国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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国 泰 现金 宝 货币 市 场基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2017 年 7 月 14 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰现 金宝
基金主 代码 003552
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年3 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,457,140,957.35 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在
满足安 全性 、 流 动性 需要 的基础 上实 现更 高的 收益 率。 本
基金的 投资 策略 将基 于以 下研究 分析 ：
（1） 市场 利率 研究
A、宏 观经 济趋 势
宏观经 济状 况是 央行 制定 货币政 策的 基础 ， 也 是影 响经济
总体货 币需 求的 关键 因素 ， 因此 宏观 经济 趋势 基本 上确定
了未来 较长 时期 内的 利率 水平。 在分 析宏 观经 济趋 势时，
本基金 重点 关注 两个 因素 。 一是 经济 增长 前景 ； 二 是通货国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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膨胀率 及其 预期 。
B、央 行的 货币 政策 取向
包括基 准存 、 贷 款利率 ， 法定存 款准 备金 率， 公 开 市场操
作的方 向、 力度， 以及 央 行的窗 口指 导等 。 央行 的 货币政
策取向 是影 响货 币市 场利 率的最 直接 因素 。 在 央行 紧缩货
币、 提 高基 准利 率时， 市 场利率 一般 会相 应上 升； 而央行
放松货 币、 降低 基准 利率 时，市 场利 率则 相应 下降 。
C、商 业银 行的 信贷 扩张
商 业 银 行 的 信 贷 扩 张 是 央 行 实 现 其 货 币 政 策 目 标 的 重 要
途径， 也是 经济 总体 货币 需求的 体现 。 因 此商 业银 行的信
贷扩张 对货 币市 场利 率具 有举足 轻重 的影 响。 一般 来说，
商 业 银 行 信 贷 扩 张 越 快 ， 表 明 经 济 总 体 的 货 币 需 求 越 旺
盛， 货币 市场 利率 也越 高 ；反 之 ，信 贷扩 张越 慢 ， 货币市
场利率 也越 低。
D、国 际资 本流 动
中 国 日 益 成 为 一 个 开 放 的 国 家 ， 国 际 资 本 进 出 也 更 加 频
繁， 并 导致 央行 被动 的投 放或收 回基 础货 币， 造成 货币市
场利率 的波 动。 在人 民币 汇率制 度已 经从 钉住 美元 转为以
市场供 求为 基础 、 参 考一 篮子货 币进 行调 节、 有管 理的浮
动汇率 制度 的情 况下 ， 国 际资本 流动 对国 内市 场利 率的影
响也越 发重 要。
E、其 他影 响短 期资 金供 求 关系的 因素
包括财 政存 款的 短期 变化 ， 市场 季节 性、 突发 性的 资金需
求等。
（2） 市场 结构 研究
银 行 间 市 场 与 交 易 所 市 场 在 资 金 供 给 者 和 需 求 者 结 构 上
均存在 差异 ， 利 率水 平因 此有所 不同 。 不 同类 型市 场工具
由于存 在税 负、 流动性 、 信用风 险上 的差 异， 其 收 益率水
平也略 有不 同。 资金 供给 者、 需 求者 结构 的变 化也 会引起
利率水 平的 变化 。 积 极利 用这些 利率 差异 、 利 率变 化就可
能在保 证流 动性 、 安 全性 的基础 上为 基金 资产 带来 更高的国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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收益率 。
（3） 企业 信用 分析
直接融 资的 发展 是一 个长 期趋势 ， 企 业债 、 企 业短 期融资
券因此 也将 成为 货币 市场 基金重 要的 投资 对象 。 为 了保障
基金资 产的 安全 ， 本 基金 将按照 相关 法规 仅投 资于 具有满
足信用 等级 要求 的企 业债 券、 短 期融 资券。 与此 同 时， 本
基金还 将深 入分 析发 行人 的财务 稳健 性， 判断 发行 人违约
的可能 性， 严格 控制 企业 债券、 短期 融资 券的 违约 风险 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中的低
风 险 品 种 。 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 国泰现 金宝 货 币A 国泰现 金宝 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 003552 003553
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
5,507,945.58 份 4,451,633,011.77 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年4 月1 日-2017 年6 月30 日)
国泰现 金宝 货 币 A 国泰现 金宝 货 币 B
1.本期 已实 现收 益 20,118.47 47,655,741.75
2.本期 利润 20,118.47 47,655,741.75
3.期末 基金 资产 净值 5,507,945.58 4,451,633,011.77
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、国 泰现金 宝货 币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0239% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.6873% 0.0003%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
2 、国 泰现金 宝货 币 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0821% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7455% 0.0003%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
国泰现 金宝 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年3 月8 日至2017 年 6 月 30 日)
1、 国泰现 金宝 货 币A 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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2、 国泰现 金宝 货 币B
注：1. 本基 金合 同生 效日 为2017 年3 月8日 ，截 止至2017 年6 月30 日， 本基 金运 作时间 未满 一年 。
2.截止 至2017 年6月30 日 ， 本基金 尚处 于建 仓期 内。 待6 个 月建 仓期 结束 后， 确 保各项 资产 符合 合同
规定。 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金 的基 金
经理、 国泰 货币
市场、 国泰 民安
增利债 券、 国泰
上证5 年期 国
债ETF 、 国 泰上
证5 年 期国 债
ETF 联 接、 国泰
创利债 券、 国泰
现金管 理货 币、
国泰润 利纯 债
债券、 国泰 润泰
纯债债 券、 国泰
利是宝 货币 、 国
泰润鑫 纯债 债
券的基 金经 理
2017-03-08 - 7 年
硕士。2010 年 9 月至
2011 年 9 月 在旻 盛投 资
有限公司工作，任交易
员。2011 年 9 月 加入 国
泰基金管理有限公司，
历任债券交易员、基金
经理助 理。2015 年 6 月
起任国泰货币市场证券
投资基金、国泰现金管
理货币市场基金、国泰
民安增利债券型发起式
证券投资基金、上证 5
年期国债交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理，
2015 年6 月至2017 年3
月任国泰信用债券型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年7 月至 2017
年 3 月任国 泰淘 金互 联
网债券型证券投资基金
的基金 经理 ，2015 年 7
月起兼任国泰创利债券
型证券投资基金（由国
泰 6 个月短 期理 财债 券
型证券投资基金转型而
来 ） 的 基 金 经 理 ，2016
年12 月 起兼 任国 泰利 是
宝货币市场基金的基金
经理，2017 年 2 月起 兼
任国泰润利纯债债券型
证券投资基金的基金经
理，2017 年 3 月 起兼 任
国泰润泰纯债债券型证
券投资基金和国泰现金
宝货币市场基金的基金
经理，2017 年 7 月起 兼
任国泰润鑫纯债债券型国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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证券投资基金的基金经
理。
黄志翔
本基金 的基 金
经理、 国泰 信用
债券、 国泰 润利
纯债债 券、 国泰
淘金互 联网 债
券、 国 泰民 丰回
报定期 开放 灵
活配置 混合 的
基金经 理
2017-03-27 - 7 年
学士。2010 年 7 月至
2013 年 6 月 在华 泰柏 瑞
基金管理有限公司任交
易员。2013 年 6 月加 入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司，历任交易员和基金
经理助 理 。 2016 年11 月
起任国泰淘金互联网债
券型证券投资基金和国
泰信用债券型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 3 月起兼 任国 泰润 利
纯债债券型证券投资基
金和国泰现金宝货币市
场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 4 月 起兼 任国 泰
民丰回报定期开放灵活
配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本 基金管理人严格遵守《证券 法》 、 《证券投资基金法 》 、 《基金管理公司公平交 易
制度指导意见》 等有关法律法规的规定，严 格遵守基金合同和招募说 明书约定，本着诚实信用 、勤
勉尽责、最大限 度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上为持 有人
谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合 法合规，未发生损害基金 份额持有人利益的行为， 未发
生内幕交易、操 纵市场和不当关联交易及其 他违规行为，信息披露及 时、准确、完整，本基金 与本
基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组 合与公司资产之间严格分 开、公平对待，基金管理 小组
保持独立运作， 并通过科学决策、规范运作 、精心管理和健全内控体 系，有效保障投资人的合 法权
益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》 的相关国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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规定，通过严格 的内部风险控制制度和流程 ，对各环节的投资风险和 管理风险进行有效控制， 严格
控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易 ， 严 格禁 止 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的同 日反 向交 易，
确保公 平对 待所 管理 的所 有基金 和投 资组 合， 切实 防范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本报告期内 ，本基金与本基金管理人 所管理的其他投资组合未 发生大额同日反向交易。 本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 二季 度初 ，在4 月 资金面 超预 期紧 张、 传闻 委外集 中赎 回、 强监 管政 策密集 出台 等因 素
的影响 下， 债市 收益 率出 现快速 上行 ；5 月 利率 延续 弱势震 荡格 局； 直至6 月 ， 随着 央行 释放 流动 性
维稳预 期， 并提 前续 作MLF 进行 到期 对冲 操作 ， 同 时 一级 10 年 国债 招标 好于 预 期， 利 多因 素共 振推
动债市 收益 率高 位下 行，6 月15 日凌 晨美 联储 如期 年内第 二次 加息 ，而 国内 央行公 开市 场利 率并 未
如一季度跟随上 行，政策维稳预期推动债市 收益率进一步下行。整体 来看，二季度债市收益率 呈现
先升后 降、 利率 中枢 抬升 ， 具体来 看， 1 年 国债 收益 率 上行 60BP 至 3.46% ， 10 年 国债收 益率 上 行 29BP
至3.57% ， 信用 债方 面，1 年 AAA 级收 益率 上 行16BP 至 4.41% ，7 年AA 级收 益 率上 行 63BP 至5.58% ，
多数品 种信 用利 差出 现不 同程度 收窄 ， 仅AA 级 5 年 以上利 差走 扩。
就本基金操 作而言，管理团队及时跟 踪持有人申赎安排，以流 动性管理为首要任务，采 取相对
谨慎策略，进一 步降低评级低且流动性较差 的短融配置比例，并配合 较短久期的回购以及存款 应对
资金面 冲击 ，在 降低 组合 的风险 的同 时力 求为 持有 人获取 稳定 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰现 金宝A 类份 额在 2017 年第 二季 度的 净值 增 长 率为 1.0239% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
0.3366% 。
国泰现 金宝B 类份 额在 2017 年第 二季 度的 净值 增长 率为 1.0821% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
0.3366% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三季度 ，基本面对于债市支撑或 逐步显露。具体而言，经 济方面，库存周期由主动 补库存
向被动 补库 存切 换 ，PPI 价 格回落 对企 业盈 利的 拖累 将对企 业投 资意 愿形 成抑 制， 制造 业投 资增 速或
再度放缓，而前 期地产销售持续负增，对地 产投资的时滞效应可能慢 慢显露，投资增速下行压 力加
大可能加剧经济 放缓的风险。通胀方面，猪 周期延续下行周期将拖累 食品同比表现，尽管菜价 可能国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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随季节 性因 素呈 现上 涨， 但通胀 整体 走势 预计 温和 上行，CPI 同 比高 点 在 2% 附近。 另一 方面 ，资 金
面波动以及强监 管政策推出节奏仍会是制约 三季度债市表现的冲击变 量。资金面预计先稳 后松 ，而
监管预期可能逐 步缓和，主要原因在于经济 预期的修正，货币政策以 及监管政策施展条件将随 之逐
渐转变，尤其当 前市场对于强监管的预期充 分，淡化了融资放缓的拖 累正逐渐突出，同时管理 层寄
望各监管机构协 调去杠杆，也可能加大政策 出台难度以及延后出台时 点。基于上述判断，三季 度债
市或将迎来防守 反击的时机。策略上，若基 本面回落得到数据印证， 组合可转守为攻，逐步拉 长组
合久期，提高组 合进攻性。信用债投资方面 ，信用利差目前仍处于历 史较低水平，在经济疲弱 及公
开市场 融资 难度 日益 加大 的背景 下， 中高 信用 资质 债券仍 是首 选。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 2,349,946,546.49 52.70
其中： 债券 2,349,946,546.49 52.70
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 243,600,605.40 5.46
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,852,833,873.96 41.55
4 其他资 产 12,375,792.86 0.28
5 合计 4,458,756,818.71 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.19 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
96
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
54
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 23.70 - 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 16.33 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 24.30 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 13.75 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
21.68 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 99.76 -
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 240,256,412.23 5.39
其中：政策性金融债 240,256,412.23 5.39 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,109,690,134.26 47.33
8 其他 - -
9 合计 2,349,946,546.49 52.72
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111793014
17 南京银行
CD031
8,500,000 843,069,274.47 18.92
2 070215 07 国开15 2,200,000 220,253,409.16 4.94
3 111794975
17 华融湘江银行
CD021
2,200,000 217,458,014.05 4.88
4 111696553
16 成都农商银行
CD018
2,000,000 198,674,177.49 4.46
5 111793539
17 长城华西银行
CD030
2,050,000 198,086,516.57 4.44
6 111794979
17 天津银行
CD049
2,000,000 197,766,933.54 4.44
7 111794977
17 郑州银行
CD053
2,000,000 197,703,544.13 4.44
8 111711198
17 平安银行
CD198
900,000 89,489,763.36 2.01
9 111710256
17 兴业银行
CD256
500,000 49,664,616.50 1.11
10 111711210
17 平安银行
CD210
500,000 49,664,616.50 1.11
国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0203%
报告期内偏离度的最低值 -0.0640%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0254%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,314,145.17 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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4 应收申 购款 61,647.69
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,375,792.86
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 国泰现 金宝 货币A 国泰现 金宝 货币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 96,047.93 4,403,944,412.63
报告期 基金 总申 购份 额
7,059,528.30 47,858,598.65
报告期 基金 总赎 回份 额
1,647,630.65 169,999.51
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
5,507,945.58 4,451,633,011.77
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。截 至本 报告 期末， 本基 金管 理人 未
持有本 基金 。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
2017 年 4 月1 日
至2017 年6 月30
日
4,403,
944,41
2.63
47,688
,599.1
4
-
4,451,633,0
11.77
99.88%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1、关 于准 予国 泰现 金宝 货 币市场 基金 注册 的批 复
2、国 泰现 金宝 货币 市场 基 金基金 合同
3、国 泰现 金宝 货币 市场 基 金托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放地 点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路18 号8 号楼嘉 昱大厦16
层-19 层。
9.3 查阅方 式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月十 九日
