添富贵金:2017年第二季度报告查看PDF公告
汇添 富黄 金及 贵金 属证 券投 资基 金
(LOF)2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 :2017 年 07 月 20 日
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年7 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起 至 6 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
场内简称
添富贵金
交易代码
164701
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011 年 08 月 31 日
报告期末基金份额总额
352,459,597.34 份
投资目标
深 入 研 究 影 响 黄 金 及 其 他 贵 金 属( 如 白 银 、 铂 金 、 钯
金等) 价 格 的 主 要 因 素 , 把 握 不 同 品 种 贵 金 属 的 长 期
价格趋势和短期市场波动, 通过主动投资于有实物黄
金 或 其 他 实 物 贵 金 属 支 持 的 交 易 所 交 易 基 金(ETF) ,
在严格控制风险的前提下, 力争基金收益率超越同期
黄金价格走势。
投资策略
综合考虑国际政治、 经济、 汇市、 战争、 主要国家货
币和利率政策、 贵金属市场供求等多方面因素, 本基
金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金
属 支 持 的 交 易 所 交 易 基 金(ETF) , 长 期 持 有 结 合 动 态
调整。 本 基 金 主 要 投 资 策 略 包 括 贵 金 属 资 产 配 置 策
略 、 交 易 所 交 易 基 金(ETF) 投资策略、货币市场工具
投资策略以及金融衍生工具投资策略。 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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业绩比较基准
伦 敦 金 价 格 折 成 人 民 币 后 的 收 益 率 ( 伦 敦 金 每 日 价
格 采 用 伦 敦 金 下 午 定 盘 价(London Gold Price PM
Fix) , 人民 币汇率以报告期末最后一个估值日中国人
民 银 行 或 其 授 权 机 构 公 布 的 人 民 币 汇 率 中 间 价 为
准。)
风险收益特征
本基金为基金中基金, 属于证券投资基金中较高预期
风险、 较高预期收益的品种, 主要 投资于境外有实物
黄 金 或 其 他 实 物 贵 金 属 支 持 的 交 易 所 交 易 基 金
(ETF) ,其预 期风险收益水平与黄金价格相似。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
注:本基金为 LOF 基金 ,在深交所简称为“添富贵金” 。
2.2 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目
境外资产托管人
名称
中文
布朗兄弟哈里曼银行
英文
Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址
140 Broadway New York, NY 10005
办公地址
140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码
NY 10005
注:本基金无境外投资顾问。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位: 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2017 年 04 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
1. 本期已实 现收益
-2,453,767.57
2. 本期利润
-4,097,486.30
3. 加权平均 基金份额
本期利润
-0.0110
4. 期末基金 资产净值
215,122,291.64
5. 期末基金 份额净值
0.610
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶
段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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过
去
三
个
月
-2.09%
0.58%
-2.02%
0.69%
-0.07%
-0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 8 月 31 日)起6 个月,建仓 结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇 添 富 黄 金
及 贵 金 属 基
金(LOF) 的基
金经理、 汇添
富 恒 生 指 数
分级(QDII)
基金、 汇添富
深证 300ETF
基金、 汇添富
2012-11-01
10 年
国籍: 中国,
学 历 : 北 京
大 学 中 国 经
济 研 究 中 心
金融学硕
士 , 相 关 业
务 资 格 : 证
券 投 资 基 金
从 业 资 格 。汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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深证 300ETF
联接基金、 汇
添 富 中 证 环
境 治 理 指 数
(LOF ) 基金 、
汇添富优选
回 报 混 合 基
金 的 基 金 经
理。
从 业 经 历 :
曾 任 泰 达 宏
利 基 金 管 理
有 限 公 司 风
险 管 理 分 析
师。2010 年
8 月 加 入 汇
添 富 基 金 管
理 股 份 有 限
公 司 , 历 任
金 融 工 程 部
分 析 师 、 基
金经理助
理。2012 年
11 月 1 日至
今 任 汇 添 富
黄 金 及 贵 金
属基金
(LOF) 的基
金经理,
2014 年 3 月
6 日 至 今 任
汇 添 富 恒 生
指数分级
(QDII )基
金 的 基 金 经
理,2015 年
1 月6 日至今
任 汇 添 富 深
证300ETF 基
金 、 汇 添 富
深证 300ETF
基 金 联 接 基
金 的 基 金 经
理,2015 年
5 月 26 日至
2016 年 7 月
13 日任汇添
富 香 港 优 势
混 合 基 金 的
基 金 经 理 ,
2016 年12 月
29 日至今任
汇 添 富 中 证
环 境 治 理 指汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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数(LOF)基
金 的 基 金 经
理,2017 年
5 月 18 日至
今 任 汇 添 富
优 选 回 报 混
合 基 金 的 基
金经理。
4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介
注:本基金无境外投资顾问
4.3 报 告 期 内 本基 金 运 作 遵规 守 信 情 况说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 公 平 交 易 专项 说 明
4.4.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工 授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.4.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 4 次 , 由于组合投资策略导致, 并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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4.5 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.5.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年二季 度, 全球黄金市场经历大幅波动, 纽约 Comex 金价从 2017 年 3 月底的1251 美元
上涨而后下挫, 至2017 年6 月底下跌至1241 美 元, 跌幅为0.8%, 区间振幅 为6.8% 。
2017 年二季 度, 地缘政治风险仍频发, 美国空袭叙利亚、 朝鲜核试验、 法国大选等事件持续
挑逗着市场神经,为黄金价格走势提供了一定的支撑,特别是特朗普陷入“通俄门”后遭弹劾风
险激增, 提振黄金一度逼近 1300 关 口。 但随着法国大选平稳落地, 预期之内的选举结果平复了市
场对不确定性的担忧,同时美联储在 6 月份进 行了年内第二次加息,对黄金价格走势造成了强有
力的压制。从美国经济数据情况来看,喜忧参半,市场对美国经济复苏的进程仍有担忧;但美国
股市持续刷新历史高点,股票等风险资产也受益于业绩提升与市场风险偏好上升,对黄金等避险
类资产价格同 样有一定压制。总之,目前多空双方在美联储加息、市场风险偏好上升和地缘政治
风险的较量中角力。
考虑到当前影响黄金价格的几大因素,我们维持相对保守的观点,整个季度,本基金维持合
同范围内较低的仓位。
4.5.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金份额净值增长率-2.09% ,同期 业绩比较基准收益率为-2.02% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序
号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(% )
1
权益投资
- 0.00
其中:普通股
- 0.00
优先股
-
0.00
存托凭证
- 0.00
房地产信托凭
证
-
0.00
2
基金投资
195,556,524.64 89.86
3
固定收益投资
- 0.00
其中:债券
- 0.00 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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资产支持证券
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
其中:远期
- 0.00
期货
- 0.00
期权
- 0.00
权证
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中: 买断式回购的买
入返售金融资产
- 0.00
6
货币市场工具
- 0.00
7
银行存款和结算备付
金合计
21,870,258.54 10.05
8
其他资产
196,181.26 0.09
9
合计
217,622,964.44 100.00
5.2 报 告 期 末 在各 个 国 家 (地 区 ) 证 券市 场 的 股 票及 存 托 凭 证投 资 分 布
注:本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 及 存托 凭 证 投
资明细
注:本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.5 报 告 期 末 按债 券 信 用 等级 分 类 的 债券 投 资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
(人民币
元)
占基金资产净
值
比例(%)
1
ISHARES
GOLD
TRUST
ETF
契约型开放
式
Black Ro
ck Fund
Advisor
s
34,781,124
.48
16.17
2
SPROTT
PHYSICAL
GOLD
ETF
契约型开放
式
Sprott A
sset Man
agement
LP
34,312,336
.00
15.95
3
JB
PHYSICAL
GOLD FND
ETF
契约型开放
式
Swiss &
Global
Asset
Managemen
t
32,454,795
.52
15.09
4
SPDR GOLD
SHARES
ETF
契约型开放
式
State St
reet Ban
k and T
rust Com
pany
31,980,587
.52
14.87
5
UBS
IS-GOLD
CHF HEDG
ETF
契约型开放
式
UBS Fund
Managem
ent (Swi
tzerland)
AG
31,841,589
.48
14.80
6
ETFS GOLD
TRUST
ETF
契约型开放
式
ETFs Sec
uritites
US (LL
C)
30,186,091
.64
14.03
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
- 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,076.68
5
应收申购款
195,104.58
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
196,181.26
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注:本基金本报告期末未持有股票
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
报告期期初基金份额总额
397,674,626.29
报告期期间基金总申购份额
19,482,050.25
减: 报告期期 间基金总赎回份额
64,697,079.20
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额
352,459,597.34
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的 情况
注:无。
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度 报告
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§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF )募集的文件;
2 、 《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF )基 金合同》;
3 、 《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF )托 管协议》;
4 、 基金管理人业务资格批件、营业执照;
5 、 报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF )在指定 报刊上披露的各项公告;
6 、 中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大厦 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询 相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 07 月 20 日