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长盛战略新兴C(001834)

长盛战略新兴:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 战 略 新兴 产 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛战 略新 兴产 业混 合 基金主 代码 080008 交易代 码 080008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 10 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 214,732,385.56 份 投资目 标 重点关 注国 家战 略性 新兴 产业发 展过 程中 带来 的投 资机会 , 分享 中国经 济发 展的 长期 收益 , 力争为 投资 者创 造长 期稳 定的投 资回 报。 投资策 略 (1 ) 本基 金采 用 “ 自上 而 下 ”的 战略 资产 配置 体系 ,通过 对宏 观基本 面及 证券 市场 两个 层面的 因素 定性 、 定量 地 分析 , 动 态调 整基金 资产 在各 类别 资产 间的分 配比 例 , 控 制市 场 风险 , 提 高配 置效率 。 (2) 本基 金将 战略 性新兴 产业 相关 股票 和债 券分别 纳入 战略性 新兴 产业 股票 库和 债券库 , 投资 于战 略性 新兴 产业的 股票 及债券 比例 不低 于本 基金 非现金 基金 资产 的80%。( 3 ) 战 略新 兴 产业的 行业 配置 上 , 本 基金 将深入 分析 判断 各子 行业 的行业 景气 状况 、 产 业政 策变 化、 行 业生命 周期 , 结合 行业 可 投资的 规模 和 相对估 值水 平, 适时 调整 各子行 业的 配置 比例 。 业绩比 较基 准 50%* 中 证新 兴产 业指 数+50%* 中证 综合 债券 指数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较高 预期 收 益的特 征 , 其 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 长盛战 略新 兴产 业混 合 A 长盛战 略新 兴产 业混 合 C 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


下属分 级基 金的 交易 代码 080008 001834 报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额 214,732,385.56 份 0.00 份 §3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 长盛战 略新 兴产 业混 合 A 长盛战 略新 兴产 业混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 4,442,864.40 0.00 2.本 期利 润 15,575,927.80 0.00 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0726 0.0000 4.期 末基 金资 产净 值 422,792,924.68 0.00 5.期 末基 金份 额净 值 1.969 1.000 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


2、所 列数 据截 止到2017 年6 月30 日。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、长 盛战 略新 兴产 业混 合 C 份额于 2016 年6 月3 日全部 赎回 ,本 报告 期 自2017 年4 月1 日至 2017 年6 月30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 长盛战 略新 兴产 业混合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.85% 0.23% 1.06% 0.41% 2.79% -0.18% 长盛战 略新 兴产 业混 合 C 长盛战 略新 兴产 业混 合 C 份额 于2016 年6 月3 日 全 部赎回 ,本 报告 期 自2017 年4 月1 日至 2017 年6 月30 日。 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 照本 基金 的基 金合 同规定 ,自 基金 合同 生效 之日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金合 同第 十二 条“ (二 ) 投资范 围” 、 “ ( 七) 投资 限 制”的 有关 规定 。截 至报 告期期 末, 本基 金 的投资 组合 比例 符合 本基 金合同 的各 项规 定。 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金经 理期 限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 冯雨生 本基金 基金 经理 ,长 盛中 证 100 指 数 证 券投 资基 金 基金 经理, 长 盛沪 深300 指数 证券 投资 基金 (LOF)基 金 经 理, 长盛 高 端装 备制造 灵 活配 置 混 合型 证券 投 资基 金基金 经 理, 长 盛 中证 申万 一 带一 路主题 指 数分 级 证 券投 资基 金 基金 经理, 长 盛成 长 价 值证 券投 资 基金 基金经 理 ,长 盛 中 证全 指证 券 公司 指数分 级 证券 投 资 基金 基金 经 理, 长盛盛 世 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长盛 积极 配 置债 券型证 券 投资 基 金 基金 经理 , 长盛 同鑫行 业 配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 信 息安 全主 题 量化 灵活配 置 混合 型 证 券投 资基 金 基金 经理, 量 化投 资部负 责人 。 2016 年 9 月 12 日 - 9 年 冯雨生 先生 ,1983 年 11 月出 生。 毕业 于光 华 管 理 学 院 金 融 系 , 北 京 大 学 经 济 学 硕 士,CFA (特 许金 融分 析师) 。 2007 年 7 月加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融 工 程 研 究 员 , 同 盛 基 金 经 理助理 等职 务。


李琪 本基金 基金 经理 ,长 盛双 月红 1 年 期 定 期开 放债 券 型投 资基金 基 金经 理, 长 盛 盛 辉 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 ,长 盛 盛世 灵活配 置 混合 型 证 券投 资基 金 基金 经理, 长 盛盛 琪 一 年期 定期 开 放债 券型证 券 投资 基 金 基金 经理 , 长盛 盛泰灵 活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 2016 年 9 月 12 日 - 11 年 李琪先 生,1975 年 2 月 出 生 。 天 津 大 学 管 理 学 博 士 。 历 任 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 信 用 分 析 师 、 信 用 评 审 委 员 会 委 员 , 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 信 用 研 究 员 。 2011 年 3 月 加入 长盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 信 用 研 究 员 、 基 金经理 助理 等职 务。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金的 基金 合同和 其他 有关 法律 法规 、监管 部门 的相 关规 定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 投资 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益, 没有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 , 未 发现 违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量 超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4


报 告 期内基 金投 资策略 和运 作分析 1 、报 告期 内行 情回 顾 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


回顾二 季度 ,国 内经 济稳 中趋缓 ,下 行压 力渐 显; 通胀方 面, 食品 价格 稳中 有落, 中上 游价 格走弱 带 动PPI 高位 回落 ,通胀 预期 回落 ;受 资产 价格、 金融 监管 去杠 杆及 汇率等 因素 制约 ,货 币政策 更趋 于稳 健, 资金 面总体 呈现 中性 偏紧 局面 。 债券收 益率 先上 后下 ,收 益率曲 线整 体平 坦化 上行 ,跌幅 小于 一季 度。4 月至 5 月 初, 债券 市场延 续了 一季 度的 调整 走势,10 年期 国开 债一 度 上行 至 4.38% 的 近期 高点 ;5 月 中旬 以来 ,经 济下行 压力 逐步 显现 ,叠 加汇率 压力 减弱 、金 融去 杠杆节 奏放 缓、 央行 释放 稳定流 动性 预期 信号 等因素 ,市 场预 期修 复, 现券利 率有 所下 行, 债券 收益率 曲线 平坦 化下 移。 二季度 ,A 股 市场 呈现 先跌 后涨的 震荡 走势, 上证 综 指跌 幅 0.55% , 沪 深300 指 数上 涨 6.69% , 创业板 指下 跌3.99% 。4 月 初至 5 月上 旬, 受金 融监 管去杠 杆、 央行 上调 逆回 购利率 等因 素影 响, 股市呈 现下 跌走 势;5 月 中下旬 以来 ,随 着金 融去 杠杆节 奏放 缓, 央行 释放 稳定流 动性 信号 ,叠 加新股 发行 、股 东减 持等 新规的 出台 ,市 场走 出一 波反弹 行情 。从 市场 结构 来看, 白马 股、 消费 股、绩 优蓝 筹股 显著 跑赢 市场, 有色 、汽 车、 电子 、军工 等行 业也 有不 错的 表现。 2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 在报告 期内 ,本 基金 坚持 稳健操 作思 路, 在信 用风 险可控 的前 提下 重点 配置 高信用 评级 的中 短期信 用债 , 保持 组合 流 动性和 安全 性 。 在 股票 底 仓配置 上 , 通 过量 化手 段 精选个 股 , 充 分分 散、 优化持 仓结 构, 控制 权益 下行风 险; 同时 ,紧 密跟 踪新股 和转 债发 行, 积极 参与网 下申 购, 提升 组合收 益。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 长盛 战略 新兴产 业混 合A 的份 额净 值为 1.969 元, 本报 告期 份额净 值增 长率 为3.85% , 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 1.06% 。长 盛战略 新兴 产业 混 合 C 份 额已 于 2016 年6 月3 日全部 赎回 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 128,555,872.58 30.35 其中: 股票


128,555,872.58 30.35 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


249,656,140.95 58.93 其中: 债券


249,656,140.95 58.93 资产支 持证 券 - - 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


19,987,149.98 4.72 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


10,683,573.06 2.52 8 其他资 产


14,748,030.80 3.48 9 合计





423,630,767.37





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 155,064.00 0.04 B 采矿业 3,659,652.00 0.87 C 制造业 64,901,186.22 15.35 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应 业 8,184,179.00 1.94 E 建筑业 2,423,843.00 0.57 F 批发和 零售 业 4,285,422.30 1.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,568,741.20 1.32 H 住宿和 餐饮 业 100,270.00 0.02 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,484,104.60 0.82 J 金融业 19,880,209.19 4.70 K 房地产 业 12,150,511.08 2.87 L 租赁和 商务 服务 业 1,379,128.00 0.33 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 686,036.00 0.16 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,277,866.99 0.30 S 综合 419,659.00 0.10 合计 128,555,872.58 30.41 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 192,800 7,937,576.00 1.88 2 000333 美的集 团 149,350 6,428,024.00 1.52 3 000002 万


科A 251,700 6,284,949.00 1.49 4 000063 中兴通 讯 235,100 5,581,274.00 1.32 5 600900 长江电 力 299,800 4,610,924.00 1.09 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


6 000001 平安银 行 480,700 4,513,773.00 1.07 7 002142 宁波银 行 180,218 3,478,207.40 0.82 8 000858 五 粮 液 61,500 3,423,090.00 0.81 9 000686 东北证 券 318,500 3,200,925.00 0.76 10 002821 凯莱英 43,018 3,139,023.46 0.74 5.4


报告 期末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 2,996,700.00 0.71 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,976,000.00 7.09 其中: 政策 性金 融债 29,976,000.00 7.09 4 企业债 券 26,195,440.95 6.20 5 企业短 期融 资券 190,488,000.00 45.05 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 249,656,140.95 59.05 5.5


报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 011698846 16 首农 SCP003 300,000 30,081,000.00 7.11 2 160308 16 进出 08 300,000 29,976,000.00 7.09 3 011698700 16 中 材科 技SCP003 200,000 20,072,000.00 4.75 4 011698575 16 广晟 SCP006 200,000 20,070,000.00 4.75 5 011698753 16 海 沧投 资SCP002 200,000 20,064,000.00 4.75 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


2017 年5 月3 日, 东北证 券股份 有限 公司 收到 中国 证监会 吉林 监管 局下 发的 《关于 对东 北 证 券股份 有限 公司 采取 暂停 开展代 销金 融产 品业 务等 行政监 管措 施的 决定 》 (吉 证监决[2017]2 号) 。 主要内 容如 下: “一 是责 令 限期改 正, 东北 证券 股份 有限公 司应于 2017 年 6 月 30 日前 完成 整改, 并向中 国证 监会 吉林 监管 局 提交 书面 整改 报告 ;二 是责令 增加 内部 合规 检查 的次数 , 东 北证 券股 份有限 公司 应当 对全 部分 支机构 进行 合规 检查 并于 2017 年 10 月底 前提 交检 查报告 和整 改报 告; 三是责 令暂 停开 展代 销金 融产品 业 务6 个 月, 期限 自2017 年5 月11 日至 2017 年 11 月10 日止。 ” 本基金 做出 如下 说明 :东 北证券 是中 国优 秀的 证券 公司之 一, 综合 实力 突出 ,基本 面良 好。 基于 相关研 究, 本基 金判 断, 这一处 罚对 公司 无实 质影 响。今 后, 我们 将继 续加 强与该 公司 的沟 通, 密切关 注其 制度 建设 与执 行等公 司基 础性 建设 问题 的合规 性以 及企 业的 经营 状况。 除上述 情况 外, 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录, 无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金的 前十 名股 票, 均为 基金合 同规 定备 选股 票库 之内的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 21,686.59 2 应收证 券清 算款 10,237,517.27 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,485,841.04 5 应收申 购款 2,985.90 6 其他应 收款 - 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,748,030.80 5.11.4


报告 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细


注: 本基 金本 报告 期末 未持有 可转 换债 券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.74 新股流 通受 限 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛战 略新 兴产 业混 合 A 长盛战 略新 兴产 业混 合C 报告期 期初 基金 份额 总额 215,040,462.92 0.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,460,017.70 0.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,768,095.06 0.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 214,732,385.56 0.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比(% ) 机构 1 2017 年4 月1 163,042,934.78 0.00 0.00 163,042,934.78 75.93 长盛战略新兴产业混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


日至 2017 年 6 月 30 日 产品特有 风险 本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 , 当 该基 金份额持 有人大 量赎 回本基金时,可能导致的 风险包括:巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000 万元的风 险、 基 金份额 净 值大幅波 动风险 以及基 金 收益水平 波动风 险。 本 基 金管理人 将对申 购赎 回进行审 慎的应 对,保 护 中小投资 者利益 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、 中 国证 监会 《 关于 长盛 同祥泛 资源 主题 股票 型证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 备 案 的回函 》; 3 、《 长盛 战略 新兴 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 4 、《 长盛 战略 新兴 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、《 长盛 战略 新兴 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 6 、法 律意 见书 ; 7 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 8 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地点。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文 件。在 支付 工本 费后 ,投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日