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互联A级(150297)

互联A级:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
南方 中证 互联 网指 数分 级证 券投 资基 金
2017 年第 2 季 度报 告


2017 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2017 年 07 月 20 日 南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月18 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况


2.1 基 金 基 本 情况


基金简称


南方中证互联网指数分级 场内简称


互联基金 交易代码


160137 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日


2015 年 07 月 01 日 报告期末基金份额总 额


341,305,547.02 份


投资目标


本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基 准相似的回报。 投资策略


本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。


当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和 调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 3 页 共 12 页


率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ,年 跟踪误差不超 过4%。如因 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 业绩比较基准


中证互联网指数收益率×95%+ 银行 人民币活期存款利率(税后)×5% 。 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的 指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人


南方基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 下属 分级 基金 的基 金简 称


南方中证互联网指数分级 互联 A 级 互联 B 级 下属 分级 基金 的场 内简 称


互联基金 互联 A 级 互联 B 级 下属 分级 基金 的交 易代 码


160137 150297 150298 报告 期末 290,362,168.02 份


25,471,689.00 份


25,471,690.00 份


南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 4 页 共 12 页


下属 分级 基金 的份 额总 额


下属 分级 基金 的风 险收 益特 征


本基金属于股票型基金,其 长期平均风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。同时本基 金为指数型基金,通过跟踪 标的指数表现,具有与标的 指数相似的风险收益特征。 互联网A 份额为稳健收益类 份额, 具有低预期风险且预 期收益相对较低的特征。 互联网B 份额为积极收益类 份额, 具有高预期风险且预 期收益相对较高的特征。





§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现


3.1 主 要 财 务 指标











































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2017 年 04 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日)


1.本期已实 现收益


-1,000,577.91 2.本期利润


10,211,308.76 3. 加 权 平 均 基 金 份 额本期利润


0.0284 4. 期 末 基 金 资 产 净 值


263,896,212.42 5. 期 末 基 金 份 额 净 值


0.7732 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2 、 所述基 金业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现


南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 5 页 共 12 页


3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较


阶 段


净值增 长率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 4.08%


0.71%


3.09%


0.71%


0.99%


0.00%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 份 额净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较


§4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


周豪


本基金 基金经 理


2016 年8 月 19 日


9 年


北京大学软件工程专业硕士, 具有 基金从业资格。2008 年 7 月加入 南方基金信息技术部, 长期负责指 数基金及 ETF 基 金 的 投 研 及 系 统 支持工作;2015 年 6 月 ,任数量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ;2016 年 4 月至今,任 500 工业 ETF 、500 原 材料 ETF 基 金经理;2016 年 8 月 至今, 任 380ETF、 南方 380 、 小康 ETF 、 南 方 小 康 、 互 联 基 金 基 金 经南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 6 页 共 12 页


理;2016 年9 月至今, 任1000ETF 基金经理。 注:1. 对 基金的首任基金经理, 其 “任职日期” 为基金合同生效日, “离任日期” 为根据公司决 定确定的解聘日期; 对此后的非首任基金经理, “ 任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。


2. 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明








本报告 期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。 基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数 为 1 次,是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明


4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


本基金为指数分级基金, 在基础份额之外, 还设计了配比为 1:1 的互 联 A 级和互联 B 级两类 子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和 净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资 者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直 致力于为投资者提供准确、透明的指 数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定 期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动 进行大幅增减仓操作。 我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日内择时 交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统”等,南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 7 页 共 12 页


将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运 作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1 ) 接受申 购赎回所带来的股票仓位偏离, 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2 ) 报告期内指数成份股 (包括调出指数成分股) 的长 期停牌, 引起的成份股权重偏离及基 金整体仓位的偏离。 (3 ) 根据指 数半年度成份股调整进行的基金调仓, 事前我们制定了详细的调仓方案, 在实施 过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


截至报告期末, 本基金份额净值为 0.7732 元, 报 告期内, 份额净值增长率为 4.08% , 同 期 业绩基准增长率为 3.09% 。


4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明


无。 §5 投 资 组 合 报 告


5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


247,278,616.32 88.38 其中:股票


247,278,616.32 88.38


2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


14,000,000.00 5.00 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


18,484,483.72 6.61 8 其他资产


25,527.82 0.01 9 合计


279,788,627.86 100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 8 页 共 12 页


5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 ( 指数 投 资 部 分)


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


91,352,894.59 34.62 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


2,338,497.00 0.89 F


批发和零售业


14,127,758.40 5.35 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


70,778,069.24 26.82 J


金融业


41,442,094.60 15.70 K


房地产业


6,552,428.52 2.48 L


租赁和商务服务业


6,396,163.05 2.42 M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


1,346,940.08 0.51 R


文化、体育和娱乐 业


12,022,769.07 4.56 S


综合


556,500.00 0.21 合计


246,914,114.55 93.56 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 ( 积极 投 资 部 分)


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


356,862.15 0.14 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


7,639.62 0.00 南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 9 页 共 12 页


J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


364,501.77 0.14 5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 601318 中国平安 264,200 13,106,962.00 4.97 2 601166 兴业银行 725,000 12,223,500.00 4.63 3 002415 海康威视 351,325 11,347,797.50 4.30 4 000725 京东方 A 2,261,600 9,408,256.00 3.57 5 000001 平安银行 816,940 7,671,066.60 2.91 6 600050 中国联通 901,100 6,172,535.00 2.34 7 000063 中兴通讯 226,420 5,375,210.80 2.04 8 002024 苏宁云商 354,400 3,987,000.00 1.51 9 300104 乐视网 125,735 3,857,549.80 1.46 10 002230 科大讯飞 92,519 3,691,508.10 1.40 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产净值比 例(%)


1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 4 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


注:本基金本报告期末未持有债券。


南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 10 页 共 12 页


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细


注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细


注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细


注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策


本基金在 进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的, 采用流动性好、 交易活跃的期货 合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 , 或在 报告 编 制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 资 产 构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


19,518.08 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


2,021.76 5


应收申购款


3,987.98 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


25,527.82 南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 11 页 共 12 页


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细


注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允


价值(元)


占基金资产净值比例(% )


流通受限情况


说明


1 600050 中国联通 6,172,535.00 2.34 因重大事项停牌 2 300104 乐视网 3,857,549.80 1.46 因重大事项停牌 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允


价值(元)


占基金资产净值 比例(% )


流通受限情况


说明


1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股锁定 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动

















































































































单位: 份


项目


南方中证互联网指数分 级 互联 A 级 互联 B 级 报 告 期 期 初 基 金 份额总额 298,363,776.96 35,220,901.00 35,220,902.00 报 告 期 期 间 基 金 总申购份额


5,594,091.63 - - 减: 报告期期间 基金总赎回份额


33,094,124.57 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填列)


19,498,424.00 -9,749,212.00 -9,749,212.00 报 告 期 期 末 基 金 份额总额


290,362,168.02 25,471,689.00 25,471,690.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:基金管理人未持有本基金份额。


7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细


注: 本报告 期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。


南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 第 12 页 共 12 页


§8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、南方中证 互联网指数 分级证券投资基金基金合同


2 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金托管协议


3 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告原文 8.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com