对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国泰聚信A(000362)

国泰聚信:2017年第二季度报告查看PDF公告

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
国 泰 聚信 价 值优 势 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 广发 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年七 月十九 日国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定, 于 2017 年 7 月 14 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国泰聚 信价 值优 势灵 活配 置混合 基金主 代码 000362 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,434,597,547.77 份 投资目 标 本基金 以财 务量 化指 标分 析为基 础, 在严 密的 风险 控制前 提下, 谋求 分享 优质 企业 的长期 投资 回报 。 通 过应 用股指 期货等 避险 工具 , 追 求在 超越业 绩比 较基 准的 同时 , 降低 基金份 额净 值波 动的 风险 。 投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略 本 基金通 过对 宏观 经济 运行 状况、 国家财 政和 货币 政策 、 国 家产业 政策 以及 资本 市场 资金环 境、 证 券市 场走 势的分 析 , 预测 宏观 经济 的发展 趋 势, 并 据此评 价未 来一 段时 间股 票、 债 券市 场相 对收 益率 , 主动 调整本 基金 的大 类资 产配 置比例 。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3 2、 行业 投资 策略 本 基金 在行业 投资 上采 用较 为集 中的策 略, 重 点配 置在 成长性 、 盈利性 、 估 值水 平 等若 干 方面具 备相对 优势 的行 业。 3、股 票选 择策 略 本基金 采用 集中 持股 策略 , 前十 位重 仓个 股市 值应 占整体 股权类 资产 市值 的 50% 以 上。 集 中持 股策 略有 助于 提高本 基金的 业绩 弹性 。 4、债 券投 资策 略


(1) 久 期调 整策 略 本基 金将根 据对 影响 债券 投资 的宏观 经济状 况和 货币 政策 等因 素的分 析判 断, 形成 对未 来市场 利率变 动方 向的 预期 , 进 而主动 调整 所持 有的 债券 资产组 合的久 期, 达到 增加 收益 或减少 损失 的目 的。 当预 期市场 总体利 率水 平降 低时 , 本 基金将 延长 所持 有的 债券 组合的 久期, 从而 可以 在市 场利 率实际 下降 时获 得债 券价 格上升 所产生 的资 本利 得; 反 之 , 当预 期市 场总 体利 率水 平上升 时, 则 缩短 组合 久期 , 以 避免债 券价 格下 降的 风险 带来的 资本损 失, 获得 较高 的再 投资收 益。 (2) 期限 结构 策略 在目标 久期 确定 的基 础上 , 本基 金将 通过 对债 券市 场收益 率曲线 形状 变化 的合 理预 期,调 整组 合的 期限 结构 策略, 适当的 采取 子弹 策略 、哑 铃策略 、梯 式策 略等 ,在 短期、 中期 、长 期债 券间 进行 配 置, 以从 短 、中 、 长期 债 券的相 对价格 变化 中获 取收 益。 当预期 收益 率曲 线变 陡时 , 采取 子弹策 略; 当预 期收益 率 曲线变 平时 , 采 取哑铃 策 略; 当 预期收 益率 曲线 不变 或平 行移动 时, 采取 梯形 策略 。 (3) 信 用债 券投 资策 略 信用债 券的 信用 利差 与债 券发行 人所在 行业 特征 和自 身情 况密切 相关 。 本 基金 将通 过行业 分析、 公司 资产 负债分 析 、 公司 现金 流分 析、 公 司 运营管 理 分 析 等 调 查 研 究 , 分 析 违 约 风 险 即 合 理 的 信 用 利 差 水国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4 平,对 信用 债券 进行 独立 、客观 的价 值评 估。 5、 股指 期货 投资 策略 本 基金投 资股 指期 货将 主要 选择流 动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基 金力 争利 用股指 期货的 杠杆 作用 , 降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本, 并 利用股 指期 货的 对冲 作用 ,降低 股票 组合 的系 统性 风险 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 +20%× 上 证国 债指 数收 益 率。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中预 期风 险和预 期收益 适中 的品 种, 其预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金,高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰聚 信价值 优势灵 活配 置 混合 A 国泰聚信 价值优 势灵活 配 置 混合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 000362 000363 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 1,022,319,662.55 份 412,277,885.22 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 国泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合 A 国泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合 C 1. 本期 已实 现收 益 -29,329,466.21 -14,165,437.55 2. 本期 利润 -21,492,412.47 -10,713,719.27 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0213 -0.0247 4. 期末 基金 资产 净值 1,198,469,156.25 494,547,801.99 5. 期末 基金 份额 净值 1.172 1.200 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益; (2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰聚信价值优 势灵活 配置混合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -1.60% 0.51% 4.90% 0.49% -6.50% 0.02% 2、 国泰聚信价值优 势灵活 配置混合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -1.64% 0.50% 4.90% 0.49% -6.54% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国泰聚 信价 值优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2013 年 12 月 17 日 至 2017 年 6 月 30 日) 1. 国 泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合 A : 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 6 注: 本 基金 的合 同生 效日 为 2013 年 12 月 17 日。 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时, 各 项资 产配 置比例 符合 合同 约定 。 2. 国 泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合 C : 注: 本 基金 的合 同生 效日 为 2013 年 12 月 17 日。 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时, 各 项资 产配 置比例 符合 合同 约定 。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 7 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 程洲 本基金 的基金 经理、 国泰金 牛创新 混合、 国泰民 丰回报 定期开 放灵活 配置混 合、国 泰大农 业股票 的基金 经理 2013-12-17 - 17 年 硕士研 究生 , CFA 。 曾 任职 于申银 万国证 券研 究所 。2004 年 4 月加 盟国泰 基金 管理 有限 公司, 历任高 级 策 略 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 , 2008 年 4 月至 2014 年 3 月 任国泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2009 年 12 月至 2012 年 12 月兼任金泰证券投资基金的基 金经理 , 2010 年 2 月至 2011 年 12 月 兼 任 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 交 易 股票型 证券 投资 基金 的基 金经理, 2012 年 12 月至 2017 年 1 月任国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (原金 泰证 券投 资基 金) 的 基金经 理, 2013 年 12 月 起兼 任国 泰聚信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理,2015 年 1 月 起 兼 任 国 泰 金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证券投 资基 金 (原 国泰 金牛 创新成 长股票 型证 券投 资基 金) 的 基金经 理,2017 年 3 月 起兼 任国 泰民丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 2017 年 6 月 起 兼 任 国 泰 大 农 业 股 票 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交 易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 , 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定, 本着 诚实 信用、 勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 8 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 , 本 基金 运作 合法 合规, 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 , 未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规 行 为, 信息 披露 及时 、准确 、完 整, 本 基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待, 基 金 管理小 组保 持独 立运 作, 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系, 有效 保障 投 资 人的合 法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相 关规定 ,通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 , 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反 向交易 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报 告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2017 年二 季 度 A 股 市场 再 次呈现 了两 级分 化的 格局 ,沪 深 300 指 数单 季度 上 涨了 6.1%,而 创业板 指数 则继 续下跌 4.68% ,大 市值 股票 的优 势进 一步扩 大。 除了 家电 和白 酒继续 领涨 ,市 场 认同的 热点 逐渐 扩张 至低 估值的 各行 业龙 头, 在逐 一填平 估值 洼地 ,而 估值 水平尚 高的 中小 市 值 股票则 继续 了价 格回 归之 路。 本基金 在二 季度 基本 维持 了较低 的股 票仓 位, 在结 构方面 主要 配置 了估 值较 低的金 融股 和 重 置价格 低估 的资 产类 公司 ,随着 股价 的大 幅上 涨, 组合基 本减 持了 曾经 持 仓 很久的 一些 消费 品 龙 头。一 季度 时本 基金 就对 消费属 性品 种估 值提 升的 持续性 表示 担忧 ,所 以并 没有积 极参 与, 这 导 致了基 金业 绩一 般, 同时 本基金 较为 均衡 的持 股结 构在结 构性 机会 特征 明显 的市场 环境 中也 影 响 了净值 表现 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 国泰聚 信 A 类在 2017 年第 二季度 的净 值增 长率 为-1.60% , 同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 4.90% 。 国泰聚 信 C 类在 2017 年第 二季度 的净 值增 长率 为-1.64% , 同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 4.90% 。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 9 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望 2017 年三 季度 , 我 们 认为, 四月 份开 始的 强监 管和控 风险 政策 的执 行力 度会是 主导 三季 度市场 行情 的主 要因 素, 而宏观 经济 在二 季度 表现 出的韧 性超 出我 们的 预期 ,但地 产调 控的 作 用 仍可能 会带 动经 济回 落, 因而股 票市 场的 下行 风险 应该大 于上 行风 险。 操作 方面, 本基 金会 密 切 关注宏 观经 济的 走势 和监 管实施 力度 的轻 重缓 急, 而在个 股方 面还 是严 格坚 持基于 盈利 确定 性 和 估值安 全性 的分 析, 对于 市场不 断切 换的 热点 要保 持一份 清醒 。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 776,479,959.12 42.35 其中: 股票 776,479,959.12 42.35 2 固定收 益投 资 109,966,762.20 6.00 其中: 债券 109,966,762.20 6.00 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 718,900,718.85 39.21 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 223,159,642.85 12.17 7 其他各 项资 产 5,005,218.49 0.27 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 10 8 合计 1,833,512,301.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 54,030,039.52 3.19 B 采矿业 53,445,311.00 3.16 C 制造业 165,931,006.43 9.80 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 74,160,083.86 4.38 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 29,385,369.62 1.74 J 金融业 237,057,941.49 14.00 K 房地产 业 115,940,423.20 6.85 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 1,304,784.00 0.08 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 45,225,000.00 2.67 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 776,479,959.12 45.86 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601601 中国太 保 2,000,000 67,740,000.00 4.00 2 600028 中国石 化 9,012,700 53,445,311.00 3.16 3 601288 农业银 行 14,695,200 51,727,104.00 3.06 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 11 4 601668 中国建 筑 4,703,300 45,527,944.00 2.69 5 002059 云南旅 游 4,500,000 45,225,000.00 2.67 6 002016 世荣兆 业 4,506,800 42,634,328.00 2.52 7 600390 五矿资 本 3,411,600 41,314,476.00 2.44 8 601398 工商银 行 7,391,900 38,807,475.00 2.29 9 000732 泰禾集 团 2,282,140 38,066,095.20 2.25 10 600837 海通证 券 2,478,000 36,798,300.00 2.17 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 109,731,000.00 6.48 其中: 政策 性金 融债 109,731,000.00 6.48 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 235,762.20 0.01 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,966,762.20 6.50 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 170204 17 国开 04 800,000 79,656,000.00 4.70 2 150207 15 国开 07 300,000 30,075,000.00 1.78 3 113008 电气转 债 2,270 235,762.20 0.01 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 12 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 若本基 金投 资股 指期 货, 本基金 将主 要选 择流 动性 好、交 易活 跃的 股指 期货 合约。 本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ,降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本, 并利用 股指 期 货 的对冲 作用 ,降 低股 票组 合的系 统性 风险 。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前 一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,110,485.49 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,459,670.26 5 应收申 购款 1,435,062.74 6 其他应 收款 - 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 13 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,005,218.49 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 113008 电气转 债 235,762.20 0.01 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合A 国泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 970,150,465.53 398,635,104.26 报告期 基金 总申 购份 额 202,085,109.16 224,046,447.29 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 149,915,912.14 210,403,666.33 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,022,319,662.55 412,277,885.22 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未 持 有本基 金。 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 14 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、关 于核 准国 泰聚 信价 值 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 2 、国 泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 3 、国 泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议 4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一七年七月十九 日