国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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国 泰 融信 定 增灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2017 年7 月14 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应 仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰融 信定 增灵 活配 置混 合
基金主 代码 501027
交易代 码 501027
基金运 作方 式
基金合 同生 效 后18 个月 内 （含第 18 个 月） ， 场 内份 额与
场外份 额均 不开 放申 购、 赎回业 务， 但场 内份 额可 在本基
金 符 合 法 律 法 规 和 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 的 情
况下上 市交 易。 本基 金合 同生效 后 第 18 个月 度对 日起，
本基金 转为 上市 开放 式基 金（LOF）。
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 411,534,726.85 份
投资目 标
在基金 合同 生效 后 18 个 月 内 （含 第18 个月） ， 通过 对定
向增发 项目 的深 入研 究， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 充分
挖掘潜 在的 投资 机会 ， 力 争为基 金份 额持 有人 获得 长期稳国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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定 的 回 报 ； 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 后 ， 深 入
挖 掘 并 充 分 理 解 国 内 经 济 增 长 和 结 构 转 型 所 带 来 的 投 资
机会， 在积 极把 握宏 观经 济和市 场发 展趋 势的 基础 上精选
具有估 值优 势的 公司 股票 进行投 资， 力争 获取 超越 业绩比
较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 在基 金合 同生 效 后18 个 月内 （ 含第18 个月），通
过对宏 观经 济， 行业 轮动 效应与 定向 增发 项目 优势 的深入
研究， 优选 能够 改善 、 提 升企业 基本 面与 经营 状况 的定向
增发股 票进 行投 资。 将定 向增发 改善 企业 基本 面与 产业结
构作为 投资 主线 ，形 成以 定向增 发为 核心 的投 资策 略。
本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 后 ， 在 有 效 控 制 风 险
的前提 下， 深入 挖掘 并充 分理解 国内 经济 增长 和结 构转型
所带来 的投 资机 会， 在积 极把握 宏观 经济 和市 场发 展趋势
的基础 上精 选具 有估 值优 势的公 司股 票进 行投 资， 力争获
取超越 业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准
基金合 同生 效 后18 个月 内 （含第 18 个 月） ， 本 基金 业绩
比较基 准为 ： 国 证定 增指 数收益 率× 80%+ 中证 综合 债指数
收益率 ×20 % 。
本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 后 ， 本 基 金 业 绩 比 较
基准为 ： 沪 深300 指 数收 益率 × 60%+ 中证 综合 债指 数收益
率×40 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ， 属 于中等
预期收 益风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 1,002,234.31
2. 本期 利润 6,256,208.52
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0152
4. 期末 基金 资产 净值 417,421,024.44
5. 期末 基金 份额 净值 1.0143
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.52% 0.12% -4.45% 0.92% 5.97% -0.80%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰融 信定 增灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2017 年 3 月 2 日至2017 年 6 月 30 日) 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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注： （1 ）本 基金 的合 同生 效日为2017 年3 月2日 ，截 止至2017 年6月30 日 ，本 基 金运作 时间 未
满一年 。
（2） 截止 至2017 年6 月30 日，本 基金 尚处 于建 仓期 内。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰民
益灵活
配置混
合
（LOF）
、国泰
浓益灵
活配置
混合、
国泰结
构转型
2017-03-02 - 11 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投 资
管理有 限公 司、 天 治基 金 管
理 有 限 公 司 等 。2010 年 7
月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 研究 员、 基 金 经
理助理 。2014 年 10 月起任
国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 （LOF ） （ 原 国
泰 淘 新 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金） 和国 泰浓 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 1
月 起 兼 任 国 泰 结 构 转 型 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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灵活配
置混
合、国
泰国策
驱动混
合、国
泰兴益
灵活配
置混
合、国
泰生益
灵活配
置混
合、国
泰睿吉
灵活配
置混
合、国
泰融丰
定增灵
活配置
混合、
国泰添
益灵活
配置混
合、国
泰福益
灵活配
置混
合、国
泰丰益
灵活配
置混
合、国
泰景益
灵活配
置混
合、国
泰鑫益
灵活配
置混
合、国
泰泽益
灵活配
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 3
月 起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 5
月 起 兼 任 国 泰 兴 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ， 2015 年6 月起兼
任 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 睿
吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 6 月至 2017 年 1 月任国
泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投
资基金 （ 由金 泰证 券投 资 基
金转型 而来 ）的 基金 经理 ，
2016 年 5 月 起兼 任国 泰 融
丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 起兼 任国 泰 添
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 10 月 起兼 任国 泰福 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2016 年 11
月 起 兼 任 国 泰 鸿 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2016 年12 月起
兼 任 国 泰 丰 益 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、 国 泰景
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金、 国泰 鑫益 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 国 泰
泽 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 国 泰信 益灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国
泰 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金、 国泰 安益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ， 2017 年 3 月起
兼 任 国 泰 嘉 益 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、 国 泰 众
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 国 泰 融 信 定 增 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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置混
合、国
泰信益
灵活配
置混
合、国
泰普益
灵活配
置混
合、国
泰鸿益
灵活配
置混
合、国
泰众益
灵活配
置混
合、国
泰安益
灵活配
置混
合、国
泰嘉益
灵活配
置混
合、国
泰融安
多策略
灵活配
置混合
的基金
经理、
研究部
副总监
（主持
工作）
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 7
月 起 兼 任 国 泰 融 安 多 策 略
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2015 年5
月至 2016 年 1 月 任研 究 部
副总监 ， 2016 年 1 月起 任 研
究部副 总 监 （主 持工 作） 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 二季度， 白马蓝 筹 股持续了一 季度的 相对优 势，而且整 体走势 较一季 度更加强
势。 最 终上 证50 指数 上 涨 8.06% ， 上证 指数 下跌0.93% ， 深证 综指 下跌4.47% ， 创业 板指 下
跌4.68% ， 大小 盘股 风格 分 化仍然 明显 。 从 行业 来看 ， 低估 值、 业 绩确 定性 高 的家电 、 白 酒、
保险等 行业 以及 部分 周期 类行业 涨幅 较大 ， 而估 值 较高 的 TMT 等新 兴产 业股 票继续 下跌 ， 部
分股票 跌幅 较大 。
二季度 宏观 经济 持续 向好 ， 低 估值 、 业 绩确 定性 强的 家电 、 白 酒、 保险 等行 业涨 幅较大 ；
随着供 给侧 改革 的推 进 ， 叠加上 库存 周期 ， 大宗 商 品价格 在二 季度 表现 较好 ， 推 动了 周期性
行业股 票的 上涨 。进 入 2017 年以 来， 市场 风格 更加 偏向于 低估 值蓝 筹， 部分 创业板 股票 股
价持续 下跌 。 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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本基金 以定 向增 发策 略为 主，3 月份 成立 以来 ， 由 于 市场整 体折 价率 下行 ， 我 们保持 了
相对谨 慎的 策略 ，并 未建 立定增 仓位 ，保 持低 仓位 打新， 其余 资金 以固 定收 益管理 为主 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰融 信定 增灵 活配 置混 合在 2017 年 第二 季度 的 净值增 长率 为 1.52% ， 同 期业绩 比较
基准收 益率 为-4.45% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从二季 度宏 观数 据来 看， 宏观经 济运 行平 稳， 持续 好于市 场预 期。
2017 年， 国内 经济 政策 的 重点从 稳增 长转 向防 风险 和促改 革 。 我 们认 为 2017 年三季 度
经济可 能出 现回 落， 但是 幅度较 小。 主要 是因 为一 二线房 地产 销售 受到 政策 调控影 响较 大 ，
但是三 四线 受益 于棚 改货 币化 ， 因 此房 地产 行业 整 体调整 幅度 较小 ， 进而 对 宏观经 济的 冲击
较缓慢 。 宏观 经济 的韧 性 也有助 于金 融降 杠杆 的进 行， 无风 险利 率预 计高 位 震荡 。 我 们看 好
以下几 个方 向 ， 一 是受 益 于利率 上行 的保 险 、 银 行 ； 二 是预 计销 量数 据向 上 的新能 源汽 车行
业；三 是前 期跌 幅较 大、 估值具 有安 全边 际的 部分 成长股 。
5 月份 证监 会推 出定 增减 持新规 ， 一年 期定 增锁 定 期满只 能减 持一 半 ， 剩 余 部分要 再锁
定一年 ，这 对我 们定 增基 金的 18 个 月的 封闭 期提 出 挑战。 如果 后续 监管 层对 于公募 定增 基
金的政 策没 有放 松空 间， 我们可 能考 虑产 品进 行转 型。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 75,074,594.99 17.95
其中： 股票 75,074,594.99 17.95
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 35.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 191,002,860.67 45.67
7 其他各 项资 产 2,114,359.44 0.51
8 合计 418,191,815.10 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
33,314,911.99 7.98
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,588,000.00 0.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
34,593,463.00 8.29
K 房地产 业
3,578,220.00 0.86
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
75,074,594.99 17.99
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601398 工商银 行 2,132,100 11,193,525.00 2.68
2 601601 中国太 保 283,600 9,605,532.00 2.30
3 600873 梅花生 物 1,491,400 8,456,238.00 2.03
4 601318 中国平 安 133,400 6,617,974.00 1.59
5 601012 隆基股 份 369,100 6,311,610.00 1.51
6 600887 伊利股 份 273,400 5,902,706.00 1.41
7 601877 正泰电 器 247,200 4,966,248.00 1.19
8 601328 交通银 行 801,200 4,935,392.00 1.18
9 600273 嘉化能 源 465,900 4,370,142.00 1.05
10 600335 国机汽 车 300,000 3,588,000.00 0.86
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
12
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 80,475.87
2 应收证 券清 算款 1,856,206.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 177,676.81 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,114,359.44
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 411,534,726.85
报告期 基金 总申 购份 额 -
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 411,534,726.85
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年4 月1 日
至 2017 年6 月30
日
200,01
7,000.
00
- -
200,017,000
.00
48.60%
2
2017 年4 月1 日
至 2017 年6 月30
日
100,00
3,500.
00
- -
100,003,500
.00
24.30%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1、关 于准 予国 泰融 信定 增 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金注 册的 批复
2、国 泰融 信定 增灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
3、国 泰融 信定 增灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放地 点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
9.3 查阅方 式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月十 九日
