对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国金众赢货币(001234)

国金众赢货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 
 
 
 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国金众 赢货 币 场内简 称 - 交易代 码 001234 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 17,051,923,336.35 份 投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上, 通过 积 极主动 的投 资管 理, 力争 为投资 者创 造稳 定的 收益 。 投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上, 对短 期 货币市 场利 率的走 势进 行预 测和 判断 , 采取 积极 主动 的投 资策 略, 综 合利 用 定性分 析和 定量 分析 方法 ,力争 获取 超越 比较 基准 的投资 回 报 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :人民 币七 天通 知存 款利 率(税 后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低 风 险品种 , 其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基金 、 混合 型基 金 及股票 型基 金。 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 注:无 。 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本 期已 实现 收益 157,064,223.65 2.本 期利 润 157,064,223.65


3.期 末基 金资 产净 值 17,051,923,336.35 注:1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基金采 用摊 余成 本法 核算 ,因此 ,公 允价 值变 动收 益为零 ,本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相 等。 2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0368% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7002% 0.0005% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币七 天通 知存 款利率 (税 后)


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 12 页


注: 本 基金 基金合 同生 效日 为 2015 年 6 月 25 日, 图示日 期为 2015 年 6 月 25 日至 2017 年 6 月30 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 本基金 基金 经理, 国 金国 鑫发起、 国金 金腾通 货币、 国金及 第七 天理财 基金 经理, 投 资管 理部总 经理 2015 年6 月 25 日 - 9 徐艳芳 女士 ,清 华大 学 硕士。2005 年 10 月至 2012 年6 月 历任 皓天 财 经公关 公司 财经 咨询 师、英 大泰 和财 产保 险 股份有 限公 司投 资经 理。2012 年 6 月 加入 国 金基金 管理 有限 公司 , 历任投 资研 究部 基金 经 理、固 定收 益投 资部 总国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 12 页


经理兼 基金 经理 ;自 2017 年3 月 起任 投资 管 理部总 经理 兼基 金经 理。 注: (1) 任职 日期 和离 任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期, 首任 基金 经理 的 任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ; (2 )证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,以 及《 国金 众赢 货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 的约 定, 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 利益, 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见 》 和 《国 金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定, 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控制 交易 公平 执行 ,公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面,各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ; 在交易 执行 控制 方面 ,通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持 续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期 内, 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易, 未出现 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 间 , 国 内经 济基 本 面仍处 年内 景气 度相 对高 位, 经济 增长 平稳 , 通 胀 仍然在 低位 徘徊 , 原材料 和大 宗商 品价 格高 位回落 。国 内金 融监 管力 度大幅 增强 ,随 着季 度末 来临略 有缓 和, 经济 金融去 杠杆 温和 推进 ,资 金面在 央行 季末 维稳 下较 为宽松 。后 续随 着经 济回 落和去 杠杆 取得 阶段 性进展 ,金 融监 管力 度难 以加大 。 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 12 页


在央行 中性 稳健 货币 政策 基调以 及强 金融 监管 下, 市场资 金和 债券 收益 率震 荡抬升 至六 月上 旬的高 位, 后续 在央 行维 稳的基 调下 收益 率快 速下 行。从 长期 趋势 看, 由于 强监管 和货 币政 策中 性偏紧 导致 的利 率走 势和 基本面 背离 的走 势难 以长 时间延 续, 结合 全球 央行 货币政 策转 向的 大环 境以及 国内 央行 稳健 中性 的政策 ,国 内利 率走 势向 上的压 力大 幅缓 解, 在震 荡格局 下具 有一 定的 向下空 间。 组合在 报告 期内 稳健 操作 ,在控 制流 动性 风险 和市 场利率 风险 的基 础上 ,适 时增加 基础 性配 置,稳 健提 升组 合的 收益 水平, 控制 组合 的市 场利 率波动 风险 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值收 益率 为 1.0368% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3366% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 7,527,091,904.43 43.29 其中: 债券 7,527,091,904.43 43.29 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 4,731,905,137.86 27.21 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,078,901,551.16 29.21 4 其他资 产 51,164,830.93 0.29 5 合计 17,389,063,424.38 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.02 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 330,085,095.16 1.94 其中: 买断 式回 购融 资 - - 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 12 页


注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 73


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明 序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期 注:报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 33.87


1.94


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 15.32 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 27.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 1.11 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 23.43


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 101.68 1.94


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 12 页


5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 859,236,458.37 5.04 其中: 政策 性金 融债 859,236,458.37 5.04 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 199,706,339.88 1.17 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 6,468,149,106.18 37.93 8 其他 - - 9 合计 7,527,091,904.43 44.14 10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动 利率债 券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111799631 17 中 德住 房 储蓄银 行 CD040 3,800,000 376,026,909.06 2.21 2 111795421 17 华 融湘 江 银行 CD022 3,000,000 299,632,535.50 1.76 3 111796744 17 吉 林银 行 CD063 3,000,000 298,986,743.63 1.75 3 111796777 17 中 原银 行 CD064 3,000,000 298,986,743.63 1.75 4 111799587 17 四 川天 府 银行 CD106 2,800,000 277,072,492.88 1.62 5 111796721 17 浙 江泰 隆 商行 CD014 2,500,000 249,151,955.78 1.46 6 111794639 17 厦 门国 际 银行 CD023 2,500,000 247,296,734.34 1.45 7 150406 15 农发 06 2,300,000 230,182,888.55 1.35 8 111796058 17 四 川天 府 银行 CD055 2,000,000 199,578,224.04 1.17 9 111797828 17 常 熟农 村 商行 CD111 2,000,000 198,793,561.29 1.17 10 111793289 17 哈 尔滨 银 2,000,000 198,306,698.85 1.16 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 12 页


行CD051


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0042% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0684% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0399%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑 其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失。 5.9.2


本报告 日前 一年 内, 本基 金投资 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查、公 开谴 责、 处罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 51,163,919.13 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 911.80 6 待摊费 用 - 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 12 页


7 其他 - 8 合计 51,164,830.93


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 12,102,852,081.08 报告期 期间 基金 总申 购份 额 29,951,672,098.08 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 25,002,600,842.81 报告期 期末 基金 份额 总额 17,051,923,336.35


注:1、 总申 购份 额含 红 利再投 、转 换入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 出份 额。 2、 本 报告 期末 , 基 金管 理 人持有 本基 金的 份额 为13,984,862.06 份 , 基 金管 理 人的子 公司 北京 千 石创富 资本 管理 有限 公司 持有本 基金 的份 额 为5,001,097.40 份, 前 述持 有人 均按照 本基 金 《 基金 合同》 及《 招募 说明 书》 规定的 申购 规则 及申 购费 率办理 申购 业务 ,并 已按 照法规 规定 向中 国证 监会进 行了 报告 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2017 年 4 月 25 日 28,500,000.00 28,500,000.00 - 2 赎回 2017 年 5 月 18 日 -3,500,000.00 -3,500,392.47 - 3 赎回 2017 年 5 月 23 日 -2,000,000.00 -2,000,225.68 - 4 赎回 2017 年6 月1 日 -3,000,000.00 -3,000,341.06 - 5 赎回 2017 年6 月8 日 -9,000,000.00 -9,001,026.51 - 合计


11,000,000.00 100,998,014.28





国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 者超 过 20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定,在 《中 国证 券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露: 1 、2017 年4 月13 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 服务 器升 级维 护的 公告》 ; 2 、2017 年4 月22 日披 露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2017 年第 1 季 度报告 》; 3 、2017 年4 月26 日披 露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2017 年 劳动 假 期暂停 大额 申 购、大 额转 换转 入、 大额 定期定 额投 资业 务的 公告 》; 4 、2017 年5 月23 日披 露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2017 年 端午 假 期暂停 大额 申 购、大 额转 换转 入、 大额 定期定 额投 资业 务的 公告 》; 5 、2017 年6 月24 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 直销 交易 系统 升级 的公告 》。 本报告 期内 ,基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定 每 个开放 日公 布基 金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同; 3 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议; 4 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 9.2 存 放地 点 国金众赢货币 2017 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 12 页


北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 管理 人。 咨询电 话:4000-2000-18 公司网 址:www.gfund.com 国 金基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日