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交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金
(LOF)
2017 年第 2 季 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 七 月 二十 日
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
场内简称 中国互联
基金主代码 164906
交易代码 164906
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 912,578,025.63 份
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误
差最小化。 本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误差不超过 5% 。
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数， 即按照中证海外中国互联网指
数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中证海外中国互联网指数收益率× 95% ＋银行活期存
款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高
于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金， 属于承
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担较高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 同
时本基金为指数型基金， 具有与标的指数相似的风险
收益特征。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称
JPMorgan Chase Bank, National Association HONG
KONG BRANCH
境外资产托管人中文名称 摩根大通银行香港分行
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 180,039.12
2.本期利润 19,654,226.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0317
4.期末基金资产净值 1,095,757,712.44
5.期末基金份额净值 1.201
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 8.49% 1.03% 12.09% 1.01% -3.60% 0.02%
3.2.2 自 基 金合 同 生 效 以来 基 金 份 额累 计 净 值 增长 率 变 动 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益
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率 变 动 的 比较
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 5 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银
上证
180
公司
治理
ETF
及其
联接、
交银
深证
2015-05-27 - 8 年
蔡铮先生，中国国籍，
复旦大学电子工程硕
士。历任瑞士银行香港
分行分析员。2009 年加
入交银施罗德基金管理
有限公司，历任投资研
究部数量分析师、基金
经理助理、量化投资部
助理总经理。 2012 年 12
月 27 日至 2015 年 6 月
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300
价值
ETF
及其
联接、
交银
国证
新能
源指
数分
级、 交
银中
证海
外中
国互
联网
指数
（QD
II-LO
F)、交
银中
证互
联网
金融
指数
分级、
交银
中证
环境
治理
指数
（LO
F ）的
基金
经理，
公司
量化
投资
部副
总经
理
30 日担任交银施罗德沪
深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金基金
经理，2015 年 4 月 22
日至 2017 年 3 月 24 日
担任交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基
金经理， 2015 年 4 月 22
日至 2017 年 3 月 24 日
担任交银施罗德全球自
然资源证券投资基金基
金经理， 2015 年 8 月 13
日至 2016 年 7 月 18 日
担任交银施罗德中证环
境治理指数分级证券投
资基金基金经理。
注： 基金经理 （或基金经理小组） 期后变动 （如有） 敬请关注基金管理人发布的相关 公
告。
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4.2 报 告 期内 本 基 金 运作 遵 规 守 信情 况 说 明
在 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵循 了 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》 、 基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和 基 金 合 同 的 规 定 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公 平 的 交 易分 配 制 度 。对 于 交 易 所公 开 竞 价 交易 ， 遵 循 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分
配 ” 的 原 则， 全 部 通 过交 易 系 统 进行 比 例 分 配； 对 于 非 集中 竞 价 交 易、 以 公 司 名义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司 管理的不同投资组合的整体收
益 率 差异 、分 投 资类 别的 收 益率 差异 以 及不 同时 间 窗口 同向 交 易的 交易 价 差进 行分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投 资策略和业 绩表现说明
2017 年 二季 度 国 内经济 延 续 了去年 下 半 年的态 势 ， 宏观经 济 小 幅回落 ， 在 去杠 杆
的大环境下流动性总体趋紧。 海外主要资本市场均有一定上扬， 美股整体涨幅较前一季
度有所收窄， 纳斯达克表现出先跌后涨走势， 港股受到腾讯及大金融板块的推动而震荡
上行。作为跟踪中证海外中国互联网指 数 的 指 数 基 金 ， 二 季 度 基 金 总 体 录 得 较 高 涨 幅 。
展望下一季度的海外市场， 欧洲市场有诸多不确定性因素， 特别是多项政治事件或
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将对市场短期内造成扰动； 美联储加息节奏和缩表 进度逐步明朗， 经济大概率呈现逐步
复苏、 震荡回暖的趋势； 港股方面， 因其估值优势和中国企业基本面改善， 相对更为 乐
观。我们对于海外市场总体持有谨慎乐观的态度，并认为可能有一定的结构性机会。
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.201 元， 本报告期份额净值增长率为
8.49% ，同期业绩比较基准增长率为 12.09% 。
4.5 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ）
占基金总资
产的比例
（％）
1 权益投资 1,066,917,130.95 91.21
其中： 普通股 300,076,103.27 25.65
存托凭证 766,841,027.68 65.55
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计 72,717,105.78 6.22
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8 其他资产 30,142,777.36 2.58
9 合计 1,169,777,014.09 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.2 报告期末在各个国 家（地区） 证券市场的 股票及存托 凭证投资分 布
国家（地区） 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 831,784,486.52 75.91
香港 235,132,644.43 21.46
合计 1,066,917,130.95 97.37
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2、ADR、GDR 按照存 托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分 类的股票及 存托凭证投 资组合
5.3.1 报 告 期末 指 数 投 资按 行 业 分 类的 股 票 及 存托 凭 证 投 资组 合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
信息技术 773,350,158.48 70.58
非必需消费品 269,310,974.42 24.58
工业 24,255,998.05 2.21
合计 1,066,917,130.95 97.37
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3.2 报 告 期末 积 极 投 资按 行 业 分 类的 股 票 及 存托 凭 证 投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。
5.4 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 及存托凭证 投资
明细
5.4.1报告期末 指 数 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票 及存 托
凭 证 投 资 明细
序
号
公司名称 （英
文）
公司
名称
（中
文）
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价值（人
民币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
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1
Tencent
Holdings
Limited
腾讯
控股
有限
公司
700
HK
香
港
证
券
交
易
所
香港 475,800 115,281,552.83 10.52
2
Alibaba Group
Holding
Limited
阿里
巴巴
集团
控股
有限
公司
BABA
US
美
国
证
券
交
易
所
美国 115,174 109,935,075.66 10.03
3 Baidu Inc.
百度
股份
有限
公司
BIDU
US
美
国
证
券
交
易
所
美国 68,525 83,029,630.83 7.58
4 Jd.Com Inc.
京东
集团
JD US
美
国
证
券
交
易
所
美国 278,544 74,006,903.53 6.75
5
Ctrip.Com
International,
Ltd.
携程
旅行
网
CTRP
US
美
国
证
券
交
易
所
美国 169,930 62,002,220.44 5.66
6 Autohome Inc.
汽车
之家
ATHM
US
美
国
证
券
交
易
所
美国 150,368 46,206,099.14 4.22
7 58.Com Inc.
58 同
城网
WUBA
US
美
国
美国 149,821 44,769,329.04 4.09
第 10 页共 13 页
证
券
交
易
所
8
Netease.Com
Inc.
网易
公司
NTES
US
美
国
证
券
交
易
所
美国 21,862 44,523,884.06 4.06
9
Kingsoft Corp
Limited
金山
软件
3888
HK
香
港
证
券
交
易
所
香港 2,456,000 43,372,328.87 3.96
10
TAL
Education
Group
好未
来教
育集
团
TAL
US
美
国
证
券
交
易
所
美国 50,695 42,004,704.12 3.83
5.4.2报告期末 积 极 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 股 票 及存 托
凭 证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信 用等级分类 的债券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 金 融衍 生 品 投 资明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 基 金投 资 明 细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投 资 组合 报 告 附 注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.10.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 46,774.45
4 应收利息 8,897.63
5 应收申购款 16,538,305.28
6 其他应收款 13,548,800.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,142,777.36
5.10.4 报 告 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末投资的 股票存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
5.10.5.1 报 告 期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.5.2报告期末积 极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 351,051,652.95
报告期期间基金总申购份额 875,298,675.51
减：报告期期间基金总赎回份额 313,772,302.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“- ” 填列）
-
报告期期末基金份额总额 912,578,025.63
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、 赎回、 红利再投等； 本基金管理人本报
告期末持有本基金份额0.00份，占本基金期末总份额的0.00% 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备 查 文件 目 录
1、 中国证监会准予交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)募集
注册的文件；
2、 《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》 ；
3、 《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、 关 于 申 请 募 集 注 册 交 银 施 罗 德 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
的法律意见书；
8、 报告期内交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)在指定报刊
上各项公告的原稿。
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8.2 存 放 地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查 阅 方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 交银 施罗 德 基金 管理 有 限公 司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
services@jysld.com 。
