广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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广 发 添利 交 易型 货 币市 场 基金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募 说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发添利货币 ETF
场内简称 广发添利
基金主代码
511950
交易代码
511950
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 16,740,929.39 份
投资目标 在严格控制风险、 保持较高流动性的基础上， 力争
为基金份额持有人创造稳定的、 高于业绩比较基准
的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、 货币
政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上， 分析广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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和判断利率走势与收益率曲线变化趋势， 并综合考
虑各类投资品种的收益性、 流动性和风险特征， 对
基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的高
流动性、 低风险品种， 其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期 （2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益
101,460.99
2.本期利润
101,460.99
3.期末基金资产净值
16,740,929.39
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个 0.5491% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.4606% 0.0015% 广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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月
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
广发添利交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 11 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： （1）本基金合同生效日期为 2016 年 11 月 22 日，至披露时点 本基金成立未满
一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明 广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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任职日
期
离任日
期
温秀
娟
本基金的基金
经理；广发货
币基金的基金
经理；广发理
财 30 天债券
基金的基金经
理；广发理财
7 天债券基金
的基金经理；
广发现金宝场
内货币基金的
基金经理；广
发活期宝货币
基金的基金经
理；固定收益
部副总经理
2016-11-
22
- 17 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 学
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业从业证书，2000
年 7 月至 2004 年 10 月
任 职 于 广 发 证 券 股 份 有
限 公 司 江 门 营 业 部 ，
2004 年 10 月至 2008 年
8 月 在 广 发 证 券 股 份 有
限 公 司 固 定 收 益 部 工
作， 2008 年 8 月 11 日至
今 在 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 固 定 收 益 部 工 作 ，
2010 年 4 月 29 日起任 广
发 货 币 基 金 的 基 金 经
理， 2013 年 1 月 14 日起
任广发理财 30 天债券 基
金的基金经理，2013 年
6 月 20 日起任广发理 财
7 天 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2013 年 12 月 2 日起
任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币
基金的基金经理，2014
年 3 月 17 日起任广发 基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益部副总经理，2014 年
8 月 28 日起任广发活 期
宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理，2016 年 11 月 22
日 起 任 广 发 添 利 货 币
ETF 基金的基金经理。
注： 1.“ 任职日期” 和 “ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法 规 、 《 广 发 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为，
基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估 ，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的原则，
公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的 事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
报告期内央行维持稳健中性的货币政策， 金融监管加强， 资金面先紧后松， 银行间
资金利率中枢高于一季度， 银行回购利率 DR007 在 4 月明显冲高后，5 月有所回落， 此
后基本维持在 3% 以内震荡直到 6 月底跨季结束； 全市场利率 R007 走势基本类似。 但非
银跨季资金较紧， 短端债券利率在 6 月中上旬达到高点， 其中存单发行利率上半年新高,
3 个月 AAA 存单最高 到 5% 附近， AA+ 存单 在 5.2% 附近； 短期融资券收益率和存款收益
率也攀升到较高位置， 具有配置价值。 由于组 合规模较小， 资产配置 上以回购为主， 根广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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据申赎变化，调整到期资金安排。
报告期内 ，基金运作平稳，在绝对收益高的点位适度拉长组合平均剩余期限。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 广发添利货币 ETF 的净值增长 率为 0.5491% ， 同期业 绩比较基准收益
率为 0.0885%
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内， 本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 基金
管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 1,099,194.72 6.53
其中：债券 1,099,194.72 6.53
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 14,000,000.00 83.13
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
1,706,069.47 10.13
4
其他各项资产 35,689.70 0.21
5
合计 16,840,953.89 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资
- 广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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序号
项目
金额
占基金资产净值
的 比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 8
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
15
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
3
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（ ％）
1 30天以内 93.82 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 6.57 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - - 广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
- -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 100.39 -
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 1,099,194.72 6.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,099,194.72 6.57
10 剩余存续期超过 397 天 - - 广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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的浮动利率债券
5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 019546 16 国债 18 11,000.00 1,099,194.72 6.57
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0003%
报告期内偏离度的最低值
-0.0057%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0026%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 97.32 广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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2 应收证券清算款 730.30
3 应收利息 34,862.08
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 35,689.70
§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 18,166,529.83
本报告期 基金总申购份额
34,102,422.00
本报告期 基金总赎回份额
35,528,022.44
报告期期末基金份额总额
16,740,929.39
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告期内， 基金管理 人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的情
况。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20170509-2017
0630,20170401-
20170507
10,16
8,900.
00
56,20
0.00
-
10,225,100.
00
61.08% 广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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2
20170505-2017
0507
-
10,00
2,200.
00
10,002,2
00.00
- 0.00%
3
20170508-2017
0511
-
24,00
3,500.
00
24,002,1
00.00
1,400.00 0.01%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情形。 个别投
资者大额赎回可能使基金无法以合理的价格变现基金资产，也可能因大额赎回导致基
金净值发生较大幅度的波动，还可能在个人投资者大额赎回后出现基金净值低于5000
万元，致使基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基
金管理人后期将对大额申赎进行审慎评估并合理应对， 同时完善流动性风险管控机制，
切实保护持有人利益。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
一、中国证监会核准广发添利交易型货币市场基金募集的文件
二、 《广发添利交易型货币市场基金基金合同》
三、 《广发添利交易型货币市场基金托管协议》
四、 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
五、法律意见书
六、基金管理人业务资格批件、营业执照
七、基金托管人业务资格批件、营业执照
八、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方 式
1. 书面查阅： 查阅时间 为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者 可免费查阅， 也
可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话
95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发添利交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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、
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月十 九日
