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平安鼎越(167002)

平安鼎越:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 鼎越 定 期 开 放灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告 送 出日期:2017 年 7 月20 日 平安大华鼎越灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华鼎 越灵 活配 置混 合型 场内简 称 平安鼎 越 交易代 码 167002 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2016 年 9 月20 日 报告期 末基 金份 额总 额 673,107,849.99 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ,灵活 运用 大类 资产 配置 、 定向增 发股 票、 债券 投资 策略等 多种 投资 策略 , 充 分 挖掘市 场投 资机 会, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增 值。 按 《基 金合 同》 约定 , 本基 金转 型为 上市 开放 式 基(LOF ) 后 , 将 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略 , 在 严 格 控 制风险 的前 提下 , 充 分挖 掘市场 投资 机会 , 力 争实 现 基金资 产的 长期 稳健 增值 投资策 略 通过对 宏观 经济 、 行 业分 析轮动 效应 与定 向增 发项 目 优势的 深入 研究 基础 上, 利用项 目的 事件 性特 征与 折 价优势 , 选 能够 改善 、 提 升企业 基本 面经 营状 况定 向 增发股 票进 行投 资。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×5 0 %+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 ×50% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 预期 风险 和预 期收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于证 券投 资基 金中 的中高 风险 和中 高预 期收 益平安大华鼎越灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


产品。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已 实 现收 益 -337,112.51 2.本期 利润 -20,669,605.13 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0307 4.期末 基金 资产 净值 647,175,059.46 5.期末 基金 份额 净值 0.9615 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基 金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.09% 0.30% 3.16% 0.32% -6.25% -0.02% 业绩比 较基 准: 沪 深300 指数收 益率*50%+ 中 证综 合 债指数 收益 率*50%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 1、本 基金 基金 合同 于2016 年9 月 20 日 正式 生效 , 截至报 告期 末未 满一 年; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。


3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日期 刘俊廷 平 安 大 华 鼎 越 灵 活 2016 年 9 月 20 日 - 5 刘俊廷先生曾在国泰 君安证券股份有限公平安大华鼎越灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 司担任分析师一职, 于 2014 年 12 月 加入 平安大华基金,任行 业研究员,现任平安 大华鼎泰灵活配置混 合型证券投资基金、 平安大华鼎越定期开 放灵活配置混合型证 券投资基金、平安大 华鼎弘混合型证券投 资基金、平安大华鼎 沣定期开放灵活配置 混合型证券投资基金 基金经 理。 1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日, “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资 格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安大 华鼎 越定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定, 并本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《 证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 债券市 场部 分 , 我 们认 为 二季度 宏观 经济 相对 平稳 , 通 胀中 枢略 有回 落, 货 币政策 保持 中性 , 央行在 公开 市场 “削 峰填 谷”维 护资 金面 。4 月份 金融监 管趋 严对 债市 造成 较大的 负面 冲击 ,6 月份在 央行 对资 金面 的细 心呵护 下, 债市 收益 率出 现一度 程度 修复 ,并 逐 渐 回落至 一季 度末 附近 的水平 。总 体来 看, 二季 度债市 收益 率呈 现先 上后 下走势 。本 基金 保持 了投 资组合 的流 动性 ,主 要配置 资质 较优 的中 等期 限信用 债, 同时 参与 了利 率债和 可转 债的 波段 操作 。 定增市 场部 分, 鼎 越 2017 年一季 度前 都表 现良 好, 亏损都 是发 生 在2017 年 三 月中旬 开始 至 今的中 小创 股票 的剧 烈的 下跌中 。分 析下 来主 要是 定增项 目的 构成 。根 据WIND 不 完全 统计2016 年7 月至 2017 年3 月 (鼎 越定增 的建 仓期) 发行 的 所有所 有竞 价定 增项 目中 , 创业 板数 量约 35% 、 中小板 数量 约42% , 主板 数量 约 23% (其 中大 蓝筹 的定增 数量 很少 )。 鼎 越定 增目 前已 经建 仓完 毕,剩 余少 部分 资金 以现 金管理 为主 。2017 年5 月26 日 证监 会发 布的 《上 市公 司股 东 、 董 监高减 持股 份的 若干 规定 》 , 在 新规 下我 们将 积极 和定增 上市 公司 沟通 , 争取投 后管 理最 大化 效果 。我们 将一 如既 往地 把投 资者的 利益 放在 首位 ,积 极与投 资者 沟通 ,传 达监管 层的 要求 和理 念, 消除投 资者 对新 规的 疑虑 。在投 资上 ,公 司将 详细 解读新 规, 制订 合理 可行的 定增 股票 解禁 后减 持计划 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9615 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-3.09% , 业绩 比较基 准收 益率 为3.16% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 155,816,616.12 19.40 其中: 股票


155,816,616.12 19.40 2 基金投 资 - - 平安大华鼎越灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


3 固定收 益投 资


632,018,882.25 78.69 其中: 债券


632,018,882.25 78.69 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,801,994.86 0.60 8 其他资 产


10,573,510.14 1.32 9 合计





803,211,003.37





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 76,087,073.74 11.76 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 22,544,639.25 3.48 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,048,947.35 4.03 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,914,860.10 0.76 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 26,221,095.68 4.05 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 155,816,616.12 24.08


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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 基础 材料 - - B 消费 者非 必需 品 - - C 消费 者常 用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗 保健 - - G 工业 - - H 信息 技术 - - I 电信 服务 - - J 公用 事业 - - 合计 - - 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002344 海宁皮 城 3,151,574 26,221,095.68 4.05 2 600676 交运股 份 3,496,503 26,048,947.35 4.03 3 000875 吉电股 份 4,464,285 22,544,639.25 3.48 4 002073 软控股 份 2,367,985 20,080,512.80 3.10 5 002157 正邦科 技 2,459,016 11,188,522.80 1.73 6 600522 中天科 技 1,039,501 10,966,735.55 1.69 7 600531 豫光金 铅 1,328,040 9,774,374.40 1.51 8 000901 航天科 技 348,476 9,464,608.16 1.46 9 300421 力星股 份 322,690 8,832,025.30 1.36 10 002516 旷达科 技 1,052,877 5,780,294.73 0.89





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,995,800.00 0.31 其中: 政策 性金 融债 1,995,800.00 0.31 4 企业债 券 184,069,082.25 28.44 5 企业短 期 融 资券 445,954,000.00 68.91 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 平安大华鼎越灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


9 其他 - - 10 合计 632,018,882.25 97.66


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 011698651 16 金 圆投 资SCP001 400,000 40,124,000.00 6.20 2 011698747 16 滇 世博 SCP002 300,000 30,105,000.00 4.65 3 011698677 16 天 富能 源SCP002 300,000 30,096,000.00 4.65 4 011698655 16 盾安 SCP004 300,000 30,090,000.00 4.65 5 011698765 16 建发 SCP006 300,000 30,087,000.00 4.65





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 平安大华鼎越灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 10,511.70 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,562,998.44 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,573,510.14


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002344 海宁皮 城 26,221,095.68 4.05 非公开 发行 2 600676 交运股 份 26,048,947.35 4.03 非公开 发行 3 000875 吉电股 份 22,544,639.25 3.48 非公开 发行 4 002073 软控股 份 20,080,512.80 3.10 非公开 发行 5 002157 正邦科 技 11,188,522.80 1.73 非公开 发行 6 600522 中天科 技 10,966,735.55 1.69 非公开 发行 7 600531 豫光金 铅 9,774,374.40 1.51 非公开 发行 8 000901 航天科 技 9,464,608.16 1.46 非公开 发行 9 300421 力星股 份 8,832,025.30 1.36 非公开 发行 10 002516 旷达科 技 5,780,294.73 0.89 非公开 发行


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 673,107,849.99 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 673,107,849.99


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内,基 金管 理人 不 存在申 购、 赎回 或买 卖本 基金的 情况 。 平安大华鼎越灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 1 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公司 第二 届董 事会 第四 十一次 会议 通过 ,同 意推 荐李兆 良先 生、 李娟娟 女士 、刘 雪山 先生 、潘汉 腾先 生为 公司 第三 届董事 会独 立非 执行 董事 候选人 ;推 荐姚 波先 生、陈 敬达 先生 、杨 玉萍 女士、 叶杨 诗明 女士 、张 文杰先 生为 公司 第三 届董 事会非 执行 董事 ;推 荐罗春 风先 生、 肖宇 鹏先 生为公 司第 三届 董事 会执 行董事 ,并 同意 提交 股东 会 审议 。 2 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公司 第二 届监 事会 第九 次会议 通过 , 同意 推荐 巢 傲文先 生 、 冯 方 女士为 公司 第三 届监 事会 股东监 事候 选人 ,并 同意 提交股 东会 审议 。 3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议通 过 , 选 举姚 波先 生 、 罗 春风 先生、 陈敬达 先生 、 肖 宇鹏 先生 、 杨玉 萍女 士、 叶 杨诗 明 女士、 张文 杰先 生、 李 兆 良先生 、 李 娟娟 女士、 刘雪生 先生 、潘 汉腾 先生 为第三 届董 事会 董事 。 4 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议通 过, 选举 巢傲 文先 生、冯 方女 士 为第三 届监 事会 监事 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华鼎 越定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件 (2) 平安 大华 鼎越 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 (3) 平安 大华 鼎越 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报 告期 内平 安大 华鼎 越定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告 的 原稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公 司 , 客户 服平安大华鼎越灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平 安大 华基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 20 日