长盛上证 50 指 数 分 级证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛上 证 50 指 数分 级
场内简 称 上 50 分级
基金主 代码 502040
交易代 码 502040
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 85,679,883.09 份
投资目 标
紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。力 争控制
本基金的 净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度 的绝对
值不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不超 过 4% ， 实 现对 上证50 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金主 要采取完全复制法，即按 照标的指数成份股组成及 其权重
构建股票 投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变动 而进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （ 如成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股权 重由于自由流通量发生变 化、成份股公司行为、市 场流动
性不足等 ）导致本基金管理人无法 按照标的指数构成及权重 进行同
步调整 时， 基金管 理人 将 对投资 组合 进行 优化， 尽 量降低 跟踪 误差 。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流动 性管理的需要，本基金可 以投资于到期日在一年期 以内的
政府债券 、央行票据和金融债，债 券投资的目的是保证基金 资产流
动性并 提高 基金 资产 的 投 资收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律法 规许可时，本基金可基于 谨慎原则运用权证、股票 指数期长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 14 页
货等相关 金融衍生工具对基金投资 组合进行管理，以控制并 降低投
资组合风 险、提高投资效率，降低 调仓成本与跟踪误差，从 而更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金投 资资产支持证券将综合运 用久期管理、收益率曲线 、个券
选择和把 握市场交易机会等积极策 略，在严格遵守法律法规 和基金
合同基础 上，通过信用研究和流动 性管理，选择经风险调整 后相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 上证 50 指 数收 益率 ×95% + 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5%
风险收 益特 征
本基金为 股票型指数基金，风险和 预期收益均高于混合型基 金、债
券型基金 和货币市场基金，由于采 取了基金份额分级的结构 设计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的 基金 简
称
长盛上 证50 指 数分 级
A
长盛上 证50 指 数分 级
B
长盛上 证 50 指数 分
级
下属分 级基金 场 内简 称 上 50A 上 50B 上 50 分级
下属分 级基 金 的 交易 代
码
502041 502042 502040
报告期 末 下 属分 级基 金
的 份额 总额
4,279,664.00 份 4,279,664.00 份 77,120,555.09 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
低 风 险 、 收 益 相 对 稳
定
高风险 、高 预期 收益
较高风 险 、 较 高预 期
收益
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,044,948.31
2.本期 利润
7,918,244.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0839
4.期末 基金 资产 净值 88,407,871.07
5.期末 基金 份额 净值 1.032
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.75% 0.64% 7.65% 0.66% 1.10% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十
五部分 （二） 投资 范围、 （ 七） 投 资限 制的 有关约 定 。 截至 报告 日， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 14 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 电 子 信
息 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 创 新 先 锋 灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理，FOF 业务
部总监 。
2015 年 8 月
13 日
- 10 年
赵宏宇先生，1972 年 6
月出生 。 四川 大学 工商 管
理学院 管理 学 （金 融投 资
研究方 向） 博士。 历任 美
国晨星公司投资顾问部
门数量 分析 师 ， 招 商银 行
博士后工作站博士后研
究员。2007 年 8 月加 入
长盛基 金管 理公 司 ， 历 任
金融工 程研 究员 、 产品 开
发经理，首席产品开发
师， 金融 工程 与量 化投 资
部副总 监 、 长 盛上 证市 值
百强交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经 理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 14 页
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪市规 模大 、流 动性 好的 最具代 表性 的 50 只 股票 组 成,以 综合 反映
沪市最 具市 场影 响力 的一 批优质 大盘 企业 的整 体状 况。本 基金 主要 采取 完全 复制法 ，即 完全 按照
标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变动
而进行 相应 调整 。2017 年 二季度 大盘 蓝筹 市场 呈现 回暖向 上走 势， 上 证 50 作 为蓝筹 股票 也出 现
一定幅 度震 荡回 升， 对本 基金净 值带 来一 定幅 度正 面影响 。
本基金 在基 金合 同允 许的 投资范 围内 ，最 大程 度投 资并跟 踪分 享大 盘蓝 筹股 票市值 增长 的红
利。在 报告 期内 操作 中， 基金管 理人 严格 遵守 基金 合同， 在成 分股 权重 调整 和基金 申赎 变动 时，
应用指 数复 制和 数量 化手 段降低 交易 成本 和减 少跟 踪误差 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.032 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 8.75% ， 业绩
比较基 准收 益率 为7.65% 。 本报 告期 内日 均跟 踪偏 离度绝 对值 为0.08% ，年 化跟踪 误差 为 1.60% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资 产 净值 预警说 明。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 14 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 83,732,351.52 94.18
其中： 股票 83,732,351.52 94.18
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,886,418.66 5.50
8 其他资 产 291,428.35 0.33
9 合计 88,910,198.53 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,099,259.00 4.64
C 制造业 15,898,335.00 17.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
680,251.00 0.77
E 建筑业 6,015,302.00 6.80
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,586,103.00 1.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,058,425.00 2.33
J 金融业 49,340,075.00 55.81
K 房地产 业 3,254,032.00 3.68
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 14 页
合计 82,931,782.00 93.81
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 162,354.68 0.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 638,214.84 0.72
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 800,569.52 0.91
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 168,800 8,374,168.00 9.47
2 600016 民生银 行 606,900 4,988,718.00 5.64
3 600519 贵州茅 台 9,000 4,246,650.00 4.80
4 601166 兴业银 行 228,800 3,857,568.00 4.36
5 600036 招商银 行 150,000 3,586,500.00 4.06
6 600887 伊利股 份 154,500 3,335,655.00 3.77
7 600104 上汽集 团 101,800 3,160,890.00 3.58 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 14 页
8 601328 交通银 行 489,700 3,016,552.00 3.41
9 600000 浦发银 行 190,600 2,411,090.00 2.73
10 600030 中信证 券 139,500 2,374,290.00 2.69
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601377 兴业证 券 73,800 548,334.00 0.62
2 601878 浙商证 券 5,284 89,880.84 0.10
3 603043 广州酒 家 1,267 32,017.09 0.04
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.03
5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 14 页
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证 50 指 数， 配置 了上 证 50 指数 成分 股民 生银 行 。 根据 2016 年
9 月 14 日 民生 银行 公告 《 民生银 行: 关于 中国 民生 银 行股份 有限 公司 非公 开发 行优先 股申 请文 件
反馈意 见的 回复 报告 》中 提到加 银资 管被 证券 监管 部门和 交易 所采 取监 管措 施、监 管关 注及 整改
情况：2016 年5 月 17 日 ，中国 证监 会向 加银 资管 下发行 政监 管措 施决 定书 （ 〔2016 〕49 号 ） 《 关
于对民 生加 银资 产管 理有 限公司 采取 暂停 办理 相关 业务措 施的 决定 》 ， 对 加银 资管部 分资 产管 理 计
划较高 比例 投资 于非 标资 产，但 却每 周开 放申 购赎 回，违 反《 基金 管理 公司 特定客 户资 产管 理业
务试点 办法 》相 关 规 定的 行为， 采取 责令 改正 、并 暂停办 理加 银资 管特 定客 户资产 管理 计划 备案
3 个月 的行 政监 管措 施。2016 年7 月25 日， 中国 证 券投资 基金 业协 会向 加银 资管下 发纪 律处 分
决定书 （ 中基 协处 分 〔2016 〕5 号） ， 对 加银 资管 部 分资产 管理 计划 违规 开展 资金池 业务 ， 违反 中
国证监 会 《关 于进 一步 加强 基金管 理公 司及 其子 公司 从事特 定客 户资 产管 理业 务风险 管理 的通 知 》
和《证 券期 货经 营机 构落 实资产 管理 业务 “八 条底 线 ”禁 止行 为细 则（2015 年 3 月 版） 》相 关规
定的行 为， 采取 暂停 受理 加银资 管资 产管 理计 划备 案 6 个 月， 并责 令清 理资 金池业 务的 行政 监管
措施。 上述 纪律 处分 与前 述中国 证监 会暂 停受 理加 银资管 特定 客户 资产 管理 计划备 案 3 个月 的行
政监管 措施 合并 执行 。加 银资管 针对 上述 事项 ，经 过与监 管部 门沟 通， 已经 采取整 改措 施， 目前
正在整 改过 程中 ，待 整改 完成后 将对 整改 情况 做出 书面汇 报。 ”本 基金 做出 如下说 明： 民生 银行
是中国 最优 秀的 银行 之一 ，基本 面良 好。 基于 相关 研究， 本基 金判 断， 加银 资管受 监管 部门 整改
措施对 民生 银行 影响 极小 。今后 ，我 们将 继续 加强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其制 度建 设与 执行
等公司 基础 性建 设问 题的 合规性 以及 企业 的经 营状 况。
2015 年， 中 信证 券收 到中 国证监 会调 查通 知书 （稽 查总队 调查 通 字153121 号 ） ， 该 次调 查的
范围是公司在 融资融券 业 务开展过程中 ，存在违 反 《证券公司监 督管理条 例 》第八十四条 “未按
照规定与客户 签订业务 合 同 ”规定之嫌 。就前述 调 查，公司收到 中国证监 会 《行政处罚事 先告知
书》 （ 处罚 字[2017]57 号） ，责令 中信 证券 改正 ，给 予警告 ，没 收违 法所 得人 民币 61,655,849.78
元，并 处人 民币 308,279,248.90 元罚 款。 本 基金 做出如 下说 明： 中信 证券 是中国 优秀 的证 券 公
司之一 ， 综 合实 力突 出， 基本面 良好 。 基 于相 关研 究， 本 基金 判断， 这一 处 罚对公 司无 实质 影响 。
今后，我们将 继续加强 与 该公司的沟通 ，密切关 注 其制度建设与 执行等公 司 基础性建设问 题的合
规性以 及企 业的 经营 状况 。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 14 页
2016 年7 月27 日， 兴业 证券 收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 《 行
政处罚决定书 》 （ 〔2016 〕91 号） ，主要内 容如下： 公 司在推荐欣泰 电气申请 首 次公开发行股 票并
在创业 板上 市过 程中 ，未 遵守业 务规 则和 行业 规范 ，未勤 勉尽 责地 对欣 泰电 气 IPO 申请 文件 进 行
审慎核 查。 对公 司给 予警 告，没 收保 荐业 务收入 1,200 万元 ，并 处以 2,400 万元罚 款； 没收 承 销
股票违 法所 得 2,078 万 元 ， 并处 以 60 万 元罚 款。 本基金 做出 如下 说明 ： 兴 业证券 是中 国优 秀的
证券公司之一 ，综合实 力 突出，基本面 良好。基 于 相关研究，本 基金判断 ， 这一处罚对兴业 证券
无实质影响。 今后，我 们 将继续加强与 该公司的 沟 通，密切关注 其制度建 设 与执行等公司 基础性
建设问 题的 合规 性以 及企 业的经 营状 况。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 70,193.98
2 应收证 券清 算款 216,412.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,145.47
5 应收申 购款 3,676.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 291,428.35
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 前 十名指 数投 资股 票未 存在 流通受 限情 况。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资股 票。
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 14 页
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛上 证50 指数 分
级 A
长盛上 证 50 指数
分级 B
长盛上 证 50 指数
分级
报告期 期初 基金 份额 总额 7,436,414.00 7,436,414.00 75,128,668.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
10,996,103.81
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
15,317,717.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-3,156,750.00
-3,156,750.00
6,313,500.00
报告期 期末 基金 份额 总额 4,279,664.00 4,279,664.00 77,120,555.09
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,379,858.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 10,379,858.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单位： 份
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回 2017 年6 月 22 日 10,379,858.00 10,508,626.51 0.45%
合计
10,379,858.00 10,508,626.51
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
（%） 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共 14 页
时间区
间
机
构
1
2017 年
4 月 1
日至
2017 年
6 月 29
日
29,000,000.00 - 20,000,000.00 9,000,000.00 10.50
2
2017 年
4 月 1
日至
2017 年
6 月 30
日
30,000,000.00 20,023,195.00 - 50,023,195.00 58.38
产品特 有风 险
本基金本报告 期存在单 一 投资者持有基 金份额比 例 超过 20%的 情况，当 该基 金份额持有人 大量赎
回本基金时，可能导致的 风险包括：巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风险、 基金份额 净 值大幅波动风 险以及基 金 收益水平波动 风险。本 基 金管理人将对 申购赎
回进行 审慎 的应 对， 保护 中小投 资者 利益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明 书》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 长盛上证 50 指数分 级 2017 年第 2 季度报告
第 14 页 共 14 页
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 19 日
