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长城久润(002512)

长城久润:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 城 久 润 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 13 页 



§1 重要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 于2017 年07 月17 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈 利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年04 月01 日 起至06 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长城久 润保 本 基金主 代码 002512


交易代 码 002512 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月26 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,031,759,569.58 份 投资目 标 本基金 通过 安全 资产 与风 险资产 的动 态配 置和 有效 的组合 管理, 在确 保保 本 周期到 期时 本金 安全 的基 础 上,力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。 投资策 略 本基金 投资 策略 分为 两个 层次: 一 层为 基金 在安 全 资 产和风 险资 产之 间的 大类 资产配 置策 略; 另 一层 为 安 全资产 的投 资策 略和 风险 资产的 投资 策略 。 本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略(Constant Proportion Portfolio Insurance , 以下 简记 为 “CPPI ” ) ,建 立和 运用 严 格的动 态资 产数 量模 型, 动态调 整安 全资 产与 风险 资产的 投资 比例, 以保 证 基 金资产 在三 年保 本周 期末 本金安 全, 并 力争 实现 基 金 资产的 保值 增值 。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 的 低 风险品 种, 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市场 基金 , 低于股 票基 金和 一般 混合 基金。 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 13 页


基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 2,899,375.60 2. 本期 利润


9,421,432.70 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0044 4. 期末 基金 资产 净值 2,067,274,780.48 5. 期末 基金 份额 净值 1.017 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ② 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.39% 0.10% 0.69% 0.01% -0.30% 0.09%


长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:① 本基 金合 同规 定本 基金的 投资 组合 比例 为: 股票、 权证 等风 险资 产占 基金资 产的 比例 不高 于40% ; 债券 、 银 行存 款等 安全资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% , 其 中现 金或 者到期 日在 一年 以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 ②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内,建 仓期 满时 ,各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 说明 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 13 页


任职日 期 离任日 期 业年限 马强 长城久 鑫保 本、 长 城新 策 略混合 、 长 城 新优选 混合 、 长城久 安保 本、 长 城久 润 保本、 长城 久 益保本 、 长 城 久鼎保 本、 长 城久盛 安稳 债券基 金的 基金经 理 2016 年5 月 20 日 - 5 年 男, 中国 籍, 特许 金融 分 析师 (CFA) , 北京 航空 航天 大 学计 算机科 学与 技术 专业 学士 、 北 京 大 学 计 算 机 系 统 结 构 专 业 硕士。 曾 就职 于招 商银 行 股份 有限公 司、 中 国国 际金 融 有限 公司 。 2012 年 进入 长城 基 金管 理有限 公司, 曾任 产品 研 发部 产品经 理、 自 2015 年 1 月 9 日至 2015 年 6 月 23 日 担任 “ 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投资基 金 ”、 “ 长 城保 本 混合 型 证 券 投 资 基 金 ” 和 “ 长城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资 基金 ”基 金经 理助 理, 自2015 年3 月9 日至2015 年 6 月 23 日担 任 “ 长城 久 恒灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理 助 理 , 自 2015 年6 月24 日至2017 年3 月16 日 担 任 “ 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 基金 经理。 储雯玉 长城稳 固、 长 城久惠 保本 、 长城久 利保 本、 长 城久 鑫 保本、 长城 久 润保本 、 长 城 久源保 本、 长 城久恒 混合 基金的 基金 经理 2016 年5 月 12 日 - 9 年 女, 中国 籍, 中央 财经 大 学经 济学学 士、 北 京大 学经 济 学硕 士 、 香 港 大 学 金 融 学 硕 士 。 2008 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 行 业 研 究 员 , “ 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投资基 金 ” 基金 经理 助理 。 注: ①上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》 、 《 长城 久润 保本 混合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 , 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ,长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 13 页


在控制 和防 范风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 的利 益, 未出 现投 资违反 法律 法规 、基 金合同 约定 和相 关规 定的 情况, 无因 公司 未勤 勉尽 责或操 作不 当而 导致 基金 财产损 失的 情况 ,不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公 司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为, 本基金 管理 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ,没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 经济 整体 平稳 运行 ,工业 增加 值、 企业 利润 相比一 季度 高点 稍有 小幅 回落, 但趋 势平 稳。基 建投 资受 融资 约束 小幅下 行, 房地 产三 四线 销售火 爆, 加速 地产 去库 存。消 费平 稳增 长, 进出口 贸易 增长 ,顺 差扩 大。受 监管 政策 去杠 杆影 响,M2 增 速回 落。CPI 缓 慢回升 ,PPI 高 位回 落,通 胀压 力较 低。 境外 方面, 美联 储6 月加 息, 预计年 内仍 有一 次加 息, 并开始 缩表 。二 季度 对市场 波动 影响 贡献 最大 的是监 管政 策, 金融 去杠 杆思路 下, 各监 管机 构均 推出系 列政 策, 受此 影响流 动性 持续 紧张 ,委 外资金 部分 到期 未续 作, 市场持 续调 整, 长短 端收 益率倒 挂。5 月 底, 央行开 始前 瞻性 提示 将 对6 月到 期MLF 进 行续 作, 缓和市 场悲 观预 期。 二季度 A股 市场 分化 加剧 ,沪 深 300 和上 证 50 指 数 分别上 涨 6.10% 和 8.06% , 中小板 指数 上 涨2.98% , 但上 证综 指和 创业板 指数 则分 别下 跌0.93% 和4.68% 。 消费 龙头 和 周期白 马引 领上 涨, 家电、 食品 饮料 和保 险均 有较大 涨幅 ,银 行、 地产 后来居 上, 但同 时传 统周 期和新 兴成 长行 业遭 到抛弃 ,军 工、 农林 牧渔 、机械 等行 业跌 幅均 在 10% 以上 ,计 算机 、传 媒、 服 装、零 售也 跌幅 居 前。本 基金 在季 度初 有效 降低了 仓位 ,并 在4 月末 逐步加 仓一 线蓝 筹和 龙头 成长股 ,在 安全 垫基 础上严 格控 制仓 位 , 本 着 绝对收 益精 选个 股 、 看 长 做短的 原则 , 注重 及时 兑 现收益 和做 个股 轮动 , 实现了 净值 的平 稳上 行。 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 13 页


二季度 债券 市场 在收 益率 调整了 两个 月后 ,随 着 6 月资金 的大 额密 集投 放, 市场出 现年 内最 大下行 机会 ,收 益率 曲线 陡峭下 行, 信用 债跟 随利 率债同 步波 动。 本基 金在 上季末 配置 了部 分存 款,并 在本 季度 对于 部分 超期信 用债 进行 卖出 ,适 度降低 了组 合的 组合 久期 ,继续 优化 了组 合债 券的信 用资 质。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 0.39% ,本 基金 业绩比 较基 准收 益率 为 0.69%。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 无需 要说明 的情 况。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 166,738,211.86 8.00 其中: 股票


166,738,211.86 8.00 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,398,950,626.00 67.14 其中: 债券


1,398,950,626.00 67.14








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


486,800,000.00 23.36 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


14,483,300.34 0.70 8 其他资 产 16,598,498.26 0.80 9 合计 2,083,570,636.46





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 114,118,589.74 5.52 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 3,261,264.00 0.16 F 批发和 零售 业 - - 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 13 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,704,939.62 0.71 J 金融业 18,666,000.00 0.90 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 10,308,418.50 0.50 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 5,679,000.00 0.27 S 综合 - - 合计 166,738,211.86 8.07


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 002694 顾地科 技 1,315,304 28,686,780.24 1.39 2 300492 山鼎设 计 223,950 10,308,418.50 0.50 3 600036 招商银 行 400,000 9,564,000.00 0.46 4 600132 重庆啤 酒 399,911 9,321,925.41 0.45 5 300033 同花顺 130,000 8,087,300.00 0.39 6 002217 合力泰 799,965 7,903,654.20 0.38 7 000921 海信科 龙 400,077 6,885,325.17 0.33 8 300310 宜通世 纪 500,000 6,610,000.00 0.32 9 000786 北新建 材 400,000 6,336,000.00 0.31 10 600837 海通证 券 400,000 5,940,000.00 0.29


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 32,022,626.00 1.55 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 777,362,000.00 37.60 其中: 政策 性金 融债 777,362,000.00 37.60 4 企业债 券








354,128,000.00


17.13 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 13 页


7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 19,926,000.00 0.96 9 其他








215,512,000.00


10.42 10 合计 1,398,950,626.00 67.67 注: 其他 为地 方政 府债 。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 160402 16 农发 02 3,500,000 343,490,000.00 16.62 2 160415 16 农发 15 3,000,000 294,690,000.00 14.25 3 130780 16 湖北 01 1,200,000 117,792,000.00 5.70 4 170204 17 国开 04 1,100,000 109,527,000.00 5.30 5 136426 16 电投 01 1,000,000 99,010,000.00 4.79


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 ,期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与 国债期 货交 易。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 ,期 末未 持有 国债期 货。 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 13 页


5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告 期本 基金 投资 的前 十名证 券除 顾地 科技 、 海 通证券 、 同花 顺发 行主 体 外, 其他 证券 的 发 行主体 未出 现被 监管 部门 立案调 查、 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。


顾 地科 技股 份有 限公 司 于 2016 年9 月10 日 发布 《关于 收到 行政 处罚 决定 书的公 告》 ,公 告称 公司 于2015 年12 月8 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会《 调查 通知 书》 ,并于 2016 年9 月 9 日 收到了 中国 证监 会湖 北监 管局 《 行政 处罚 决定 书》 。 相关内 容主 要 是2015 年3 月 13 日 广东 顾地 同重庆 涌瑞 股权 投资 有限 公司 、 杭 州德 力西 集团 有 限公司 、 邢某 亚等 三方 签 订了 《股 份转 让协 议》 和《股 份转 让补 充协 议》 ,2015 年3 月 17 日 广东 顾 地在披 露的 简式 权益 报告 书中未 将《 补充 协 议》列 入备 查文 件, 也未 就是否 存在 补充 协议 进行 说明。 顾地 科技 在披 露的 《关于 控股 股东 转让 公司股 份的 提示 性公 告 》 中只披 露了 本次 股份 变动 计划情 况、 《 转让 协议》 、 《 简式权 益报 告书 》 等, 没有提 及《 补充 协议 》 。 同 时,广 东顾 地 于2015 年6 月16 日和 2015 年6 月25 日 两次 质押 顾 地科技 股权 ,均 未及 时告 知顾地 科技 ,两 次股 权质 押情况 分别 于2015 年 6 月 30 日和7 月8 日才 由上市 公司 公告 。湖 北证 监局认 为当 事人 积极 配合 调查并 及时 采取 了纠 正和 补救措 施, 决定 对违 规行为 给予 警告 ,并 对当 事人处 以一 定金 额的 罚款 。公司 表示 将引 以为 戒, 进一步 提高 规范 运作 意识、 强化 公司 内部 治理 及信息 披露 管理 ,真 实、 准确、 完整 、及 时地 履行 信息披 露义 务。 本基金管理小 组分析认 为 ,顾地科技违 规事项已 经 调查完毕,且 违规方主 要 是前控股股东 广 东顾地,事件 发生在新 的 大股东入主之 前,该行 政 处罚措施不影 响公司的 长 期投资价值 。本基金 经理依据基金 合同和本 公 司投资管理制 度,在投 资 授权范围内, 经正常投 资 决策程序对 顾地科技 进行了 投资 。 海通证 券 于 2016 年 11 月 25 日 公告 了《 中国 证监 会 行政处 罚决 定书 》 , 证监 会 就海通 证券 未 按规定审查、 了解 客户 真 实身份违法违 规行为进 行 了立案调查、 审理。具 体 事实为海通 证券上海 建国西 路营 业部 和杭 州解 放路营 业部 对杭 州恒 生网 络技术 服务 有限 责任 公 司HOMS 系统 ( 以下 简称 HOMS 系统 ) 开 放专 线接 入 , 海通 证券 未进 行软 件认 证许可 , 未 对外 部系 统接 入实施 有效 管理 , 对 相关客 户身 份情 况缺 乏了 解。截 至调 查日 ,海 通证 券有 179 个 资金 账户 可以 使用 HOMS 系统 交易 , 其中 120 个 账户 存在 下挂 子账户 的情 况, 多个 账户 下挂子 账户 数量 达到 数百 个。海 通证 券通 过 添 加白名 单方 式允 许客 户使 用 HOMS 系 统进 行交 易, 缺 少实质 性审 核 。 在 客户 回 访方面 , 海通 证券 虽 然对客户进行 了回访, 但 在回访时没有 对客户交 易 委托电话、IP 、MAC 等与 客户进行全面 核对。 使用HOMS 系统 进行 分仓 交 易的账 户由 于操 作子 账户 多, 主账 户的 交易 较为 频 繁、 异常 , 明 显不 同 于其他普通账 户,但海 通 证券没有对该 等账户重 点 关注,缺少有 效监督。 综 上,海通证 券未采集 上述客户身份 识别信息 , 未实施有效的 了解客户 身 份的回访、检 查等程序 。 此外,海通 证券宁波 百丈东路营业 部在明知 客 户身份存疑的 情况下为 客 户办理有关手 续,并且 向 其他客户推 介配资业长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 13 页


务。 海 通证 券杭 州解 放路 营业部 在 2015 年4 月明 知 媒体已 报道 其客 户疑 似从 事配资 业务 后, 仍未 采取有 效措 施规 范该 等账 户。 根据 当事 人违 法行 为 的事实、 性质、 情节 和社 会 危害程 度, 依 据 《证 券公司监督管 理条例》 第 八十四条的规 定,证监 会 决定:对海通 证券责令 改 正,给予警 告,没收 违法所 得28,653,000 元 , 并处 以 85,959,000 元罚 款 。 本基金管理小 组分析认 为 ,海通证券违 规事项已 经 调查完毕,且 上市公司 已 就相关事件进 行 了整改并接受 了处罚。 海 通证券作为国 内证券行 业 龙头,总体经 营稳健, 管 理规范,该 事件不影 响公司的长期 投资价值 。 本基金经理依 据基金合 同 和本公司投资 管理制度 , 在投资授权 范围内, 经正常 投资 决策 程序 对海 通证 券 进行 了投 资。 同花顺 于 2016 年 11 月 25 日公告 了《 中国 证监 会行 政处罚 决定 书》 ,具 体事 实 为 同花 顺公 司 自2013 年6 月 起, 经朱 志 峰决策 , 由郭 红波 开始 负 责组织 项目 团队 开发 同花 顺资产 管理 系统 , 并 于2014 年5 月 正式 上线 运 行。 同花 顺公 司开 发运 营 的资产 管理 系统 , 包含 子 账户开 立 、 提 供委 托 交易、存储、 查询、清 算 等多种具有证 券业务属 性 的功能。配资 公司通过 联 系同花顺公 司系统运 行维护 部门 , 在 同花 顺资 产管理 系统 创建 机 构ID 、 开设管 理员 权限 , 即 可以 在同花 顺资 产管 理系 统中设 置主 账户 和子 账户 ,主账 户和 子账 户数 量上 限均 为 999 个, 主账 户与 用户在 券商 实际 开 立 的资金账户对 应,各子 账 户之间相互独 立,可交 由 不同的投资者 交易。经 查 ,同花顺公 司并未获 得经营 证券 业务 的行 政许 可。 同花 顺公 司明 知从 事 配资业 务客 户的 经营 方式 , 仍向 不具 有经 营证 券业务资质的 客户销售 该 系统、提供相 关服务, 并 获取收益 ,其 行为违反 了 《证券法》 第一百二 十二条的规定 ,构成《 证 券法》第一百 九十七条 所 述非法经营证 券业务的 行 为。时任同 花顺公司 副总经 理朱 志峰 为直 接负 责的主 管人 员、 产品 经理 郭红波 为其 他直 接责 任人 员。 证 监会 处理 意见 , 一、没 收同 花顺 公司 违法 所得 2,176,997.22 元, 并 处以 6,530,991.66 元罚 款 ; 二、 对朱 志峰 给 予警告 ,并 处 以10 万元 罚 款 ;三 、 对 郭红 波给 予警 告,并 处 以5 万 元罚 款。


本基金管理小 组分析认 为 ,同花顺违规 事项已经 调 查完毕,且上 市公司已 就 相关事件进行 了 整改并接受了 处罚。同 花 顺作为新兴互 联网金融 代 表性企业,其 创新能力 和 业务布局符 合行业发 展方向,该事 件不影响 公 司的长期投资 价值。本 基 金经理依据基 金合同和 本 公司投资管 理制度, 在投资 授权 范围 内, 经正 常投资 决策 程序 对同 花顺 进行了 投资 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 256,380.68 2 应收证 券清 算款 3,690,950.89 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,651,166.69 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 13 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,598,498.26


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002694 顾地科 技 28,686,780.24 1.39 重大事 项停 牌 2 300492 山鼎设 计 10,308,418.50 0.50 重大事 项停 牌 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,275,758,401.85 报告期 期间 基金 总申 购份 额 39,374.65 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 244,038,206.92 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,031,759,569.58


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期基 金管 理人 持有 本基金 的份 额情 况无 变动 ,于本 报告 期期 初及 期末 均未持 有本 基金 份额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 未运 用固 有资 金投 资于本 基金 。 长城久润保本 2017 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 13 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本报告 期内 无单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1. 中国 证监 会许 可长 城久 润保本 混合 型证 券投 资基 金注册 的文 件 2. 《长 城久 润保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 3. 《长 城久 润保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 4. 法律 意见 书 5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照 6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照 7. 中国 证监 会规 定的 其他 文件 9.2 存 放地 点 广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅, 如有疑 问, 可向 本基 金管 理人长 城基 金管 理有限 公司 咨询 。 咨询电 话:0755-23982338 客户服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn