国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
第 1 页共 16 页
国 泰 结构 转 型灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2017 年 7 月 14 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决 策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰结 构转 型灵 活配 置混 合
基金主 代码 000512
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 212,656,620.99 份
投资目 标
通过深 入研 究， 积极 投资 于我国 长期 经济 结构 转型 过程中
符合经 济发 展方 向、 增长 前景确 定且 估值 水平 合理 的优质
企业， 分享 经济 转型 发展 带来的 高成 长和 高收 益， 在控制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本 基 金 通 过 深 入 分 析 国 家 产 业 政 策 并 综 合 判 断 经 济 结 构
转型趋 势， 积极 挖掘 我国 长期经 济结 构转 型过 程中 符合经
济结构 调整 、 产 业转 型升 级方向 ， 且 具有 较高 成长 性和合
理估值 水平 的上 市公 司股 票，构 建并 动态 优化 投资 组合 。
具体而 言， 本基 金的 投资 策略分 为两 个层 次： 首先 是大类国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
3
资产配置，即采用基金管理人的资产配置评估模型
（Melva ） ， 依 据 对 宏 观 经 济 、 企 业 盈 利 、 流 动 性 、 估 值
水平等 相关 因素 的分 析， 确定不 同资 产类 别的 配置 比例；
在大类 资产 配置 的基 础上 ， 本基 金将 在受 益于 我国 经济结
构转型 的产 业领 域内 ， 采 取自下 而上 的选 股方 法， 通过系
统分析 上市 公司 基本 面和 估值水 平， 深入 挖掘 具有 较高成
长性且 估值 水平 合理 的上 市公司 股票 ， 在 综合 考虑 投资组
合的风 险和 收益 的前 提下 ，完成 本基 金投 资组 合的 构建，
并 依 据 我 国 经 济 转 型 的 推 进 和 市 场 环 境 的 演 变 对 投 资 组
合进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋中债 综合 指数 收益 率× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险、 预期 收益 高于 货币市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称
国泰结 构转型 灵活配 置混 合
A
国泰结构 转型灵 活配置 混 合
C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000512 002063
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
200,408,778.55 份 12,247,842.44 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
国泰结 构转 型灵 活配 置
混合 A
国泰结 构转 型灵 活配 置
混合 C
1. 本期 已实 现收 益 4,856,930.28 255,939.39 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
4
2. 本期 利润 14,166,620.93 897,618.83
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0617 0.0682
4. 期末 基金 资产 净值 360,531,395.89 21,838,463.02
5. 期末 基金 份额 净值 1.799 1.783
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰结构转型灵 活配置 混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 4.17% 0.21% 2.58% 0.32% 1.59% -0.11%
2、 国泰结构转型灵 活配置 混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 4.09% 0.21% 2.58% 0.32% 1.51% -0.11%
3.2.2 自基金 合 同 生 效 以来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰结 构转 型灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 5 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日)
1． 国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合 A ： 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
5
注：本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 5 月 19 日 ，本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产 配
置比例 符合 合同 约定 。
2． 国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合 C ：
注：本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 5 月 19 日 ，本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产 配
置比例 符合 合同 约定 。 自 2015 年 11 月 16 日 起， 本 基金增 加 C 类 基金 份额 并 分别设 置对 应的 基
金代码 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
6
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰民
益灵活
配置混
合
（LOF ）
、国泰
浓益灵
活配置
混合、
国泰国
策驱动
混合、
国泰兴
益灵活
配置混
合、国
泰生益
灵活配
置混
合、国
泰睿吉
灵活配
置混
合、国
泰融丰
定增灵
活配置
混合、
国泰添
益灵活
配置混
2015-01-26 - 11 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有
限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司
等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历 任研 究员、 基金经
理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 国 泰 淘 新 灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金） 和 国泰 浓益灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 1 月 起兼 任国泰
结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2015 年 3 月
起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月 起兼 任国 泰兴 益灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2015 年 6 月起 兼任 国泰生
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理，2015 年 6
月至 2017 年 1 月 任国 泰金 泰平衡
混合型 证券 投资 基金 （ 由金 泰证券
投资基 金转 型而 来） 的基 金经理，
2016 年 5 月 起兼 任国 泰融 丰定增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2016 年 8 月起 兼任国
泰 添 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ， 2016 年 10 月起
兼 任 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金的基金经理，2016 年
11 月起兼 任国泰鸿 益灵活配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 起兼 任国 泰丰 益灵活
配置混 合型 证券 投资 基金、 国泰景国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
7
合、国
泰福益
灵活配
置混
合、国
泰鸿益
灵活配
置混
合、国
泰丰益
灵活配
置混
合、国
泰景益
灵活配
置混
合、国
泰鑫益
灵活配
置混
合、国
泰泽益
灵活配
置混
合、国
泰信益
灵活配
置混
合、国
泰普益
灵活配
置混
合、国
泰安益
灵活配
置混
合、国
泰嘉益
灵活配
置混
合、国
泰众益
灵活配
置混
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、
国 泰 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金、 国泰 泽益 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 国 泰信 益灵 活配置
混合型 证券 投资 基金、 国泰 普益灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰
安 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2017 年 3 月起兼
任 国 泰 嘉 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 国 泰众 益灵 活配 置混合
型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 融 信 定 增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2017 年 7 月起 兼任国
泰 融 安 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月至 2016 年 1 月 任研 究部 副总监 ，
2016 年 1 月起 任 研究 部副 总监 （ 主
持工作 ） 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
8
合、国
泰融信
定增灵
活配置
混合、
国泰融
安多策
略灵活
配置混
合的基
金经
理、研
究部副
总监
（主持
工作）
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理 小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
9
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年二 季度 ， 白 马蓝 筹 股持续 了一 季度 的相 对优 势， 而且 整体 走势 较一 季 度更加 强势 。 最
终上证 50 指数 上涨 8.06% ，上证 指数 下跌 0.93% ， 深证综 指下 跌 4.47% ， 创 业板指 下跌 4.68% ，
大小盘 股风 格分 化仍 然明 显。从 行业 来看 ，低 估值 、业绩 确定 性高 的消 费、 金融等 行业 以及 部 分
周期类 行 业 涨幅 较大 ，而 估值较 高 的 TMT 等 新兴 产 业股票 继续 下跌 ，部 分股 票跌幅 较大 。
二季度 宏观 经济 持续 向好 ，低估 值、 业绩 确定 性强 的家电 、白 酒、 保险 等行 业涨幅 较大 ； 随
着供给 侧改 革的 推进 ，叠 加上库 存周 期， 大宗 商品 价格在 二季 度表 现较 好， 推动了 周期 性行 业 股
票的上 涨。 进 入 2017 年 以 来，市 场风 格更 加偏 向于 低估值 蓝筹 ，部 分创 业板 股票股 价持 续下 跌 。
本基金 以绝 对收 益策 略为 主，保 持了 一定 量仓 位参 与新股 申购 ，其 余资 金配 置短久 期债 券 以
及货币 化管 理， 上半 年取 得了较 好收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰结 构转 型灵 活配 置混 合 A 在 2017 年第 二季 度 的净值 增长 率 为 4.17% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率 为 2.58% 。
国泰结 构转 型灵 活配 置混 合 C 在 2017 年第 二季 度的 净值增 长率 为 4.09% ， 同期 业绩比 较基 准
收益率 为 2.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
从二季 度宏 观数 据来 看， 宏观经 济运 行平 稳， 持续 好于市 场预 期。
2017 年 ，国 内经 济政 策的 重点从 稳增 长转 向防 风险 和促改 革。 我们 认为 2017 年三季 度经 济
可能出 现回 落， 但是 幅度 较小。 主要 是因 为一 二线 房地产 销售 受到 政策 调控 影响较 大， 但是 三 四
线受益 于棚 改货 币化 ，因 此房地 产行 业整 体调 整幅 度较小 ，进 而对 宏观 经济 的冲击 较缓 慢。 宏 观
经济的 韧性 也有 助于 金融 降杠杆 的进 行， 无风 险利 率预计 高位 震荡 。我 们看 好以下 几个 方向 ， 一
是受益 于利 率上 行的 保险 、 银行； 二是 预计 销量 数据 向上的 新能 源汽 车行 业； 三是前 期跌 幅较 大、
估值具 有安 全边 际的 部分 成长股 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
10
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 132,642,044.34 34.55
其中： 股票 132,642,044.34 34.55
2 固定收 益投 资 235,831,504.20 61.43
其中： 债券 235,831,504.20 61.43
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 2.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,277,340.47 0.59
7 其他各 项资 产 4,156,919.51 1.08
8 合计 383,907,808.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,851,801.64
1.27
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
11
C 制造业
59,367,051.17 15.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,082,397.85 0.28
E 建筑业
6,062,805.67 1.59
F 批发和 零售 业
4,799,600.00 1.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,415,984.10 0.37
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,337,077.29 0.35
J 金融业
52,816,232.11 13.81
K 房地产 业
909,094.51 0.24
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
132,642,044.34 34.69
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000725 京东 方 A 2,300,000 9,568,000.00 2.50
2 601318 中国平 安 169,200 8,394,012.00 2.20
3 000895 双汇发 展 300,000 7,125,000.00 1.86
4 002142 宁波银 行 300,000 5,790,000.00 1.51
5 000858 五粮液 99,941 5,562,716.06 1.45
6 000100 TCL 集团 1,500,000 5,145,000.00 1.35
7 601398 工商银 行 973,700 5,111,925.00 1.34
8 000501 鄂武 商 A 260,000 4,799,600.00 1.26
9 000001 平安银 行 500,000 4,695,000.00 1.23
10 600036 招商银 行 155,900 3,727,569.00 0.97
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
12
值比例( ％)
1 国家债 券 24,972,500.00 6.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,019,000.00 2.62
其中： 政策 性金 融债 10,019,000.00 2.62
4 企业债 券 33,326,722.70 8.72
5 企业短 期融 资 券 129,345,500.00 33.83
6 中期票 据 29,266,000.00 7.65
7 可转债 （可 交换 债） 8,901,781.50 2.33
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 235,831,504.20 61.68
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 019546 16 国债 18 250,000 24,972,500.00 6.53
2 041651033
16 粤 航运
CP001
200,000 20,094,000.00 5.26
3 011761004
17 中 普天
SCP001
200,000 20,058,000.00 5.25
4 011755016
17 重汽
SCP001
200,000 20,032,000.00 5.24
5 011698878
16 豫 高管
SCP004
200,000 20,030,000.00 5.24
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
13
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 37,260.34
2 应收证 券清 算款 76,802.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,031,785.90
5 应收申 购款 11,071.06
6 其他应 收款 - 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
14
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,156,919.51
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132005 15 国资 EB 1,928,044.00 0.50
2 113009 广汽转 债 1,525,841.00 0.40
3 128010 顺昌转 债 1,493,662.50 0.39
4 123001 蓝标转 债 683,361.20 0.18
5 110031 航信转 债 599,952.00 0.16
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000100 TCL 集团 5,145,000.00 1.35 重大事 项
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国泰结 构转 型灵 活配 置
混合A
国泰结 构转 型灵 活配 置
混合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 264,368,140.71 13,658,415.69
报告期 基金 总申 购份 额 893,916.46 1,251.04
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 64,853,278.62 1,411,824.29
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,408,778.55 12,247,842.44
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
15
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年4 月1 日
至 2017 年5 月10
日
58,822
,941.1
8
-
58,822,9
41.18
- -
2
2017 年4 月1 日
至 2017 年6 月30
日
175,74
6,338.
61
- -
175,746,338
.61
82.64%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
2 、国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
3 、关 于核 准国 泰结 构转 型 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
16
9.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一七年七月十九 日
