长 信 中 证 上海 改 革 发 展主 题 指 数 型证 券 投
资基金（LOF ）
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日 长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2017 年 7 月 17 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月14 日起 至2017 年 6 月 30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信中 证上 海改 革发 展指 数（LOF ）
场内简 称 上海改 革
基金主 代码 501003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 189,995,453.62 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约
束和数 量化 风险 管理 手段 ， 追求 基金 净值 增长 率与 业绩
比较基 准收 益率 之间 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的 最小 化，
力争日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过 0.35% ， 年跟 踪误
差不超 过 4% ， 以实 现对 标 的指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 完全 复制 法 ， 按
照 成 份 股 在 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 中 的 基 准 权 重
构建指 数化 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重
的变化 进行 相应 的调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ， 并辅 之以 金融 衍 生产品 投资 管理 等 ， 使 跟 踪误
差控制 在限 定的 范围 之内 。
业绩比 较基 准 95%× 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 收 益 率 ＋ 5% × 银 行 人长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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民币活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合 型基 金，
为证券 投资 基金 中的 较高 风险、 较高 收益 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月 14 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 478,212.41
2.本期 利润
2,384,646.44
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0118
4.期末 基金 资产 净值 192,245,395.22
5.期末 基金 份额 净值 1.012
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2017 年4 月14 日 ， 截 至本 报告 期末 ， 本基 金运作 时间 未满 一 个
季度；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同 生效 日
起至今 （2017 年4
月 14 日-2017 年6
月30 日）
1.20% 0.14% -7.15% 0.72% 8.35% -0.58% 长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2017 年4 月14 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2017 年4 月14 日至 2017 年6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 建 仓期 结束时 ， 本基
金各项 投资 比例 应符 合基 金合同 中的 约定 ： 本基 金 投资于 股票 的资 产不 低于 基金资 产净 值 的 90% ，
其中 ， 中 证上 海改 革发 展 主题指 数成 份股 和备 选成 份股的 资产 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ；
每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后 ， 应 当保 持不 低 于基金 资产 净 值 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
截至本 报告 期末 ，本 基金 尚未完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓虎
长 信 中证 一带 一
路 主 题指 数分 级
证 券 投资 基金 、
长 信 中证 能源 互
联 网 主题 指数 型
2017 年4 月
14 日
- 7 年
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金 融
工程专 业研 究生 毕业 ， 具 有
基金从 业资 格 。 曾 任上 海 申
银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公
司研究 员 ， 2015 年6 月加入长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长信 改
革 红 利灵 活配 置
混 合 型证 券投 资
基 金 、长 信新 利
灵 活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 、
长 信 睿进 灵活 配
置 混 合型 证券 投
资 基 金和 长信 中
证 上 海改 革发 展
主 题 指数 型证 券
投资基 金（LOF ）
的基金 经理、 FOF
投资部 总监
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司， 现任 长信 基金 管理 有 限
责任公 司FOF 投 资部 总监 、
长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指
数分级 证券 投资 基金 、 长 信
中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 长
信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 、 长信 新 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 、 长 信睿 进灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信
中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指
数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
的基金 经理 。
左金保
长 信 量化 多策 略
股 票 型证 券投 资
基 金 、长 信医 疗
保 健 行业 灵活 配
置 混 合型 证券 投
资 基 金（LOF）、
长 信 量化 先锋 混
合 型 证券 投资 基
金 、 长信 量化 中
小 盘 股票 型证 券
投 资 基金 、长 信
中 证 一带 一路 主
题 指 数分 级证 券
投 资 基金 、长 信
利 泰 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基
金 、 长信 先锐 债
券 型 证券 投资 基
金 、 长信 利发 债
券 型 证券 投资 基
金 、 长信 电子 信
息 行 业量 化灵 活
配 置 混合 型证 券
投 资 基金 、长 信
先 利 半年 定期 开
放 混 合型 证券 投
资 基 金、 长信 国
防 军 工量 化灵 活
配 置 混合 型证 券
投 资 基金 和长 信
2017 年4 月
22 日
- 7 年
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金 融
工程专 业研 究生 毕业 。2010
年7 月加 入长 信基 金管 理 有
限责任 公司 ， 从事 量化 投 资
研究和 风险 绩效 分析 工作 。
曾 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员
和风险 与绩 效评 估研 究员 ，
现任量 化投 资部 总监 、 长 信
量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投
资基金 、 长信 医疗 保健 行 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 长信 量化 先 锋
混合型 证券 投资 基金 、 长 信
量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投
资基金 、 长信 中证 一带 一 路
主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 长信 利泰 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 、 长信 先 锐
债券型 证券 投资 基金 、 长 信
利发债 券型 证券 投资 基金 、
长 信 电 子 信 息 行 业量化灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长信 先利 半年 定期 开 放
混合型 证券 投资 基金 、 长 信
国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信
中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指
数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
的基金 经理 。 长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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中 证 上海 改革 发
展 主 题指 数型 证
券投资基金
（LOF） 的基 金经
理 、 量化 投资 部
总监
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期内 ，严格遵守了 《中华人民 共和国证券投 资基金法》 及其他有关 法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额持 有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下，努 力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实行 公平交易制度 ，并建立公 平交易制度体 系，已建立 投资决策体 系 ，
加强交易执行 环节的 内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的实 现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和结 果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按照 有关指数的构 成比例进行 投资的组合外 ，其余各投 资组合未发 生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的 投 资策略 和运 作分析
前期我们对市 场的观点是 ，大小盘风格 分化持续， 投资热点集中 ，低估绩优 白马股、龙 头 股长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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以及一 线价 值股 成为 市场 的宠儿 。二 季度 以来 市场 走势， 基本 验证 了我 们的 判断。
本基金 成立 于 2017 年 4 月 14 日 ，目 前仍 处于 建仓 期。本 基金 成立 时恰 逢市 场高位 并出 现 拐
头向下的趋势 ，基于对 市 场的判断，在 成立初期 对 基金空仓处理 ，尽量减 少 市场风险对基 金投资
者带来 的损 失， 在季 度末 期开始 逐步 建仓 ，最 终截 止 2017 年6 月30 日 ，基 金净值 为 1.0120 元，
二季度 收涨 1.2% ，同 期标 的指数 （中 证上 海改 革发 展主题 指数 ）回调 7.52% ，在建 仓期 本基 金 为
投资者 获取 了显 著的 超额 收益。
4.4.2 2017 年 三 季 度市场 展望 和投 资策略
前期市场 回调 源于政策监 管引起的流动 性紧张，6 月以后，无论 是宏观经济 数据还是市 场 情
绪都出 现回 暖迹 象， 我们 认为前 期极 端分 化行 情大 概率不 会再 现。2016 年末 中央经 济工 作会 议 已
经明确混合所 有制改革 是 国企改革的重 要突破口 ，6 月底中央全 面深化改 革 领导小组会议 明确今
年年底前基本 完成国有 企 业公司制改制 工作，目 前 央企公司制改 制、混改 、 重组三方面改 革均划
定了时间表。 改革的成 果 一方面是优质 资产的注 入 带来公司竞争 力的提升 ， 另一方面是优 化管理
体制、更好地 发挥市场 激 励机制作 用。 那么一些 已 经具有一定国 际竞争力 的 企业在资产重 组和机
制优化中更能 加速成长 为 国际化龙头的 优质企业 ， 拓展新业务进 而带来新 增 量。我们认为 上海改
革发展相关投 资标的是 未 来较长一段时 间内较为 理 想的投资主题 ，国企改 革 带来的投资红 利会持
续较长 一段 时间 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 单位 净值 为 1.012 元，累 计单 位净 值 为 1.012 元， 本报 告期
内本基 金净 值增 长率 为1.20% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率为-7.15% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 70,325,983.90 36.51
其中： 股票 70,325,983.90 36.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - - 长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 122,121,086.47 63.40
8 其他资 产 163,879.12 0.09
9 合计 192,610,949.49 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
5.2.1.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,137,227.00 5.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,691,360.00 1.40
E 建筑业 6,199,982.16 3.23
F 批发和 零售 业 9,966,010.56 5.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,829,187.90 8.23
H 住宿和 餐饮 业 802,160.00 0.42
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,068,686.00 1.60
J 金融业 2,386,395.00 1.24
K 房地产 业 12,910,766.00 6.72
L 租赁和 商务 服务 业 2,261,844.00 1.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 421,756.68 0.22
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 2,650,608.60 1.38
合计 70,325,983.90 36.58
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港股 通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601607 上海医 药 116,100 3,352,968.00 1.74
2 600009 上海机 场 81,500 3,040,765.00 1.58
3 600642 申能股 份 427,200 2,691,360.00 1.40
4 600663 陆家嘴 108,800 2,572,032.00 1.34
5 600115 东方航 空 374,300 2,545,240.00 1.32
6 600639 浦东金 桥 137,800 2,496,936.00 1.30
7 600606 绿地控 股 315,500 2,467,210.00 1.28
8 600637 东方明 珠 113,800 2,466,046.00 1.28
9 600827 百联股 份 148,200 2,408,250.00 1.25
10 600837 海通证 券 160,700 2,386,395.00 1.24
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告 期内 本基金 投资 的前十 名证 券中， 海通 证券 （600837 ） 的发 行主 体于 2017
年 5 月 23 日收 到中国证 券监 督管理 委员 会 （以 下简 称 “ 证监会 ” ） 行 政处 罚事先 告知
书（处 罚字 （2017 ）59 号） ，主要 内容如 下：公司 涉嫌违 法违 规案已 由中 国证监 会调
查 完毕 。2015 年 5 月， 海通 证券当 月即 先后为 上海 司度实 际控 制的资 产管 理计划 开
立 了证 券账户 及信 用账户 ，5 月11 日， 海 通证券 与富 安达基 金签 订 《融 资融 券合同 》 ，
致 使上 海司度 得以 开展大 规模 的融券 交易 。 海通 证券 的上述 行为 违反了 《 证券公 司融
资 融券 业务管 理办 法》 （ 证监 会公 告 【2011 】31 号 ） 第 十一条 的规定 ， 构 成 《 证券公
司 监督 管理条 例》 第八十 四条 第 （ 七） 项 “ 未按 照规 定与客 户签 订业务 合同 ， 或 者未
在 与客 户的业 务合 同中载 入规 定的必 要条 款”所 述行 为。
报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 ， 东方明珠 （600637）于 2016 年 9 月 24 日
发布了“关于收到上海证监局警示函的公告 ” 。经上海证监局查明，东方明珠存在未
及 时披 露流动 资金 购买理 财产 品、 未及 时披露对 外担 保、 未及 时披露关 联关 系和关 联
交 易以 及 2015 年 年报披 露不 完整这 四项 信息披 露方 面的问 题。 上海证 监局 为此对 公长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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司 予以 警示。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研 究发展 部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在此基 础上 本基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该 事件发生 后 ， 本基 金管 理人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析， 认为此 事件 未对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本基金 投资 于该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 八 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的 情形 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,110.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,565.11
5 应收申 购款 38,753.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 41,450.51
8 其他 -
9 合计 163,879.12
5.11.4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 报 告 期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注： 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限得情 况。
5.11.5.2 报 告 期末 积极投 资前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注： 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资。
5.11.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年4 月 14 日 ）基 金份 额总 额 201,821,192.55
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 8,164,673.99
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 19,990,412.92
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 （份额 减少 以"-"填
列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 189,995,453.62
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信中证上海改革发展指数（LOF ）2017 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信中 证上 海改 革发 展主题 指数 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合同》 ；
3 、 《长 信中 证上 海改 革发 展主题 指数 型证 券投 资基 金（LOF ） 招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信中 证上 海改 革发 展主题 指数 型证 券投 资基 金（LOF ） 托管 协议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 7 月 19 日
