年第 2 季度报 告
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年4 月在泰达 宏利基金管理
有限责任公司工作， 历任 初
级研究员、 研究员、 投资经
理； 2015 年4 月加入建信基
金 管 理 公 司 金 融 工 程 及 指
数 投 资 部 ， 任 基 金 经 理 助
理，2016 年4 月 11 日起 任
深证基本面60ETF 及其联 接
基金的基金经理。
4.2 管理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 不存 在损 害 基金 份额 持 有人 利益 的 行为 。基 金 管理 人勤 勉 尽责地
为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 其他有关法律法规的规 定
和《深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法 违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意 见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法 规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易 模 块 ，
一 旦 出现 不同 基 金同 时买 卖 同一 证券 时 ，系 统自 动 切换 至公 平 交易 模块 进 行操 作， 确保 在投资管
理 活 动中 公平 对 待不 同投 资 组合 ，严 禁 直接 或通 过 第三 方的 交 易安 排在 不 同投 资组 合之 间进行利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成 交 较 少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有1 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期间，本基金一直保持高仓位运作。本基金管理人根据基金合同规定，采取了对指数深 F60ETF2017 年第 2 季度报 告
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的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的
差异。导致这些差异的原因主要是制作申购赎回清单时个股数量的四舍五入，此外基金申赎、成
份股调整等因素也导致了一定程度的跟踪误 差。
本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪
误差与偏离度。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 12.72% ， 波 动率 0.95% ， 业绩比较基准收益率 12.28%， 波动率 0.96% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 108,518,862.75 98.65
其中：股票 108,518,862.75 98.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,371,458.27 1.25
8 其他资产 113,914.43 0.10
9 合计 110,004,235.45 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
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5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 2,196,796.80 2.01
B 采矿业 1,473,160.33 1.34
C 制造业 63,797,708.28 58.23
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,285,477.84 1.17
E 建筑业 1,139,280.00 1.04
F 批发和零售业 3,460,248.50 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 14,954,118.16 13.65
K 房地产业 17,483,453.97 15.96
L 租赁和商务服务业 508,788.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,681,217.14 1.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 107,980,249.02 98.56
以上行业分类以 2017 年6 月30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 495,804.30 0.45
C 制造业 42,809.43 0.04
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 深 F60ETF2017 年第 2 季度报 告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 538,613.73 0.49
以上行业分类以 2017 年6 月30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资 港股通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 304,662 12,542,934.54 11.45
2 000002 万
科Ａ 468,203 11,691,028.91 10.67
3 000333 美的集团 191,006 8,220,898.24 7.50
4 000001 平安银行 653,949 6,140,581.11 5.61
5 000858 五 粮 液 68,891 3,834,473.06 3.50
6 000338 潍柴动力 219,686 2,899,855.20 2.65
7 000725 京东方Ａ 677,399 2,817,979.84 2.57
8 000776 广发证券 154,288 2,661,468.00 2.43
9 000100 TCL 集团 656,440 2,251,589.20 2.06
10 002142 宁波银行 114,664 2,213,015.20 2.02
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002128 露天煤业 56,989 495,804.30 0.45
2 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02
3 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 深 F60ETF2017 年第 2 季度报 告
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4 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期 末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。 深 F60ETF2017 年第 2 季度报 告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 广 发证券
股份有限公司 （000776）于 2016 年 11 月28 日发 布公告称 11 月 26 日收到 中国证监会行政处罚决
定书：2015 年 1 月16 日 ， 中国证监会公开通报 2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检查情
况 。 公司 因存 在 向不 符合 条 件的 客户 融 资融 券、 违 规为 到期 融 资融 券合 约 展期 问题 ，且 涉及客户
数量较多，受到责令限期改正的行政监管措施。2015 年 8 月 24 日，收 到中国证券监督管理委员
会《调查通知书》 （鄂证 调查字 2015023 号） 。因涉 嫌未按规定审查 、了解客户身份等违法违规行
为， 根据 《 中华人民共和国证券法》 的有关规定， 中国证监会决定对公司立案调查。2015 年9 月
12 日 ， 因在 接入恒生 HOMES 系统期间 未采取有效措施严格审查客户身份的真实性， 未切实防范客
户 借 用证 券交 易 通道 违规 从 事交 易活 动 ，因 此受 到 中国 证监 会 责令 整改 ， 给予 警告 ，没 收违法所
得 6,805,135.75 元，并 处以 20,415,407.25 元 罚款等处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,234.95
2 应收证券清算款 111,345.34
3 应收股利 -
4 应收利息 334.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,914.43
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000100 TCL 集团 2,251,589.20 2.06 重大事项停牌
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002128 露天煤业 495,804.30 0.45 重大资产重组停牌
2 002882 金龙羽 18,389.20 0.02 新股未上市
3 300670 大烨智能 13,760.87 0.01 新股未上市
4 300672 国科微 10,659.36 0.01 新股未上市
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 36,066,039.00
报告期期间基金总申购份额 5,500,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 8,000,000.00
报告期期间基金拆 分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 33,566,039.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
单位：份
投资者类
别
报告期内 持有 基金份额 变化 情况 报告期末 持有 基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
建信深证
基本面60
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金
1
4 月 1 日
至6 月30
日
35,000,000.00 4,500,000.00 8,000,000.00 31,500,000.00 93.84%
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证基本面 60 交 易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2 、 《深证基 本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金合同》 ；
3 、 《深证基 本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《深证基 本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。 深 F60ETF2017 年第 2 季度报 告
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
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