平 安 大 华 鼎泰 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 7 月20 日 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华鼎 泰灵 活配 置混 合型
场内简 称 平安鼎 泰
交易代 码 167001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2016 年 7 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,318,879,411.68 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ，在基 金合 同生 效 后 18 个
月内， 灵活 运用 定向 增发 股票等 投资 策略 ， 充 分挖 掘
市场投 资机 会， 力争 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 本 基
金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 后 ， 积 极 发 掘 可 能 对
上市公 司当 前或 未来 价值 产生重 大影 响的 各类 事件 ，
通 过 筛 选 、 鉴 别 实 践 信 息 扩 散 对 资 产 价 格 的 影 响 模
式， 选 择最 具有 竞争 优势 的标的 ， 在 控制 风险 的前 提
下力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在合 同生 效 后 18 个月内 （含 第 18 个 月） ， 通
过对宏 观经 济、 行业 分析 轮动效 应与 定向 增发 项目 优
势的深 入研 究基 础上 ， 利 用项目 的事 件性 特征 与折 价
优势， 选能 够改 善、 提升 企业基 本面 经营 状况 定向 增
发股票 进行 投资 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 ×5 0 %+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×50%
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告
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高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基
金， 属 于证 券投 资基 金中 的中高 风险 和中 高预 期收 益
产品。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,291,573.90
2.本期 利润 -131,177,993.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0995
4.期末 基金 资产 净值 1,177,225,784.21
5.期末 基金 份额 净值 0.8926
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.03% 0.87% 3.16% 0.32% -13.19% 0.55%
业绩比 较基 准： 沪 深300 指数收 益率*50%+ 中 证综 合 债指数 收益 率*50%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年7 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊廷
平 安 大 华
鼎 泰 灵 活
2016 年 7 月
21 日
- 5
刘俊廷先生曾在国泰
君安证券股份有限公平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告
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配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
司担任分析师一职，
于 2014 年 12 月 加入
平安大华基金，任行
业研究员，现任平安
大华鼎泰灵活配置混
合型证券投资基金、
平安大华鼎越定期开
放灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华鼎弘混合型证券投
资基金、平安大华鼎
沣定期开放灵活配置
混合型证券投资基金
基金经 理。
1、此 处的 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华鼎 泰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，并
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 、取信 于市 场、 取信 于社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金投 资管 理符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 ，没有 损害 基金 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
鼎泰2017 年一 季度 前都 表 现良好 ，亏 损都 是发 生 在2017 年三 月中 旬开 始至 今 的中小 创股 票
的剧烈 的下 跌中 。分 析下 来主要 是定 增项 目的 构成 。根 据 WIND 不 完全 统计2016 年7 月至 2017
年3 月 （鼎 泰定 增的 建仓 期）发 行的 所有 所有 竞价 定增项 目中 ，创 业板 数量 约 35% 、中 小板 数量
约42% ，主 板数 量约23% （ 其中大 蓝筹 的定 增数 量很 少）。
鼎泰定 增目 前已 经建 仓完 毕，剩 余少 部分 资金 以现 金管理 为主 。2017 年5 月26 日 证监 会发
布的 《上 市公 司股 东 、 董 监高减 持股 份的 若干 规定 》 ， 在 新规 下我 们将 积极 和定增 上市 公司 沟通 ，
争取投 后管 理最 大化 效果 。我们 将一 如既 往地 把投 资者的 利益 放在 首位 ，积 极与投 资者 沟通 ，传
达监管 层的 要求 和理 念， 消除投 资者 对新 规的 疑虑 。在投 资上 ，公 司将 详细 解读新 规， 制订 合理
可行的 定增 股票 解禁 后减 持计划 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8926 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.03% ，业
绩比较 基准 收益 率 为3.16% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 893,171,126.12 75.75
其中： 股票
893,171,126.12 75.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
12,606,298.60 1.07
其中： 债券
12,606,298.60 1.07
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
255,000,000.00 21.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
18,235,944.27 1.55
8 其他资 产
57,431.40 0.00
9 合计
1,179,070,800.39
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 535,282,143.92 45.47
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
90,178,587.30 7.66
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 86,829,846.85 7.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 57,669,668.53 4.90
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
123,210,879.52 10.47
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 893,171,126.12 75.87
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告
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G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000875 吉电股 份 17,857,146 90,178,587.30 7.66
2 600676 交运股 份 11,655,013 86,829,846.85 7.38
3 000521 美菱电 器 12,522,361 77,012,520.15 6.54
4 002073 软控股 份 8,998,342 76,305,940.16 6.48
5 002344 海宁皮 城 9,004,499 74,917,431.68 6.36
6 002157 正邦科 技 16,393,444 74,590,170.20 6.34
7 000901 航天科 技 2,597,735 70,554,482.60 5.99
8 600531 豫光金 铅 9,329,760 68,667,033.60 5.83
9 002400 省广股 份 6,014,128 48,293,447.84 4.10
10 300370 安控科 技 8,293,107 40,304,500.02 3.42
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资 产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 12,606,298.60 1.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,606,298.60 1.07
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113011 光大转 债 119,980 12,606,298.60 1.07
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资情 况。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告 期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票 库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,414.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 57,431.40
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000875 吉电股 份 90,178,587.30 7.66 非公开 发行
2 600676 交运股 份 86,829,846.85 7.38 非公开 发行
3 000521 美菱电 器 77,012,520.15 6.54 非公开 发行
4 002073 软控股 份 76,305,940.16 6.48 非公开 发行
5 002344 海宁皮 城 74,917,431.68 6.36 非公开 发行
6 002157 正邦科 技 74,590,170.20 6.34 非公开 发行
7 000901 航天科技 70,554,482.60 5.99 非公开 发行
8 600531 豫光金 铅 68,667,033.60 5.83 非公开 发行
9 002400 省广股 份 48,293,447.84 4.10 非公开 发行
10 300370 安控科 技 40,304,500.02 3.42 非公开 发行
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,318,879,411.68
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,318,879,411.68
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内,基 金管 理人 不 存在申 购、 赎回 或买 卖本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公司 第二 届董 事会 第四 十一次 会议 通过 ，同 意推 荐李兆 良先 生、
李娟娟 女士 、刘 雪 山 先生 、潘汉 腾先 生为 公司 第三 届董事 会独 立非 执行 董事 候选人 ；推 荐姚 波先
生、陈 敬达 先生 、杨 玉萍 女士、 叶杨 诗明 女士 、张 文杰先 生为 公司 第三 届董 事会非 执行 董事 ；推
荐罗春 风先 生、 肖宇 鹏先 生为公 司第 三届 董事 会执 行董事 ，并 同意 提交 股东 会审议 。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公司 第二 届监 事会 第九 次会议 通过 ， 同意 推荐 巢 傲文先 生 、 冯 方
女士为 公司 第三 届监 事会 股东监 事候 选人 ，并 同意 提交股 东会 审议 。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议通 过 ， 选 举姚 波先 生 、 罗 春风 先生、
陈敬达 先生 、 肖 宇鹏 先生 、 杨玉 萍女 士、 叶 杨诗 明 女士、 张文 杰先 生、 李 兆 良先生 、 李 娟娟 女士、
刘雪生 先生 、潘 汉腾 先生 为第三 届董 事会 董事 。
4 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议通 过， 选举 巢傲 文先 生、冯 方女 士
为第三 届监 事会 监事 。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华鼎 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 鼎泰 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同
（3） 平安 大华 鼎泰 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 鼎 泰灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
