国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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国 泰 生益 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年 7 月 14 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投 资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰生 益灵 活配 置混 合
基金主 代码 001491
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 160,637,950.03 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 稳健 的投 资回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 将 及 时 跟 踪 市 场 环 境 变 化 ， 根 据 宏 观 经 济 运 行 态
势、 宏 观经 济政 策变化 、 证券市 场运 行状 况、 国 际 市场变
化情况 等因 素的 深入 研究 ， 判断 证券 市场 的发 展趋 势， 综
合评价 各类 资产 的风 险收 益水平 ， 制 定股 票、 债 券 、 现金
等大类 资产 之间 的配 置比 例、调 整原 则和 调整 范围 。
2、股 票投 资策 略
本基金 主要 根据 上市 公司 获利能 力、 成长 能力 以及 估值水国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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平来进 行个 股选 择。 运用 定性和 定量 相结 合的 方法 ， 综合
分析其 投资 价值 和成 长能 力， 确 定投 资标 的股 票， 构建投
资组合 。
3、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投 资于债
券 等固 定收 益类 金融 工具 ， 投资 的目 的是 保证 基金 资产流
动性， 有效 利用 基金资 产 ， 提高 基金 资产 的投资 收 益。 本
基金将 密切 关注 国内 外宏 观经济 走势 与我 国财 政、 货币政
策动向 ， 预 测未 来利 率变 动走势 ， 自 上而 下地 确定 投资组
合久期 ， 并 结合 信用 分析 等自下 而上 的个 券选 择方 法构建
债券投 资组 合。
4、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 综 合考 虑中 小企 业私募
债的安 全性 、 收 益性 和流 动性等 特征 ， 选 择具 有相 对优势
的品种 ， 在 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 基础 上， 谨慎进
行中小 企业 私募 债券 的投 资。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款 、 支 持资 产的 构成及
质量、 提前 偿还 率、 风险 补偿收 益和 市场 流动 性等 影响资
产支持 证券 价值 的因 素进 行分析 ， 并 辅助 采用 蒙特 卡洛方
法等数 量化 定价 模型 ， 评 估资产 支持 证券 的相 对投 资价值
并做出 相应 的投 资决 策。
6、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金
资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础，
在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上， 立足 于无风
险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的超 额收益 。
7、股 指期 货投 资策 略
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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险特征 ， 通过 资产 配置 、 合约选 择 ，谨 慎地 进行 投 资， 旨
在通过 股指 期货 实现 组合 风险敞 口管 理的 目标 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险、 预期 收益 高于 货币市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰生 益灵 活配 置混 合 A 国泰生 益灵 活配 置混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 001491 002045
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
160,462,246.95 份 175,703.08 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
国泰生 益灵 活配 置混 合
A
国泰生 益灵 活配 置混 合
C
1. 本期 已实 现收 益 -112,702.98 -4,655.72
2. 本期 利润 10,592,795.65 -1,388.84
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1451 -0.0047
4. 期末 基金 资产 净值 189,735,543.53 212,831.92
5. 期末 基金 份额 净值 1.1824 1.2113
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰生益灵活配 置混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 3.16% 0.48% 1.18% 0.01% 1.98% 0.47%
2、 国泰生益灵活配 置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 3.15% 0.48% 1.18% 0.01% 1.97% 0.47%
3.2.2 自基金 合 同 生 效 以来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰生 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日)
1． 国泰生 益灵 活配 置混 合 A ：
注：1 、本 基金 的合 同生 效 日为 2015 年 6 月 19 日； 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2 、本 基金 在六 个月 建仓 期 结束时 ，各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
2． 国 泰生 益灵 活配 置混 合 C ：
注：1 、 本 基金 的合 同生 效日 为 2015 年 6 月 19 日；
2 、 自 2015 年 11 月 16 日 起，本 基金 增 加 C 类基 金 份额并 分别 设置 对应 的基 金代码 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰民
益灵活
配置混
合
（LOF ）
、国泰
2015-06-19 - 11 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有
限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司
等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历 任研 究员、 基金经
理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 国 泰 淘 新 灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金） 和 国泰 浓益灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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浓益灵
活配置
混合、
国泰结
构转型
灵活配
置混
合、国
泰国策
驱动混
合、国
泰兴益
灵活配
置混
合、国
泰睿吉
灵活配
置混
合、国
泰融丰
定增灵
活配置
混合、
国泰添
益灵活
配置混
合、国
泰福益
灵活配
置混
合、国
泰鸿益
灵活配
置混
合、国
泰丰益
灵活配
置混
合、国
泰景益
灵活配
置混
合、国
泰鑫益
金经理 ，2015 年 1 月 起兼 任国泰
结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2015 年 3 月
起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月 起兼 任国 泰兴 益灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2015 年 6 月起 兼任 国泰生
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理，2015 年 6
月至 2017 年 1 月 任国 泰金 泰平衡
混合型 证券 投资 基金 （ 由金 泰证券
投资基 金转 型而 来） 的基 金经理，
2016 年 5 月 起兼 任国 泰融 丰定增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2016 年 8 月起 兼任国
泰 添 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ， 2016 年 10 月起
兼 任 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金的基金经理，2016 年
11 月起兼 任国泰鸿 益灵活配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 起兼 任国 泰丰 益灵活
配置混 合型 证券 投资 基金、 国泰景
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、
国 泰 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金、 国泰 泽益 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 国 泰信 益灵 活配置
混合型 证券 投资 基金、 国泰 普益灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰
安 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2017 年 3 月起兼
任 国 泰 嘉 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 国 泰众 益灵 活配 置混合
型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 融 信 定 增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2017 年 7 月起 兼任国
泰 融 安 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月至 2016 年 1 月 任研 究部 副总监 ，
2016 年 1 月 起任 研究 部副 总监 （ 主
持工作 ） 。 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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灵活配
置混
合、国
泰泽益
灵活配
置混
合、国
泰信益
灵活配
置混
合、国
泰普益
灵活配
置混
合、国
泰安益
灵活配
置混
合、国
泰嘉益
灵活配
置混
合、国
泰众益
灵活配
置混
合、国
泰融信
定增灵
活配置
混合、
国泰融
安多策
略灵活
配置混
合的基
金经
理、研
究部副
总监
（主持
工作）
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理 小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年二 季度 ， 白 马蓝 筹 股持续 了一 季度 的相 对优 势， 而且 整体 走势 较一 季 度更加 强势 。 最
终上证 50 指数 上涨 8.06% ，上证 指数 下跌 0.93% ， 深证综 指下 跌 4.47% ， 创 业板指 下跌 4.68% ，
大小盘 股风 格分 化仍 然明 显。从 行业 来看 ，低 估值 、业绩 确定 性高 的消 费、 金融等 行业 以及 部 分
周期类 行 业 涨幅 较大 ，而 估值较 高 的 TMT 等 新兴 产 业股票 继续 下跌 ，部 分股 票跌幅 较大 。
二季度 宏观 经济 持续 向好 ，低估 值、 业绩 确定 性强 的家电 、白 酒、 保险 等行 业涨幅 较大 ； 随
着供给 侧改 革的 推进 ，叠 加上库 存周 期， 大宗 商品 价格在 二季 度表 现较 好， 推动了 周期 性行 业 股国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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票的上 涨。 进 入 2017 年 以 来，市 场风 格更 加偏 向于 低估值 蓝筹 ，部 分创 业板 股票股 价持 续下 跌 。
本基金 以绝 对收 益策 略为 主，保 持了 一定 量仓 位参 与新股 申购 ，其 余资 金配 置短久 期债 券 以
及货币 化管 理， 上半 年取 得了较 好收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰生 益灵 活配 置混 合 A 类在 2017 年 第二 季度 的净 值增长 率 为 3.16% ， 同期 业绩比 较基 准
收益率 为 1.18% 。
国泰生 益灵 活配 置混 合 C 类在 2017 年第 二季 度的 净 值增长 率 为 3.15% ， 同 期业 绩比较 基准 收
益率 为 1.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
从二季 度宏 观数 据来 看， 宏观经 济运 行平 稳， 持续 好于市 场预 期。
2017 年 ，国 内经 济政 策的 重点从 稳增 长转 向防 风险 和促改 革。 我们 认为 2017 年三季 度经 济
可能出 现回 落， 但是 幅度 较小。 主要 是因 为一 二线 房地产 销售 受到 政策 调控 影响较 大， 但是 三 四
线受益 于棚 改货 币化 ，因 此房地 产行 业整 体调 整幅 度较小 ，进 而对 宏观 经济 的冲击 较缓 慢。 宏 观
经济的 韧性 也有 助于 金融 降杠杆 的进 行， 无风 险利 率预计 高位 震荡 。我 们看 好以下 几个 方向 ， 一
是受益 于利 率上 行的 保险 、 银行； 二是 预计 销量 数据 向上的 新能 源汽 车行 业； 三是前 期跌 幅较 大、
估值具 有安 全边 际的 部分 成长股 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 ，本 基金 出现 过超过 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形， 截 至
本报告 期末 ，本 基金 的资 产净值 已恢 复至 五千 万元 以上。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 145,843,123.80 76.52
其中： 股票 145,843,123.80 76.52 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2 固定收 益投 资 29,658,000.00 15.56
其中： 债券 29,658,000.00 15.56
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,838,408.85 7.79
7 其他各 项资 产 253,936.69 0.13
8 合计 190,593,469.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
95,056,228.20 50.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
10,951,470.00 5.77
F 批发和 零售 业
8,258,220.00 4.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,342,000.00 1.23
J 金融业
10,909,239.00 5.74
K 房地产 业
18,325,966.60 9.65
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
145,843,123.80 76.78
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002415 海康威 视 522,400 16,873,520.00 8.88
2 601012 隆基股 份 673,400 11,515,140.00 6.06
3 002345 潮宏基 1,016,800 11,052,616.00 5.82
4 300237 美晨科 技 634,500 10,951,470.00 5.77
5 601318 中国平 安 219,900 10,909,239.00 5.74
6 002384 东山精 密 435,500 10,756,850.00 5.66
7 600518 康美药 业 479,300 10,419,982.00 5.49
8 600649 城投控 股 983,100 10,332,381.00 5.44
9 300257 开山股 份 485,000 10,223,800.00 5.38
10 600479 千金药 业 699,900 10,127,553.00 5.33
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 29,658,000.00 15.61
9 其他 - - 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
13
10 合计 29,658,000.00 15.61
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 111797712
17 广 州农 村商
业银行 CD085
300,000 29,658,000.00 15.61
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 62,962.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 186,546.50
5 应收申 购款 4,428.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 253,936.69
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国泰生 益灵 活配 置混 合
A
国泰生 益灵 活配 置混 合
C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,104,356.32 353,103.82
报告期 基金 总申 购份 额 145,373,511.65 75,434.79
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 7,015,621.02 252,835.53 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 160,462,246.95 175,703.08
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年5 月 26 日
至 2017 年6 月30
日
-
71,897
,460.2
3
-
71,897,460.
23
44.76%
2
2017 年5 月 26 日
至 2017 年6 月30
日
-
71,897
,460.2
3
-
71,897,460.
23
44.76%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、国 泰生 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
2 、国 泰生 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3 、关 于准 予国 泰生 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。
9.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一七年七月十九 日
