南方 天元 新产 业股 票型 证券 投资 基金 2017
年第 2 季 度报 告
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 :2017 年 07 月 20 日
南方天元新产业股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年7 月18 日复核了本报
告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起 至 2017 年6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
南方天元新产业股票
场内简称
南方天元
基金主代码
160133
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF )
基金合同生效日
2014 年 07 月 03 日
报告期末基金份额总额
300,463,287.87 份
投资目标
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下, 采用自上而下和自下而上结合选股的模式, 在我国经济转型的
背景下, 寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业, 兼
顾上市公司的安全边际,争取基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段, 对证券市场当
期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险
和预期收益率进行分析评估, 并据此制定本基金在股票、 债券、 现
金等资产之间的配置比例、 调整原则和调整范围, 定期或不定期地
进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准
80% ×沪深 300 指数收益率+20% ×上证 国债指数收益率 南方天元新产业股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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风险收益特征
本基金为股票型基金, 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基
金品种, 其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金
及货币市场基金。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
注:1. 本基 金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方天元” 。
2. 本基 金转型日期为 2014 年7 月 3 日, 该日 起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产
业股票型证券投资基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位: 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2017 年 04 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
1.本期已实 现收益
15,652,503.04
2.本期利润
39,889,084.86
3.加权平均 基金份额本期利润
0.1411
4.期末基金 资产净值
607,537,924.93
5.期末基金 份额净值
2.022
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2 、 上述基金业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月 6.87%
0.81%
4.90%
0.49%
1.97%
0.32%
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 份 额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较 南方天元新产业股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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注:1 、本基 金转型日期为 2014 年7 月 3 日。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋秋洁
本基金基
金经理
2015 年6 月16
日
9 年
女, 清华大学光电工程硕士, 具
有基金从业资格。 2008 年 7 月加
入南方基金, 历任产品 开发部研
发员、 研究部研究员、 高级研究
员,负责通信及传媒行业研究;
2014 年 3 月至 2014 年 12 月, 任
南方隆元基金经理助理; 2014 年
6 月至 2014 年 12 月,任 南方中
国梦基金经理助理;2014 年 12
月至今,任南方消费基金经理;
2015 年 6 月 至今, 任南方天元基
金经理;2015 年7 月至今 , 任南
方隆元、 南 方消费活力的基金经
理;2017 年5 月至今, 任 南方文
旅混合基金经理。
注:1. 对 基金的首任基金经理, 其 “任职日期” 为基金合同生效日, “离任日期” 为根据公司决
定确定的解聘日期; 对此后的非首任基金经理, “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 南方天元新产业股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方天元 新产业股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数
为 1 次,是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年第二 季度, 国内经济基本平稳, 地产销售放缓对经济的负面影响开始体现, 基建投资
进 一 步放 缓。 与 此同 时, 消 费与 制造 业 投资 二季 度 延续 一季 度 的良 好趋 势 ,对 经济 形成 积极的支
撑。 地产销售数据在二季度并未剧烈恶化, 4-6 月的 30 城地产 销售增速分别为-41% 、 -39% 、 -36% 。
市场对于国内经济的看法先摆动到非常悲观又在 6 月份像乐观方向有一定修正,相对应的上证综
指 先 抑后 扬, 创 业板 总体 处 在调 整过 程 中。 市场 结 构性 行情 仍 然明 显, 价 值股 在经 历一 轮明显的
估 值 提升 后在 二 季度 后半 程 进入 调整 , 周期 股随 着 市场 对经 济 预期 的摆 动 从六 月中 旬开 始有超额
收 益 。总 体上 我 们认 为, 优 质的 、有 一 定成 长性 且 现金 流优 秀 的价 值股 目 前估 值处 于合 理位置,
并 没 有明 显泡 沫 。部 分高 速 增长 的优 质 成长 股经 过 调整 后估 值 进入 合理 区 间, 具备 择 机 配置的价
值。
展 望 三季 度, 地 产销 售放 缓 对于 经济 的 负面 影响 还 将继 续, 但 相对 温和 ; 基建 投资 受 限于财
政 支 出预 算总 规 模, 增速 明 显提 升较 困 难。 制造 业 投资 、消 费 及出 口对 经 济继 续保 持正 向推动。
利 率 短周 期或 有 波动 ,但 由 于美 联储 近 期释 放出 鹰 派姿 态, 市 场对 利率 走 势预 期并 不乐 观。在国
内 新 周期 开启 之 前, 我们 认 为投 资机 会 仍然 是局 部 的、 结构 化 的。 在中 国 制造 业能 力提 升,消费南方天元新产业股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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主力向 90 后 迁徙等趋势的延续与加强中,仍然会诞生具备这个时代特征的优秀公司。
本 基 金密 切关 注 市场 环境 的 变化 ,秉 承 一贯 风格 , 寻找 景气 度 不断 向上 的 行业 进行 配 置,以
求给投 资 者带 来 长期 稳定 的 收益 。本 基 金在 第二 季 度保 持中 性 仓位 ,在 投 资者 预期 摆动 的过程中
进 行 一定 的仓 位 调整 ,同 时 动态 调整 行 业配 置结 构 ,积 极配 置 低估 值价 值 股、 符合 消费 升级趋势
的新兴消费行业 及符合大国制造优势的先进制造业。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2017 年 二季 度,本基金净值增长率为 6.87%, 业 绩比较基准收益率为 4.90% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例 (% )
1
权益投资
494,665,189.77 81.01
其中:股票
494,665,189.77 81.01
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
115,704,759.16 18.95
8 其他资产
268,388.19 0.04
合计
610,638,337.12 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
15,878,535.54 2.61
B
采矿业
- -
C
制造业
311,598,102.76 51.29
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
22,658,360.95 3.73
E
建筑业
22,763,810.24 3.75
F
批发和零售业
5,715,187.50 0.94
G
交通运输、仓储和邮政业
25,789,026.12 4.24
H
住宿和餐饮业
- - 南方天元新产业股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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I
信息传输、软件和信息技术服务业
30,401,556.13 5.00
J
金融业
28,636,240.85 4.71
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
26,055,750.00 4.29
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
5,168,619.68 0.85
S
综合
- -
合计
494,665,189.77 81.42
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000651 格力电器 1,286,000 52,944,620.00 8.71
2 002027 分众传媒 1,880,800 25,879,808.00 4.26
3 600004 白云机场 1,397,022 25,789,026.12 4.24
4 002415 海康威视 785,332 25,366,223.60 4.18
5 600068 葛洲坝 2,021,800 22,725,032.00 3.74
6 600196 复星医药 657,678 20,381,441.22 3.35
7 300100 双林股份 763,875 20,097,551.25 3.31
8 601689 拓普集团 590,548 19,777,452.52 3.26
9 600886 国投电力 2,167,600 17,124,040.00 2.82
10 603355 莱克电气 275,611 16,197,658.47 2.67
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注:本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。 南方天元新产业股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 , 或在 报告 编 制日前
一年内受到公 开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
194,944.29
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
21,363.90
5
应收申购款
52,080.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
268,388.19
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净值比例
(% )
流通受限情况
说明
1 300100 双林股份 20,097,551.25 3.31 重大事项
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
报告期期初基金份额总额 280,412,907.56
报告期期间基金总申 购份额
45,368,101.54
减: 报告期期 间基金总赎回份额
25,317,721.23
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列)
-
报告期期末基金份额总额
300,463,287.87 南方天元新产业股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本报告 期内, 基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、《南方天 元新产业股票型证券投资基金基金合同》
2 、《南方天 元新产业股票型证券投资基金托管协议》
3 、南方天元 新产业股票型证券投资基金 2017 年2 季度报告原 文
8.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com