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国金鑫安保本(000749)

国金鑫安保本:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
国 金 鑫 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 13 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国金鑫 安保 本 场内简 称 - 交易代 码 000749 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月27 日 报告期 末基 金份 额总 额 82,496,245.12 份 投资目 标 本基金 在保 证客 户本 金的 基础上, 力争 为投 资者 创 造 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险 (CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策略 和时 间不 变 性投资 组合 保险 (TIPP ,Time Invariant Portfolio Protection ) 策 略, 在保 本周期 中, 对资 产配 置严 格 按照公 司开 发的 保本 模型 进行优 化动 态调 整, 确 保 投 资者的 投资 本金 的安 全性 。 同 时, 本基 金通 过积 极 稳 健的收 益资 产投 资策 略, 竭力为 基金 资产 获取 更高 的 增值回 报。


本基金 的投 资策 略主 要由 五部分 组成 :资 产配 置策 略、 债 券投 资策 略、 股票 投资策 略、 股指 期货 投资 策 略、权 证投 资策 略。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 的 中 低风险 品种, 其预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 13 页


和非保 本的 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金和 债券 型 基金。 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司 注:无 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 444,494.18 2. 本期 利润


621,701.68 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0073 4. 期末 基金 资产 净值 83,495,416.34 5. 期末 基金 份额 净值 1.012 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.70% 0.05% 0.36% 0.00% 0.34% 0.05% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 一年 期定 期存 款收 益率( 税后 )


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年8 月27 日, 图示日 期 为 2014 年8 月27 日至2017 年6 月 30 日。 3.3 其 他指 标 注:无 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宫雪 本基金 基金 经理, 国金 2014 年8 月 27 日 - 9 宫雪女士,中国 科 学院博 士 。2008 年国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 13 页


300、 国金 上 证50 、国 金 鑫新灵 活配 置(LOF)基 金经理 , 量 化 投资事 业三 部总经 理 7 月至 2011 年 12 月在博时基金管 理 有限公司股票投 资 部, 任 产业 分析 师; 2012 年2 月至 今在 国金基金管理有 限 公司,历任产品 经 理、行业分析师 、 产品与金融工程 部 副总经理、指数 投 资部副总经理、 指 数投资事业部总 经 理 ,自 2016 年 4 月起任量化投资 事 业三部 总经 理。 滕祖光 本基金 基金 经理, 国金 国 鑫发起 基金 经理 2015 年8 月 18 日 - 12 滕祖光先生,中 央 财 经 大 学 硕 士 。 2003 年至 2009 年 先后历任中国工 商 银行深圳分行国 际 业务员、中大期 货 经纪有限公司期 货 交易员、和讯信 息 科技有限公司高 级 编辑、国投信托 有 限 公 司 证 券 交 易 员。2009 年 11 月 加入国金基金管 理 有限公司,历任 基 金交易部高级交 易 员、投资研究部 基 金经理、固定收 益 投资部基金经理 ; 自2017 年3 月 起任 投资管理部基金 经 理。 李安心 本基金 基金 经理, 国金 国 鑫发起 基金 经理 2016 年10 月 17 日 - 13 李安心先生,复 旦 大学硕 士 。2004 年 1 月至2005 年5 月 在金元证券有限 责 任公司任研究员 ; 2005 年 6 月至 2012 年8 月在 中邮 创业基金管理有 限国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 13 页


公司任研究员、 基 金经理 ;2012 年 9 月至2013 年1 月在 国金基金管理有 公 司任特定资产管 理 部副总 经理;2013 年1 月至2016 年8 月在北京千石创 富 资本管理有限公 司 历任特定资产管 理 部投资副总监、 乾 石投资工作室投 资 副总监、证券投 资 部 投 资 副 总 监 。 2016 年8 月再 次加 入国金基金管理 有 限公司,历任权 益 投资事业部基金 经 理 ;自 2017 年 3 月起任投资管理 部 基金经 理。 注: (1 )任 职日 期和 离任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期,首 任基 金经 理的 任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ; (2 )证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法》 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 和 其 他有关 法律 法规 的规 定 , 以及 《国 金鑫 安保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的约 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 利益, 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定, 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 13 页


格控制 交易 公平 执行 ,公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面,各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会; 在交易 执行 控制 方面 ,通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持 续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期 内, 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易, 未出现 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 ,本 基金 严格 遵守 基金合 同, 在保 本周 期中 ,对资 产配 置严 格按 照保 本策略 模型 进行 优化动 态调 整, 确保 投资 者的投 资本 金的 安全 性。 同时, 本基 金通 过积 极稳 健的收 益资 产投 资策 略,竭 力为 基金 资产 获取 更高的 增值 回报 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金单 位份额 净 值1.012 元 ,累 计单位 净 值 1.095 元 。本 报告期 基金 份额 净值增 长 率0.70% , 同期 业绩比 较基 准增 长 率 0.36% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,568,402.00 1.85 其中: 股票


1,568,402.00 1.85 国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 13 页


2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


14,652,064.20 17.24 其中: 债券


14,652,064.20 17.24








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


67,500,000.00 79.43 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


835,165.33 0.98 8 其他资 产 429,289.78 0.51 9 合计 84,984,921.31





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 498,540.00 0.60 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 613,360.00 0.73 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 120,802.00 0.14 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 335,700.00 0.40 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,568,402.00 1.88 注:以 上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 13 页


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 000063 中兴通 讯 21,000 498,540.00 0.60 2 002310 东方园 林 28,000 468,160.00 0.56 3 300070 碧 水 源 18,000 335,700.00 0.40 4 601668 中国建 筑 15,000 145,200.00 0.17 5 000916 华北高 速 18,700 120,802.00 0.14


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 6,965,700.00 8.34 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,050,800.00 2.46 其中: 政策 性金 融债 2,050,800.00 2.46 4 企业债 券 5,635,564.20 6.75 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,652,064.20 17.55


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 112124 11 徐工 02 56,260 5,635,564.20 6.75 2 019546 16 国债 18 50,000 4,994,500.00 5.98 3 018002 国开 1302 20,000 2,050,800.00 2.46 4 010303 03 国债 ⑶ 20,000 1,971,200.00 2.36


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 报告期 ,本 基金 未参 与股 指期货 的投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 报告期 ,本 基金 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未参 与国债 期货 投资 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体, 本期 没有被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,384.08 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 386,876.88 5 应收申 购款 1.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 40,027.82 8 其他 - 9 合计 429,289.78


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 89,031,044.22 报告期 期间 基金 总申 购份 额 210,842.79 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,745,641.89 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 82,496,245.12 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期, 基金 管理 人未持 有基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定,在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 : 1 、2017 年4 月13 日披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司 为 旗下基 金销 售机 构的 公告 》 ; 2 、2017 年4 月13 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 服务 器升 级维 护的 公告》 ; 3 、2017 年4 月13 日披 露 了《国 金鑫 安保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 (更新 ) 》 ; 4 、2017 年4 月13 日披 露 了 《国 金鑫 安保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 ( 更新 ) 摘 要》 ; 5 、2017 年4 月19 日披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 北京 植信 基金 销售有 限公 司 为 旗下基 金销 售机 构的 公告 》 ; 6 、2017 年4 月22 日披 露 了《国 金鑫 安保 本混 合型 证券投 资基 金 2017 年第1 季度报 告》 ; 7 、2017 年6 月24 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 直销 交易 系统 升级 的公告 》 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基 金份额 净值 。 国金鑫安保本 2017 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ; 3 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ; 4 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 9.2 存 放地 点 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 管理 人。 咨询电 话:4000-2000-18 公司网 址:www.gfund.com 国 金基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日