汇添 富收 益快 钱货 币市 场基 金
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 7 月 20 日 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
交易代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,967,628.00 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力
求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中
的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金 的基金简称 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分级基金的交易代码 159005 159006
报告期末 下属分级基金的份额总额 634,379.00 份 1,333,249.00 份
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
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3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
添富快钱 A 添富快钱 B
1. 本期已实现收益 579,839.09 793,539.46
2 ．本期利润 579,839.09 793,539.46
3 ．期末基金 资产净值 63,437,900.00 133,324,900.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
添富快钱A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7473% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.6600% 0.0009%
添富快钱B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.8075% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.7202% 0.0009%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2014 年12 月 23 日） 起6 个月， 建仓 结束时各 项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇 添 富 增
强 收 益 债
券基金、 汇
添 富 季 季
红 定 期 开
放 债 券 基
金、 汇添富
纯债(LOF)
基金、 汇添
富 收 益 快
钱 货 币 基
金、 汇添富
2014 年 12
月 23 日
- 15 年
国籍： 中国。 学历： 华东师范
大学金融学博士。 相关业务资
格： 基金从业资格。 从业经历：
曾任上海申银万国证券研究
所有限公司高级分析师。 2007
年 8 月加入汇添富基金管理
股份有限公司， 现任总经理助
理、 固定收益投资总监。2008
年3 月6 日至 今任汇添富增强
收益债券基金的基金经理，
2009 年1 月21 日至2011 年6
月 21 日任汇 添富货币基金的汇添富快钱货币 2017 年第 2 季度报告
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鑫 瑞 债 券
基金、 添富
年 年 泰 定
开 混 合 基
金 的 基 金
经理， 固定
收 益 投 资
总监。
基金经理，2011 年1 月26 日
至 2013 年 2 月 7 日任汇添富
保本混合基金的基金经理，
2012 年7 月26 日至今任 汇添
富季季红定期开放债券基金
的基金经理，2013 年 11 月 6
日 至 今 任 汇 添 富 纯 债(LOF) 基
金 （原汇添富互利分级债券基
金）的基金经理，2013 年 12
月 13 日至 2015 年 3 月 31 日
任汇添富全额宝货币基金的
基金经理，2014 年1 月21 日
至2015 年3 月31 日任汇 添富
收益快线货币基金的基金经
理，2014 年 12 月 23 日 至今
任汇添富收益快钱货币基金
的基金经理， 2016 年 12 月26
日至今任汇添富鑫瑞债券基
金的基金经理，2017 年 4 月
14 日 至 今 任 添 富 年 年 泰 定 开
混合基金的基金经理。
徐寅喆
汇 添 富 和
聚 宝 货 币
基金、 汇添
富 全 额 宝
货币基金、
汇 添 富 收
益 快 钱 货
币基金、 汇
添 富 收 益
快 线 货 币
基金、 汇添
富理财7 天
债 券 基 金
的 基 金 经
理。
2014 年 12
月 23 日
- 9 年
国籍： 中国。 学历： 复旦大学
法学学士。 曾任长江养老保险
股份有限公司债券交易员。
2012 年 5 月 加入汇添富基金
管理股份有限公司任债券交
易员、固定收益基金经理助
理。2014 年8 月27 日至 今任
汇添富收益快线货币市场基
金、 汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金的基金经理； 2014
年11 月26 日 至今任汇添富和
聚宝货币市场基金经理； 2014
年12 月23 日 至今任汇添富收
益快钱货币基金基金经理；
2016 年 6 月 7 日至今任汇 添
富全额宝货币基金的基金经
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法 》的相关规定。 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季度报告
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4 、本基金的 基金经理原为陆文磊先生和徐寅喆女士。徐寅喆女士于 2017 年3 月1 日至 8 月31
日休产假及年假，无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，徐寅喆
女士休假期间，陆文磊先生继续负责该基金的投资管理工作。本基金管理 人已于 2017 年3 月2
日就上述事项进行公告。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分 析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 4 次 ， 由于组合投资策略导致， 并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
二季度美联储完成一次预期内的加息，并公布了缩减资产负债表的计划。与此同时，全球其汇添富快钱货币 2017 年第 2 季度报告
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他主要经济体经济已经进入缓慢复苏的轨道，对于低增长和低通胀的担忧正在消退。日本和欧洲
央行延续了此前宽松的货币政策，虽然未跟随美联储调整利率，但是却不同程度表示正谨慎考虑
逐步退出宽松的刺激政策。
国内经济方面，二季度经济总体继续稳中向好，市场预期持续改善。PMI 指数显示 制造业活
动表现稳健。CPI 数据维 持在合理区间内的低位，年内 PPI 同比见顶下行的大态势确定。外汇储
备规模环比出现连续多月的小幅回升，人民币汇率趋于稳定。通过多项月 度高频数据观察，目前
经济 L 行走 势底部缓慢企稳的势头仍在延续。
二季度货币市场资金面总体维持紧平衡状态，在金融严监管和去杠杆的背景下，3M Shibor
利率从 4 月 中旬起持续上行， 带动短端利率中枢显著抬升， 收益率曲线形态间歇性呈现长短倒挂。
央行一方面积极落实稳健中性的货币政策，保持流动性 “不松不紧 ”，另一方面与市场的沟通也
更为透明， 积极释放 资金面维稳的信号， 调整市场预期。 同时， 在人民币汇率预期趋稳的背景下 ，
央行未跟随美联储加息上调公开市场操作的政策利率。公开市场量、价稳定叠加预期改善，使得
二季度末的资金面实 际呈现出平衡略偏宽松的状态，货币类资产利率快速下行。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，严格把控信用风险，调整组合久期，根据资金面
变化情况配置足量的短期资产应对关键时点的流动性需求。 同时， 通过积极的杠杆操作提高收益，
主动把握回购利率和定期存款利率阶段性走高的机会，在控制组合风险的同时为持有人获取稳定
回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期添富快钱 A 的 基金份额净值收益率为 0.7473% ，本 报告期添富快钱 B 的基 金份额净
值收益率为 0.8075% ，同 期业绩比较基准收益率为 0.0873% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 39,681,035.46 20.12
其中：债券 39,681,035.46 20.12
资产支持证券
-
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2 买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入
返售金融 资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
156,648,527.24 79.44
4 其他资产 857,975.85 0.44
5 合计 197,187,538.55 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
注：本基金本报告期内无债券回购融资余额。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天 情况 说 明
注：本基金本报告期无平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 61.46
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.65 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 15.67 - 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季度报告
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天（含） 5.06 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.92 -
5.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,951,748.66 10.14
其中：政策性金融债 19,951,748.66 10.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 19,729,286.80 10.03
8 其他 - -
9 合计 39,681,035.46 20.17
5.6 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 150417 15 农发 17 100,000 9,999,075.22 5.08
2 170204 17 国开 04 100,000 9,952,673.44 5.06
3 111799954
17 宁波银行
CD112
100,000 9,893,755.76 5.03
4 111698485
16 南京银行
CD123
100,000 9,835,531.04 5.00
5.7 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0548%
报告期内偏离度的最低值 -0.0088% 汇添富快钱货币 2017 年第 2 季度报告
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报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0163%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情 况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持 证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报告 附 注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 280,800.08
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 577,175.77
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 857,975.85
5.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 添富快钱 A 添富快钱 B
报告期期初基金份额总额 475,132.00 657,359.00
报告期期间基金总申购份额 80,999,879.00 11,861,586.00
报告期期间基金总赎回份额 80,840,632.00 11,185,696.00
报告期期末基金份额总额 634,379.00 1,333,249.00
注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升
降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：无。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 收益快钱 货币市场基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震 旦国际大楼 21 楼 汇添 富基金管理股份有限公司
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9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查 询相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 7 月 20 日
