国 金 鑫 盈 货币 市 场 证 券投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日
国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金鑫 盈货 币
场内简 称 -
交易代 码 000439
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 264,596,145.66 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险 、 流 动性 风险 及
其经风 险调 整后 的收 益率 水平或 盈利 能力 的基 础
上， 通过 比较 或合 理预 期不 同的各 类资 产的 风险 与
收益率 变化 ， 确定 并动 态地 调整优 先配 置的 资产 类
别和配 置比 例。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 3 页 共 13 页
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
注：无 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 2,368,971.03
2．本 期利 润 2,368,971.03
3．期 末基 金资 产净 值 264,596,145.66
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8872% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.5459% 0.0008%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 4 页 共 13 页
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 16 日， 图 示日 期为 2013 年 12 月 16 日至 2017
年 6 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘辉
本基金 基金
经理， 国 金金
腾通货 币基
金经理
2016 年8 月
29 日
- 6
刘辉先 生， 对外 经济 贸
易大学 硕士 。2011 年 8
月至 2013 年8 月在 中
债资信 评估 有限 责任 公
司任评 级分 析师 。2013
年 8 月 加入 国金 基金 管
理有限 公司 ，历 任投 资
研究部 固定 收益 分析
师、基 金交 易部 债券 交国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 5 页 共 13 页
易员、 上海 资管 事业 部
投资经 理、 上海 资管 事
业部基 金经 理； 自 2017
年 3 月 起任 投资 管理 部
基金经 理。
注： （1） 任职 日期 和离 任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期， 首任 基金 经理 的
任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ； （2 ）证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，以 及《 国金 鑫盈
货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 的约 定， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金 份 额持 有人 谋求 利益， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易 执行 控 制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面， 二季 度外 需继续 改善 ，工 业增 加值 保持平 稳， 但房 地产 投 资 开始回 落， 库存
周期进 入尾 声， 经济 呈现 稳中趋 缓态 势， 走弱 迹象 初显， 后续 下行 压力 仍存 。二季 度， 油价 等上
游原材 料价 格下 滑， 叠加 去年同 期较 高基 数，PPI 持续回 落，5 月 降至5.5% 。在猪 肉、 蔬菜 等食国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 6 页 共 13 页
品价格 的拖 累下 ，CPI 维 持在低 位，5 月 仅为1.5% ，二季 度通 胀压 力较 小。
政策方 面， 二季 度延 续了 去杠杆 、防 风险 的政 策基 调。货 币政 策延 续偏 紧态 势，但 为维 持季
末流动 性的 稳定 ，6 月 上旬 央行态 度有 所缓 和 ， 通 过 逆回购 、MLF 加大 了资 金投 放量 。4 月前 后银
监会密 集发 布监 管文 件， 金融监 管全 面升 级， 加剧 了债市 调整 。
资金面 方面 ，MPA 年 中考 核，叠 加金 融监 管升 级， 短端收 益率 在 4 月和 5 月 持续上 行。 但在
央行的 维稳 之下 ，6 月末 资金面 明显 好于 预期 ，短 端收益 率 在 6 月 中下 旬也 所有回 落。
报告期 内， 本基 金依 旧保 持稳健 的操 作风 格， 始终 把流动 性风 险放 在第 一位 ，平稳 度 过 6 月
末的流 动性 冲击 。同 时， 根据市 场变 化， 在资 金紧 张时点 积极 布局 ，灵 活调 整债券 仓位 和久 期，
在控制 风险 的同 时， 为投 资人提 供了 合理 的回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值收 益率 为0.8872% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3413% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 138,819,167.44 52.15
其中： 债券 138,819,167.44 52.15
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
103,010,754.52
38.70
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,664,721.06 8.89
4 其他资 产 713,182.69 0.27
5 合计 266,207,825.71 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.24
其中： 买断 式回 购融 资 - 国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 7 页 共 13 页
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 999,878.50 0.38
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 51.65
0.38
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 41.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） -
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.34 0.38
国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 8 页 共 13 页
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,023,916.50 3.79
其中： 政策 性金 融债 10,023,916.50
3.79
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
-
-
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 128,795,250.94 48.68
8 其他 - -
9
合计 138,819,167.44
52.46
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140220 14 国开 20 100,000 10,023,916.50 3.79
2 111790396
17 宁 波银 行
CD012
100,000 9,983,848.75 3.77
3 111792701
17 盛 京银 行
CD014
100,000 9,929,590.26 3.75
4 111793456
17 南 京银 行
CD041
100,000 9,914,677.83 3.75
5 111793781
17 杭 州银 行
CD073
100,000 9,908,983.12 3.74
6 111716060
17 上 海银 行
CD060
100,000 9,908,783.69 3.74
7 111709229
17 浦 发银 行
CD229
100,000 9,899,768.39 3.74
8 111799593
17 中 德住 房
储蓄银 行
CD039
100,000 9,895,607.54 3.74
9 111717073
17 光 大银 行
CD073
100,000 9,894,095.08 3.74 国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 9 页 共 13 页
9 111714120
17 江 苏银 行
CD120
100,000 9,894,095.08 3.74
10 111794538
17 厦 门国 际
银行CD022
100,000 9,892,532.57 3.74
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0449%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0585%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0259%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在报 告编制 日前 一年
内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 受到 公开 谴责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 675,174.69 国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 10 页 共 13 页
4 应收申 购款 38,008.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 713,182.69
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 292,384,058.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 118,230,995.94
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 146,018,908.65
报告期 期末 基金 份额 总额 264,596,145.66
注：1.总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 出份 额。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为74,187,805.28 份 ，基 金管 理人按 照本 基金 《基
金合同 》及 《招 募说 明书 》规定 的申 购规 则及 申购 费率办 理申 购业 务， 并已 按照法 规规 定向 中国
证监会 进行 了报 告。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2017 年4 月10
日
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00%
2 申购
2017 年4 月14
日
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00%
3 赎回
2017 年4 月25
日
-2,310.00 -2,310.00 0.00%
合计
6,997,690.00 6,997,690.00
国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 11 页 共 13 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年 4
月 1 日至
2017 年 6
月 30 日
66,546,725.26 7,643,390.02 2,310.00 74,187,805.28 28.00%
2
2017 年 5
月 8 日至
2017 年 6
月 8
日 ,2017
年 6 月 19
日至 2017
年 6 月 22
日
50,757,560.18 449,453.92 0.00 51,207,014.10 19.00%
3
2017 年 6
月 19 日至
2017 年 6
月 22 日
0.00 50,107,568.31 0.00 50,107,568.31 19.00%
个
人
- - - - - - -
国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 12 页 共 13 页
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风
险包括： 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者
集中度管 理， 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回， 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制， 加强对 基金
份额持有 人利益 的保护 。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 《上 海证 券报 》《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 ：
1 、2017 年4 月 13 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司 为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》；
2 、2017 年4 月13 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 服务 器升 级维 护的 公告》 ；
3 、2017 年4 月 19 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 北京 植信 基金 销售有 限公 司 为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》；
4 、2017 年4 月22 日披 露 了《国 金鑫 盈货 币市 场证 券投资 基 金 2017 年第 1 季 度报告 》；
5 、2017 年5 月 27 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 在深 圳前 海凯 恩斯 基金销 售有 限 公
司开通 基金 转换 业务 的公 告》；
6 、2017 年6 月24 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 直销 交易 系统 升级 的公告 》。
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 国金鑫盈货币 2017 年第 2 季度 报告
第 13 页 共 13 页
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 19 日
