长 安 泓泽 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 06 月30 日
基金 管理人:长安 基金 管理有 限公 司
基金 托管人:上海 浦东 发展银 行股 份有限 公司
报告 送出日 期:2017 年07 月 19 日
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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目录
§1
重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 3
§3
主要财务指标 和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 6
3.2.1 本报告期基金份 额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 ................................ 6
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较 ............................................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金经理（或基金 经理 小组）简介 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 说明 ....................................................................... 9
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9
4.3.1 公平交易制度的 执行 情 况 ............................................................................................................ 9
4.3.2 异常交易行为的 专项 说明 ............................................................................................................ 9
4.4 报告期内基金的投 资策 略和运作分析 ........................................................................................... 9
4.5 报告期内基金的业 绩表 现 ............................................................................................................. 10
4.6 报告期内基金持有 人数 或基金资产净值预警 说明 ..................................................................... 10
§5
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报告期末基金资产 组合 情况 ......................................................................................................... 10
5.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 10
5.3 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 ......................... 11
5.4 报告期末按债券品 种分 类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 ......................... 11
5.6 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 ......... 12
5.7 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 12
5.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 ......................... 12
5.9 报告期末本基金投 资的 股指期货交易情况说 明 ......................................................................... 12
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12
§6
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 13
§7
基金管理人运 用固有资 金投资本基金情况 ......................................................................................... 13
§8
影响投资者决 策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 14
8.1 报告期内单一投资 者持 有基金份额比例达到 或超 过 20% 的情况 ............................................. 14
8.2 影响投资者决策的 其他 重要信息 ................................................................................................. 15
§9
备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年7月1
8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 长安泓泽纯债债券
基金主代码 003731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月16 日
报告期末基金份额总额 237,554,081.18 份
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健
增值。
投资策略
1、 久期策略 久期是衡量债券价格变动对利率变
动敏感性最重要和最主要的指标，也是影响组合收
益率的重要因素。久期越长，债券价格对利率的变
动就越敏感，债券价格的波动就越大。久期策略主
要指综合各类经济和市场情况，确定债券组合的久
期水平。 2 、 类属配 置策略 类属配置策略即决
定资金在不同类型债券间的分配，本基金类属配置
策略包括两个层面：决定利率债和信用债的配置侧
重和大概比例及细分类别债券的配置比例。 本基
金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财
政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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续跟踪，结合市场上主要的债券配置机构资金的情
况，深入分析利率债和信用债的相对投资价值，确
定利率债和信用债的配置侧重和大概比例，并根据
市场的变化趋势， 及时进行调整。 3 、 期限 结构
策略 在对影响利率和信用风险变化的宏观和市场
因素分析的基础上，本基金通过预测同一类型债券
收益率曲线的形状和变化趋势，在久期策略和类属
配置策略的基础上， 确定债券组合最优的期限结构。
具体来看，期限结构策略可细分为跟踪收益率曲线
的骑乘策略和基于收益率曲线 变化的子弹策略、杠
铃策略及梯式策略。 骑乘策略是当收益率曲线比
较陡峭时， 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，
通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。 子
弹策略是在收益率曲线较陡时，使投资组合中债券
的久期集中于收益率曲线的一点；杠铃策略是在收
益率曲线可能呈现两头下降较中间下降更多的蝶式
变动时，使投资组合中债券的久期集中在收益率曲
线的两端；梯式策略是在收益率曲线水平移动时，
使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线
上。 4、 信用债券投 资策略 信用债券面临着债
券本息无法按时兑付或无法部分或全部兑付的信用
风险，同时信用风险带来了信用溢价，使信用债券
的收益率高于同期限的利率债，因此信用债券成为
决定债券组合收益率和风险水平的重要券种。 本
基金拟通过承担适度的信用风险获取信用溢价收益
以提升组合的收益率并控制组合的风险，信用债券
投资策略包括个券精选、行业配置和动态调整三个
层面。通过定性和定量分析，精选信用评级较高、
信用风险小、收益率相对较高的个券，再通过筛选
行业并在不同行业中分散配置以分散信用债券的风
险，最后密切跟踪个券和发债主体的情况，对于经
营或信用可能恶化的个券，及时卖出。 定性分析
主要包括对企业性质和内部治理情况、财 务管理的
风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置和
地位、产品竞争力和企业核心优势等企业内部因素
分析，以及企业的股东背景、政府对企业的支持、
银企关系、企业对国家或地方的重要程度等外部支长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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持因素分析。定量分析主要包括资本结构分析、现
金获取能力分析、 盈利能力分析和偿债能力分析等。
同时，关注个券的债券条款和特征，包括其信用评
级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方
式和利息税务处理）、剩余期限、久期、凸性、流
动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标。综
合上述因素决定是否将个券纳入备选债券
库。 5、 资产支持证 券投 资策略 本基金将深入
研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资
产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素，
并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持
证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿
付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值进行
投资。 6、 证券公司 短期公司债券投资策略 本
基金将根据审慎原则，密切跟踪发行主体的资产负
债率和现金流等基本面情况以及债券的信用评级、
收益率和投资人数量及流动性情况，重点投资具有
较好流动性和具有较高相对投资价值的品种，力求
在控制风险的前提下提高投资收益。 7、 中 小企
业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则，密切
跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情
况，通过对中小企业私募债进行信用评级控制，通
过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控
制风险，并充分考虑单只中小企业私募债对基金资
产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理
后，决定投资品种。同时，本基金持续跟踪所投债
券发债主体的经营情况和财务指标等，分析评估发
债主体未来的偿债能力，对中小企业私募债的信用
风险进行评估并及时作出反应。 8、 国债期 货投
资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的
久期、流动性和风险水平。基金管理 人将根据法律
法规的规定，结合对宏观经济运行情况和政策趋势
的分析，预测债券市场变动趋势。通过对国债期货
的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和
现货基差、 套期保值的有效性等指标进行持续跟踪，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。 9、 回购套利策 略 本基金将在考虑债券投长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下，
在风险可控及法律法规允许的范围内，通过债券回
购融入和滚动短期资金，投资于收益率高于融资成
本的债券等其他金融工具，获得杠杆放大收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金，
属于较低风险的投资品种。
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C
下属分级基金的交易代码 003731 003732
报告期末下属分级基金的份额总
额
237,518,400.04 份 35,681.14 份
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017年04月01日 - 2017 年06月30日)
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C
1.本期已实现收益 1,947,995.02 -159.16
2.本期利润 2,282,233.39 -2,180.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0157 -0.0110
4.期末基金资产净值 241,110,523.33 35,184.09
5.期末基金份额净值 1.0151 0.9861
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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长 安泓 泽纯债 债券A净值 表现
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-0.28% 0.31% -0.97% 0.11% 0.69% 0.20%
长 安泓 泽纯债 债券C净值 表现
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-2.09% 0.25% -0.97% 0.11% -1.12% 0.14%
注：本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
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注： 本基金基金合同生效日为2016年11月16日， 按基金合同规定， 本基金自基金合同生
效起6 个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合
同的相关规定。 基金合同生效日至报告期期末， 本基金运作时间不足一年， 图示日期为
2016年11月16日至2017年06月30日。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
乔哲 基金经理
2016-11-
16
- 20 年
山东大学工商管理硕士学位，
曾任中国农业发展银行山东省
分行资金计划处资金科科长、
中国农业发展银行总行资金计
划部债券发行与资金交易负责
人、东亚银行（中国）有限公
司资金中心高级助理经理、法
国巴黎银行（中国）有限公司
固定收益部债务资本市场主管长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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等职， 2012年8月加入长安基金
管理有限公司，现任长安基金
管理有限公司联席投资总监，
长安货币市场证券投资基金、
长安鑫益增强混合型证券投资
基金、长安泓泽纯债债券型证
券投资基金的基金经理。
注：1 、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业 协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 基金合 同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各 个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享研究成果， 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报
告 和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
2017 年二季度，宏观经济基本稳定，CPI涨幅较缓，本币汇率稳中有升。但期间金
融市场仍发生较大的动荡。 主要体现在： 货币市场流动性仍较紧张， 在监管趋严情况下
市场有所反应， 债市持续动荡， 权益类市场也有震荡， 同时美联储加息的影响也继续传
导至我国市场。 期间监管部门、 中央银行采取措施稳定市场预期， 并通过公开市场操作长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注入流动性，使得半年 末时市场趋于稳定。根据二季度宏观经济和货币政策发展趋势，
以及金融市场监管环境、 流动性、 市场风险、 信用风险发生的变化， 本基金把风险控制
和流动性管理放在首位， 及时调整各项资产配置比例， 保证了基金正常运营和投资者利
益。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至本报告期末，本基金A类份额和C类份额的净值增长率分别为-0.28% 和-2.09%,
同期本基金的业绩比较基准的增长率为-0.97%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金从2017年4月5日至2017年5月4日连续21个工作日出现基金资产净值低于五
千万元情形， 未出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 基金管理人已持续关注并
拟采取适当措施。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 218,816,581.00 90.67
其中：债券 199,004,581.00 82.46
资产支持证券 19,812,000.00 8.21
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
17,674,401.94 7.32
8 其他资产 4,840,969.89 2.01
合计 241,331,952.83 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 13,426,031.00 5.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 116,594,650.00 48.35
5 企业短期融资券 10,031,000.00 4.16
6 中期票据 58,952,900.00 24.45
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 199,004,581.00 82.53
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 101455012 14 奥瑞金MTN001 200,000 20,276,000.00 8.41
2 122323 14 凤凰债 200,000 20,204,000.00 8.38
3 1480554 14 新供销债 200,000 20,040,000.00 8.31
4 142280 美吉特32 200,000 19,812,000.00 8.22
5 101655009
16 中山城投MTN00
1
200,000 19,678,000.00 8.16 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
序号 代码 名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 142280 美吉特32 200,000 19,812,000.00 8.22
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期未进行股指期货交易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期未进行国债期货交易。
5.10.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期未进行国债期货交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或
在 本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.11.2 报 告期内 ，本基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票
库 之 外的股 票。
5.11.3 其 他资产 构成 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,562.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,832,407.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,840,969.89
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C
报告期期初基金份额总额 2,699,160.84 612,147.63
报告期期间基金总申购份额 238,518,569.89 287,656.18
减：报告期期间基金总赎回份额 3,699,330.69 864,122.67
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 237,518,400.04 35,681.14
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
2017/05/05
- 2017/06/3
0
0.00
119,343,75
5.09
0.00
119,343,755.0
9
50.24
2
2017/05/05
- 2017/06/3
0
0.00
99,203,777.
33
1,000,000.0
0
98,203,777.33 41.34
3
2017/04/01
- 2017/04/1
2
2,606,695.00 0.00
2,606,695.0
0
0.00 0.00
个
人
1
2017/04/13
- 2017/04/1
7
19,571.07 0.00 0.00 19,571.07 0.01
2
2017/04/18
- 2017/05/0
4
0.00 29,767.64 29,767.64 0.00 0.00
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风
险：
（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召
开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能
导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元， 进而可能导致本基金终止或与其他基金
合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
（3）当持有基金份 额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回
条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项
而卖出所持有的证券， 可能造成证券价格波动， 导致本基金的收益水 平发生波动。 同时， 巨 额赎长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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回、 份额净值小数保留位数是采用四舍五入、 管理费及托管费等费用是按前一日资产计提， 会导
致基金份额净值出现大幅波动；
（5） 当某一基金份 额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时， 本基金管
理人将不再接受该持 有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 在其他基金份额持有人
赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况
下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。
如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，
该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
本报告期内， 基金管理人根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 在
《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露：
1 、2017年4月6日，关于调整公司旗下开放式基金申购（含定期定额投资）、赎回
等业务规则的公告、 关于新增蚂蚁基金代销长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
和长安泓泽纯债债券型证券投资基金并开通旗下开放式基金转换业务的公告；
2 、2017年4月22日，长安泓泽纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告、长安
基金管理有限公司关于旗下基金参加代销机构费率优惠的公告。
3 、2017年6月24日， 长 安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书(2017 年第1次更
新)及摘要；
4 、2017年6月30日，长安基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30 日基金资产
净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同；
3 、长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议；
4 、长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格 批件、营业执照；
7 、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放 地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
9.3 查阅 方式 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com 。
长 安基 金管理 有限 公司
二O一 七年七 月十 九日
