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长盛纯债A(000050)

长盛纯债:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 长盛纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛纯 债债 券 基金主 代码 000050 交易代 码 000050 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 3 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 44,507,604.30 份 投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上, 积极 主动 调 整投资 组 合, 追求 基金 资产 的长 期 稳定增 值 , 并 力争 获得 超 过业绩 比较 基准的 投资 业绩 。 投资策 略 在债券 类属 资产 配置 上以 相对收 益率 较高 的信 用债 为主, 灵活 运用组 合久 期调 整 、 收 益 率曲线 调整 、 信用 利差 和 相对价 值等 多种策 略积 极把 握市 场投 资机会 , 获取 各类 超额 投 资收益 。 此 外,通 过债 券回 购等 工具 适度匹 配组 合资 产的 流动 性和杠 杆 性,提 高资 金使 用效 率。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数( 全价 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 , 其 长期平 均预 期风 险和 预期 收益率 低于 股票 型基 金和 混合型 基 金,高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 长盛纯 债债 券 A


长盛纯 债债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 000050 000052 报告期 末下 属分 级基 金的 份额 总额 38,987,836.36 份 5,519,767.94 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 长盛纯 债债 券 A


长盛纯 债债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 293,903.12 45,469.90 2.本 期利 润 33,080.23 -12,524.36 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0007 -0.0019 4.期 末基 金资 产净 值 41,281,430.73 5,833,801.83 5.期 末基 金份 额净 值 1.059 1.057 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 2、所 列数 据截 止到2017 年6 月30 日。 3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 长盛纯 债债 券 A


阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.09% 0.07% -0.88% 0.08% 0.97% -0.01% 长盛纯 债债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -0.09% 0.08% -0.88% 0.08% 0.79% 0.00%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 长盛纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 11 页


注:按 照本 基金 合同 规定 ,本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 截至 报告 日, 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 第十 四条 (二) 投资 范围 、 ( 八) 投 资禁止 行为 与限 制的 有关 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张帆 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 基 金经 理, 长盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 杰 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 养老金 业务 部负 责人 。 2013 年 9 月 18 日 - 10 年 张帆先 生, 1983 年1 月 出生 。 华中科 技大 学硕 士。 曾 在 长 江证券股份有限公司从事 债券研 究、 债券 投资 工作 。 2012 年4 月加 入长 盛基 金 管 理有限 公司, 曾任 非信 用 研 究员, 长 盛同 丰分 级债 券 型 证券投资基金基金经理等 职务。 长盛纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 11 页


注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 , 未 发现 违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 长盛纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 11 页


本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 、报 告期 内行 情回 顾 回顾二 季度 ,国 内经 济稳 中趋缓 ,下 行压 力渐 显; 通胀方 面, 食品 价格 稳中 有落, 中上 游价 格走弱 带 动PPI 高位 回落 ,通胀 预期 回落 ;受 资产 价格、 金融 监管 去杠 杆及 汇率等 因素 制约 ,货 币政策 更趋 于稳 健, 资金 面总体 呈现 中性 偏紧 局面 。 债券收 益率 先上 后下 ,收 益率曲 线整 体平 坦化 上行 ,跌幅 小于 一季 度。4 月至 5 月 初, 债券 市场延 续了 一季 度的 调整 走势,10 年期 国开 债一 度 上行 至 4.38% 的 近期 高点 ;5 月 中旬 以来 ,经 济下行 压力 逐步 显现 ,叠 加汇率 压力 减弱 、金 融去 杠杆节 奏放 缓、 央行 释放 稳定 流 动性 预期 信号 等因素 ,市 场预 期修 复, 现券利 率有 所下 行, 债券 收益率 曲线 平坦 化下 移。 2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 在报告 期内 ,本 基金 坚持 稳健操 作思 路, 在信 用风 险可控 的前 提下 重点 配置 中短期 信用 债, 保持组 合流 动性 ,适 度参 与利率 品种 的投 资机 会, 提升组 合收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 长盛 纯债 债券 A 基 金份 额净 值为 1.059 元 , 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为 0.09% ; 截 至本 报告 期末 长 盛纯债 债 券 C 基 金份 额净 值为 1.057 元, 本报 告期 基金份 额净 值增 长率 为-0.09% ; 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.88% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


27,356,068.20 42.19 其中: 债券


27,356,068.20 42.19 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


17,300,000.00 26.68 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


19,615,303.22 30.25 8 其他资 产


565,707.16 0.87 9 合计





64,837,078.58





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 12,990,768.80 27.57 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 14,365,299.40 30.49 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 合计 27,356,068.20 58.06 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 010303 03 国债 ⑶ 101,480 10,001,868.80 21.23 2 124398 13 株 城发 60,000 4,939,200.00 10.48 3 100213 国债0213 30,000 2,988,900.00 6.34 4 124110 13 宁 新开 34,950 2,146,629.00 4.56 5 122790 11 诸 暨债 30,000 2,121,600.00 4.50 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 11 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 无被 监管部门立案调查记 录, 无在报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚。 5.10.2


本基金本报告期内未 进行 股票投资。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,457.15 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 555,783.21 5 应收申 购款 7,466.80 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 565,707.16 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛纯 债债 券 A


长盛纯 债债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 47,958,760.90 10,000,494.47 报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,183,127.12 203,181.35 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 29,154,051.66 4,683,907.88 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 38,987,836.36 5,519,767.94


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 (%) 机 构 1 20170401~20170627 24,569,205.57 - 24,569,205.57 - - 2 20170629~20170630 0.00 18,884,796.98 - 18,884,796.98 42.43 产品特有 风险 本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20%的 情况, 当该基 金份额持 有人大 量赎回 本 基金 时,可能 导致的 风险包 括 :巨额赎 回风险 、流动 性 风险、基 金资产 净值持 续 低于 5000 万元的 风险、 基金 份额净值 大幅波 动风险 以 及基金收 益水平 波动风 险 。 本基金管 理人将 对申购 赎回进行 审慎的 应对, 保 护中 小投资者 利益。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 长盛纯债债券 2017 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ; 4 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或管 理人 互联 网 站免费 查阅 备 查文件 。在 支付 工本 费后 ,投资 者可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件或 复印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日