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医疗分级(502056)

医疗分级:2017年第二季度报告查看PDF公告

广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 
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广 发 中证 医 疗指 数 分级 证 券投 资 基金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 北京 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年七 月十九 日广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 
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§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 广发医疗指数分级 场内简称 医疗分级 基金主代码 502056 交易代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日 报告期末基金份额总额 112,590,020.60 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化, 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法, 即按 照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投 资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 3 行相应的调整。 业绩比较基准 95%× 中证医疗指数收 益率+5%× 银行活期存 款利率 (税后)。 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高风 险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从 本基金所分离的两类基金份额来看, 广发医疗 A 份 额具有低风险、 收益相对稳定的特征; 广发医疗 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。











基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属三级基金的基金简 称 广发医疗指数 分级 A 广发医疗指数 分级 B 广发医疗指数 分级 下属三级基金的交易代 码 502057 502058 502056 报告期末下属三级基金 的份额总额 10,655,773.00 份 10,655,773.00 份 91,278,474.60 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 1. 本期已实现收益 -4,110,321.89 2. 本期利润 -4,376,836.71 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0399 4. 期末基金资产净值 112,336,819.09 5. 期末基金份额净值 0.9978 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 4 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -4.13% 0.92% -5.19% 0.92% 1.06% 0.00% 3.2.2 自 基金 合同 生效以 来 基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基 准 收益 率变动 的比 较 广发中证医疗指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 7 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日) 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 5 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任 日期 罗国庆 本基金的基 金经理; 广发 深证 100 指数 分级基金的 基金经理; 数 量投资部副 总经理 2015-1 0-13 - 8 年 男, 中国籍, 经济学硕 士, 持 有中国证券投资基金业从业 证书, 自 2009 年 11 月至 2013 年 7 月先后在深圳证券 信息有 限公司和华富基金管理有限 公司任研究员及产品设计研 究,2013 年 7 月 31 日至今在 广发基金管理有限公司先后 任产品经理、量化研究员, 2015 年 10 月 13 日起任广发深 证 100 指数分级和广发 医疗指 数分级基金的基金经理, 2016 年 5 月 30 日起任广发 基金管 理有限公司数量投资部副总 经理。 注: 1.“ 任职日期” 和 “ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套法规、 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制 风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 基金运作合法合规, 无损害基 金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 6 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向 交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 运作期间内, 本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、 分拆、 合并运 作正常, 运作过程中未发生风险事件。 本基金按照指数结构进行复制指数的方法 投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 本 报 告 期 内 , 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为-4.13% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 7 -5.19% 。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 105,541,129.49 93.50 其中:股票 105,541,129.49 93.50 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,204,145.53 6.38 7 其他各项资产 129,237.35 0.11 8 合计 112,874,512.37 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 积 极投 资按行 业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 132,527.07 0.12 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 8 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 140,166.69 0.12 5.2.2 指 数投 资按行 业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 67,951,112.81 60.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,260,417.54 4.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,229,157.06 4.65 J 金融业 - - 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 9 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 648,636.12 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 26,311,639.27 23.42 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 105,400,962.80 93.83 5.2.3 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 5.3.1 期末 指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净值 比例 大小 排序的 前 十 名 股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 300003 乐普医疗 449,450 9,937,339.50 8.85 2 002044 美年健康 509,100 8,654,700.00 7.70 3 300015 爱尔眼科 255,775 5,949,326.50 5.30 4 002223 鱼跃医疗 210,814 4,992,075.52 4.44 5 002030 达安基因 213,401 4,650,007.79 4.14 6 300244 迪安诊断 137,777 4,334,464.42 3.86 7 002219 恒康医疗 313,694 3,776,875.76 3.36 8 000516 国际医学 662,942 3,692,586.94 3.29 9 300253 卫宁健康 470,676 3,675,979.56 3.27 10 300347 泰格医药 126,270 3,055,734.00 2.72 5.3.2 期末 积极 投 资按公 允价 值占 基金资 产净值 比例 大小 排序的 前五名 股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.04 2 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 10 3 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02 4 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02 5 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末为持有贵金属。 5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 11 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,965.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,276.14 5 应收申购款 96,996.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 129,237.35 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 5.11.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002879 长缆科技 23,660.26 0.02 新股流通 受限 2 002882 金龙羽 18,389.20 0.02 新股流通 受限 3 300670 大烨智能 13,760.87 0.01 新股流通 受限 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 12 § 6 开 放式 基金份 额变动 单位:份 项目 广发医疗指数分级A 广发医疗指数分级B 广发医疗指数分 级 本报告期期初 基金份额总额 9,127,673.00 9,127,673.00 82,852,763.32 本报告期 基金 总申购份额 - - 28,840,776.43 减: 本报告期 基金总赎回份 额 - - 17,358,865.15 本报告期 基金 拆分变动份额 1,528,100.00 1,528,100.00 -3,056,200.00 本报告期期末 基金份额总额 10,655,773.00 10,655,773.00 91,278,474.60 注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基金的 情况。 § 8 备 查文 件目录 8.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金募集的文件 (二) 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2017 年第 2 季 度报告 13 (三) 《广发中证医疗指数分级证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 8.2 存 放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查 阅方 式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。


广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年七 月十 九日