中小 板等 权重 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 7 月 20 日 诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年7 月 19 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 诺安中小板等权重 ETF
场内简称 中小等权
交易代码 159921
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 7,305,171.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现， 即
按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股
票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重的变动
进行相应调整。 基金投资于标的指数成份股票及备选成
份股票的比例不低于基金资产净值的 90% 。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中小板等权重指数收益率。
风险收益特征
本基金是股票型基金， 其风险和预期收益高于货币市场
基金、 债券基金、 混合基金， 本基金为指数型基金， 具
有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，
属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
注：本基金上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所” 。 诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,257,958.66
2. 本期利润
-234,349.39
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0298
4. 期末基金 资产净值 11,046,464.07
5. 期末基金 份额净值 1.512
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.37% 0.85% -0.98% 0.92% -0.39% -0.07%
注：本基金的业绩比较基准为: 中小 板等权重指数收益率。 诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本基金的建仓期为 3 个月, 建仓 期结 束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋德舜
上 证 新 兴
产 业 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 、 中
小 板 等 权
2012 年 12
月 10 日
- 10
经济学博士, 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾任招商银行计划财务部资
产 负 债 管 理 经 理, 泰 达 荷 银 基 金
管理有限公司风险管理部副总
经理。 2010 年 4 月加入 诺安基金
管 理 有 限 公 司, 曾 任 诺 安 基 金 管
理有限公司投资经理。2012 年
12 月至2015 年 3 月任诺 安中小
板等权重交易型开放式指数证诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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重 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 基
金经理。
券投资基金联接基金基金经理。
2011 年 4 月 起任上证新兴产业
交易型开放式指数证券投资基
金基金经理和诺安上证新兴产
业交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，2012
年 12 月起任 中小板等权重交易
型开放式指数证券投资基金基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期间 ，中 小 板等 权重 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资 基 金管 理 人严 格遵 守 了《 中华 人 民共和
国 证 券投 资基 金 法》 及其 他 有关 法律 法 规， 遵守 了 《中 小板 等 权重 交易 型 开放 式指 数证 券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度 的范围包括境内上市股票、 债券的一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、
业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。
投 资 研究 方面 ， 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库， 在此 基 础上 ，不 同 投资组
合 根 据其 投资 目 标、 投资 风 格和 投资 范 围的 不同 ， 建立 不同 投 资组 合的 投 资对 象备 选库 和交易对
手 备 选库 ；公 司 拥有 健全 的 投资 授权 制 度， 明确 投 资决 策委 员 会、 投资 总 监、 投资 组合 经理等各
投 资 决策 主体 的 职责 和权 限 划分 ，投 资 组合 经理 在 授权 范围 内 可以 自主 决 策， 超过 投资 权限的操
作 需 要经 过严 格 的审 批程 序 ；公 司建 立 了统 一的 研 究管 理平 台 ，所 有内 外 部研 究报 告均 通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交 易 执行 方面 ， 对于 场内 交 易， 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ， 交易中
心 按 照时 间优 先 、价 格优 先 的原 则执 行 所有 指令 ， 如果 多个 投 资组 合在 同 一时 点就 同一 证券下达
了 相 同方 向的 投 资指 令， 并 且市 价在 指 令限 价以 内 ，投 资交 易 系统 自动 将 该证 券的 每笔 交易报单
都 自 动按 比例 分 拆到 各投 资 组合 ；对 于 债券 一级 市 场申 购、 非 公开 发行 股 票申 购等 非集 中竞价交
易 的 交易 分配 ， 在参 与申 购 之前 ，各 投 资组 合经 理 独立 地确 定 申购 价格 和 数量 ，并 将申 购指令下
达 给 交易 中心 。 公司 在获 配 额度 确定 后 ，按 照价 格 优先 的原 则 进行 分配 ， 如果 申购 价格 相同，则诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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根 据 该价 位各 投 资组 合的 申 购数 量进 行 比例 分配 ； 对于 银行 间 市场 交易 、 固定 收益 平台 、交易所
大 宗 交易 ，投 资 组合 经理 以 该投 资组 合 的名 义向 交 易中 心下 达 投资 指令 ， 交易 中心 向银 行间市场
或 交 易对 手询 价 、成 交确 认 ，并 根据 “ 时间 优先 、 价格 优先 ” 的原 则保 证 各投 资组 合获 得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组 合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内, 本 基金跟踪误差主要来自指数成份股调整和申购赎回， 原因是在较小的最小申赎单位下,
申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人完全遵循被动
投资，尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末 ，本基金份额净值为 1.512 元。本 报告期基金份额净值增长率为-1.37% ，同期
业绩比较基准收益率为-0.98% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本 报 告期 内， 本 基金 存在 连 续六 十个 工 作日 基金 资 产净 值低 于 五千 万元 的 情形 。基 金 管理人
将积极与基金托管人协商解决方案， 包括但不限于持续营销、 转换运作方式、 与其他基金合并等，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 10,347,026.81 91.48
其中：股票 10,347,026.81 91.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - - 诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 962,757.64 8.51
8 其他资产 681.15 0.01
9 合计 11,310,465.60 100.00
注：股票投 资的公允价值包含可退替代款估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 76,253.36 0.69
B 采矿业 - -
C 制造业 6,495,907.08 58.81
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 320,432.81 2.90
F 批发和零售业 104,782.50 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,243,581.08 11.26
J 金融业 400,860.14 3.63
K 房地产业 215,909.14 1.95
L 租 赁和商务服务业 261,601.26 2.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 115,592.44 1.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 117,231.00 1.06
S 综合 - -
合计 9,352,150.81 84.66
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 594,465.00 5.38
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - - 诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 101,004.00 0.91
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
197,407.00 1.79
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 102,000.00 0.92
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 994,876.00 9.01
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 7,429 239,956.70 2.17
2 002236 大华股份 7,497 171,006.57 1.55
3 002475 立讯精密 5,527 161,609.48 1.46
4 002460 赣锋锂业 3,400 157,250.00 1.42
5 002410 广联达 8,325 156,510.00 1.42
6 002555 三七互娱 5,900 150,863.00 1.37
7 002008 大族激光 4,318 149,575.52 1.35
8 002466 天齐锂业 2,700 146,745.00 1.33
9 002508 老板电器 3,350 145,658.00 1.32
10 002456 欧菲光 7,775 141,271.75 1.28
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002044 美年健康 6,000 102,000.00 0.92
2 002352 顺丰控股 1,900 101,004.00 0.91
3 002217 合力泰 10,200 100,776.00 0.91
4 002131 利欧股份 30,500 100,345.00 0.91 诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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5 002271 东方雨虹 2,700 100,170.00 0.91
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本 报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持 有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期 货。 诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金本报告期投资 的前十名证 券的发行主 体, 本 报 告期 没 有 出 现被 监 管 部
门 立 案 调 查的 情 形, 也没 有 出 现 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中, 没 有投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票库 之 外 的
股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 294.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 386.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 681.15
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 9,305,171.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 7,305,171.00
诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有 基金份额 变化 情况
报告期末 持有 基金
情况
序
号
持有基金 份额 比例达到
或者超 过 20% 的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 1 2017.4.18-2017.4.27 540,800.00 1,476,202.00 2,000,000.00 17,002.00 0.23%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基金出 现单 一投资者 持有 基金份额 比例 达到或者 超 过 20% 的情 形 ， 敬请投资 者 留意可能 由此 产
生的包括 但不 限于大额 赎回 可能引发 的净 值波动风 险、 基金流动 性风 险等风险 事项 。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
本报告期内，本基金管理人于 2017 年 4 月 29 日于 《证券时报》 、 《上海 证券报》及《中国证
券报》 发布了 《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》 的公告， 自 2017
年 4 月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
① 中 国证 券监 督 管理 委员 会 批准 中小 板 等权 重交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金 公开 募 集的文
件。
②《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。 诺安中小板等权重 ETF2017 年第 2 季度报 告
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③《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营 业执照。
⑤中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 二季度报告正文。
⑥报告期内中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查 阅详情。
诺 安 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 7 月 20 日
