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国金50(502020)

国金50:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
国金上证 50 指 数 分 级证 券 投 资 基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 国金 502017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国金上 证 50 场内简 称 国金上 证 50 交易代 码 502020 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 68,323,119.77 份 投资目 标 采用指 数化 投资 策略, 紧 密跟踪 上 证50 指数, 力争 获取与 标的 指数 相似的投 资收益,并将基金的净值 增长率与业绩比较基准之 间的日 均跟踪 误差 偏离 度绝 对值 控制在 0.35% 以内 ,年 跟 踪误差 控制 在 4% 以内。 投资策 略 本基金采 用指数完全复制方法,按 照标的指数成份股及权重 构建基 金的投资 组合,并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行 相应的 调整,以 达到跟踪和复制指数的目 的,力争保持基金的净值 增长率 与业绩 比较基准之间的 日均跟踪 误差偏离度绝对 值不超 过 0.35% , 年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 遇特殊 情况 (如 市场 流动 性不足 、 个 别成 份股被限 制投资、法律法规禁止或 限制投资等)致使基金无 法购得 足够数量 的股票时,基金管理人将 对投资组合管理进行适当 变通和 调整,并 运用股指期货等金融衍生 工具,以实现对跟踪误差 的有效 控制。 业绩比 较基 准 95%× 上证50 指 数收 益率 + 5%× 同期 银行 活期 存款 利率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金为 股票型基金,属于较高预 期风险、较高预期收益的 基金品国金 502017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 16 页


种,其预 期风险和预期收益高于混 合型基金、债券型基金和 货币市 场基金 。 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金 的 基金 简 称 国金 50A 国金 50B 国金 50 下属分 级基金 场 内简 称 国金 50A 国金 50B 国金 50 下属分 级基 金 的 交易 代 码 502021 502022 502020 报告期 末 下 属分 级基 金 的 份额 总额 2,060,629.00 份 2,060,629.00 份 64,201,861.77 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 国金上 证 50A 份额 具 有 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征。 国金上 证 50B 份额 具 有 高 预 期 风 险 、 高 预 期收益 的特 征。 国金上 证 50 份额 具 有 与 标 的 指 数 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收益特 征。 注:无 。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 3,085,256.80 2.本期 利润


10,158,122.15 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1216 4.期末 基金 资产 净值 89,519,741.42 5.期末 基金 份额 净值 1.310 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 净值增 长率 标 业绩比 较基 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 国金 502017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 16 页


① 准差② 准收益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 10.08% 0.66% 7.66% 0.66% 2.42% 0.00% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 上 证50 指数 收益 率 ×95%+ 同期 银行 活期 存款 利率( 税后 ) × 5% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年5 月27 日, 图示日 期 为 2015 年5 月27 日至2017 年6 月 30 日。 3.3 其 他指 标 注:无 国金 502017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 16 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宫雪 本 基 金 基 金 经 理 , 国金300 、 国 金 鑫 安 保 本 、 国 金 鑫 新 灵 活配置 (LOF)基 金 经 理 , 量 化 投 资 事 业 三 部 总经理 2015 年5 月 27 日 - 9 宫 雪 女 士 , 中 国 科 学 院 博 士。2008 年7 月至 2011 年 12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限 公司股 票投 资部 , 任产 业 分 析师 ; 2012 年2 月 至今 在 国 金基金 管理 有限 公司 , 历 任 产品经 理、 行业 分析 师、 产 品与金 融工 程部 副总 经理 、 指数投 资部 副总 经理 、 指 数 投资事 业部 总经 理 , 自 2016 年4 月起 任量 化投 资事 业 三 部总经 理。 注: (1 )任 职日 期和 离任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期,首 任基 金经 理的 任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ; (2 )证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,以 及《 国金 上证 50 指 数分 级证 券投 资基 金 基金合 同》 的约 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严 格控 制风 险的 基 础 上 , 为 基金 份额 持有 人 谋求利 益 , 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。 本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定, 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控制 交易 公平 执行 ,公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面,各 投资 组合 按投国金 502017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 16 页


资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ; 在交易 执行 控制 方面 ,通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持 续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期 内, 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易, 未出现 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 , 本基 金严 格遵 守 基金合 同 , 采 取完 全复 制 标的指 数上 证 50 指 数的 投 资策略 , 同时 为 控制大 额申 购对 跟踪 误差 的影响 ,本 基金 适当 投资 股指期 货。 基金 持仓 包括 上证 50 指 数成 份 股 、 股指期 货及 现金 等, 其中 股票持 仓不 低 于 90% , 股 指期货 市值 不高 于10% , 现金类 资产 不低 于 5% , 以日均 跟踪 偏离 度最 小 ( 绝对值 不超 过 0.35% ) 、 年 化跟踪 误差 尽量 小 ( 不超 过 4% ) 为管 理目 标 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期 , 本 基金 份额 净 值增长 率 为10.08% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为7.66% ; 报告 期内 , 基金的 日均 跟踪 偏离 度0.0549% ,低 于合 同约 定的 日 均跟踪 偏离 度 为0.35% , 年化跟 踪误 差为 1.3954% , 低于 合同 约定 的 年化跟 踪误 差 为4% 的水 平 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。 本基 金存在 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于人 民币 五千万 元的 情况 ,出 现该 情况的 时间 范围 为 2016 年5 月23 日至2017 年2 月10 日。 根据 《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》的 规定 , 基金管 理人 决定 转换 本基 金的运 作方 式, 变更 为普 通指数 增强 型基 金。 本基 金管理 人已 向中 国证 监会报 告上 述情 形, 并根 据中国 证监 会的 要求 ,向 上海证 券交 易所 提出 申请 ,确认 本基 金转 型操 作的具 体事 项, 待所 有文 件齐备 后, 本基 金管 理人 将向中 国证 监会 提交 正式 的变更 注册 申请 。 国金 502017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 16 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 82,088,414.95 91.22 其中: 股票 82,088,414.95 91.22 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,911,357.57 7.68 8 其他资 产 992,309.28 1.10 9 合计 89,992,081.80 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,393,772.00 3.79 C 制造业 14,611,583.25 16.32 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 681,813.00 0.76 E 建筑业 5,405,341.00 6.04 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,502,010.00 1.68 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 1,175,778.00 1.31 J 金融业 52,463,266.98 58.61 K 房地产 业 2,600,455.00 2.90 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 国金 502017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 16 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 81,834,019.23 91.41 注:以 上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 254,395.72 0.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 254,395.72 0.28 注:以 上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 基础 材料 - - B 消费 者非 必需 品 - - C 消费 者常 用品 - - D 能源 - - 国金 502017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 16 页


E 金融 - - F 医疗 保健 - - G 工业 - - H 信息 技术 - - I 电信 服务 - - J 公用 事业 - - 合计 - - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 部分 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 202,300 10,036,103.00 11.21 2 600036 招商银 行 192,600 4,605,066.00 5.14 3 600519 贵州茅 台 9,430 4,449,545.50 4.97 4 601166 兴业银 行 232,800 3,925,008.00 4.38 5 600016 民生银 行 441,500 3,629,130.00 4.05 6 601328 交通银 行 513,100 3,160,696.00 3.53 7 601668 中国建 筑 280,100 2,711,368.00 3.03 8 600000 浦发银 行 209,910 2,655,361.50 2.97 9 601288 农业银 行 713,900 2,512,928.00 2.81 10 600030 中信证 券 147,000 2,501,940.00 2.79


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.05 2 603043 广州酒 家 1,629 41,164.83 0.05 3 603380 易 德 龙 1,298 35,370.50 0.04 4 603335 迪 生 力 2,230 24,864.50 0.03 5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.02


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 国金 502017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 16 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动 (元 ) 风险说 明 IH1707 IH1707 5 3,791,400.00 41,400.00 报告期 内, 本基 金运 用股指 期货 是出 于 追求基 金充 分投 资、 减少交 易成 本、 降低 跟踪误 差的 目的 , 总 体风险 可控 且符 合 既定的 投资 政策 和 投资目 标 国金 502017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 16 页


公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 41,400.00 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 460,860.00 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) 26,460.00


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 报告期 ,本 基金 运用 股指 期货来 控制 预期 大额 申购 赎回等 情况 下的 流动 性风 险,有 效减 少基 金组合 资产 配置 与跟 踪标 的之间 的差 距, 确保 投资 组合对 指数 跟踪 的效 果。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 报告期 ,本 基金 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本期基 金投 资组 合前 十名 证券的 发行 主体 中 , 中 信 证券 (600030.SH)于 2017 年5 月 24 日发 布公告 《中 信证 券股 份有 限公司 关于 收到 中国 证监 会行政 处罚 事先 告知 书的 公告》 , 公告 中提 及 中 国证监 会拟 决定 :一 、责 令中信 证券 改正 ,给 予警 告,没 收违 法所 得人 民 币61,655,849.78 元, 并处人 民 币308,279,248.90 元 罚款 ;二 、对 笪新 亚 、宋成 给予 警告 ,并 分别 处以人 民 币 10 万元 罚款。 由于 中信 证券 (600030.SH )是 上 证50 指数 的 成份股 ,故 将其 纳入 本基 金的投 资组 合。 基 金管理 人对 以上 证券 的投 资决策 程序 符合 法律 法 规 及公司 制度 的规 定, 不存 在损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 除上述 情况 外, 本基 金投 资的其 他前 十名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 国金 502017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 16 页


5.11.2


本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 873,687.41 2 应收证 券清 算款 105,966.27 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,217.04 5 应收申 购款 11,438.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 992,309.28


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 国金 50A 国金50B 国金 50 报告期 期初 基金 份额 总额 2,541,829.00 2,541,829.00 63,437,318.63 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 29,620,949.50 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 29,818,806.36 国金 502017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 16 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份额 减少 以"-" 填 列) -481,200.00 -481,200.00 962,400.00 报告期 期末 基金 份额 总额 2,060,629.00 2,060,629.00 64,201,861.77 注:1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间配 对转 换及基 金份 额折 算的 变动 份额。 2.本报 告期 末, 基金 管理 人持有 国 金50 份额 为722,978.11 份 ,基 金管 理人 的子公 司北 京千 石创 富资本 管理 有限 公司 ( 以 下简称 “ 千 石资 本 ” ) 、 上 海国金 通用 财富 资产 管理 有限公 司 (以 下简 称 “国金 财富 ”) 持有 国金50 份 额分 别为2,170,381.75 份、3,617,785.39 份, 基金管 理人 、 千 石 资本和 国金 财富 均按 照本 基金《 基金 合同 》及 《招 募说明 书》 规定 的申 购规 则及申 购费 率办 理申 购业务 ,并 已按 照法 规规 定向中 国证 监会 进行 了报 告。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 项目 国金50A 国金 50B 国金 50 报告 期 期初 管理 人持有 的本基 金份 额 - - 722,978.11 报告期 期间 买入/申购 总份额 - - - 报告期 期间 卖出/赎回 总份额 - - - 报告 期 期末 管理 人持有 的本 基 金份 额 - - 722,978.11 报告期 期末 持有 的本基 金份额 占基 金总 份额 比 例(% ) - - 1.06 注:本 报告 期基 金管 理人 未投 资 A 级与 B 级份 额基 金份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 交易 本基 金。 国金 502017 年第 2 季度报告 第 14 页 共 16 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 4 月 12 日, 2017 年 6 月9 日 至 2017 年 6 月 30 日 0.00 13,999,579.00 0.00 13,999,579.00 20.00% 2 2017 年 6 月 30 日 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 29.00% 3 2017 年 4 月1 日 至 2017 年 6 月 29 日 40,000,000.00 0.00 33,978,163.00 6,021,837.00 9.00% 4 2017 年 4 月 13 日至 2017 年 6 月8 日 8,416,666.67 16,651,956.70 25,068,623.37 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 报告期内, 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形, 由 此可能导 致的特 有风 险包括: 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者 集中度管 理, 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回, 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制, 加强对 基金国金 502017 年第 2 季度报告 第 15 页 共 16 页


份额持有 人利益 的保护 。 注:申购、赎回 份额包含 份额折算以及投 资者通过 场内买卖、合并 、分拆、 转托管的方式增 加或减 少 的基金 份额 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定,在 《中 国证 券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露: 1 、2017 年4 月 13 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司 为 旗下基 金销 售机 构的 公告 》; 2 、2017 年4 月13 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 服务 器升 级维 护的 公告》 ; 3 、2017 年4 月22 日披 露 了《国 金上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金 2017 年第1 季度报 告》 ; 4 、2017 年4 月26 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于<上 海证 券交 易 所 分 级基金 业务 管 理指引>实 施的 风险 提示 公 告》; 5 、2017 年4 月27 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于<上 海证 券交 易所 分 级基金 业务 管 理指引>实 施的 风险 提示 公 告》; 6 、2017 年4 月28 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于<上 海证 券交 易所 分 级基金 业务 管 理指引>实 施的 风险 提示 公 告》; 7 、2017 年4 月29 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于<上 海证 券交 易所 分 级基金 业务 管 理指引>实 施的 风险 提示 公 告》; 8 、2017 年6 月24 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 直销 交易 系统 升级 的公告 》。 本报告 期内 ,基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基 金份额 净值 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同; 3 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金托 管协 议; 4 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 ; 国金 502017 年第 2 季度报告 第 16 页 共 16 页


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 9.2 存 放地 点 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 管理 人。 咨询电 话:4000-2000-18 公司网 址:www.gfund.com 国 金基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日